موفقیت یک معامله گر را می توان بر اساس پارامتر های مختلفی بررسی کرد، مثل: معاملات سود ده، موجودی حساب یا واریز و برداشت ها. هرچند به نظر من حرفه ای بودن معامله گر توسط یک پارامتر مهم دیگر یعنی توانایی محاسبه و تحلیل شاخص های آماری تعیین می شود.
مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:
- همبستگی (correlation) جفت ارزها چیست؟
- تئوری و مثال های همبستگی ارزها در فارکس
- یک ارز می تواند با چه چیز هایی همبستگی داشته باشد؟
- چطور همبستگی ارز را محاسبه کنیم؟
- استراتژی های معاملاتی همبستگی
- اندیکاتور همبستگی ارز ها در MT4
- استراتژی هجینگ فارکس بر اساس همبستگی ارزها
- شبه - آربیتاژ فارکس
- استفاده از همبستگی بین ارزهای اصلی
- نتیجه گیری: نحوه استفاده از جفت های همبسته فارکس
- سوالات متداول
درک این موضوع که جفت ارز ها به هم وابسته هستند و همچنین امکان یافتن این ارتباط و استفاده از آن، محافظ قابل اطمینانی برای سرمایه شما خواهد بود.
همبستگی (correlation) جفت ارزها چیست؟
بازار ارز جهانی، سیستمی از عناصر بهم پیوسته می باشد. تغییر در برخی از ارزهایی که به عنوان ارز اصلی شناخته می شوند، منجر به تاثیر گذاری در بقیه ارز ها خواهد شد و بر عکس.
این ماشین غول آسا طبق قوانین مختص خود کار می کند. اگر شما با این قوانین آشنا باشید می توانید نحوه حرکت نرخهای ارز را پیشبینی کرده و از نواسانات موجود سود ببرید. پدیده همبستگی ارزها نشان دهنده پیوستگی جفت ارزها و همزمانی این روند می باشد.
مقدار همبستگی نشان می دهد که چگونه دو جفت ارز خاص به طور مشابه نوسان خواهند داشت. هر چه شاخص همبستگی بیشتر باشد، تغییرات دو ارز، با زمان کمتری انجام خواهند شد. جفت ارز هایی که همبستگی بالایی دارند، بسیار شبیه به هم حرکت می کنند. همچنین بین جفت ارزها همبستگی معکوس نیز وجود دارد که مشخص کننده حرکت قیمت ها در جهت مخالف هم می باشد.
همبستگی، توانایی یک نماد معاملاتی برای تکرار حرکت جهت دار یک نماد دیگر می باشد.
ما می توانیم شاهد پدیده ای مشابه در بازار های مالی طلا و نقره و یا مشتقات نفت و محصولات تصویه شده آن باشیم.
تئوری و مثال های همبستگی ارزها در فارکس
همبستگی زمانی اتفاق می افتد که قیمت دو یا چند ارز متفاوت به صورت مشابه حرکت کنند. دو نوع همبستگی وجود دارد: مثبت و منفی
همبستگی مثبت زمانی اتفاق می افتد که قیمت دو نماد به صورت هم جهت حرکت کنند ( برای مثال، در هر دو ارز، روند صعودی می باشد).
همبستگی منفی زمانی اتفاق می افتد که قیمت دو نماد به صورت خلاف جهت حرکت کنند. به این شکل، روند صعودی یک نماد “حالت آینه ای” در نمودار نماد دوم خواهد داشت و این نماد به سمت پایین حرکت خواهد کرد (یعنی یکی صعودی و دیگری نزولی خواهند بود).
