TD Range Projection: فرمول، شرایط و طرز استفاده، خصوصیات، سیگنال ها، تئوری و تمرین
دوستان عزیز!
در این مقاله قصد دارم دوباره به توضیح ابزار های دیمارک بپردازم.
در مقالات قبلی، ابزار های زیر را توضیح داده ام:
- Sequential و TD Combo(در اینجا مشاهده کنید)
- میانگین های متحرک TD (در اینجا مشاهده کنید)
امروز یک اندیکاتور کارامد دیگر را برای شما توضیح خواهم داد که در پیشبینی آینده کمک زیادی به شما می کند.
- TD Range Projection اندیکاتوری است که برای تشخیص، های (high) و لو (low) و محدوده ی قیمتی میله بعدی استفاده می شود. محاسبه ی محدوده ی قیمتی یا های (high) و لو (low) میله بعدی بستگی به نقاط باز و بسته شدن میله فعلی دارد
اندیکاتور TD Range Projection
این اندیکاتور وظیفه دارد قیمت های باز و بسته شدن یا های و لو میله فعلی را باهم مقایسه کند. این اندیکاتور طوری طراحی شده است که بتواند در تمام تایم فریم ها و انواع ابزار های مالی به پیشبینی میله بعدی بپردازد. اگرچه، توماس دیمارک توصیه می کند از این اندیکاتور در تایم فریم روزانه استفاده کنید.
زمانی که نقاط باز و بسته شدن میله فعلی را باهم مقایسه می کنیم، 3 حالت می تواند برای آن میله وجود داشته باشد:
- نقطه ی بسته شدن میله فعلی از نقطه ی باز شدن، بالاتر باشد (میله صعودی)
- نقطه ی بسته شدن میله فعلی از نقطه ی باز شدن، پایین تر باشد (میله نزولی)
- نقطه ی باز و بسته شدن در یک سطح باشد (دوجی)
پیشبینی های و لو میله بعدی توسط این روش انجام می شود: اول باید پارامتر X را محاسبه کنید. طبق هرکدام از حالت های بالا یک فرمول جداگانه وجود دارد که عبارت است از :
- در حالت اول، 2/(2 * های فعلی + لو فعلی + نقطه ی بسته شدن فعلی) = X
- در حالت دوم، 2/(های فعلی + 2 * لو فعلی + نقطه ی بسته شدن فعلی) = X
- در حالت اول، 2/(های فعلی + لو فعلی + 2 * نقطه ی بسته شدن فعلی) = X
سپس برای محاسبه ی، های میله بعدی، لو فعلی را از X کم می کنیم؛ و برای محاسبه ی لو میله بعدی، های فعلی را از X کم می کنیم.
طبق معمول مثال خود را بر روی چارت BTCUSD توضیح خواهم داد.
در نمودار بالا، میخواهم لو های میله ی شماره 2 را محاسبه کنم. برای این کار، های (در سطح 11989)، لو (در سطح 11146) و قیمت بسته شدن (در سطح 11269) میله ی فعلی را مد نظر قرار می دهیم. از آنجایی که نقطه ی بسته شدن میله از نقطه ی باز شدن آن پایین تر است (یعنی میله نزولی است)، از فرمول شماره ی 2 استفاده می کنیم:
X = (11989 + 2*11146 + 11269)/2=22775
های و لو میله بعد:
Min = 22775 – 11989 = 10786. (حداقل)
Max = 22775 – 11146 = 11629.(حداکثر)
شکل بالا به وضوح نشان می دهد که قیمت در روز بعد (میله ی شماره 2) در محدوده، های و لو محاسبه شده توسط فرمول، قرار گرفته است. اما ، همانطور که می دانید هیچ چیز در تحلیل قطعی نیست بنابراین ممکن است که همیشه نتوانید به صورت قطعی میله بعدی را پیشبینی کنید.
بازار اغلب زیر لو پیش بینی شده یا بالاتر از های، باز می شود. چنین مواردی را نباید به عنوان شکست تحلیل در نظر گرفت. زیرا این اتفاق فقط بخاطر دلایل فاندامنتال رخ داده است. به علاوه، چنین اتفاقی می تواند موقعیت پر سودی برای تریدر به همراه داشته باشد، زیرا بعد از فاصله گرفتن قیمت در اثر اخبار، قیمت تمایل دارد به محدوده ی قبلی خود باز گردد که در این مورد یعنی های و لو ای که قبلا تایین کرده بودیم. یک معامله گر با رویکرد درست میتوانید از این فرصت سود زیادی ببرد.
برای بالا بردن دقت پیشبینی، دیمارک مفهوم سطح تحمل بالایی و پایینی TD (TD Tolerance level) را معرفی کرد.
