نظریه امواج الیوت، توسعه یافته توسط بیل ویلیامز. قسمت 1

۲۰۲۰.۰۴.۰۷ ۲۰۲۰.۰۴.۰۷ نظریه امواج الیوت، توسعه یافته توسط بیل ویلیامز. قسمت 1

میکائیل هایپوف (Mikhail Hypov)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/mikhail-hypov/

الگوهای موجی. خصوصیات موج ها. سیگنال های متناوب موج. ترکیب امواج الیوت و اندیکاتور ها.

دوستان عزیز. احتمالا در مقاله ی قبلی که درباره ی استراتژی Three Wise Men و نظریه ی آشفتگی معاملاتی (توسط بیل ویلیامز) صحبت می کردیم، به یاد دارید که به امواج الیوت نیز اشاره شد. به احتمال زیاد به یاد دارید که در مقاله قبلی عنوان کردیم که امواج الیوت مرتبط با استراتژی معاملاتی three wise men بوده و بر اساس آشفتگی معاملاتی بیل ویلیامز توسعه یافته است. امروز قرار است تئوری امواج را با جزئیات بیشتری برای شما شرح دهم و همچنین روش جدیدی برای تحلیل بازار رمز ارز ها که منجر به بهبود توانایی های معاملاتی شما خواهد شد ارائه دهم. امروز با تئوری امواج الیوت سر و کار خواهیم داشت، و عناصر اصلی، ساختار اصلی و الگو ها را توضیح خواهم داد. سپس، چندین مثال عملی ارائه خواهم داد تا با نحوه استفاده از این ابزار در معاملات ارزمرز ها بیشتر آشنا شوید.

الگوی امواج الیوت

طبق قانون کلی امواج الیوت، هر روند از عناصر اساسی خاصی (یعنی امواج) تشکیل شده است که تمایل به تکرار شدن دارند. با توجه به حالت حرکت، امواج به دو دسته، تقسیم می شوند.

• امواج ایمپالس (جنبشی)که روند اصلی را تشکیل می دهند
• امواج اصلاحی که بر خلاف روند حرکت می کنند

در تجزیه و تحلیل امواج الیوت، امواجی که به عنوان عناصر موج جنبشی شناخته می شوند، با شماره علامت گذاری می شوند. عناصر امواج اصلاحی، با حروف علامت گذاری می شوند. امواج جنبشی و اصلاحی در کنار هم، یک الگوی پایه را تشکیل می دهند.

طبق تئوری امواج رالف نلسون الیوت، در هر روند 5 موج وجود دارد. بعد از تکمیل شدن موج پنجم، روند با سه روش، معکوس (برگشت) یا اصلاح می شود. بنابراین، مدل امواج ریزشی یا صعودی در کل شامل هشت موج شود. زمانی که روند برگشت انجام می دهد، چندین موج جنبشی بلند که در مجموع شامل ده عنصر می باشند، تشکیل می شوند. در ضمن، این امواج می توانند در قسمت هایی از نمودار که بر اساس زمان از هم جداشده اند، منقبض یا منبسط شوند، اما اساس آنها تغییر نخواهد کرد.

نمودار روزانهBTCUSD ، نشان دهنده یک موج کلاسیک الیوت می باشد که از پنج موج جنبشی تشکیل شده است، قله این موج ها توسط اعداد مشخص شده اند و امواج اصلاحی نیز با حروف نشان داده شده اند. موج 1 توسط موج 2 اصلاح شده است، موج 3 توسط موج 4 و موج 5 اوج روند صعودی می باشد.

پس از کامل شدن الگوی پنج قسمتی، این الگو به یکی از امواج الگوی بزرگتر تبدیل می شود. به عبارتی دیگر، به یکی از اعضای یک موج بزرگتر تبدیل می شود. بنابراین حرکت موج 1 تا 5، در الگوی بزرگتر همان حرکت 1، 3 یا 5 محسوب می شود. بر همین اساس، توالی اصلاحی از A به C تشکیل دهنده موج 2 یا 4 در الگوی بزرگتر می باشد.