مثالی از همبستگی مثبت (همبستگی مستقیم) وضعیتی می باشد که در آن انتظارات معامله گران مشابه هم است، برای مثال رفتار EURUSD و EURGBP را در نظر می گیریم. در این تصویر می توانیم همبستگی جفت ارزها را مشاهده کنیم:
مثالی از همبستگی منفی (همبستگی معکوس) به شرایطی اطلاق می شود که معامله گران انتظارات معکوسی برای دو جفت ارز در ذهن دارند، برای این مورد می توان جفت ارزهای EURUSD و USDCHF را در نظر گرفت. در این شکل، ما می توانیم یک حالت آینه ای را برای این جفت ارزها مشاهده کنیم:
قدرت همبستگی در واحد درصد تعریف می شود: 100 درصد (یا 1) بالا ترین درجه همبستگی بین دو نماد می باشد.
برای مشخص کردن این مقدار، معالمه گران از فرمول پییرسون (Pearson formula) استفاده می کنند. در ابتدا، مجموعه مشخصی از مقادیر قیمت دو دارایی X و Y انتخاب می شوند. سپس حاصل مقادیر متوسط X و Y را روی آن تعیین می کنند، حاصل میزان انحراف هر مقدار را از مقدار میانگین اضافه کرده و آنها را بر حاصل انحراف استاندارد (standard deviation) تقسیم می کنند.
برای دو نماد با قیمت های X و Y، فرمول همبستگی به این شکل خواهد بود:
در بازار فارکس، در ارزهایی که به جای استفاده از “استاندارد طلا” به دلار آمریکا گره خورده اند، همبستگی ارزها بر این اساس تعیین خواهند شد.
اعتقاد بر این است که جفت ارزهای اصلی درجه همبستگی بیشتری نسبت به جفت ارزهای دیگر دارند.
یک ارز می تواند با چه چیز هایی همبستگی داشته باشد؟
- با ارزهای دیگر. ارزها می توانند مانند مثالی که توضیح دادیم با هم همبستگی داشته باشند. ما همبستگی دو جفت ارز را که شامل یک جفت ارز اصلی می باشد بررسی خواهیم کرد.
- با شاخص ها. کاملا مشخص است که تعییر در شاخص ها منجر به ایجاد تغییراتی در واحد های پولی می شود. به عنوان مثال، می توان به همبستگی دلار با شاخص S&P 500 اشاره کرد.
- با کالا. کالا شامل همه مواردی می باشد که کشور ها صادر و وارد می کنند. این موارد می تواند شامل نفت، طلا، ذغال سنگ، آلمنیوم و غیره باشد. شما احتمالا به این نتیجه رسیده اید که بین دلار آمریکا و نفت رابطه زیادی وجود دارد. همچنین اگر توجه کنید، بین دلار استرالیا و طلا نیز همبستگی مشاهده خواهد شد.
چطور همبستگی ارز را محاسبه کنیم؟
ماشین حساب ویژه ای برای انجام این کار وجود دارد که می توانید جفت ارزها را انتخاب کرده و ارتباط بین آنها را محاسبه کنید. این کار فقط با چند کلیک موس در مرورگر انجام خواهد شد و خوشبختانه شما نیازی به محاسبه دستی آن با فرمول های پیچیده نخواهید داشت. ماشین حساب، میزان همبستگی مثبت و منفی را نشان خواهد داد.
همبستگی مستقیم با علامت “+” و یا بدون علامت نشان داده خواهد شد.
همبستگی منفی با علامت “-” نشان داده خواهد شد.
به یاد داشته باشید که دو نوع همبستگی وجود دارد: قوی و ضعیف. هرچقدر، همبستگی قوی تر باشد، حرکات شباهت بیشتری به یکدیگر خواهند داشت. هرچقدر همبستگی ضعیف تر باشد، شباهت حرکت کمتر خواهد بود. مقدار همبستگی های قوی، در صورت هم جهت بودن (مثبت بودن) به عدد "1" و در صورت مخالف جهت بودن (منفی بودن) به عدد "-1" نزدیک تر می باشند. ارزهایی که همبستگی ندارند با عددی نزدیک به “0” نمایش داده خواهند شد.
