بررسی همبستگی نمودارهای قیمتی و حجم ارز مبادله شده. برای توضیح این مسئله مثال هایی از ارز بیت کوین آورده شده است.
دوستان عزیر،
هدف هر سرمایه گذار درآمد زایی با استفاده از سرمایه ی خود می باشد. ولی ما تصمیمات خرید و یا فروش خود را بر اساس چه مساله ای خواهیم گرفت؟ معمولا تازه وارد ها برای سفارش گذاری از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. آن ها سطوح مقاومتی و حمایتی را تشکیل می دهند و سطوح فیبوناتچی را رسم می کنند و تلاش می کنند بفهمند کدام یک از امواج الیوت در حال حاظر می تواند برای نمودار قیمتی نماد مورد نظر استفاده شود. معامله گرانی که تجربه بیشتری دارند شاخص های فاندامنتال را نیز بررسی می کنند.
در این مقاله، ما تاثیر دو اندیکاتور مهم را بررسی خواهیم کرد که می توان تاثیر آن ها را نوعی تاثیر فاندامنتال در نظر گرفت:
- حجم کل رمز ارز مبادله شده در شبکه بلاکچین
- جداسازی نقل و انتقالات حجیم بین کیف پول های بلاکچین
در این مقاله از نمودار بیت کوین برای ارائه ی مثال ها استفاده می شود.
در مقاله اول حجم کل مبادله شده را بررسی خواهیم کرد.
برای بررسی وابستگی تغییر قیمت بیت کوین نسبت به افزایش حجم معاملات، از تب “sent in USD” سرویس سایت bitinfocharts.comاستفاده خواهیم کرد. نمودار فوق نشان دهنده تاریخچه تحرک حجم مبادله شده بیت کوین می باشد. ما در این قسمت می توانیم روند رشد را از اواخر سال 2013 به صورت مداوم مشاهده کنیم که روند قیمت تمایل به تکرار شدن به صورت هر دو سال یک بار را دارد. به جای شناسایی الگو، ما به ترتیب هر یک از این قله ها را بررسی خواهیم کرد و آن را با حرکت قیمت مقایسه خواهیم نمود.
اولین قله قابل مشاهده در نمودار (نمودار بیتکوین های ارسال شده) را در حوالی 26 نوامبر 2013 مشاهده می کنیم (قله توسط فلش قرمز در نمودار بالا نشان داده شده است). اگر به تاریخ قله نگاه کنید، افزایش نسبی حجم معاملات از نوامبر 2013 شروع شده و به طور پیوسته ادامه یافته است (فلش سبز). این یک سیگنال است که نشان می دهد یک ناهنجاری در شبکه بلاکچین به وجود آمده است.
اگر این نمودار را با نمودار قیمتی بیتکوین ترکیب کنیم، خواهیم دید که ناهنجاری در اندیکاتور حجم سکه های ارسالی، همزمان با آغاز موج صعودی قوی، رخ داده است که نشان دهنده افزایش 300 درصدی قیمت می باشد. در این نمودار می توانیم حجم سکه های ارسال شده را ببینید که سقف آن در 26 نوامبر 2013 به وجود آمده است و پس از آن، علی رغم رشد قیمت، هیچ واگرایی قیمتی در تصویر دیده نمی شود (حرکت غیر همسان اندیکاتور و نمودار قیمت).
در تاریخ 3 ام دسامبر 2013، یک شکست در روند نمودار حجم سکه های ارسال شده رخ داده است (در تصویر فوق، شکست با رنگ آبی نمایش داده شده است).
همانطور که در نمودار بیتکوین هم مشاهده می کنید، در این قسمت قیمت اندکی به سمت بالا حرکت می کند. به طور کلی این نقطه مناسب ترین زمان برای بستن معامله می باشد، بنابراین در این حالت، سیگنال های حجمی نقاط ورود و خروج را به صورت بسیار دقیق نشان می دهند.
برای اطمینان داشتن از صحت الگو، بیایید ببنیم قیمت چه رفتاری در قله های صعودی سکه های ارسال شده داشته است.