ویژگی های امواج الیوت

علاوه بر قواعد ذکر شده در بالا، برای فهم بهتر نحوه تشکیل شدن این امواج، باید با ویژگی های آنها نیز آشنا شوید. با این روش تعداد خطا های شما کاهش پیدا کرده و روند کار ساده تر خواهد شد.

موج 1

موج اول همیشه در روند مورد انتظار ما حرکت می کند. برای مشاهده محل شروع موج، شما می توانید از هر ابزاری که نشان دهنده نقطه شروع روند باشد استفاده کنید. برای مثال می توانید از سیگنال های معاملاتی استراتژی سه مرد عاقل (Three Wise Men) بیل ویلیامز استفاده کنید که در مقاله قبلی به صورت کامل با این استراتژی آشنا شدیم، همچنین می توانید به حجم معاملات تکیه کنید.

شما همچنین می توانید از اندیکاتور MFI به عنوان یک ابزار مکمل استفاده کنید. این اندیکاتور وضعیت فعلی بازار را مانیتور می کند و طبق آن نواحی اشباع خرید و فروش و سقف و کف ها را مشخص می کند که این اطلاعات می تواند در شناسایی نقطه برگشت روند به شما کمک کند. به طور پیش فرض، دوره این اندیکاتور بر روی 14 میله آخر تنظیم شده است، مناطق اشباع خرید و اشباع فروش به ترتریب در سطوح 80 و 20 قرار دارند. MFI می تواند سیگنال های زیر را ارائه دهد:

واگرایی (همگرایی) زمانی رخ می دهد که نمودار قیمت در جهت مخالف (هم جهت) خطوط MFI حرکت کند. این سیگنال نشان دهنده ی ضعف و برگشت روند می باشد. باید خاطر نشان کرد که واگرایی (هم گرایی) می تواند برای مدت طولانی مشاهده شود. بنابراین باید در کنار دیگر سیگنال های برگشتی و به منظور تایید آنها استفاده شود.

در نمودار فوق، واگرایی با رنگ آبی و همگرایی با رنگ سبز مشخص شده است. خط آبی در نمودار قیمت که دو سقف (های) در روند صعودی را به یک دیگر وصل می کند، در خلاف جهت سقف های اندیکاتور می باشد. اندیکاتور شکسته شدن سقف اول در نمودار قیمت را نشان نمی دهد (مترجم: یعنی در داخل اندیکاتور سقفی بزرگتر از سقف قبلی تشکیل نشده). و کف قیمتی بالاتر از نمونه قبلی خود می باشد. بنابراین، دو خط که حداکثر مقادیر قیمت را به یکدیگر وصل می کند به یکدیگر گره خورده اند.

اگر خط MFI تکرار کننده حرکات صعودی قیمت در نمودار باشد، به این معنی است که همچنان سرمایه ای در حال تزریق به بازار بوده و فعالیت های معاملاتی زیادی در حال انجام است. در یک روند نزولی، زمانی که اندیکاتور حرکت قیمت را تکرار می کند، می تواند سیگنالی از این نکته باشد که معامله گران در حال برداشت سود و ترک بازار هستند.

بیاید برای تمرین بیشتر نمودار بالا را بررسی کنیم. یک روند نزولی در نمودار  قیمتی BTCUSD وجود دارد. خطوط قرمز نشان دهنده نقاطی می باشند که هم در اندیکاتور و هم در نمودار قیمت به صورت همزمان یک کف قیمتی را تایید می کنند، و این بدان معنیست که روند نزولی ادامه پیدا خواهد کرد.

در ادامه، یک همگرایی (خط آبی) قیمتی مشاهده می شود که سعی در اصلاح صعودی قیمت دارد، و این نشان دهنده ی تلاشی دیگر از گاو ها برای افزایش قیمت است، در نمودار بالا این نکته نشانگر خستگی گاوها و ادامه ی روند نزولی است.