ماشین حساب همبستگی جفت ارز ها در فارکس
ماشین حساب همبستگی جفت ارزها در فارکس نشانگر مقدار همبستگی مثبت یا منفی می باشد. از اینجا می توانید همبستگی جفت ارز های اصلی، فرعی و کراس را محاسبه نمایید:
شما می توانید وب سایت های بسیاری را برای محاسبه همبستگی جفت ارزهای فارکس پیدا کنید. هرچند، عملا هیچ تکنیک معاملاتی بر اساس آن وجود ندارد.
استراتژی های معاملاتی همبستگی
همبستگی ارزها بر اساس دلار می تواند از طریق دو نوع استراتژی استفاده شود:
- بعد از پیدا کردن جفت ارز دارای همبستگی، یکی از آنها برای ردیابی سیگنال ها استفاده می شود که می تواند جهت حرکت آینده را برای جفت ارز دوم مشخص کنند.
- با استفاده از مغایرت های حرکتی (همبستگی معکوس)، معامله گران می توانند یک جفت را فروخته و همزمان دیگری را خرید نمایند، یا از همبستگی نرخ متقاطع ارز استفاده کنند. در این حالت، زمانی که دو قیمت به صورت خلاف جهت اما شبیه به هم حرکت می کنند، تریدر می تواند کسب سود کند.
مثال شماره 1
بیایید نگاهی به مثال جفت ارزی مانند EURJPY (یورو به ین ژاپن) و AUDJPY (دلار استرالیا به ین ژاپن) داشته باشیم. در هر دو مورد، ارز دوم ین ژاپن می باشد. تقویت آن در بازار (افزایش قیمت) منجر به حرکت همزمان یورو و دلار استرالیا در یک جهت می شود. بنابراین بین یورو و دلار استرالیا رابطه مثبت وجود دارد.
چگونه از همبستگی ارزها سود ببریم؟
به طور معمول از همبستگی برای تایید صحت تحلیل استفاده می شود. شما می توانید رفتار یک جفت ارز خاص را مشاهده کرده و بر اساس آن، در مورد جفت ارز مرتبط با آن نتیجه بگیرید. هرچه معاملات بیشتر در یک راستا حرکت کنند، احتمال ایجاد روند جدید بیشتر خواهد شد. این بدین معنیست که احتمال موفق بودن معامله نیز بیشتر خواهد شد. به این صورت شما می توانید در مورد معاملات همزمان خود اطمینان بیشتری داشته باشید.
همبستگی جفت ارز ها می تواند سود یا ضرر شما را دو برابر کند. بیایید یک مثال از همبستگی را در نظر بگیریم. برای مثال، شما با 5 درصد از سپرده خود ریسک کرده و در جهت مثبت همبستگی جفت ارزهای EURUSD و EURGBP معامله باز می کنید. در این حالت، ریسک کل برای این دو معامله 5 درصد نبوده و 10 درصد خواهد بود. هرچند، میزان سود نیز دو برابر خواهد بود.
استراتژی همبستگی ارزها در فارکس
انجام معاملات توسط همبستگی ارزها در فارکس بسیار ساده می باشد. بسته به اینکه کدام جفت ارز را معامله می کنید، به جفت ارزهایی توجه کنید که ارز دوم آن ها با ارز دوم نماد معاملاتی شما یکسان می باشد. شما باید به دقت نمودار های قیمت جفت ارز مورد نظر با جفت ارز همبسته خود را تست نمایید، اگر افت شدیدی در یکی از آنها مشاهده کردید، ارز همبسته با این جفت را خریداری نکیند. با استفاده از این روش می توانید سیگنال های جعلی را به راحتی فیلتر کنید.
