نظریه و الگوی موج نئو

۲۰۲۵.۰۴.۰۹ ۲۰۲۵.۰۴.۰۹ نظریه و الگوی موج نئو

میکائیل هایپوف (Mikhail Hypov)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/mikhail-hypov/

نظریه امواج نئو یک دیدگاه جدید نسبت به نظریه امواج الیوت ارائه می‌دهد و البته برخی تحلیلگران آن را به‌عنوان یک اصلاح پیشرفته از نسخه اصلی تلقی می‌کنند. من بیشتر با دیدگاه دوم همسو هستم، زیرا نظریه گلن نیلی، با وجود تفاوت‌هایی که با مفهوم امواج الیوت دارد، از همان اصول اساسی تحلیل بازار استفاده می‌کند.

این مقاله به تجزیه و تحلیل جامع نظریه امواج نئو می‌پردازد و تفاوت‌های آن را با رویکرد تثبیت‌شده الیوت برجسته می‌کند. همچنین نحوه تفسیر و ساخت الگوها را بررسی خواهیم کرد تا امکان پیش‌بینی روند بازار را فراهم سازیم. علاوه بر این، یاد خواهیم گرفت که چگونه از امواج نئو در معاملات استفاده کنیم و دقت این روش را از طریق بررسی نمونه‌های عملی ارزیابی نماییم.

برداشت های اصلی

• نظریه امواج نئو یک تفسیر جدید از نظریه ی امواج الیوت است که توسط رالف نلسون الیوت توسعه یافته است.
• برخلاف نظریه امواج الیوت، نوع تحلیل در نظریه ی امواج نئو بر اساس اصول ریاضی دقیق و فیزیک برداری بنا شده و بدین ترتیب محدودیت‌های اصلی رویکرد امواج الیوت یعنی ماهیت شخصی آن و پتانسیل انجام تفسیرهای مختلف از بازار را برطرف می‌سازد.
• واحد اصلی حرکت قیمت در نظریه ی امواج نئو یک موج مونو (Monowave) است. سپس مونوویوها برای تشکیل بخش‌های دیگر ترکیب می‌شوند و به نوبه خود در الگوهای پیچیده‌تری گروه‌بندی می‌شوند.
• نظریه امواج نئو مانند اصول اساسی که توسط رالف نلسون الیوت بنیان‌گذاری شده، حرکت‌های قیمت را به ایمپالس ها و اصلاحات تقسیم می‌کند.
• قوانین نسبت‌های طولی امواج در نظریه امواج نئو از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. این نسبت‌ها اساس الگوهای اصلی نمودار را تشکیل می‌دهند و سپس توسط قوانین تشکیل ایمپالس و اصلاحات، نسبت‌های فیبوناچی و سایر الگوهایی که توسط گلن نیلی شناسایی شده‌اند تغییر و بهبود پیدا می کنند. 
• نظریه امواج نئو به‌ویژه در بازارهای کالایی که دارای یک چرخه مصرفی بسته و تقاضای پایدار هستند مؤثر است.

تاریخچه نظریه ی امواج نئو

در اواخر دهه 1980، گلن نیلی شغل خود را به عنوان تحلیلگر مالی آغاز کرد. او در حین کار در یک شرکت نفتی با روش تحلیل موج الیوت آشنا شد. نیلی که به مطالعه تجارت سهام مشغول بود، یک سیستم آماده برای معامله به قیمت 2000 دلار خرید، مبلغی که در آن زمان بسیار زیاد به نظر می‌رسید.

به جای کسب سود قابل توجه، این تحلیلگر تازه‌کار تجربه‌ای جدید به دست آورد و متوجه شد که استفاده از سیستم‌های پیچیده و گران‌قیمت بدون درک کامل اصول بازار بی‌اثر است. نیلی سال‌های بعدی را صرف خودآموزی، انجام تحقیقات بازار و سیستماتیک کردن دانش به دست آمده ی خود کرد.

در نهایت، نیلی به این نتیجه رسید که داشتن یک سیستم جامع شامل روش‌های مختلف تحلیل بازار ضروری است. در دیدگاه او، مؤثرترین روش، نظریه موج الیوت بود. با این حال، نیلی متوجه شد که نظریه کلاسیک موج الیوت دارای کاستی‌های زیادی است و نیاز به تصحیح دارد. او اصلی‌ترین عیب نظریه موج الیوت را در معرض تفاسیر متعدد و ذهنی بودن آن دید، ویژگی‌هایی که باعث می‌شد این روش سخت و غیرقابل‌اعتماد باشد. این بینش نیلی را به توسعه روش ساختار یافته تحلیل تکنیکال بازار خود واداشت.

نتیجه این کار توسعه ی نظریه موج نئو بود، روشی که سعی در کاهش تأثیر تفاسیر ذهنی معامله‌گران داشت. این نظریه عناصری از نظریه الیوت مانند نسبت‌ها و دنباله‌های فیبوناچی را به همراه فیزیک برداری ترکیب کرد تا دقت تحلیل‌های بازار را افزایش دهد. در نتیجه، نظریه موج نئو به عنوان نسخه جدیدی از روش کلاسیک الیوت ظهور کرد که رویکردی ساختارمندتر و عینی‌تر برای تحلیل حرکات بازار ارائه می‌دهد.