اگر نقاط بیشینه قیمت (سقف ها یا کف ها) توسط خطوط اندیکاتور در منطقه اشباع خرید تایید شوند، روند صعودی به زودی تبدیل به ساید وی یا روند نزولی خواهد شد. زمانی که خط MFI سطح 20 را بشکند و در همان زمان یک کف قیمتی جدید وجود داشته باشد، احتمالا یک روند صعودی جدید تشکی خواهد شد.

برگردیم به چارت قبلی، ما همچنین نقاط ورود قیمت به نواحی اشباع خرید یا فروش را با دایره مشخص کرده ایم. زمانی که اندیکاتور  MFI به سطح 20 و 80 رسید، نمودار اصلاح موضعی قیمت و جایگزینی یک موج با موج دیگر را نشان می دهد.

زمانی که موج در حال شکل گیری است، ما باید ساختار آن را مورد مطالعه قرار دهیم و آن را در بازه های زمانی کوچک تر تجزیه و تحلیل کنیم. اگر موج اول صحیح باشد، باید از پنج موج جنبشی کوچک تر تشکیل شده باشد.

بیایید پنج موج اول مثال خودمان را پیدا کنیم.

در اولین قسمت از موج 1، یک کندل برگشتی صعودی در نمودار یک ساعته ی BTCUSD قابل مشاهده است. به یاد داشته باشید، این میله (کندل) به اصطلاح اولین مرد عاقل، در استراتژی معاملاتی سه مرد عاقل بیل ویلیامز می باشد. برگشت صعودی، بعد از پایین ترین نقطه ی این کندل آغاز شده است (کندل بعدی باید در نیمه ی بالایی این کندل تشکیل شود) MFI .سیگنالی واضح از برگشت روند نشان نمیدهد. با این حال، خطوط MFI بر خلاف نمودار قیمت، کف را نشکسته و برخلاف نمودار قیمت در حال حرکت است که این نشان دهنده ی یک سیگنال واگرایی و هشدار برگشت روند می باشد.

حال بیایید موج اول را بررسی کنیم. فرض می کنیم با در نظر گرفتن کامل شدن الگوی پنج موجی در داخل روند صعودی، موج اول روند صعودی تایید شده است. من ساختار پنج موج را با خطوط سبز مشخص کرده ام.

موج 2

هنگامی که اولین موج به قله ی خود می رسد، همیشه یک حرکت کوتاه در خلاف جهت انجام می پذیرد. این حرکت توسط معامله گرانی انجام می شود که سود خود را از بازار خارج می کنند. از آنجایی که بسیاری از این معامله گران، تریدر های کوچکی هستند که به اشتباه تصور می کنند، روند اولیه فقط یک اصلاح دیگر بوده و حرکت به سمت بالا در یک روند نزولی و یا حرکت به سمت پایین در یک روند صعودی فقط برای زمانی کوتاه می باشد (مترجم: آنها تصور می کنند که حرکت صعودی یا نزولی فعلی ادامه نخواهد داشت و فقط یک موج اصلاحی است).

اصلاحات قیمتی معمولا در محدوده ی بین %38 تا %62 فیبوناچی، نسبت به موج قبلی، پایان می پذیرند. گاها، امواج می توانند بزرگتر از 62 درصد باشند و به ندرت کمتر از 38 درصد هستند. در حالت دوم، این اصلاح یک اصلاح نا منظم می باشد.

همانند امواج جنبشی، امواج اصلاحی نیز دارای ساختار موجی پیچیده ای می باشند، که در بازه های زمانی کوتاه مدت به راحتی قابل شناسایی هستند. آنها نه تنها توالی های پنج موجی بلکه سه موجی نیز دارند.

از نمودار بالا روشن است که موج بزرگ دوم شامل دنباله سه – موجه ی اصلاحی می باشد. این امواج به عنوان یک هدف قیمتی، با مدل امواج الیوت سازگار می باشند. موج دوم (مشخص شده با ناحیه بیضی) در محدودیه بین 0.382 (خط سبز زیتونی) و 0.618 (خط سبز افقی ) به پایان می رسد.