مثال شماره 2
بیایید فرض کنیم ارز معاملاتی شما GBPUSD (پوند انگلیس به دلار آمریکا) می باشد. دلار آمریکا یک ارز ویژه می باشد، که بر قیمت مبادلات ارزهای بسیاری تاثیر می گذارد. در این حالت، منطقی ترین کار این است که نمودار قیمتEURUSD (یورو به دلار آمریکا) را زیر نظر بگیریم. در ضمن، اخبار را فراموش نکنید. در اینجا باید توجه داشته باشید که شما در حال معامله پوند هستید و اخبار مهم ارزهای اروپایی می توانند تاثیر زیادی در پوند انگلستان داشته باشد. این مظهر واقعی همبستگی ارزها خواهد بود. همیشه به رویداد ها و اخبار نمادی که با نماد شما همبستگی دارد، توجه داشته باشید - این اصل معامله گری با جفت های همبسته در فارکس می باشد.
اندیکاتور همبستگی ارز ها در MT4
اندیکاتور های زیادی برای همبستگی ارزها در MT4 و MT5 استفاده می شوند. برای مثال، نمودار همبستگی OverLay Chart Correlation MT4 به شما کمک خواهد کرد تا در صورت وجود همبستگی در بین دو ارز، آن را مشاهده نمایید. در این حوزه، اندیکاتور Netsrac Correlation MT5 Trade Indicator نیز محبوب می باشد. هر دو می توانند به صورت رایگان از سایت متاتریدر دانلود شوند.
با این حال، هیچ شاخص و رباتی در پلتفرم های معمول وجود ندارد که بتواند نقش ها را بین جفت های همبسته توزیع کند.
بازار از روش های غیر خطی استفاده می کند، بطوری که جریان قیمت به عنوان “معیار سنجش اطلاعات” ارائه می شود. در این حالت، با استفاده از انتروپی، شاخص هایی بدست خواهیم آورد که به ما کمک می کنند تا سیگنال پیشرو را تشخیص دهیم (مترجم: همانطور که می دانید یکی از دو نمودار همبسته، از دیگری جلوتر است، با کمک این شاخص ها می توانیم سیگنالی که از دیگری جلوتر می باشد را تشخیص دهیم) :
ست آپ ترکیبی اندیکاتور ها برای تحلیل همبستگی ارزهای فارکس
شما می توانید بدون کمک گرفتن از این اندیکاتور ها تحلیل کاملی از همبستگی ها داشته باشید اما برای راحتی کار می توانید بسته ای کامل از اندیکاتور های همبستگی را برای MT4 از این لینک دریافت کنید.
5 مرحله برای نصب اندیکاتور همبستگی ارز (در شکل بالا نشان داده شده است):
- در منو اصلی ترمینال MT4، روی بخش “File” کیک کنید.
- بر روی دکمه “Open Data Folder” کلیک کنید.
- در پنجره باز شده، به پوشه “MQL4” بروید.
- به پوشه “Indicators” بروید.
- توصیه می کنم در فهرست باز شده، پوشه مثال ها (Examples folder) را باز کرده و فایل های لازم را از آرشیو اندیکاتورها دریافت نمایید.
پس از اتمام این مراحل، ترمینال را خاموش کرده و متاتریدر را دوباره راه اندازی کنید.
اگر همه کار ها را به درستی انجام داده باشید، شکلی همانند بالا به شما نمایش داده خواهد شد. زبانه “Examples” را در تب “Indicators” در پنجره Navigator باز کرده و علامت بزنید.
اجرا و شخصی سازی اندیکاتور همبستگی در متاتریدر 4
iCorrelationTable_v3 را اجرا کنید. باید روی نماد آن در پنجره Navigator دوبار کلیک کنید.
در زبانه “Common” و در پنجره باز شده، تیک هر سه مورد را فعال کنید (شکل بالا را مشاهده کنید).
در پایین نمودار، یک ماتریس همبستگی فارکس وجود خواهد داشت. این اندیکاتور، همبستگی هفت ارز محبوب بازار را بر اساس 50 کندل آخر محاسبه می کند. تنظیمات پیش فرض برای حالت شب تنظیم شده است. برای سهولت در خواندن اطلاعات، نمودار را روی یک طرح رنگی با پس زمینه سیاه تنظیم نمایید.