یکی دیگر از نمونه های حرکت غیر عادی حجم بیت کوین، در اواخر سال 2015 و اوایل 2016 ایجاد شده است. در نمودار فوق، فلش سبز نشانگر شکستن کریدور (راهرو) اندیکاتور حجم می باشد، یعنی می توانیم سیگنالی را از شروع یک رشد غیر طبیعی دریافت کنیم. فلش قرمز قله را نشان می دهد، و فلش آبی رنگ نشان گر لحظه عبور از خط روند فرض را نشان می دهد.
بییاید ببینیم این نقاط چگونه در نمودار قیمت بیتکوین قرار می گیرند.
در نمودار بالا اولین ناهنجاری در کلوزآپ قابل مشاهده است. روند افزایشی نمودار حجم، در 28 ام اکتبر 2015 شروع شده است (فلش سبز). در 4 ام نوامبر 2015 قله با سقوط مواجه شده است. نقطه ی خروج در زیر خط روند می باشد یعنی در 15 ام نوامبر، که با فلش آبی نشان داده شده است.
در نمودار بالا می بینیم که فلش سبز که در ابتدای ناهنجاری قرار دارد به صورت همزمان ابتدای روند صصعودی را نیز نمایش می دهد، با این حال، بیشینه ی حجم همزمان با اوج قیمت بسته شده است که در پیش بینی ما کمک زیادی نمی تواند بکند. فلش آبی که نشانگر تاریخ شکست روند رو به رشد بیتکوین می باشد، در انتهای اصلاح روند نزولی قرار دارد.
بنابراین این سیگنال هیچ کاربردی برای انجام پیشبینی های معاملاتی ندارد.
حرکت عجیب بعدی، از 25 نوامبر 2015 شروع شده است. قله حجم بیتکوین های منتقل شده در 21 دسامبر 2015 به وجود آمده است و دقیقا بعد از این اتفاق در 26 دسامبر 2015، ما می توانیم خروج از خط روند را مشاهده نماییم.
ویژگی این ناهنجاری این است که حالت ایمپالسی ندارد، بلکه تراکم و یکنواختی حجم در یک بخش با گذشت مدت زمان زیادی ایجاد می شود.
در نمودار قیمت، وضعیت به همان گونه ای است که در مورد قبلی بحث کردیم. فلش سبز نشانگر آغاز غیر طبیعی رشد حجم بیتکوین های منتقل شده می باشد که همزمان با آغاز روند صعودی می باشد. در همین زمان، قله حجم در قسمتی از محدوده نمودار قیمت قرار می گیرد که روند در حال انتقال به منطقه منفی می باشد که این عامل می تواند به عنوان اولین هشدار روند ریزشی تلقی شود چرا که واگرایی نمودار قیمت و اندیکاتور کاملا قابلا مشاهده می باشد.
فلش آبی نشان دهده ی شکسته شدن روند رشد حجم بیتکوین های ارسال شده می باشد که همزمان با ایمپالس نزولی قیمت می باشد و هیچ کارایی برای فردی که یک پوزیشن طولانی مدت باز کرده است، ندارد.
ناهنجاری بعدی حجم بیتکوین های منتقل شده در 17 ژانویه 2016 آغاز شده است. عموما می توانیم از فلش سبز ببینیم که این سیگنال چند روز قبل از پالس (pulse) داده شده است. با این حال، قله ی نمودار حجمی (مشخص شده توسط فلش قرمز)، پس از یک اصلاح قوی نزولی، در حال برگشت می باشد به عبارت دیگر ما نمی توانیم روی قیمت های بالا سفارش فروش ثبت کنیم. در اینجا می توان در مورد واگرایی صحبت کرد که باعث معکوس شدن روند می شود. مکان اصلی شکست روند مشخص شده توسط یک فلش آبی همزمان با حرکت خرسی دیگری است و دیگر کاربردی برای خروج اولیه ندارد. به عبارت دیگر، این سیگنال در این زمان کاربردی برای معامله گر ندارد.
حال بیایید پر بار ترین دوره صنعت رمز ارز ها را بررسی کنیم که در این دوره قیمت بیت کوین به سقف تاریخی خود رسید.
