چطور سیگنال های سیستم معاملاتی خود را فیلتر کنیم؟ TD REI و TD POQ

۲۰۲۲.۰۴.۲۹ ۲۰۲۲.۰۴.۲۹ چطور سیگنال های سیستم معاملاتی خود را فیلتر کنیم؟ TD REI و TD POQ

میکائیل هایپوف (Mikhail Hypov)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/mikhail-hypov/

توضیحات مربوط به اندیکاتورهای TD Trend Factor و TD Propulsion در مقالات قبلی داده شده است. توضیحات، اصول ساختاری و سیگنال های معاملاتی.

دوستان عزیز!

در این مقاله به ادامه ی آموزش ابزار های توماس دیمارک خواهیم پرداخت.

در مقاله ی قبلی، در مورد اندیکاتور هایی همانند :

1. Sequential و  TD Combo(در اینجا مشاهده کنید)

امروز، می خواهم دیگر ابزارهای دیمارک را برای شما توضیح دهم، TD REI  و  TD POQ که در اصل جزو اسیلاتور های TD محسوب می شوند.

بزرگ ترین ایراد اسیلاتور ها

مشکل اصلی اسیلاتور ها از نظر دیمارک این است که معامله گران متوسط مقدار واگرایی اندیکاتور را با موقعیت قیمت مقایسه می کنند.

به طور کلی، افرادی که، از روش کار کردن اندیکاتورها و اصول اسفاده از آنها درک صحیح ندارند، اهمیتی نمی دهند که ترکیب و تفسیر توصیه شده از این اندیکاتور چیست. آنها سعی می کنند سیگنال های مبهم اندیکاتور را که اغلب آنها اصلا سیگنال محسوب نمی شوند، تفسیر کنند و توسط سایر اندیکاتور ها این سیگنال ها را تایید کنند. یک مثال خوب اندیکاتور معروف RSI می باشد.

در ماه می، این اندیکاتور یک در تایم فریم روزانه (چارت بالا)، یک واگرایی نزولی را نمایش داد و تمام شرایط برگشت روند را تایید می کردند، و قیمت باید نزولی می شد. طبق گفته های دیمارک، مشکل اصلی در تفسیر چنین سیگنال هایی این است که کاربران زمانی را که اندیکاتور در مراحل اشباع خرید و اشباع فروش قرار دارد را در نظر نمی گیرند. دیمارک خاطر نشان می کند که اگر این اندیکاتور در بیش از 6 میله در ناواحی اشباع قرار داشته باشد، نتیجه می گیریم که با روند قدرتمندی روبرو هستیم و سیگنال اعتبار ندارد.

از نمودار مشخص است که قیمت در دو ناحیه ی اشباع خرید بیش از 6 میله تشکیل داده است، که این مسئله قدرت روند را نشان می دهد، بنابراین سیگنال فروش در چنین شرایطی غلط است.

ممکن است تعداد میله ها در اسیلاتور های مختلف، متفاوت باشد. همه چیز به تنظیمات اندیکاتور و ویژگیهای ترکیبی آن بستگی دارد. بنابراین، برای هر کدام از آنها باید تایم فریم و تعداد میله ی نواحی اشباع را به صورت جداگانه مشخص کرد.

برای ساده سازی تحلیل این پارامتر ها، دیمارک یکسری اسیلاتور طراحی کرده است که در پایین به شرح آن خواهم پرداخت.

معرفی اندیکاتور TD REI

اول از همه قصد دارم در مورد TD REI یا شاخص گسترش محدوده صحبت کنم. این اندیکاتور به منضور فیلتر سیگنال های غلط در محدوده های خنثی (رینج) یا در روندهای قدرتمند، طراحی شده است. فقط زمانی که شرایط احساسی بازار تغییر کند، این اندیکاتور سیگنال تغییر روند (یا برگشت قیمت) ارسال می کند. 

قبل از این که نمودارهای آموزشی این اندیکاتور را شروع کنم، می خواهم به توسعه دهنده آن @ e2E4mfck ادای احترام کنم. موضوع این است که اندیکاتورهای TD در کتابخانه استاندارد  Tradingviewدر دسترس نیستند، بنابراین، من مجبور بودم به دنبال مواردی باشم که در کتابخانه عمومی منتشر شده اند و فقط به لطف چنین برنامه نویسان مشتاقی می توان با ابزارهای شگفت انگیز دیمارک آشنا شد.