موج 3

در موج سوم معمولا دو عامل کمک کننده برای معامله گران ظاهر می شود. با آغاز موج سوم می توانیم با دقت بالایی، روند جاری بازار را شناسایی کنیم. علاوه بر این، موج سوم معمولا بزرگترین و قدرتمند ترین موج در یک روند می باشد بنابراین فرصتی برای کسب بیشترین سود را فراهم می کند. به همین دلیل است که شناسایی نقطه ی پایانی موج 2 بسیار مهم می باشد.

یکی از روش های شناسایی موج 3، شیب آن می باشد. موج های سوم اغلب نسبت به امواج اول و دوم تندتر هستند و حتی می توانند تقریبا عمودی باشند. اما همیشه اینطور نیست و اگر در مواردی که شما با آن رو به رو می شوید، موج سوم به اندازه کافی شیب دار نیست، نباید آن را به عنوان اشتباه در شناسایی موج تلقی کرد.

دومین فاکتور مهم حجم معاملات می باشد. امواج سوم معمولا با افزایش حجم همراه هستند. با این حال اگر حرکت به اندازه کافی فشرده نباشد، می تواند با حجم عادی نیز همراه باشد. اگر یک حرکت تند با حجم کم همراه باشد، که رخ دادن آن دور از انتظار هم نیست، به اصطلاح انفجار یا جهش قیمتی رخ داده است، که البته چنین روندی نمی تواند برای بازه زمانی طولانی ادامه دار باشد.

در مثال ما، یک حرکت صعودی خیلی شدید وجود ندارد. بنابراین، طبیعی است که میزان حجم معاملات و فعالیت معامله گران در این روند کم باشد.

و سرانجام، سومین عامل مهم اخبار می باشد. ظهور موج سوم اغلب با اخبار خوب فاندامنتالی که با تحلیل تکنیکال و عوامل روانشناختی ظاهر می شوند، همراه می باشد.

محتمل ترین اهداف قیمتی، در بازه بین 100 درصد و 162 درصد  نسبتت به موج اول می باشد. گاهی اوقات، موج سوم می تواند حتی طولانی تر باشد اما به ندرت کوتاه تر از موج اول است.

بهترین راه برای شناسایی قله ی موج سوم، تشخیص ساختار پنج-موجه در بازه های زمانی کوتاه و کسب اطمینان از وجود شرایط زیر است.

1. کندلی که نقطه ی اوج (های) آن در محدوده بین 100 درصد تا 162 درصد نسبت به موج 1، تشکیل شود.
2. اندیکاتور MFI سیگنال برگشت روند را ارسال کند.
3. در روند های صعودی، باید یک فرکتال (در مقاله آموزش قبلی در مورد فرکتال توضیح داده شد) در نقطه ی اوج (های) تشکیل شود، و همچنین در روندهای نزولی باید یک فرکتال در نقطه ی کف (لو) تشکیل شود.
4. یک کندل برگشتی، به طور واضح مشاهده شود.
5. میانگین های متحرک MACD در حال همگرایی یا جدا شدن از هم باشند.

بهتر است بدانید که حتما لازم نیست تمام شرایط بالا به طور همزمان بر قرار شوند. اما تعداد سیگنال های تاییدی ما در تایم فریم های کوچک تر، بیشتر باشد، بهتر است.

بیایید ببینیم کدام یک از شرایط فوق در نمودار شش دقیقه ای برآورده شده اند. قله ی موج سوم در محدوده بین 100 و 162 درصد موج 1 قرار گرفته است. سیگنال های MFI نزدیک شدن قیمت به ناحیه اشباع خرید را نشان می دهند، که یک هشدار برگشت روند می باشد. علاوه بر این، کندلی که به سقف (های) محلی برخورد کرده است، یک کندل برگشتی می باشد. گرچه به این مورد هم نمیتوان زیاد اعتماد کرد و فقط نقش هشدار را برای ما ایفا می کند.

حال بیایید نگاهی به MACD داشته باشیم. طبق معمول این اندیکاتور با تاخیر همراه است، اما همچنان سیگنال فرسودگی روند گاوی را در چند میله نشان می دهد.