نظریه امواج نئو چیست؟

موج نئو، یا همان افزونه ای که نیلی به نظریه امواج اضافه کرد، رویکرد مشابهی با نظریه موج الیوت دارد و از دنباله‌های فیبوناچی برای شناسایی نسبت‌ها در حرکات قیمتی جهت‌دار استفاده می‌کند. این رویکرد به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط چرخش بالقوه را شناسایی کرده و سیگنال‌های ادامه روند را به‌دست آورند - موضوعی که استراتژی‌های معاملاتی مرتبط با آن‌ها را بهبود می‌بخشد.

جزء اساسی سیستم معاملاتی نیلی مفهوم الگوهای قیمتی است که پیش‌بینی حرکات قیمتی آینده را تسهیل می‌کند.

ارزش یک کالا تحت تأثیر حرکات قیمتی گذشته آن قرار دارد و تمایل دارد در یک دوره طولانی افزایش یابد. نیلی اشاره کرده است که با استفاده از نسبت‌های قیمتی استخراج‌شده از داده‌های تاریخی می‌توان حرکات قیمتی آینده را به‌دقت پیش‌بینی کرده و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری اتخاذ کرد.

علاوه بر این، سیستم موج نئو از اصول فیزیک برداری برای تحلیل حرکات قیمتی جهت‌دار استفاده می‌کند. سیستم معاملاتی نیلی جهت و قدرت حرکات قیمتی را در نظر می‌گیرد - امری که پیش‌بینی روند دقیق‌تر و ساخت الگوهای موج نئو را ممکن می‌سازد و برداشت های ذهنی و بی دقتی ها را از بین می‌برد.

با وجود مزایای آن، نمی‌توان موج نئو را به‌عنوان یک سیستم جهان شمول در نظر گرفت. نیلی تأکید کرده است که بازار باید معیارهای خاصی برای اجرای موفقیت‌آمیز سیستم داشته باشد. به‌طور خاص، باید بازاری باشد که در آن چرخه مصرف بسته و تقاضای پایدار وجود داشته باشد - بازاری که الگوهای قیمتی پیشرفته‌ترین حالت خود را نشان دهند. به‌عنوان مثال می توان به بازارهای نفت، فلزات، شکر و غیره اشاره نمود.

امواج الیوت و امواج نئو: تفاوت آن ها در چیست؟

نظریه موج نئو به نوعی توسعه ی نظریه موج الیوت بود که در آن نیلی تلاش کرد کاستی‌های نظریه الیوت را برطرف کند. یکی از چالش‌های اصلی نظریه کلاسیک امواج تعداد محدود قوانین و الگوها است که اغلب منجر به تفاسیر مبهم و اشتباهات در تحلیل می‌شود. گلن نیلی با گسترش فهرست قوانین نظریه خود را عینی‌تر ساخت.

تفاوت‌های امواج نئو با نظریه موج الیوت در نحوه ساخت الگوها نیز مشهود است. طبق نظریه کلاسیک، تشکیل موج‌ها بر اساس نسبت‌های فیبوناچی و الگوهای قیمتی اساسی است که به‌صورت بصری ارائه می‌شوند تا وضوح بیشتری داشته باشند.

گلن نیلی با گنجاندن عناصر فیزیک برداری، روش‌شناسی ساخت الگوهای گرافیکی را اصلاح کرد و یک مدل ذهنی (مبتنی بر تفسیر شخصی) را به یک فرآیند تحلیلی دقیق و عینی تبدیل کرد.

تفاوت دیگر این است که موج نئو محدودیت‌های زمانی سختگیرانه‌ای را برای شکل‌گیری و تکمیل الگوهای قیمتی اعمال نمی‌کند. علیرغم اینکه نیلی همچنان عوامل زمانی را در نظر می‌گیرد، این عوامل قوانین معاملاتی سخت و مشخصی را تعیین نمی‌کنند.

انواع نظریه ی امواج نئو

به‌طور خلاصه، گلن نیلی دو نوع موج را از یکدیگر متمایز کرده است:

• موج‌های مونو یا تک‌موج ها (Monowaves) که نشان‌دهنده ساده‌ترین حرکات جهت‌دار قیمت هستند.
• چندموجی‌ها (Polywaves) که الگوهای گرافیکی موج نئو هستند و از مجموعه‌ای از موج‌های کوچک‌تر تشکیل می‌شوند.

با ورود به پیچیدگی‌های تحلیل بازار، تمرکز ما بر موج های ملقب به چندموجی‌ها خواهد بود، زیرا مشخص شده است که این امواج به‌طور دقیق الگوهای بازاری شناسایی‌شده توسط الیوت و نیلی را منعکس می‌کنند. با توجه به تنوع امواج و قوانین مربوط به ساختار آن‌ها، بحث ما عمدتاً بر چندموجی‌ها متمرکز خواهد بود.