اطمینان حاصل نمایید که ماتریس شامل ارزهای معاملاتی مورد نیاز شما می باشد. این ابزار، هفت نماد اول را در قسمت “Market Watch” تحلیل می کند. این ابزار می تواند همبستگی هر نماد معاملاتی را در کنار شش نماد معاملاتی دیگر تحلیل کند (نماد هایی که در بروکر شما ارائه می شوند).
به عنوان مثال، من ابزار معاملاتی کاملا متفاوتی را از لایت فارکس به 7 خط اول آورده ام. سهام Hewlett Packard، بیت کوین، S&P500، EURUSD وUSDJPY ، نفت برنت، و طلا.
برای شروع تحلیل، تایم فریم خود را انتخاب کنید - ماتریس هنگامی که بین تایم فریم های مختلف سوئیچ می شوید، آپدیت می شود.
شکل بالا نشان دهنده همبستگی ماتریس آپدیت شده می باشد، یعنی زمانی که هفت نماد لیست شده در بالا مقایسه می شوند. ضریب های همبستگی بیش از 0.7 یا کمتر -0.7 باید مورد بررسی قرار گیرند.
نمادی را انتخاب کنید که دارای بیشترین میزان ضریب همبستگی می باشد. در مورد ما، این جفت ارزها EURUSD و USDJPY با ضریب همبستگی -0.9 می باشند. برای تحلیل تکنیکال، ما نمودار قیمت این دو نماد معاملاتی را بر روی هم منطبق می کنیم.
نمودار قیمت یکی از جفت ارز ها را باز کرده و OverLayChart را که از آرشیو در اینجا آورده بودیم فعال خواهیم کرد. بنابراین اندیکاتور زمانی به درستی عمل خواهد کرد که شما در قسمت تنظیمات به آن اجازه دسترسی به کتابخانه ها (libraries) را بدهید، مانند مثال اندیکاتور iCorrelationTable_v3.
سپس، زبانه Inputs را باز کرده و در خط SubSymbol جفت ارزی که می خواهیم نمودار آن را در بالای نمودار فعلی در پنجره نمایش داده شود را تایپ می کنیم و روی گزینه Ok کلیک می کنیم.
اگر همه کارها را به درستی انجام دهید، چیزی شبیه به این شکل در صفحه خود مشاهده خواهید کرد. اکنون، ما می توانیم یک استراتژی هجینگ برای معاملات فارکس داشته باشیم.
استراتژی هجینگ فارکس بر اساس همبستگی ارزها
استراتژی هجینگ و همبستگی در فارکس به چه معناست؟ در مورد همبستگی ها، ما باید از هجینگ کراس استفاده کنیم. شما می توانید در مورد مبحث هجینگ در این مقاله اطلاعات بیشتری بدست آورید. هجینگ فارکس: چگونگی هج کردن معاملات فارکس؟
معامله گران حرفه ای فارکس معمولا از استراتژی هجینگ برای کاهش خطرات و همزمان افزایش سوددهی معاملات استفاده می کنند. هجینگ معمولا در معاملات ارزها استفاده می شود، چرا که همیشه جفت ارزهایی با همبستگی منفی وجود دارند که روند آنها به صورت شبیه به هم حرکت می کند، اما جهت آنها مخالف است.
نکته مهم! برای استفاده مفید از استراتژی هجینگ در بازار ارزهای خارجی، شما به معامله نمادهایی نیاز خواهید داشت که ضریب همبستگی آنها نزدیک به 1 و -1 می باشد.
به عنوان مثال، من از EURUSD و USDJPY استفاده خواهم کرد، زیرا ضریب همبستگی آنها در تایم فریم ساعتی -0.91 می باشد. این بدین معنیست که آنها هبمستگی منفی بسیار شدیدی دارند، بنابراین وارد شدن به این نمادها هج های خوبی به وجود خواهد آورد.