اندیکاتور TD REI را می توانید در قسمت پایینی نمودار بالا مشاهده کنید. اسیلاتور TD REI به طور معمول مقادیر -100 تا +100 را مشخص می کنید، مقادیر بیشتر از 45 به عنوان ناحیه ی اشباع خرید و -45 و پایین تر به عنوان اشباع فروش شناخته می شوند. علاوه بر این، TD REI تعداد میله ها را شمارش می کند و اگر قیمت بیش از 6 میله در نواحی اشباع خرید یا فروش باشد، آن را نمایش می دهد و یک روند قدرتمند را مشخص می کند.

از طرفی دیگر، این شاخص نسبت به تغییرات قیمت واکنش بیشتری نشان می دهد، مثلا زمانی که RSI هنوز در ناحیه ی اشباع خرید یا نواحی عادی قرار دارد، TD REI چندین بار وارد ناحیه ی اشباع فروش شده است و سیگنال خرید به ما داده است (در چارت بالا، تمام سیگنال های خرید در اندیکاتور، توسط دایره نمایش داده شده اند، و در نمودار نیز توسط پرچم های سبز).

بر این اساس نتیجه می گیریم که این شاخص بر اساس مثال فوق بسیار پیچیده تر از چیزی است که درباره ی آن تصور می شود. همچنین خصوصیات بسیاری دارد که بعداً آنها را بیان خواهم کرد.

اول، می خواهم مدل ریاضی آن را توصیف کنم، تا بتوانید سیگنال های آن را بهتر درک کنید.

مدل ریاضی اندیکاتور TD REI

برای محاسبه ی مقدار TD REI ، اول نقطه ی های کندل فعلی را از های کندل دو روز قبل، کم می کنیم، سپس لو کندل فعلی را از لو کندل دو روز قبل کم میکنیم، نتیجه ی این اعداد را باهم جمع می کنیم تا مقدار مورد نظر بدست آید.

طبق این فرمول عمل می کنیم:

X = (H – H2) + (L – L2)

H: نقطه ی های کندل فعلی

H2: نقطه ی های کندل دو روز قبل

L: نقطه ی لو کندل فعلی

L2: نقطه ی لو کندل دو روز قبل

علاوه بر این، دو شرط مهم باید رعایت شود:

شرط 1 

• نقطه ی های (سقف قیمتی) فعلی باید بالاتر یا مساوی لو 5 یا 6 روز قبل باشد

  یا

• نقطه ی های (سقف قیمتی) دو روز قبل باید بالاتر یا مساوی نقطه ی بسته شدن کندل 7 یا 8 روز قبل تر باشد

شرط 2

• نقطه ی لو (کف قیمتی) فعلی باید کوچک تر یا مساوی های 5 یا 6 روز قبل باشد

  یا

• نقطه ی لو (کف قیمتی) دو روز قبل باید کوچک تر یا مساوی نقطه ی بسته شدن کندل 7 یا 8 روز قبل تر باشد

اگر هیچکدام از این شرایط برآورده نشوند، مقدار صفر را به میله یا کندل آن روز اختصاص می دهیم.

اگر هر دو شرط برآورده شود، فرمول جدیدی باید استفاده کنید:

TD REI = (Y / (H5 - L5)) x 100

Y = (X1+X2+X3+X4+X5)

H5: نقطه ی های دوره ی 5 روزه می باشد

L5: نقطه ی لو دوره ی 5 روزه

به عبارت دیگر، TD REI نوعی از حرکت قیمت را نشان می دهد، که بر یک محدوده ی معاملاتی 5 روزه تنظیم شده است.

فیلتر TD REI برای سیگنال ها

همانند اندیکاتور های دیگر، TD REI نیز اشتباهاتی دارد و ممکن است سیگنال های غلط بفرستد. برای فیلتر کردن این سیگنال ها، توماس دیمارک پیشنهاد می کند که از اندیکاتور TD POQ (کیفیت سنج اسیلاتور قیمت) استفاده کنیم.

باید این نکته را در نظر داشته باشید که این اندیکاتور را می توان در کنار هر اسیلاتور دیگری استفاده کنید، به اضافه ی پرایس اکشن. (برای مثال MACD, RSI)

شرایط لازم برای TD POQ به منضور اعتبار سنجی سیگنال های TD REI :

سیگنال خرید:

1. TD REI به تعداد 6 میله یا بیشتر در ناحیه ی اشباع فروش باشد (زیر -40) 
2. آخرین میله، پایین تر از میله ی قبل از خود، تشکیل شود
3. نقطه ی باز شدن میله ی فعلی باید پایین تر یا مساوی های دو میله ی قبل از خود باشد (یعنی میله ی فعلی باید با هر دو میله ی قبل از خود مقایسه شود)
4. بازار باید بالاتر از قیمت باز شدن میله ی فعلی و پس از شکسته شدن سطح ایجاد شدن توسط های میله ی دو روز قبل معامله شود