از نظر ساختاری، یک چندموجی می‌تواند شامل مجموعه‌ای از چندموجی‌های کوچک‌تر یا در ساده‌ترین حالت، از تک‌موجی‌ها تشکیل شود. ساختار تو در توی چندموجی‌ها نقش مهمی در تأیید صحت ساخت الگوهای گرافیکی ایفا می‌کند. در نظریه موج نئو، دو نوع موج اساسی وجود دارد: تکانه-ایمپالس و اصلاحی. موج اولیه در یک تکانه-ایمپالس باید دارای ساختار تکانه-ایمپالس باشد، در حالی که موج بعدی باید یک ساختار اصلاحی را نشان دهد.

ویژگی های تکانه-ایمپالس در نظریه ی امواج نئو

تکانه-ایمپالس‌ها موج‌های جنبشی ای هستند که بازار را هدایت می‌کنند. این امواج دارای ویژگی‌های زیر هستند:

• ساختار پنج‌موجی که در آن سه موج جنبشی و دو موج اصلاحی به‌طور متناوب قرار دارد. بزرگ‌ترین تغییرات قیمتی به دلیل موج‌های تکانه-ایمپالس رخ می‌دهند، زیرا این امواج زمانی شکل می‌گیرند که بازار آماده حرکت به جلو باشد.
• جهت موج تکانه-ایمپالس با جهت روند بازار همسو است. بسته به شیب بردار حرکت قیمت، می‌توان تکانه-ایمپالس‌های صعودی و نزولی را از یکدیگر تمایز داد.
• موج‌های تکانه-ایمپالس الگوهای خاص خود را دارند. نشانه‌های اولیه شکل‌گیری یک موج تکانه-ایمپالس، روند را تأیید می‌کنند، و تکمیل آن‌ها نشان‌دهنده یک تغییر مهم در بازار است که می‌تواند به یک فاز اصلاحی یا حتی وارونگی روند منجر شود.

ویژگی های حرکات اصلاحی در نظریه ی امواج نئو

اصلاحات زمانی رخ می‌دهند که ادامه حرکت در جهت اولیه با انتظارات بازار همخوانی ندارد. این اصلاحات ممکن است به دلیل شرایط اشباع خرید در بازار یا رسیدن قیمت به یک سطح مقاومت قوی ایجاد شوند. اصلاحات، الگوهای قیمتی موج نئو هستند که مابین تکانه-ایمپالس‌ها ظاهر می‌شوند و تعادل بین انتظارات فروشندگان و خریداران و قیمت واقعی ابزار معاملاتی را برقرار می‌کنند.

از نظر ساختاری، اصلاحات معمولاً به دو دسته تقسیم می‌شوند:

• اصلاحات ساده: شامل سه تا پنج بخش هستند. این نوع اصلاحات شامل الگوهایی مانند فلت‌ها (Flat)، زیگزاگ‌ها و مثلث‌ها می‌شود.
• اصلاحات پیچیده: ترکیبی از اصلاحات ساده هستند که توسط امواج پیوندی (Linking Waves) به یکدیگر متصل شده‌اند.

چگونه امواج نئو را ترسیم کنیم؟

درک ساختار امواج و پایبندی به اصول اساسی تشکیل آنها هنگام ترسیم موج نئو ضروری است. علاوه بر این، در نظر گرفتن عوامل زمانی، قیمتی و ساختاری برای اطمینان از اثربخشی استراتژی بسیار مهم است. این رویکرد به معامله‌گران امکان می‌دهد تا الگوهای پیچیده بازار را شناسایی کرده و حرکات آتی قیمت را پیش‌بینی کنند. حال، به بررسی ساختار الگوهای موج نئو می‌پردازیم.

 تکانه - ایمپالس ها

یک الگوی تکانه‌ای-ایمپالس زمانی شکل می‌گیرد که بازار مطابق با روند غالب حرکت کند و از پنج بخش تشکیل شود. در این الگو، امواج اول، سوم و پنجم جنبشی (تکانه‌-ایمپالس) هستند. در مورد امواج پیچیده، هر بخش خود دارای ساختار پنج موجی است. موج دوم و چهارم به عنوان امواج اصلاحی عمل می‌کنند.

نحوه ترسیم الگوی تکانه‌ای-ایمپالس:

1. موج اول در جهت حرکت اصلی قیمت شکل می‌گیرد. به عنوان مثال، در یک روند صعودی، این موج رو به بالا خواهد بود.
2. موج دوم یک موج اصلاحی است و در جهت مخالف موج اول حرکت می‌کند. این موج نباید نقطه شروع موج اول را بازپس بگیرد.
3. موج سوم یک موج تکانه‌ای-ایمپالس است که در جهت روند اصلی توسعه می‌یابد. این موج نمی‌تواند کوتاه‌ترین موج در میان امواج تکانه‌ای باشد و باید از موج دوم فراتر رود.
4. موج چهارم اصلاحی است و بر خلاف روند اصلی حرکت می‌کند. این موج نباید به‌طور کامل به اندازه ی موج سوم بازگردد.
5. موج پنجم باید حداقل ۳۸.۲٪ از اندازه موج چهارم باشد. معمولاً این موج بیش از ۱۰۰٪ موج چهارم را پوشش می‌دهد.
6. موج پنجم که به سقف موج سوم نمی‌رسد، به عنوان یک موج ناموفق یا موج کوتاه‌شده (Truncated) شناخته می‌شود.