نمودار قیمت EURUSD (نمودار با میله های سفید) نشان دهنده یک برگشت نزولی در بازار می باشد. با استفاده از اصل کراس هجینگ (cross hedging)، یک سفارش فروش برای ارز اصلی باز می کنیم، و به صورت همزمان، یک سفارش فروش دیگر برای جفت ارز USDJPY که با یورو دلار همبستگی منفی دارد، باز می کنیم.
حال، اگر ما صحیح تصمیم نگرفته باشیم، می توانیم زیان احتمالی حاصل از EURUSD را با سود حاصل از معامله USDJPY جبران کنیم. از آنجا که ضریب همبستگی کمتر از یک واحد می باشد، ا این جفت ارزها می توانند با فاصله ای از یکدیگر حرکت کنند، بنابراین ما نمی توانیم با نسبت 100 درصد ضرر احتمالی را جبران کنیم. هنگام محاسبه خطرات باید این عامل را نیز در نظر بگیریم.
از نمودار فوق مشخص است که یورو - دلار به روند صعودی خود ادامه خواهد داد و ضرر های ایجاد شده در سفارش فروش EURUSD، توسط سود ایجاد شده در ین (به دلیل روند نزولی آن) پوشش داده خواهد شد. بنابراین سود حاصل از معامله فروش USDJPY ضرر ناشی از معامله EURUSD را پوشش خواهد داد.
کلید موفقیت در استراتژی همبستگی و هجینگ، این است که میزان همبستگی جفت ارز ها همیشه یک مقدار ثابت نخواهد بود و هر از گاهی دچار تغییر خواهد شد.
از ماتریس iCorrelationTable_v3 مشخص است که همبستگی بین EURUSD و USDJPY از عدد -0.91 به 0.12 رسیده و ضعیف تر شده است.
چگونه این تغییر در نمودار نمایش داده شده است؟
در شکل بالا مشخص است که EURUSD افت شدیدی داشته و ما توانستیم سفارش را با ضرر ببندیم. با این حال، روند قیمت USDJPY تغییری نکرده است و به حرکت رو به پایین ادامه می دهد. در نتیجه، هج کراس به ما کمک کرد تا ریسک خود را کاهش داده و همزمان سود کنیم.
در این مثال، می توانید ببینید که منشا اصلی سود هنگام استفاده از یک استراتژی هجینگ با تغییر ضریب همبستگی به وجود می آید. با این حال، پیش بینی چنین تغییراتی، به ویژه برای معامله گران مبتدی، کاملا دشوار می باشد. این ریسک نیز وجود دارد که مدت طولانی منتظر لحظه مناسب باشید و هزینه سواپ، قسمت قابل توجهی از سود شما را هدر دهد.
برای جلوگیری از چنین وضعیتی (منظور من پرداخت هزینه بیشتر برای سواپ می باشد)، یک کارگزاری با کارمزد کم برای اجرای معاملات خود انتخاب کنید. نقص دیگر استراتژی هجینگ، ریسکی می باشد که از تغییر در ماژول همبستگی به وجود می آید و منجر به ضرر بیشتر می شود.
مهم! فرض کنید می خواهید از هجینگ برای سوددهی در معاملات خود استفاده کنید. در این حالت، شما باید هر یک از نمادهای همبسته را آنلایز کنید تا از منظم بودن همبستگی منفی و تصادفی نبودن آن اطمینان حاصل نمایید.
به همین دلیل استراتژی هجینگ، بیشتر برای معاملات ارزهای اصلی استفاده می شود. معمولا یک رابطه پایدار بین جفت ارزهای همبسته وجود دارد بنابراین، استفاده از استراتژی هجینگ نسبتا امن خواهد بود.
البته باید یادآوری کنم که هجینگ همبستگی، برای بقیه نمادهای معاملاتی نیز کاربردی می باشد.
- CFD ها با ارزهای تاثیر گذار بر بازار کالا، همبستگی دارند. برای مثال، قیمت نفت بر قیمت دلار کانادا و طلا در نرخ دلار استرالیا تاثیرگذار خواهند بود.