موج 4

زمانی که موج سوم تکمیل گردید، تریدر های حرفه ای شروع به برداشت سود خود می کنند. اقدامات آنها عامل اصلی به وجود آمدن اصلاحات قیمتی می باشد. ساختار موج 4 در بیشتر موارد دقیقا برعکس ساختار موج دوم می باشد. اگر موج 2 ساده بود، موج 4 پیچیده خواهد بود و یا برعکس. برای مثال، اگر موج 2 زیگزاگ شکل بود، موج 4 یک اصلاح پیچیده ساید وی خواهد شد (یک اصلاح به شکل مثلث نامنظم یا نوعی الگوی پیچیده ی دیگر در تحلیل تکنیکال). انواع اصلاحات و تمایز آنها بایکدیگر را در درس بعدی بررسی خواهیم کرد.

همچنین تحقیقات جالبی نیز وجود دارد که بر اساس آن، در تشخیص موج چهارم الیوت، معمولا از هر پنج تشخیص، چهارتای آنها اشتباه است (البته با تمرین و تکرار میتوانید در آینده به راحتی این موج را تشخیص دهید). پس اگر مطمئن نیستید کدام موج در حال توسعه می باشد، احتمالا موج 4 در حال شکل گیری است. اگر بتوانید کم و بیش و با دقت نقطه ی نهایی آن را دریابید، می توانید به سود خوبی دست پیدا کنید.

هرچند در اغلب موارد موج 4 اهداف قیمتی کوچک تری را لمس می کند و معمولا اندازه ی آن به 38 تا 50 درصد موج سوم میرسد. البته این موج، معمولا طولانی تر از موج 2 شکل می گیرد. علاوه بر این، ممکن است 20 درصد از امواج به سطح 38 درصد نیز نرسند، و رخ دادن این حالت دور از انتظار نیست. من همچنین می خواهم قانون مهمی را برای شما یادآوری کنم، موج 4 به سختی از قله ی موج 1 بالا تر می رود.

برای پیدا کردن نقطه نهایی موج 4، من از همین شیوه استفاده خواهم کرد. من الگوی سه-موجی تشکیل شده در موج چهارم را آنالیز می کنم، و طبق آن حد سود و اهداف قیمتی را مشخص خواهم کرد. علاوه بر این سیگنال های دریافتی از MFI  و MACD را بررسی خواهم کرد و سپس یه سراغ فرکتال ها و کندل های برگشتی خواهم رفت.

در نمودار قیمتیBTCUSD ، نقطه بیشینه ی موج 4 با ناحیه بیضی مشخص شده است. کف قیمتی کمی بالا تر از 50 درصد موج 3 تشکیل شده است، بنابراین این ناحیه جای مناسبی برای برگشت روند می باشد. اندیکاتور MFI نیز کمی قبل تر از برگشت قیمتی، وارد ناحیه ی اشباع خرید می شود، و بدین ترتیت نشانه هایی از شکل گیری برگشت قیمتی را ارائه می دهد. همچنین یک فرکتال در کف قیمتی تشکیل شده است اما هیچ اثری از کندل برگشتی دیده نمی شود.

اندیکاتور MACD اندکی بعد سیگنال برگشت را ارسال می کند. به یاد داشته باشید، ما از ابزار به عنوان یک تاییدیه گرفتن استفاده می کنیم. مهمترین مزیت این اندیکاتور دقت بالا در پیشبینی می باشد. به همین دلیل است که یکی از آخرین سیگنال هایی است که برای تایید تحلیل استفاده می شود.

بیایید ساختار موج 4 ام را باهم بررسی کنیم. همانطور که قبلا هم اشاره کردم، ساختار این موج اغلب بر عکس موج 2 است. به یاد داشته باشید که در مثال ارائه شده، موج سه، یک زیگزاگ سه موجه ساده بود. موج چهارم ساختاری مثلث شکل داشت که از پنج عنصر A-B-C-D-E (در نمودار با خطوط قرمز نشان داده شده است) تشکیل شده اند. احتمال وجود چنین ساختارهایی باید هنگام تحلیل موج 4 در نظر گرفته شود، چرا که تعبیر اشتباه ممکن است منجر به ورود در نقطه اشتباه شود.