چارت بالا مثالی از الگوی ۵ موجی ایمپالس-تکانه را نشان می دهد.

حرکات اصلاحی

گلن نیلی این تحلیل را مطرح کرد که اگر حداقل یکی از قوانین ساختار تکانه‌ای-ایمپالس رعایت نشود، چنین الگویی باید به عنوان موج اصلاحی در نظر گرفته شود. اصلاحات در نظریه موج نئو نیز تابع قوانین ساختاری دقیقی هستند که تفاسیر ذهنی (شخصی) از بازار را حذف می‌کنند. بیایید این قوانین را بررسی کنیم.

الگوی فلت یا افقی (Flat Pattern)

• این الگو از سه موج تشکیل شده است که با A، B و C نام‌گذاری می‌شوند و نشان‌دهنده این است که روند اصلی و قوی احتمالاً ادامه خواهد داشت.
• موج B معمولاً بین ۹۰٪ تا ۱۱۰٪ موج A را بازمی گرداند. در الگوی افقی گسترده (Expanding Flat)، این مقدار می‌تواند تا ۱۲۵٪ هم افزایش یابد. این ویژگی شاخصی مهم برای شناسایی الگوی فلت (افقی) است.
• موج C از سطحی که موج A در آن به پایان رسیده، عبور می‌کند.
• معمولاً هیچ روند واضحی درون الگوی فلت دیده نمی‌شود.
• موج C می‌تواند استثنایی در رابطه با قانون قبلی باشد. این موج اغلب دارای ساختار پنج‌موجی است و ممکن است با حرکتی قوی به سمت بالا یا پایین همراه باشد.
• زیرساختار امواج در این الگو معمولاً به الگوی ۳-۳-۵ شباهت دارد.

پس از تکانه‌-ایمپالس در مثال قبلی، یک اصلاح فلت (Flat Correction) شکل می‌گیرد. نمودار بالا نشان می‌دهد که این الگو در یک کانال محصور شده است.

زیگزاگ (Zigzag)

• یکی از الگوهای اصلاحی پایه در نظریه موج نئو که نشان‌دهنده یک عقب‌نشینی موقتی از روند اصلی است.
• این الگو از سه موج تشکیل شده است که با A، B و C نام‌گذاری می‌شوند و معمولاً از الگوی ۵-۳-۵ پیروی می‌کنند.
• زیگزاگ با حرکت قیمتی شدیدتری مشخص می‌شود، به‌طوری که امواج A و C، موج‌های تکانه‌ای-ایمپالس هستند و موج B یک موج اصلاحی محسوب می‌شود.
• موج B به ندرت از ۶۱.۸٪ موج A فراتر می‌رود.
• موج C معمولاً برابر یا بزرگ‌تر از موج A است.

یک نمونه از الگوی زیگزاگ را می‌توان در نمودار بالا مشاهده کرد.

مثلث (Triangle)

• این الگو از پنج موج تشکیل شده است که با A، B، C، D و E نام‌گذاری می‌شوند و می‌توان آن را میان دو خطی که از نقاط اکسترمم (انتهایی) الگو عبور می‌کنند محصور کرد.
• ساختار امواج این الگو از الگوی ۳-۳-۳-۳-۳ پیروی می‌کند.
• این الگو نشان‌دهنده تعادل در بازار است. پس از تثبیت و تکمیل مثلث، قیمت معمولاً یک موج تکانه‌ای-ایمپالس جدید تشکیل داده و به حرکت خود در جهت روند ادامه می‌دهد.
• معمولاً این الگو در مرحله ماقبل آخر یک ساختار بزرگ‌تر ظاهر می‌شود و نشانه اولیه‌ای از تضعیف روند است.

مثالی از الگوی مثلثی در چارت بالا به نمایش گذاشته شده است.

برچسب های ساختاری

گلن نیلی برای سهولت درک الگوهای مختلف روی نمودارها، برچسب‌های ساختاری را معرفی کرد. این برچسب‌ها برای توصیف هر الگویی در نمودار قابل استفاده هستند. به‌طور کلی، برچسب‌ها به برچسب‌های ساختار پایه و برچسب‌های ساختار موقعیتی تقسیم می‌شوند.

برچسب‌های ساختار پایه:

• ":5" به هر موج تکانه‌ای-ایمپالس که موج نهایی در ساختار موج نئو محسوب نمی‌شود اشاره دارد.
• ":3" به هر گونه موج در یک زیگزاگ، فلت یا مثلث اشاره دارد، اگر موقعیت دقیق آن در الگو مشخص نشده باشد.
• ":3" به آخرین موج سه‌تایی در یک اصلاح پیچیده (فلت، زیگزاگ یا مثلث) اشاره دارد.

