مطالعه همبستگی بین نمودار بیت کوین، حجم کریپتو کارنسی های ارسال شده و تراکنش های خصوصی به همراه مثال های کاربردی
دوستان عزیز،
در قسمت اول، ما درباره وجود همبستگی بین قیمت بیت کوین و حجم بیتکوین های ارسال شده در بین کیف پول های موجود در شبکه بیت کوین و حجم کل تراکنش ها را با بلاکچین چک کرده و رابطه آن ها را با تغییر قیمت بیت کوین مشاهده کردیم و رابطه بین شروع ناهنجاری و رشد بعد از آن را یافتیم. هر چند، اوج مقدار اندیکاتور همیشه با بیشینه قیمت مطابقت ندارد و گاهی اوقات معکوس هم عمل می کنند و بعضا عقب می ماند. همین مورد درباره تقاطع خط روند و اندیکاتور نیز روی داده است. بدیهی است، در اینجا به یک فیلتر اضافی نیاز داریم تا سیگنال های غلط را تشخیص دهیم، که این فیلتر می تواند یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال، و یا یک تحقیق در مورد فعالیت کیف پول های بیت کوین باشد. در بخش دوم از این سری مقالات، به بررسی "کانال سیگنال حرکت ارز های دیجیتال بین کیف های پول" صحبت خواهیم کرد.
ما در مورد کیف پول های ساده صحبت نمی کنیم بلکه کیف پولهایی در نظر گرفته می شوند که مقدار زیادی سرمایه را در بر گرفته اند. اگر این سوال برایتان پیش آمده که چطور یک نهنگ (وال) می تواند کل بازار را تحت تاثیر قرار بدهد، این تحقیقات به شما کمک می کند از این راز پرده بردارید.
آیا واقعا بین نقل و انتقالات حجیم و قیمت ارز دیجیتال رابطه ای وجود دارد؟ برای تحقیق در این مورد، ما از ابزار محبوب هشدار دهنده حرکت وال ها (سیگنال های این ابزار در تویتر بسیار معرو ف هستند) و سایت معروفbitinfocharts.com استفاده خواهیم کرد. برای تایید نظریه خود درباره وابستگی قیمت BTC با نقل و انتقالات بزرگ، ما تمامی معاملات غیر طبیعی را نیز در نظر خواهیم گرفت و خواهیم دید که چگونه آنها در شکل گیری قیمت اخیر بیتکوین در سال 2019 تاثیر گذاشتند.
اولین نقل و انتقال غیر طبیعی که از بقیه متمایز است در 9 ام آپریل 2019 رخ داد که در این تراکنش 11 هزار بیتکوین منتقل شدند (به تصویر بالا توجه کنید).
این تصویر نشان می دهد که 10,688.99 بیت کوین از کیف پول 3NQFz3YCkaMWcmH6cTQzbMvNt36vp8x8wX ارسال شده است. همچنین جالب است بدانید که این مقدار سپس به یک کیف پول سرد 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6 در اکسچنج بایننس و سپس 100 عدد از آن به کیف پول گرم 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu در همان اکسچنج منتقل شده است. به نظر می رسد یک بازیگر اصلی برای پنهان کردن خود از روشهای فوق استفاده کرده است: برای برداشت، مقدار زیادی بیتکوین از یک کیف پول سرد بایننس، دائما آن مقدار را به یک کیف پول های نا شناخته و متعدد منتقل کرده است و به تدریج با انتقال هایی با مقادیر کمتر مانند 50 تا 500 بیتکوین این انتقال بزرگ را کم کم تکمیل کرده است. برای تایید این تئوری، حرکات دیگر این بیتکوین ها را بررسی می کنیم:
df169b6aaa2175c7cf87a334c94172a4206cb30257b190799ae672c0cefcd857,
021efbba1c151338e6444c0c7c4bf51ec026349d76ee8bb814dcb6eb1b3c8e7e,
2e10e5d10c7a2f359b9080f6de9895171098ad02ede3eaace66023c0ef6a2b0d,
d3004398ed56ca5eb4fba37177e6254bf33c7ef82f75e019141d29053f96e395.
همانطور که می بینید تئوری تایید می گردد.
اگر به نمودار بیت کوین در تصویر بالا توجه کنید، از زمان آغاز نقل و انتقالات در 9 آپریل 2019 (فلش سبز)، می بینیم که قیمت از 10 ام آپریل تا 12 آپریل، تا 10 درصد کاهش یافته است (فلش قرمز را ببینید). فعلا سخت است که بگوییم همزمانی این ریزش تصادفی بوده است یا خیر. بهتر است برای دقیق تر شدن این تحقیق از نمونه های بیشتری استفاده کنیم.