- همبستگی دلار آمریکا با شاخص S&P500.
اگر هر نماد معاملاتی دیگری از بخش های مختلف می شناسید که روند یکدیگر را منعکس می کند، لطفا آنها را از طریق کامنت به اشتراک بگذارید.
شبه - آربیتاژ فارکس
مشکل شبه آربیتاژ جفت ارزها با دلار آمریکا به عنوان واحد پولی، عدم وجود سیگنال های قابل اعتماد در مورد زمان فروش یکی و خرید جفت دیگر به منظور استفاده از این اختلاف می باشد.
شکل زیر نشان دهنده دو نمودار روزانه ترکیبی از GBPUSD (بالا) و AUDUSD (پایین) می باشد:
همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، یک اختلاف حرکتی بین روند پوند و دلار استرالیا از تابستان 2013 شروع شده و حدود دو سال ادامه داشت است. معامله گرانی که در هنگام وقوع همبستگی معکوس بین این جفت ها وارد بازار شده اند، به احتمال زیاد نتوانسته اند میزان سرمایه مورد نیاز برای محافظت از پوزیشن های خود در این اختلاف حرکتی را تامیین کنند.
هنگام محاسبه سود و سپرده مورد نیاز برای حفظ موقعیت، امکان انجام این نوع معاملات به یک سوال بزرگ تبدیل شده بود.
استفاده از همبستگی بین ارزهای اصلی
معامله گران طرفدار EURUSD برای دریافت سیگنال های پیشرو از ارزهای carry-trade (نوعی استراتژی معاملاتی) استفاده می کنند. در مورد ارزهای ایالتهایی که نرخ بهره بالایی نسبت به نرخ های بانک فدرال دارند، روند ها زود تر از جفت ارز EURUSD شروع می شوند.
نمودار های ترکیبی AUDUSD و EURUSD مناطقی را نشان می دهند که EURUSD در مرز پایین بولینگر با دوره 200 قرار دارد در حالی که قیمت AUDUSD از خط میانی اندیکاتور عبور کرده است. به راحتی می توان متوجه شد که پس از چنین اختلافاتی، برگشت های قیمتی روند EURUSD تلاش می کنند تا خود را به روند AUDUSD برسانند.
نتیجه گیری: نحوه استفاده از جفت های همبسته فارکس
بهتر است همبستگی را در دو حالت مورد بررسی قرار دهیم.
به عنوان سیگنال تاییدی برای باز کردن معامله:
- هنگام همبستگی مستقیم، نمودار یک نماد نباید با نمودار نماد دوم مغایرت داشته باشد.
- هنگام همبستگی معکوس، ما باید جهت حرکت مورد انتظار را برعکس در نظر داشته باشیم.
به عنوان یک فیلتر هنگام محاسبه ریسک کل برای همه معاملات:
اگر همبستگی قوی داشته باشیم، منطقی به نظر نمی رسد در صورتی که معاملات بازی با نماد اول دارید، معاملات دیگری را در نماد دوم باز کنید، چرا که این کار همانند اضافه کردن حجم به معامله ی اول شما می باشد.
اگر همبستگی ضعیف است، شما می توانید برای تنوع بخشیدن به سبد معاملاتی خود، ابزار دوم را به عنوان کم کردن ریسک معامله اول استفاده کنید (منظور همان فرآیند هجینگ می باشد).
به طور خلاصه، باید توجه داشته باشیم که همبستگی بین ابزار های مالی یک عامل ثابت نیست. بنابراین، توصیه می شود تا هنگام استفاده از عامل همبستگی، آن را به عنوان یک نوع تحلیل مستقل در نظر نگرفته و به عنوان یک نوع فیلتر استفاده کنید.
سوالات متداول
همبستگی توانایی یک نماد معاملاتی برای تکرار حرکات جهتدار یک نماد دیگر می باشد. همبستگی جفت ارز، زمانی اتفاق می افتد که حرکت قیمت چندین جفت ارز شبیه همدیگر باشد.