برچسب‌های ساختار موقعیتی:

• ":F3" به اولین سه‌تایی اشاره دارد. این برچسب بخش‌های آغازین اصلاحات پیچیده یا اصلاحاتی که بین دو موج تکانه‌ای-ایمپالس قرار گرفته‌اند را نشان می‌دهد.
• ":c3" به سه‌تایی مرکزی اشاره دارد. این موج در بخش مرکزی الگو قرار دارد و نمی‌تواند موج اولیه یا نهایی باشد.
• "x:c3" به سه‌تایی مرکزی در موقعیت موج x اشاره دارد. این موج الگوهای ساده قیمتی الیوت را به هم متصل می‌کند.
• ":sL3" به سه‌تایی ماقبل آخر اشاره دارد. این موج همیشه قبل از آخرین موج سه‌تایی که با ":L3" مشخص می‌شود قرار می‌گیرد.
• ":L3" به آخرین سه‌تایی اشاره دارد. این موج، آخرین موج سه‌قسمتی یک ساختار محسوب می‌شود.
• ":s5" به پنج‌تایی پیچیده یا "پنج‌تایی ویژه" اشاره دارد. این موج می‌تواند بخشی از یک ساختار پیچیده الیوت باشد یا به موج سوم یک تکانه‌-ایمپالس اشاره کند که در آن موج پنجم کوتاه‌شده یا یک موج ناموفق بوده است.
• ":L5" به آخرین پنج‌تایی اشاره دارد. این یعنی آخرین موج در یک ساختار.

قواعد نسبت میان طول امواج

برای اعمال قوانین نسبت‌های طول موج، ابتدا موج‌های منفرد (تك موج ها) روی نمودار مشخص می‌شوند. اولین مونوموج با m1 برچسب‌گذاری می‌شود و امواج بعدی به ترتیب m2، m3 و ... نام‌گذاری می‌شوند. برای تعیین قوانین تکمیلی، باید تك موج هاي قبلی مانند m0 و m(-1) و m(-2) و ... نیز باید علامت گذاری شوند.

نمودار بالا یک نمونه از تشکیل تک موج ها را بر اساس کف‌ها و سقف‌های روزانه نشان می‌دهد. فواصل روزهای معاملاتی با خطوط عمودی مشخص شده‌اند. 

قوانین پایه‌ای نئو ویو بر اساس نسبت‌های طول موج m1 و m2 تنظیم شده‌اند:

1. طول موج m2 کمتر از 38.2٪ طول m1 باشد.
2. m2 بین 38.2٪ تا 61.8٪ از m1 باشد.
3. m2 برابر با 61.8٪ از m1 باشد.
4. m2 بین 61.8٪ تا 100 (بدون احتساب 100٪) از m1 باشد.
5. m2 بین 100٪ (شامل) تا 161.8٪ (بدون احتساب) از m1 باشد.
6. m2 بین 161.8٪ (شامل) تا 261.8٪ (شامل) از m1 باشد.
7. m2 بیشتر از 261.8٪ از m1 باشد.

در نمودار بالا، طول مونوموج m2 بین 61.8٪ تا 100٪ طول m1 قرار دارد، بنابراین قانون چهارم اعمال می‌شود. برای تأیید قانون ۴، نسبت m0 به m1 تعیین می‌شود.

چون m0 بین 38.2٪ و 100٪ از m1 است، شرط b باید اعمال شود. اکنون، نسبت m3 به m2 ر بررسی کرده و دسته‌بندی مناسب را انتخاب می کنیم.

طول مونوموج m3 بین 100٪ تا 161.8٪ از m2 قرار دارد. این نشان می‌دهد که دسته‌بندی i در این مورد اعمال می‌شود.

از آنجایی که سطح نقطه اولیه m3 (با افزودن یک واحد زمانی) در بازه زمانی تشکیل آن لمس نمی‌شود، در نقطه پایانی m1 برچسب ":F3/:c3/:s5" را قرار می‌دهیم.

از آنجایی که مدت‌زمان موج m0 کوتاه‌تر از طول مونوموج‌های m(-1) و m1 است، برچسب ":s5" باید از لیست ساختاری حذف شود.

به همین روش، معامله‌گران تمام مونوموج‌ها را بررسی کرده و بر اساس تحلیل خود، ساختاری دقیق از الگوهای موج الیوت توسعه می‌دهند که منجر به الگوهای نئو ویو مانند ایمپالس‌ها، زیگزاگ‌ها، مثلث‌ها و الگوهای فلت می‌شود.

کانال ها

علاوه بر قوانین نسبت طول موج‌ها و قوانین تشکیل الگوهای پیچیده، نظریه نئو ویو از کانال‌ها برای تأیید الگوها و تعیین نقاط چرخش احتمالی استفاده می‌کند. حال می خواهیم قواعد ایجاد کانال ها را برای ساختارهای مختلف بررسی کنیم.