بین اکتبر سال 2017 و ژانویه 2018، شاهد حجم عظیمی از نقل و انتقالات هستیم، آغاز این ناهنجاری حدودا از 17 اکتبر شروع شده است که این سیگنال توسط فلش سبز مشخص شده است. در آن زمان، حجم بیت کوین های انتقالی به صورت چشم گیری افزایش یافته است. در نمودار تغییرات مهمی را مشاهده نمی کنیم. این سیگنال تا چند روزی در بازار رهبری می کرد.
علاوه بر این، نکته اصلی سقف حجم ثبت شده در 18 دسامبر 2017 می باشد. در اینجا می توانیم واگرایی با نمودار قیمتی را به صورت واضح ببینیم که نتوانسته است بر سقف تاریخی خود غلبه کند.
همچنین اگر به نقطه خروج از روند نمودار حجم که حدودا در 13 ژانویه قرار دارد، توجه داشته باشیم متوجه می شویم در این زمان قیمت ریزش زیادی نداشته است و افرادی که پوزیشن های خرید باز کرده بودند، شانس سودگیری را در حوالی قیمت 14000 دلار داشتند.
و آخرین افزایش در حجم بیت کوین، قوی ترین موج گاوی سال 2019 می باشد.
برای شروع بیایید نگاه دقیق تری به نمودار واقعی حجم بیتکوین های منتقل شده داشته باشیم. ناهنجاری های رخ داده در سال 2019 از نظر طولانی بودن و قدرت با بقیه ناهنجاری ها متفاوت است. همچنین، این تنها رشد ناهنجاری است که شما می توانید توسط آن با اطمینان بیشتری در مورد شکست روند حرف بزنید (با دایره قرمز مشخص شده است).
علاوه بر این، در این بازه زمانی بعد از موج اصلی صعودی، می توانیم شدید ترین افزایش میزان بیتکوین های منتقل شده را مشاهده کنیم (با دایره سبز مشخص شده است)
بیایید این سه سیگنال را در نمودار قیمت نیز بررسی کنیم
همانطور که در تصویر بالا هم قابل مشاهده است، سیگنال شروع ناهنجاری در همان ابتدا روند صعودی واقع شده است - به فلش سبز توجه کنید.
اوج رشد حجم - به فلش قرمز در 22 ژوئن نگاه کنید - مانند موارد قبل، با واگرایی همراه می باشد در نتیجه پایان موج صعودی را تایید می کند.
شکسته شدن روند با یک فلش آبی در تاریخ 28 ژوئن مشخص شده است و همزمان با انتهای اصلاح روند نزولی می باشد. از این رو برای انجام معاملات کاربردی نمی باشد.
رشد تاریخی در میزان بیتکوین های منتقل شده که برای مطالعات ما مورد توجه خاصی قرار گرفته بود، تاثیری در نمودار نداشته است - به دایره سبز توجه کنید. در این روز یعنی 21 ام آگوست، یک اصلاح کوچک در نمودار رخ داده است که قابل مقایسه با حجم مبادله شده در بلاکچین نمی باشد.
جمع بندی
به طور کلی، شش مورد بررسی شده در مقاله ارائه شده کافیست تا صحت برخی الگو ها را قبول کنیم و بتوان در مورد برخی همبستگی ها حرف زد.
اولین همبستگی که واگرایی بین اندیکاتور و قیمت می باشد، قابل فهم تر بوده و قابلیت درک بهتری دارد. سیگنال زمانی به صورت دقیق کار می کند که: "نمودار حجم بیت کوین های ارسال شده سقف جدیدی ثبت کند در حالی که نمودار قیمت چنین رفتاری ندارد". در هر چهار مورد ارائه شده، این سیگنال 100 درصد صحیح کار کرده است. و در این شرایط روند حرکت ارز رمز، معکوس شده است.