با ادامه ی تحقیقات در مورد این تراکنش ها، به پدیده ی "میکسر" برخورد می کنیم که شناسایی ارسال کننده ی تراکنش ها را غیر ممکن می کند.
به عنوان مثالی از این پدیده، یکی از نقل و انتقالات مهم بیت کوین در تاریخ 13 آوریل 2019 با مقدار 4065.353 بیت کوین را در نظر می گیریم :
ebb0870da8cd5789654ec085867f64d55363505a37a836b9bf1f8f84402470ca
همانطور که می بینیم این پول توسط چندین آدرس به کیف پول Poloniex ارسال شده است. سپس مقدار بیت کوین مورد نظر به یک کیف پول ناشناس انتقال داده شده است:
c77b61714d29f57f91422d1a280f46df88b36b0a0d686f3cec7ebd15d0ad8c43
از اینجا به بعد مرحله ی تجزیه (میکس) شدن آغاز می شود:
6319c222583d2625139f0fd4ed2c07658599c0b7fb8b9ed30fec4feb9598a0a7
4b2d02691a87d00b6e807aa09a4115433dc8d5241856e578c2fe5b52aad7b875
در تراکنش آخر، بیت کوین ها به دو آدرس تقسیم می شوند. در ابتدا، بیایید ببینیم چه اتفاقی برای 218.58 بیت کوین می افتد:
7c195b805c8db59a5d7c27ffcb6adaed33ec376dc1dc298e2b66a78bea863835
همانطور که می توانید از این تراکنش نیز ببینید، بیت کوین ها به 15 قسمت تقسیم شده اند و به تعداد زیادی کیف پول ارسال شده اند. ردیابی این 218.58 عدد بیت کوین بیشتر از این امکان پذیر نیست چرا که آنها میکس شده اند. حال اجازه بدهید ببنیم برای بقیه 3831.09 بیتکوین چه اتفاقی افتاده است. آنها همچنان در حال تقسیم شدن به مقادیر کمتر هستند:
e7734b354aae1aa40ad185982ffbbbbe3891103a06b00d97f48e9c41e9c78512
در این تراکنش مشخص است که از کیف پول صرافی Bitstamp استفاده شده است، اما به نظر می رسد که این کار یک حرکت پوششی بوده:
719bd4f514d004a500f31ec52532654027ababdd452c574b240542195eed24f8
این تراکنش به ما می گوید که این بیت کوین ها از کیف پول Bitstamp خارج شده اند:
1cbe31c8dafc3570939d5742efae8343bba53d5ec1c7bde22091bc1b9617b22d,
42e2094b5ed7e3142ea93537fcc14c79b17bd5d5dfd59713afa76707776f1fb1,
ee61dcdff858c9e511ca8a8c13b2d5045e1606c688348611f0bc40087b1952a9
و این فرایند تا تکمیل میکس شدن ادامه پیدا کرده است.
اصل روش میکسر این است که نقل و انتقالات بزرگ به یک کیف پول ناشناخته منتقل می شوند و در آنجا تقسیم به تراکنش های کوچک تر شده و به صرافی های مختلف ارسال می شوند، و در آخر تمام آنها به آدرس مورد نظر ارسال می شوند.
در نمودار بالا می توانیم ببینیم که پس از انتقال بیتکوین به صرافی Poloniex در تاریخ 14 آوریل (فلش قرمز)، یعنی در 15 آوریل کمی ریزش داشته ایم که حدودا 4 درصد بوده است (فلش سبز). برای بازار پر نوسان ارزهای دیجیتال، این کاهش، میزان چشمگیری نمی باشد. از این مثال می توانیم دریابیم این تراکنش ها تاثیر به سزایی در روند بازار نداشته اند.
در 23 آوریل، سرویس هشدار دهنده وال ها تراکنش بزرگی با تعداد 7073 بیتکوین را گزارش داده است (به تصویر بالا توجه کنید). اگر این تراکنش را در سایت bitinfocharts.com بررسی کنیم خواهیم دید مبدا تراکنش از کیف پول سرد صرافی bitfinex با آدرس 3Be6wM41PEYesUJfs8hBRTkhAZYmnXBqw8 به دو آدرس: 3QtLQpJz4n7ToAVb6dR9xidbYxKf4J5x1j ، 1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g ارسال شده است. که هر دو آدرس متعلق به کیف پول سرد و گرم همان صرافی می باشند.
در نمودار بالا می توانیم ببینیم که پس از تراکنشی در 23 ام آپریل (فلش قرمز) ، از 24 آپریل تا 25 آپریل، قیمت بیت کوین تا 10 درصد ریزش کرده است (فلش سبز).