کانال های مرتبط با موج - ایمپالس

برخلاف الیوت، در نظریه ی امواج نئو نیاز نیست که کانال‌های کلاسیک رسم شوند. به‌جای دو خط موازی که الگو را در بر می‌گیرند، گلن نیلی پیشنهاد کرد که یک سطح حمایتی از طریق کف‌های موج دوم و چهارم ایمپالس رسم شود.

محدوده کانال در دو مرحله ترسیم می‌شود، و یک خط اتصال از طریق نقاط زیر کشیده می‌شود:

• ابتدای موج 1 و انتهای موج 2
• انتهای موج 2 و انتهای موج 4

فرآیند ساخت کانال

ساخت کانال اولیه از آغاز موج دوم شروع می‌شود. در حین شکل‌گیری آن، زاویه کانال ممکن است تغییر کند زیرا موج دوم به کف‌های جدید نزدیک می‌شود.  پس از اتمام موج سوم، کانال باید تنظیم شود. در این مرحله، سطح حمایتی باید با استفاده از انتهای موج‌های 2 و 4 تعیین شود. کانال ایمپالس پس از رسیدن موج چهارم به کف خود و آغاز شکل‌گیری موج پنجم کامل در نظر گرفته می‌شود.

چارت بالا نشان دهنده ی یک کانال اولیه است که بین نقطه ابتدایی موج ۱ و نقطه انتهایی موج ۲ کشیده شده است.

چارت نشان دهنده ی کانال در حالت تنظیم شده است که ما بین نقطه انتهایی موج ۲ و نقطه انتهایی موج ۴ ترسیم شده است. هر دو نقطه با دایره آبی مشخص شده اند.

کانال های مرتبط با حرکات اصلاحی افقی

• یک خط پایه، نقطه صفر را به انتهای موج (B) متصل می‌کند.
• یک خط موازی از طریق انتهای موج (A) رسم می‌شود.

کانال‌های در حال توسعه به معامله‌گران کمک می‌کنند تا قدرت یا ضعف بازار را از قبل ارزیابی کنند:

• هرچه موج (B) بزرگ‌تر باشد، احتمال حرکت انفجاری پس از تکمیل موج (C) بیشتر است.
• هرچه موج (B) نسبت به موج (A) کوچک‌تر باشد:واحتمال بیشتری وجود دارد که الگوی فلت، بخش اول دنباله بزرگ‌تر (A)-(B)-(C) باشد. همچنین، ممکن است پس از اصلاح فلت، یک موج X شکل بگیرد که اصلاح دیگری را در پی داشته باشد.
•  هنگامی که کانال به طور کامل توسعه یابد و موج (C) به اندازه موج (A) باشد، در بیشتر موارد اصلاح با یک موج X دنبال خواهد شد و حرکت افقی بخشی از یک اصلاح پیچیده خواهد بود.

 برای اصلاح‌های فلت دوگانه و سه‌گانه، کانال‌ها بر اساس انتهای موج‌های A و B در هر ساختار رسم می‌شوند.

مثال ساخت کانال برای حرکت اصلاحی افقی

کانال های مرتبط با زیگ زاگ

کانال به شیوه‌ای مشابه کانال اصلاح فلت شکل می‌گیرد. تنها تفاوت این است که موج (C) می‌تواند از خط روند فاصله داشته باشد یا آن را بشکند، اما نباید با آن تماس داشته باشد.

 نمودار نمونه‌ای از شکل‌گیری کانالی را نشان می‌دهد که در آن موج C خط روند را می‌شکند.

در حالت تماس، این نکته را متوجه می‌شویم که زیگزاگ تحلیل‌شده جزئی از یک الگوی اصلاحی پیچیده‌تر، مانند زیگزاگ دوگانه یا سه‌گانه یا ترکیب دو یا سه‌تایی است. هم‌زمان، موجی که پس از زیگزاگ ظاهر می‌شود نباید از نقطه ابتدایی الگو فراتر رود. اگر این موج کمتر از ۶۱.۸٪ بازگشت کند، به احتمال زیاد موجی که داریم همان موج X است.

در فرآیند تحلیل، این را در نظر می‌گیریم که شکسته شدن مرز کانال توسط موج (C) به این معناست که شکل‌گیری آن در مرحله نهایی است.

زیگزاگ‌ها نسبت به سایر الگوها برای ساخت کانال‌ها مناسب‌تر هستند. مرزها اغلب از تمامی نقاط اکسترمم (انتهایی) عبور می‌کنند. شکست‌های جزئی در مرزهای کانال ممکن است رخ دهد.

ترکیب‌های دوگانه و سه‌گانه زیگزاگ رفتار مشابهی دارند و عمدتاً درون مرزهای کانال موازی شکل می‌گیرند. احتمال شکست در ناحیه آخرین فاز اصلاحی و نزدیک به پایان آن افزایش می‌یابد. این اتفاق به این دلیل رخ می‌دهد که آخرین بخش اغلب شامل مثلث‌ است. به طور معمول، آخرین امواج این الگوها ممکن است حداقل یک شکست کاذب از مرزهای کانال را قبل از تکمیل شدن ساختار نشان دهند.