دو نوع همبستگی وجود دارد: مثبت و منفی
همبستگی مثبت همبستگی است که در آن حرکت قیمت جفت ارز به صورت مشابه با جفت ارز دیگر انجام شود.
همبستگی منفی به همبستگی گفته می شود که در آن حرکت قیمت جفت ارزها به طور مشابه می باشد ولی در خلاف جهت هم حرکت می کند.
فرمول پیچیده ای برای محاسبه همبستگی موجود بین جفت ارزها نسبت به هم وجود دارد. اگر کنجکاو هستید می توانید از این قسمت آن را مشاهده کنید:
r = ∑(X−Xavg)(Y−Yavg)/√∑(X−Xavg)²√∑(Y−Yavg)²که داریم:
- X - قیمت نماد اول
- Y - قیمت نماد دوم
- Xavg - میانگین حسابی قیمت نماد اول برای یک دوره خاص
- Yavg - میانگین حسابی قیمت نماد دوم برای یک دوره خاص
همبستگی معمولا توسط فایل های اکسل محاسبه می شود اما اکنون اصلا نیازی به آنها نخواهیم داشت. با این حال محاسبه همبستگی به صورت دستی توسط خودتان هیچ معنایی ندارد. وب سایت های زیادی با ماشین حساب های مختلف وجود دارند که می توانند برای محاسبه همبستگی جفت ارزهای مورد نیازتان به شما کمک کنند. همچنین شما می توانید اندیکاتور محاسبه همبستگی را در ترمینال معاملاتی خود نصب کرده و توسط این ابزار به صورت اتوماتیک میزان همبستگی جفت ارزهای را با توجه به همبستگی های منفی و مثبت نمادهای معاملاتی که در حال معامله آنها هستید مشخص کنید. نصب چنین اندیکاتوری، معاملات را آسان تر و سود ده تر خواهد کرد.
بسته به اینکه کدام جفت ارز را معامله خواهید کرد، به ارز دوم جفت ارزی که در حال معامله آن هستید و جفت ارزهایی که ارز دوم آنها با ارز دوم شما مشابه است، توجه کنید. شما باید نمودار های قیمت جفت ارزهای همبسته با جفت ارزی که در حال معامله آن هستید را به دقت تحت نظر داشته باشید. اگر کاهش قیمت را مشاهده کردید و یا متوجه شدید جفت ارز مورد نظر در حال ریزش می باشد جفت ارز همبسته را خریداری نکنید.
برای مثال: شما در حال معامله جفت ارز GBPUSD هستید. دلار آمریکا یک ارز منحصر بفرد می باشد چرا که نرخ بسیاری از ارزهای دیگر جهان را تحت تاثیر خود قرار می دهد. در این حالت، منطقی به نظر می رسد تا قبل از تصمیم گیری در مورد معاملات، به حرکت قیمت جفت ارز EURUSD توجه داشته باشیم.
سه جفت ارز فارکس بیشترین همبستگی مثبت را دارند: GBPUSD، AUDUSD و EURUSD. آنها در مقابل دلار معامله می شوند (دلار ارز دوم آنها می باشد) و هر تغییری در رفتار دلار، در نرخ های این جفت ارزها تاثیر می گذارد. این جفت ارزها، همبستگی معکوسی با همتایان خود دارند که شاملUSDJPY ، USDCHF و USDCAD می باشد. همه این جفت ارزها دلار را به عنوان ارز پایه خود دارند، به همین دلیل همیشه در خلاف جهت جفت های ذکر شده حرکت خواهند کرد. برای مثال، در جفت ارز AUDUSD، جفت ارز هایی با همبستگی مستقیم (NZDUSD, AUDJPY, NZDJPY) و همبستگی معکوس (USDSGD, USDCHF, USDSEK) وجود خواهد داشت.
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
نمودار قیمت EURUSD در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