در 15 ام می 2019 از کیف پول 18mkjbVaHAcMauL6iiy7zm9VjMYCjy4UU1 به مقدار 45000 عدد بیت کوین خارج شده است و همانطور که در تصویر بالا هم مشخص است. 12000 بیت کوین مستقیما به کیف پول 33LcXfaeL8jPUUntAXXJbNGxDnxGtRfnbc در اکسچنج Bitfinex منتقل شده است.
در نمودار بالا، در 16 می می توانیم ببنیم که قیمت بیت کوین بیش از 20 درصد سقوط کرده است (فلش سبز). با توجه به اینکه 12000 هزار بیت کوین (فلش قرمز) که در بالا به آن اشاره کردیم، در 15 می2019 به اکسچنج Bitfinex منتقل شده است، می توان مدعی شد که الگوی همبستگی قیمت بیت کوین و تراکنش های حجم بالا در این ساختار تایید شده است.
بیت کوین های باقی مانده به کیف پولهایی با مقادیر کمتر تقسیم شده است. پس از تعداد مشخصی از تراکنش ها در ماه ژوئن، برخی از این بیت کوین ها به همان کیف پول Bitfinex ارسال شده است. این انتقال طبق تراکنش های زیر تایید می گردد:
4c5fc978640ecb84cbf41a0a6b314e40541b31cd28197db7a5934abe7c8538c8,
ec313c158cb75c586967e0ceb2c332059a6f4ec66cac8818083da407f0c76f73
این تراکنش ها نشان می دهند 2000 الی 9000 بیت کوین به ترتیب در 18 و 30 ژوئن منتقل شده اند.
در تاریخ 31 ماه می، 66666 عدد بیت کوین از کیف پول سرد بایننس به آدرس 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6، که قبلا با آن آشنا شدیم انتقال یافته است (به تصویر بالا توجه کنید).
اگر ما حرکت قیمت بیت کوین را با آغاز حرکت در تاریخ 31 می 2019 (فلش قرمز) ترکیب کنیم، می بینیم که در تاریخ 3 ژوئن بیت کوین روند نزولی خود را آغاز کرده است (فلش بنفش)، که پس از این انتقال با 15 درصد کاهش رو به رو شده است.
اگر به نمودار عمومی بیت کوین های منتقل شده در بلاکچین دقت کنید، می توانید مومنتم (momentum) قوی حرکتی را مشاهده کنید (با فلش سبز نشان داده شده است).
در نمودار قیمتی بالا می توانیم ببینیم که بعد از یک موج اصلاحی، بیت کوین به صعود خود ادامه داده است.
در تاریخ 6 ام ژوئن ابزار هشدار دهنده وال ها هشداری در مورد انجام شدن انتقال حجیمی از بیت کوین داده است (به تصویر بالا توجه کنید). این بیتکوین ها بخشی از گروهی بودند که از تاریخ 3 ژوئن 2019 حرکت خود را به کیف پول سرد بایننس به آدرس 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6 آغاز کرده اند.
اجازه بدهید دو تراکنش در نمودار بالا را با هم ترکیب کنیم. این تراکنش مربوط به صرافی بایننس در 6 ام ژوئن می باشد (فلش قرمز) :
e01494c0e794b510f481cefa78849463f87479070b46c8530c4783bbefa11a00
و انتقال انجام شده در اکسچنج Bitfinex در 18 ام ژوئن که قبلا هم در موردش حرف زدیم (فلش بنفش):
4c5fc978640ecb84cbf41a0a6b314e40541b31cd28197db7a5934abe7c8538c8
همانطور که در نمودار هم قابل مشاهده است، این تراکنش ها در آغاز و اواسط روند صعودی انجام شده اند (با فلش سبز در نمودار نشان داده است). می توان گفت اگر ما این اندیکاتور را در معاملات خود لحاظ می کردیم، و از پوزیشن تاریخ 6 یا 18 ام ژوئن خارج میشدیم، از روند صعودی قوی قیمت در این تاریخ عقب می ماندیم.