کانال های مرتبط با مثلث ها

برای مثلث‌ها، خط روند پایه از طریق نقاط انتهایی امواج (B) و (D) ترسیم می‌شود و شکست آن نشانه‌ای از تکمیل الگو است. خط دوم از طریق نقاط انتهایی امواج زیر ترسیم می‌شود:

• (A) و (C) – متداول‌ترین روش؛
• (C) و (E) – این روش کمتر استفاده می‌شود؛
• (A) و (E) – این روش به‌ندرت به کار می‌رود.

هنگام ترسیم مرز پایینی کانال، مهم است که خط با سومین نقطه اوج تداخل نداشته باشد. برای این منظور، یک روش جداگانه وجود دارد.

ابتدا بررسی می‌کنیم که آیا خط ترسیم‌شده از طریق نقاط انتهایی امواج (A) و (C) از نقطه انتهایی موج (E) عبور می‌کند یا خیر. اگر عبور نکند، آن را حفظ می‌کنیم، و اگر عبور کند، روش بعدی ترسیم کانال را اعمال کرده و بررسی می‌کنیم که آیا این خط از اکسترمم (نقطه انتهایی) موج (A) عبور می‌کند یا خیر/ در صورت وجود تداخل، کانال را از طریق نقاط انتهایی امواج (A) و (E) ترسیم می‌کنیم.

چارت بالا نشان دهنده ی یک مثلث و کانالی است که در بین نقاط پایانی موج های (B) و (D) و (A) و (C) کشیده می شود. نقطه ی پایانی E از مرز پایینی کانال عبور می کند. بنابراین بهتر است که روش دیگری را برای تحلیل ساختار آن در نظر بگیریم.

در مورد این مثلث، تنها روش سوم ترسیم از طریق نقاط انتهایی امواج (A) و (E) با شرط عدم عبور نقطه انتهایی E از مرز پایینی کانال مطابقت دارد.

کانال های مرتبط با ترکیب های الگوهای دوگانه و سه گانه

ترکیبات الگوها دارای تعداد زیادی از تغییرات هستند، بنابراین الگوریتم دقیقی برای ترسیم کانال‌ها وجود ندارد. در بیشتر موارد، نیلی توصیه می‌کند که، مشابه با دوگانه‌ها و سه‌گانه‌های افقی، از یک خط روند به‌عنوان خط پایه استفاده شود که از نقطه انتهایی موج (B) که توالی را تشکیل می‌دهد عبور کند. در عین حال، نقطه انتهایی موج (A) ممکن است یک خط روند تشکیل دهد که اغلب به مرز کانال نمی‌رسد یا از آن عبور می‌کند.

چگونه از امواج نئو در معامله استفاده کنیم؟

در مقابل سیستمی که الیوت توصیف کرده است، نظریه موج نئو پیشنهاد می‌دهد که معاملات بر اساس یک طرح دقیق انجام شود، که شامل تأییدهای متعدد سیگنال به دلیل قوانین نسبت طول موج، قوانین منطقی، تعیین برچسب‌های حرکتی و بررسی پذیرش نسبت‌های طول موج در الگوهای گرافیکی است.

تحلیل گام‌به‌گام بازار با استفاده از روش‌شناسی موج نئو طبق طرح زیر انجام می‌شود:

1.  شناسایی و گروه‌بندی تک موج ها، تجزیه‌وتحلیل آن‌ها با استفاده از قوانین نسبت طول موج و تدوین لیست‌های ساختاری.
2. انتخاب برچسب‌های ساختاری واقعی و شناسایی الگوهای موج نئو.
3. تحلیل الگوها برای بررسی مطابقت آن‌ها با قوانین تشکیل، منطق، برابری و تناوب.
4. اعمال برچسب‌های حرکتی.
5. ترسیم کانال‌ها.
6. جستجوی نقاط ورود و خروج از بازار.

مثال عملی معامله بر اساس امواج نئو

حال می خواهیم با استفاده از یک مثال ساز و کار موج نئو را بررسی کنیم.

نمودار بالا برچسب‌های ساختاری چندموجی ها را نشان می‌دهد که یک تکانه-ایمپالس را تشکیل می‌دهند. در ادامه، قوانین همبستگی طول موج‌ها که بر اساس آن‌ها برچسب‌های ساختاری اختصاص داده شده‌اند، به تفصیل توضیح داده می‌شود:

• موج اول (:5) – قانون 1، شرط (b)، m0 بین 61.8% تا 100% از m1 است.
• موج دوم (:F3) – قانون 7، شرط (d)، اگر موج m0 بیش از 261.8% از m1 باشد.
• موج سوم (:5) – قانون 1، شرط (a) و m0 کمتر از 61.8% از m1 است. نقطه 5 – مدت‌زمان و طول m0 و m2 با یکدیگر متفاوت هستند، برآوردهای قیمتی امواج با هم همپوشانی ندارند، و کوتاه‌ترین موج بین m(-1)، m1 و m3 یکی از دو موج m(-1) یا m3 است.
• موج چهارم (:F3) – قانون 6، شرط (d) و m0 بیشتر از 261.8% از m1 است، مدت‌زمان m2 کمتر از مدت‌زمان m1 است، و مدت‌زمان m1 از مدت‌زمان امواج m0 و m2 کمتر است.
• موج پنجم (:L5) – قانون 5، شرط (a) و m0 کمتر از 100% از m1 است. زیرشرط 2 – m2 یک تک موجی است. نقطه 1 – سطح نقطه اولیه برای مدتی کمتر یا مساوی با زمان تشکیل m1 لمس می‌شود، و برآوردهای قیمتی m(-2) و m0 با یکدیگر همپوشانی ندارند، و m2 از نظر طولی از m(-2) بزرگ‌تر است، و طول‌ها و مدت‌زمان‌های m(-2) و m0 به‌طور قابل‌توجهی متفاوت هستند، و دامنه m(-1) بیشتر از m1 و m(-3) است.

الگوی موج نئو که در نتیجه تحلیل چند موجی ها به‌دست آمده است، با قوانین تشکیل تکانه-ایمپالس روندی با موج سوم کشیده مطابقت دارد. این الگو شامل پنج بخش متوالی است که سه مورد از آن‌ها در یک جهت حرکت می‌کنند. بخش‌های دوم و چهارم در جهت مخالف با سه موج دیگر تشکیل می‌شوند. بر اساس قوانین منطق، موجی که پس از تکانه-ایمپالس با موج سوم کشیده ظاهر می‌شود، باید به ناحیه قیمتی موج چهارم برسد. در نمودار، بازگشت بعدی به سطوح مشخص‌شده توسط موج چهارم می‌رسد.

در استفاده از سیستم موج نئو، می‌توان معاملات را بر اساس طرح زیر انجام داد:

• نقطه بازگشت روند تعیین می‌شود، برای مثال، نقطه پایانی یک الگو.
• معامله زمانی باز می‌شود که یک کندل در جهت مخالف روند بسته شود.

سود زمانی گرفته می‌شود که الگوی بعدی شکل گیرد. معامله در نقطه پایانی پیش‌بینی‌شده الگو، زمانی که یک کندل در جهت مخالف الگوی قبلی تشکیل شود، بسته می‌شود.

نمودار بالا نمونه‌ای از باز و بسته کردن یک موقعیت فروش را نشان می‌دهد:

1. معامله فروش را پس از تکمیل تکانه-ایمپالس پنج‌موجی باز کنید. سیگنال فروش، بسته شدن یک کندل نزولی است که در جهت مخالف تکانه-ایمپالس تشکیل شده است. قیمت ورود با خط آبی مشخص شده است.
2. دستور حد ضرر با خط قرمز مشخص شده است. این حد ضرر کمی بالاتر از پایان موج پنجم تکانه-ایمپالس قرار می‌گیرد.
3. تشکیل زیگزاگ را زیر نظر بگیرید. برای شناسایی دقیق‌تر نقطه بازگشت، این الگو باید در بین مرزهای کانالی که از طریق اکسترمم‌های دو موج اول ترسیم شده‌اند قرار گیرد.
4. نقطه خروج را تعیین کرده و معامله را ببندید. سه موج آخر زیگزاگ که با برچسب ساختاری :L3 مشخص شده است، دارای یک ساختار سه‌موجی واضح است که می‌توان از آن برای تعیین نقطه پایان الگو استفاده کرد. لمس مرز پایینی کانال یک سیگنال اضافی ایجاد می‌کند. هنگامی که یک کندل سبز بسته می‌شود که در جهت مخالف بخش :L3 قرار دارد، سود را در سطح مشخص‌شده با خط افقی سبز قفل کنید.

نتیجه گیری

نظریه امواج الیوت توسط معامله‌گران مدرن به عنوان یک روش تحلیلی اضافی برای تفسیر فرآیندهای بازار استفاده می‌شود. با این حال، امواج اليوت به عنوان یک ابزار مستقل تحلیلي به دلیل وابستگی به تفسیرهای ذهنی (شخصي) کارایی لازم را ندارد.

نظریه موج نئو به لطف گلن نیلی از عیب های نامبرده رهایی یافته است. این نظریه مجموعه‌ای گسترده از قواعد را ارائه می‌دهد که به شما این امکان را می‌دهد تا ساختار موجی بازار را به طور دقیق تعیین کنید. در عین حال، نیو ویو مانند پیشینیان خود با اکثریت روش‌های دیگر تحلیل بازار به خوبی ترکیب می‌شود.

از میان معایب نظریه امواج نئو، می‌توان به سختی شناسایی تک موج ها و چندموج ها، به‌ویژه زمانی که به تعیین برچسب‌های ساختاری می‌پردازیم، اشاره کرد.