موج 5

این موج به اندازه موج 3 ارزشمند نمی باشد، اما همچنان می توانید با استفاده از آن موقعیت های مناسبی برای گرفتن سود بیابید. به این دلیل است که اگر آغاز موج سوم را برای سودگیری از دست داده اید می توانید از موقعیتی که در موج 5 ایجاد شده است استفاده کنید. علاوه بر این، حتی اگر از موقعیتی که در موج 3 داشته اید به خوبی استفاده کرده اید و سود کسب کرده اید با این موج می توانید سود خود را بیشتر کرده و بیشترین استفاده را در انتهای روند کسب کنید. من پیشنهاد می کنم انتها موج 5 را با استفاده از همان روش هایی که هنگام آنالیز امواج 3 و 4 بررسی کردیم، تعریف کنید.

برای شناسایی اهداف قیمتی، من از روش TOM JOSEPH که یکی از دنبال کنندگان امواج الیوت می باشد استفاده خواهم کرد. در ابتدا، ما نیاز داریم تا اختلاف بین قیمت در ابتدا موج 1 با قله موج 3 را اندازه بگیریم سپس 62 درصد و 100 درصد مقدار محاسبه شده را به انتها موج 4 اضافه می کنیم. احتمالا الگو مورد نظر در محدوده ی این اعداد به پایان خواهد رسید. برای افزایش دقت محاسبات، می توانیم موج اصلی را به پنج موج با درجه کمتر تقسیم کرده و برای موج پنجم با درجه کمتر محسابات مشابه را انجام دهیم. در بسیاری از موارد، دامنه باریک در محدوده ای وسیع عمل خواهد کرد.

بیایید به کمک یک مثال ببینیم روش Tom Joseph چگونه عمل می کند. همانطور که می بینید، مناطق هدف برای موج پنجم از این درجه با یکدیگر مطابقت ندارند (آبی و زیوتنی). در نتیجه، به دلیل گسترش موج 3 با درجه کمتر، نقطه اکستریم (قله) موج 5 بالا تر از 100 درصد خواهد رفت، اما در امواج بررسی شده با درجه های بیشتر، این نقطه حتی به 50 درصد هم نرسیده است. این موارد در عمل کمیاب نیستند، بنابراین شرط لازم برای اتمام راه، رسیدن قیمت به منطقه هدف نیست.

اکنون، ببینیم دیگر ابزار ها چه سیگنال هایی ارائه می دهند. MFI در سطح اشباع خرید قرار دارد، یک فرکتال نیز در قله ی موج دیده می شود و همچنین یک کندل برگشتی نیز قبل از قله ی موج، قابل مشاهده است.

MACD، معمولا بعد از چند کندل، سیگنال برگشتی را ارائه می دهد. بنابراین، حتی اگر برخی از شرایط براورده نشده باشد، علائم کافی برای فرض اتمام موج 5 وجود دارد.

خب، ما ساختار امواج جنبشی را در نظریه امواج الیوت بررسی کرده ایم، همچنین آموختیم که چگونه نقاط آغازی و پایانی امواج را شناسایی کنیم. در مقاله ی بعدی، با انواع اصلاحات قیمتی، بیشتر آشنا شده و اسرار مربوط به هدفمند تر شدن تحلیل را فاش خواهیم کرد، چرا که بسیاری از تحلیل گران بر این باورند نظریه ی امواج الیوت، بیش از حد ذهنی می باشد. در انتها، من این موارد را جمع بندی کرده و یک سیستم معاملاتی بر پایه ی امواج الیوت، ارائه خواهم کرد.

با آرزو موفقیت و معاملاتی پر سود برای همه شما !

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

لینک های مفید:

• پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
• در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
• کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog

نمودار قیمت BTCUSD در حالت زمان واقعی