سطح بالایی TD Tolerance ، با ضرب محدوده واقعی میله ی قبلی در 15٪ و جمع آن با نقطه ی باز شدن میله ی فعلی محاسبه می شود.
به طور مشابه، سطح پایینی TD Tolerance ، با ضرب محدوده واقعی میله ی قبلی در 15٪ و تفریق آن با نقطه ی باز شدن میله ی فعلی محاسبه می شود.
برای درک چگونگی محاسبه ی این سطوح، اول باید بدانید که محدوده ی واقعی قیمت (true price range) چیست. همانطور که می دانید، محدوده ی قیمت همان اختلاف بین های و لو یک میله یا میله (یعنی بدنه + سایه) است، بنابراین، یک محدوده ی واقعی، اختلاف های واقعی و لو واقعی می باشد.
طبق گفته های توماس دیمارک، یک های واقعی باید از نقطه ی بسته شدن دو میله، قبل تر از خود بالاتر باشد.
و یک لو واقعی باید پایین تر از نقطه ی بسته شدن دو میله، قبل تر از خود باشد.
بنابراین، اگر این شرایط برآورده نشوند، باید میله ی بعدی از سمت چپ را برای محاسبه درنظر بگیرید، که با شرایط مورد نظر ما مطابقت داشته باشد.
حالا با دانستن چگونگی پیدا کردن محدوده ی واقعی، میتوانیم سطوح TD Tolerance را محاسبه کنیم. هانطور که قبلا گفتم، این سطوح به شما کمک میکند پیشبینی دقیق تری داشته باشید.
برای انجام این کار، باید از یکی از چهار قانونی که در لیست پایین وجود دارد استفاده کنید، که البته باید باشرایط مورد نظر ما یعنی باز شدن میله پیشبینی شده در محدوده TD Range Projection، مطابقت داشته باشد.
- اگر قیمت در داخل محدوده باز شود و قبل از رسیدن به سقف این محدوده شروع به حرکت در زیر سطح پایینی TD Tolerance کند، احتمالا قیمت در داخل محدوده بسته خواهد شد.
- اگر قیمت در داخل محدوده باز شود و قبل از رسیدن به کف محدوده شروع به حرکت در بالای سطح بالایی TD Tolerance کند، احتمالا قیمت در داخل محدوده بسته خواهد شد.
- اگر قیمت قبل از رسیدن به سطح پایینی TD Tolerance به سقف محدوده برسد، احتمالا در بالای سقف (high) مشخص شده توسط TD Range Projection بسته خواهد شد.
- اگر قیمت قبل از رسیدن به سطح بالایی TD Tolerance به نقطه ی کف (low) محدوده برسد، احتمالا در پایین کف (low) مشخص شده توسط TD Range Projection بسته خواهد شد.
به عنوان مثال، موردی را که در اول مقاله برای شما مثال زدم را دوباره توضیح خواهم داد. در حال حاضر TD Range Projection را برای 2 میله (ناحیه خاکستری رنگ) مشخص کرده ام. قدم بعدی مشخص کردن محدوده ی واقعی بعدی برای میله ی 1 می باشد.
لو واقعی که توسط لو فعلی محاسبه شده است در سطح 11208 و های واقعی که توسط های قبلی محاسبه شده است در سطح 12101.2 قرار دارد.
بنابراین، محدوده ی واقعی میله ی 1 اختلاف این دو مقدار می باشد = $12101.2 – $11208 = $897.2 (که در چارت بالا به رنگ بنفش نمایش داده شده است).
حالا باید سطوح بالایی و پایینی TD Tolerance را محاسبه کنیم:
اول، 897.2 * 15% = 134.58 usd را محاسبه می کنیم.
برای محاسبه ی سطح بالایی TD Tolerance ، باید این مقدار را با نقطه ی باز شدن میله ی دوم جمع کرد، و برای محاسبه ی سطح پایینی TD Tolerance ، باید این مقدار را با نقطه ی باز شدن میله ی دوم تفریق کرد.
بنابراین ، محاسبات به شکل زیر انجام میشود:
سطح بالایی TD Tolerance = 11311 دلار + 134.58 دلار = 11455.58 دلار
سطح پایینی TD Tolerance = 11311 دلار – 134.58 دلار = 11176.42 دلار
تمام سطوح محاسبه شده در نمودار بالا علامت گذاری شده اند.
سپس، برای تحلیل دقیق قیمت و مشاهده ی رفتار آن با سطوح TD Tolerance، باید از تایم فریم روزانه به تایم ساعتی مراجعه کنیم.