در تاریخ 28 ژوئن دو تراکنش از یک کیف پول ناشناس به مقصد صرافی Poloniex قابل مشاهده است، که در این تراکنش، حجمی معادل 30000 بیت کوین منتقل شده است. حال این تراکنش را برای 6000 بیت کوین در نظر بگیرید.
dd3cc23589b5d93c8a586608264c4348cde19f32b5f04d63215cc2c594ba014f
همانطور که می بینید، این مبلغ با دو تراکنش 2500 و 3500 عدد بیت کوین انجام شده است. اگر نگاهی به این 2500 عدد بیت کوین داشته باشیم متوجه می شویم این تعداد بیت کوین از کیف پول های متعدد سایت Bitstamp انجام شده است :
70a056c2093d5f6a0147a682db852b2cd4406428057313600a5d5203ea76a0cb
و 3500 عدد بیت کوین باقی مانده از کیف پول گرم Bitfinex دریافت شده است:
2bdf987e38ab1442457d222cc33bd839a1979214917a166a177326b72b84c92c
حال این تراکنش را برای 24000 عدد بیت کوین در نظر بگیرید:
523cf8d5b8a47f67ca64e0dd101befc10abd3e1d0f4cbf1d7246193e6e7ed60a
این بیت کوین ها از این کیف پول دریافت شده اند 3HZUwxZbYRef9oEuvSvjgVMyZ227Hur7ng، که در تاریخ 1 ام فبریه 2015 ساخته شده است:
364ec0059225d988d307876cc302806e9e97b66ef9f4ac504662acb08aed025f
تراکنش 28 ژوئن (فلش بنفش) بسیار حجیم می باشد. همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، این تراکنش قبل از معکوس شدن روند و یک حرکت صعودی قوی انجام شده است.
جمع بندی
با توجه به اطلاعات بالا، ما می توانیم وابستگی بین رفتار قیمت بیت کوین و تراکنش های حجیم بین کیف پول ها را مشاهده کنیم. روشن ترین وابستگی زمانی خودش را نشان می دهد که تراکنش اصلی پس از یک حرکت صعودی قوی در تاریخ 9 آپریل و 23 می و 15 و 28 ژوئن اتفاق افتاده است. بلافاصله پس از چنین انتقال هایی، اصلاح های 10 الی 20 درصدی رخ داده است و پس از تراکنشی که در 28 ژوئن انجام شد، بازار با ریزش مواجه شده است.
همچنین این عامل در تراکنش های 6 ا م و 18 ام ژوئن، بازار را تحت تاثیر قرار داده است. زمانی که این تراکنش ها انجام شده است، بیت کوین در حال طی کردن روند صعودی خود بوده است. اگر ما کور کورانه طبق اندیکاتور عمل می کردیم باید از پوزیشن خود خارج شده و عملا قسمتی از سود خود را از دست می دادیم.
در انتها، می توان گفت ردیابی کیف پولهایی که مقادیر زیادی بیت کوین جا به جا می کنند بی فایده است، تا زمانی که میکسر ها - بسیاری از کیف پول های کوچک که با صرافی ها کار می کنند دائما به روز می شوند، عملا ردیابی فرستنده و گیرنده غیر ممکن است.
از نظر آماری، انتقال های حجیم بین کیف پول ها، بیشتر حاکی از وقوع احتمالی یک کاهش می باشد، اما هنوز مشخص نیست که آیا این اصلاح به علت به وجود آمدن احساس ترس از همین ابزار هشدار وال ها می باشد (بسیاری از معامله گران ترسیده و فروش هیجانی انجام می دهند) و یا واقعا بیت کوین های منتقل شده فروخته می شوند.
با این حال، این بدان معنی نیست که هشدار ها هیچ کاربردی نداشته باشند. باید این حقیقت را در نظر داشته باشیم که ما نمی توانیم پس از وقوع این تراکنش ها جهت قیمت را تشخیص دهیم، اما این هشدار را در یافت می کنیم که یک حرکت قدرتمند در بازار رخ خواهد داد. بنابراین، در موارد خاص، هنگامی که این تراکنش ها در آخرین قسمت از یک الگوی گرافیکی و یا در خلل انجام شدن یک روند طولانی مدت، انجام شدند، ما کاملا می توانیم این سیگنال ها را به عنوان یک سیگنال معکوس شونده در نظر گرفته و با تغییر دادن محل حد ضرر از پوزیشن خود دفاع کنیم و یا سود خود را برداشت کرده و منتظر فرصت جدیدی برای ورود به بازار باشیم.
نکته مهم دیگر این است که واقعا تراکنش های حجیم مانند انتقال 20000 بیت کوین به صورت مکرر انجام نمیگیرند و زیر نظر داشتن تراکنش هایی که در آنها کمتر از 1000 بیت کوین منتقل می شود، منطقی به نظر نمی رسد چرا که اکثرا تاثیر چندانی در روند بازار ندارند. بنابراین، استفاده از اطلاعات تراکنش ها به عنوان یک سیگنال کمکی برای آنالیز کل حجم بیت کوین های ارسال شده، می تواند به صورت انحصاری در استراتژی های بلند مدت و پوزیشن تریدینگ استفاده شود.
موفق باشید!
ارادتمند شما،
Michael @Hyipov
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
نمودار قیمت BTCUSD در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