سیگنال فروش:

1. TD REI به تعداد 6 میله یا بیشتر در ناحیه ی اشباع خرید باشد (بالای +40)
2. آخرین میله، بالاتر از میله ی قبل از خود، تشکیل شود
3. نقطه ی باز شدن میله ی فعلی باید بالاتر یا مساوی لو دو میله ی قبل از خود باشد (یعنی میله ی فعلی باید با هر دو میله ی قبل از خود مقایسه شود)
4. بازار باید پایین تر از قیمت باز شدن میله ی فعلی و پس از شکسته شدن سطح ایجاد شدن توسط لو میله ی دو روز قبل معامله شود

برای درک بهتر روش سیگنال گیری، مثال های سیگنال خرید و فروش را در تصویر نمایش داده ام.

سیگنال خرید:

1. از نمودار بالا مشخص است که شرط اول برآورده شده است، قیمت به تعداد بیش از 6 میله در منطقه ی اشباع فروش قرار گرفته است.
2. نقطه ی بسته شدن آخرین میله، پایین تر از نقطه ی بسته شدن میله ی قبل تر از خود بسته شده است. (نقطه چین سبزی که زیر نقطه چین قرمز قرار دارد)
3. نقطه ی باز شدن میله ی فعلی، پایین تر از های میله های قبل از خود (یعنی دو میله ی قبل از خود) می باشد (قیمت باز شدن فعلی مساوی قیمت باز شدن میله یقبلی می باشد، که توسط نقاط سبز نشان داده شده است؛ و پایین تر از دوخط نقطه چین زرد قرار گرفته است)
4. وقتی قیمت از سطحی که توسط های دو کندل قبل تشکیل شده است، عبور کند، سیگنال خرید به ما داده می شود (توسط ضربدر قرمز نمایش داده شده است)

همانطور که در نمودار می بینید، سیگنال خرید در یک جای مناسب داده شده است.

باید خاطر نشان کنم که  TD REI یک ابزار مکمل خوب برای دیگر اندیکاتور های دیمارک محسوب می شود. از چارت بالا مشخص است که سیگنال خرید کاملا به موقع در هنگام شروع شدن یک روند صعودی که قبلا در تایم فریم 5 روزه (البته روی تایم های پایین تر نیز قابل استفاده است) توسط TD Sequential (توسعه دهنده : @andyhitchman) تشخیص داده شده بود، داده شده است.

سیگنال های فروش

حال بیاید سیگنال فروش بلند ترین قله ی BTCUSD را تحلیل کنیم.

اول باید بگویم که اندیکاتور TD REI، از قیمت 8000 دلار در 20 نوآمبر 2017 ، به تعداد 30 میله در منطقه ی اشباع خرید قرار داشت و هیچ وقت سیگنال فروش غلط ارسال نکرده بود! به نظر من همین مورد میتواند بهترین سند برای اثبات TD REI باشد.

حال بیاید سیگنال 19 ام دسامبر را تحلیل کنیم.

1. همانطور که گفتم اندیکاتور به تعداد بیشتر از 6 میله در منطقه ی اشباع خرید قرار داشته است.
2. آخرین کندل به شکل دوجی بسته شده است، نقطه ی بسته شدن میله ی فعلی تقریبا برابر نقطه ی بسته شدن میله ی قبلی است. از آنجایی که شرایط مورد نظر ما به صورت کامل تشکیل نشده است، باید یک سیگنال تاییدی دیگر بگیریم.
3. در نمودار بالا، میله ی فعلی در 19 دسامبر، پایین تر از های دو میله ی قبلی، باز شده است.
4. قیمت سطح ایجاد شده توسط لو دو میله ی قبل را شکسته است و پایین تر معامله شده است (شکست را با ضربدر قرمز نشان دادم)0

بنابراین، از آنجایی که هیچ سیگنال کاملا دقیقی وجود ندارد، بهتر است این اندیکاتور را با دیگر ابزار دیمارک ترکیب کنید.

برای مثال، در مقاله ی قبل (در اینجا مشاهده کنید)، ابزار TD Propulsion را توضیح دادم.

در آن مقاله، ما TD Propulsion بالایی را به عنوان هدف قیمتی روند صعودی در سطح 18286.4 در نظر گرفتیم.

اگر این اندیکاتور را به چارت فعلی قرار دهیم و محاسبات اندیکاتور TD Sequential را نیز به آن اضافه کنیم، خواهیم دید که این میله پایین تر از سطح بالایی TD Propulsion بسته شده است، و در همین سطح، طبق اندیکاتورTD Countdown  ست آپ(set up) یک روند نزولی شروع شده است.