می توانید در نمودار بالا ببینید که قیمت از سطح پایینی TD Tolerance عبور کرده است، بنابراین شرایط 2 و 3 برآورده نمی شود و احتمال به وجود آمدن شرایط 1 و 4 بیشتر می شود.
بنابراین اگر 11 آگوست را در نظر بگیریم، میبینیم که در یک اصلاح صعودی قیمت به سختی توانسته تا سطح 11629 که توسط TD Range Projection مشخص شده است، برسد. بنابراین زمانی که قیمت دوباره نزدیک این سطح برسد، میتوانیم سود خود را برداشت کرده و وارد یک معامله ی فروش بشویم، به شرط این که سیگنال فروش در آن منطقه داشته باشیم.
از نمودار بالا مشخص است که قیمت دقیقا بر اساس این سناریو حرکت کرده است.
به طور کلی ، همانطور که در مثال مشاهده می کنید، تجزیه و تحلیل TD Range Projection در تایم فریم روزانه، برای معامله گرانی که به صورت روزانه معامله می کنند مناسب است.
من به شخصه به عنوان یک تریدر، استراتژی های میان مدت و بلند مدتی را ترجیح می دهم، بنابراین، پیشنهاد میکنم این اندیکاتور را بر روی تایم فریم های هفتگی و ماهانه استفاده کنید.
به عنوان نمونه، بیاید وضعیت را توسط TD Range Projection و TD Tolerance در تایم فریم ماهانه BTCUSD برای میله ی فعلی (یعنی شماره 2) تجزیه و تحلیل کنیم (شکل بالا را ببینید).
قدم اول. محاسبه ی TD Range Projection برای میله ی دوم
میبینید که میله ی اول پایین تر از قیمت باز شدن آن بسته شده است (میله نزولی است) ، بنابراین میتوان این وضعیت را به عنوان فرمول شماره ی 2 در نظر گرفت یعنی: 2/(های فعلی + 2 * لو فعلی + نقطه ی بسته شدن فعلی) = X
بنابراین شما باید میله ی ماه جولای را تحلیل و موارد زیر را برای آن محاسبه کنید:
های (High): 13174 دلار
لو (low): 9084.7 دلار
قیمت بسته شدن: 10088 دلار
بنابراین X = (13174 + 2 * 9084.7 + 10088)/2 = 20751.7
TD Range Projection حداکثر = 20751.7 – 9084.7 = 11631 دلار
TD Range Projection حداقل = 20751.7 – 13174 = 7541.7 دلار
قدم دوم. حالا باید سطوح TD Tolerance را مشخص کنید.
اول، شما باید های و لو (سقف و کف) واقعی محدوده را پیدا کنید.
بنابراین، مشاهده میکنیم که محدوده ی واقعی برای میله شماره 1 در بین 405.3دلار و 13174 دلار قرار دارد و مقدار دقیق آن برابر، 13174 – 3405.3 = 9768.7 می باشد
بنابراین عدد بدست آمده را در 15% ضرب می کنیم : 9768.7 USD *15% = 1465.35 USD
سپس، با جمع و تفریق این مقدار از نقطه ی باز شدن میله ی ماه آگوست، سطوح بالایی و پایینی TD tolerance را بدست می آوریم.
نقطه ی باز شدن میله ی ماه آگوست در 10088 دلار قرار دارد، بنابراین اعداد زیر به دست خواهند آمد:
سطح بالایی TD Tolerance = 10088 دلار + 1465.35 دلار = 11553.31 دلار
سطح پایینی TD Tolerance = 10088 دلار - 1465.35 دلار = 8622.69 دلار
سرانجام، محاسبات ما به شکل نمودار بالا در می آید.
اگر تایم فریم را به d1 تغییر دهیم، خواهیم دید که قیمت سطح بالایی TD Tolerance و سقف (high) Range Projection را شکسته است که شرط سوم را تایید می کند و بنابراین احتمالا قیمت بالای سقف (high) Range Projection در سطح 11631 دلار بسته شود.
زمان زیادی تا پایان ماه باقی نمانده است، و این شرایط کنجکاوی همه را بر انگیخته است. باید منتظر بمانیم تا ببینیم که این سناریو عمل می کند یا نه.
سپس، دوباره به توضیح و معرفی ابزار های تحلیلی دیمارک بر روی نمودار BTCUSD خواهم پرداخت.
در مقالات بعد در باره ی این ابزار و بسیاری ابزار کارامد دیگر بحث خواهم کرد. عضو وبلاگ شوید تا مطالب مفید آموزشی و تحلیلی را از دست ندهید!
با آرزوی موفقیت و سودمندی برای شما!
نمودار قیمت BTCUSD در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب میشود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