به اولین مورد بررسی شده توجه کنید که در آن واگرایی نیز تشخیص داده شده است اما زمانی که شرایط معکوس شده است قیمت سقف جدیدی ثبت کرده است، درحالی که اندیکاتور چنین شرایطی ندارد. این موارد به اندازه کافی کمیاب هستند که نمی توان در مورد قابل اطمینان بودن آنها حرف زد. اما همچنان این مورد یک واگرایی می باشد که به همین دلیل می توانیم آن را در دسته ی سیگنال های موفق خود قرار دهیم.
دومین سیگنال مهم افزایش شدید میزان بیتکوین های ارسال شده در شبکه بلاکچین می باشد. در تمامی این موارد، این اتفاق قبل از روند صعودی رخ داده است. علاوه بر این، تمامی سیگنال ها قدرت زیادی در دوره اصلی رشد داشته اند. با توجه به اینکه اندیکاتور تغییرات حجم بیتکوین های ارسال شده در تایم فریم های روزانه کار می کند، برای انجام معاملات با این اندیکاتور، باید چشم انداز سرمایه گذاری بلند مدتی داشته باشید. بنابراین، هنگامی که برای باز کردن موقعیت جدید از سیگنال این اندیکاتور استفاده می کنیم، آماده خواهیم بود که حرکت اصلی در عرض 3 یا 4 روز به وقوع بپیوندد. در موارد نادر، شاید نیاز باشد تا یک هفته نیز صبر کنید. در عین حال، با توجه به نوسانات نماد مورد نظر شاید حرکاتی بر خلاف موقعیتی که شما در نظر گرفته اید نیز انجام پذیرد که باید با لحاظ کردنSTOP LOSS در معاملات، می توانید ضرر خود را تا حد زیادی کنترل کنید.
سیگنال سومی که در نظر گرفتیم، شکست خط روند می باشد. این سیگنال می تواند قابل استفاده باشد ولی به دلیل داشتن تاخیر زیاد عملا کاربرد زیادی در انجام معاملات نداشته و ارزش کمتری برای معامله گران دارد و به جز تایید، چیزی که در نمودار هم قابل مشاهده است (یعنی پایان یافتن روند صعودی)، چیز دیگری برای گفتن ندارد.
چه نتیجه ای می توان گرفت؟ این مقاله نشان داد که اندیکاتور "ارز های دیجیتال ارسال شده" پتانسیل بالایی برای معامله گران داشته و قابلیت سیگنال دهی برای ورود به معامله در ابتدای ناهنجاری و خارج شدن در اوج و بهترین موقعیت را دارا می باشد و می تواند ما را از وجود واگرایی های آگاه کند. بدیهی است، همانطور که در مثال آخر هم دیدیم، این ابزار جادویی نبوده و می تواند سیگنال های غلط هم بدهد. یکی دیگر از معایب قابل توجه اندیکاتور "حجم ارزهای منتقل شده"، این است که فقط در شرایط صعودی کاربرد دارد. در یک روند نزولی، این شاخص سیگنال های با کیفیتی ارائه نمی دهد. محدودیت دیگر این اندیکاتور این است که بر اساس تایم فریم روزانه ساخته است و برای معامله گرانی که معاملاتی با استراتژی کوتاه مدتی دارند، کاربرد چندانی ندارد. با این وجود این اندیکاتور می تواند برای پوزیشن تریدر ها و سرمایه گذران بلند مدتی بسیار کارامد باشد.
بدیهی است، که کل حجم بیتکوین های ارسالی شامل انتقال های خصوصی هم می شود پس برای فیلتر کردن سیگنال های دریافت شده از آنالیز کلی حجم ها، مهم است که بتوانیم حجم ها و جهت های اصلی و کیلیدی را ببینیم و درک کنیم. در مقاله بعدی، این ابزار را با جزئیات بیشتری بررسی خواهیم کرد و خواهیم دید که تشخیص و فیلرینگ سیگنال های غلط ارائه شده از "حجم ارزهای ارسال شده" چه اهمیتی دارد و چه کاربردی برای تشخیص سریع تر سیگنال ها و ورود به موقع به بازار دارد.
موفق باشید!
ارادتمند شما،
Michael @Hyipov
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
نمودار قیمت BTCUSD در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