هر دوی این سیگنال های برای تایید سیگنال اصلی استفاده می شوند و پوزیشن فروش را به ما پیشنهاد می کنند.

تحلیل شرایط فعلی بازار BTCUSD

توضیحات TD Trend Factor و اندیکاتور های TD Propulsion را دادم، در انتها، 3 سناریو برای BTCUSD پیشبینی کردم.

پیشبینی روند آینده ی BTCUSD در آن زمان کمی دشوار بود.

سناریو های قبلی عبارت است از:

1. قیمت BTC باید از سطح 12172.9 دلار برگشت انجام داده و نزولی شود
2. قیمت باید از سطح 14202.4 دلار برگشت انجام داده و به شکل خنثی (رینج) در می آید و در آینده نزولی می شود
3. BTCUSD به روند صعودی خود ادامه خواهد داد

حالا با اضافه کردن TD REI به همراه فیلتر TD POQ به نمودار، شرایط واضح تر می شود.

همانطور که از نمودار بالا مشاهده می کنید، آخرین سیگنال TD REI ، هر 4 شرط مورد TD POQ  را برآورده می کند(در بالا توضیح داده شد).

علاوه براین، طبق شرط چهارم، بازار پایین تر از نقطه ی باز شدن میله ی برگشتی، معامله شده است (نقطه چین آبی). بنابراین، سناریو اول که بدبینانه ترین سناریو، به حساب می آمد، محتمل تر می شود. همانطور که در مقاله ی قبلی نوشتم، قیمت BTCUSD احتمالا به سطح بالایی TD Propulsion (level A) خواهد رسید. در حقیقت، بازار با فاصله ی بسیار ناچیز از این سطح برگشت انجام داده است. طبق TD Countdown که یک ستاپ صعودی در تایم فریم 5 روزه را نمایش می دهد، احتمالا BTCUSD برای مدتی به حالت خنثی (یا بی روند) در خواهد آمد. حتی ممکن است قیمت دوباره به سطح 12172.9 برسد اما به طور کلی، در حدی نیست که کل سپرده ی خود را روی معامله ی خرید سرمایه گذاری کنید.

تجربه ثابت می کند، ترکیب TD REI و TD POQ سیگنال های قدرتمندی ارائه می کنند و توصیه می کنم حتما روی آن تمرین کنید و اگر نتایج تمرین مطلوب بود، از آن استفاده کنید. احتمالا قیمت بیت کوین برگشت انجام خواهد داد و طبق سناریو اول به اصلاح نزولی خود ادامه خواهد داد. البته این بدان معنا نیست که روند صعودی حتما تمام شده است. با این حال، اگر نتوانم وضعیتی را توصیف کنم که، فیلتر TD POQ در آن وضعیت کار نکرده است، مقاله ی من درباره ی اندیکاتور TD REI کامل نخواهد بود. 

چارت بالا چنین مثالی را نمایش می دهد. می بینید که TD REI به مدت طولانی در ناحیه ی اشباع خرید قرار داشته است، با این حال، میله ی برگشتی (که با فلش قرمز نمایش داده شده است) آخربن شرط را برآورده نمی کند، این میله از سطح ایجاد شده توسط لو های قبلی خود عبور نکرده است. از چارت بالا مشخص است که قیمت به سطح مورد نظر نرسیده است، با نقطه چین آبی نمایش داده شده است.

این نشان می دهد که سیگنال فروش نادرست است، و بنابراین، هنگامی که اندیکاتور به ناحیه ی اشباع فروش می رسد، بهتر است معامله گر از این فرصت استفاده کرده و برای افزایش میزان پوزیشن خود وارد معامله ی خرید شود(ناحیه ی خرید را با یک پرچم سبز در نمودار نمایش دادم).

در صورت نزولی بودن روند و دریافت سیگنال خرید تایید نشده، تریدر بهتر است به همین روش عمل کند. با این حال، همیشه باید در نظر داشته باشید که ابزار های دیمارک بهتر است در ترکیب با یکدیگر استفاده شوند. فقط زمانی که تمام اندیکاتور ها یک سیگنال واحد ارسال کردند، وارد معامله شوید و احتمال موفقیت شما زیاد خواهد بود.

هنوز پست های آموزشی من درباره ی ابزار های دیمارک ادامه خواهند داشت، در مقاله ی بعدی، می خواهم اندیکاتور های زیر را توضیح دهم:

TD DeMarker,

TD Pressure,

TD Range expansion Index,

TD Rate of Change.

برای دنبال کردن مقالات، عضو شوید!

با آرزوی موفقیت و سودمندی برای شما!

نمودار قیمت BTCUSD در حالت زمان واقعی