دوستان عزیز!
امروز، می خواهم در مورد تحلیل نسبت ها بر اساس هندسه فیبوناچی بحث کنم. این روش نباید به عنوان یک ابزار مستقل استفاده شود. این مقاله تکمیل کننده ی مطالب توضیح داده شده در مقالات قبلی می باشد.
مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:
رابطه طول موج ها در حرکات اصلاحی و جنبشی از منظر پریچر. رابطه بین برگشت های قیمتی، امواج متناوب و امواج همگرا
اگر تا به این لحظه مقالات قبلی من در این مورد را نخوانده اید، توصیه می کنم با این مباحث آشنا شوید:
امواج الیوت از منظر بیل ویلیامز (قسمت 1 و قسمت 2)،
امواج الیوت از منظر رابرت پریچر (قسمت 1 و قسمت 2، قسمت 3، قسمت 4).
علاوه بر این، می توان از این نسبت ها به کمک ابزار های تحلیلی دیگر برای پیش بینی سطوح مقاومتی و نقطه ای که احتمالا روند معکوس خواهد شد، استفاده کرد.
مقدمه ای بر هندسه فیبوناچی
دنباله فیبوناچی یعنی 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8… که توسط لئوناردو فیبوناچی، ریاضی دان بزرگ قرن سیزدهم کشف شده است. در اصل، این دنباله جواب این مسئله بود که چند خرگوش از یک جفت خرگوش در یک فضای بسته می تواند به وجود آید. سپس، مشخص شد که این ریاضی دان بزرگ یکی از بزرگترین توالی های جهان را در بسیاری از مسائل طبیعی کشف کرده است.
در دنباله فیبوناچی، عدد بعدی مجموع دو عدد قبلی مجاور هم می باشد. یکی دیگر از خصوصیات مهم دنباله فیبوناچی اینجاست که به استثنای چند عدد اول دنباله، نسبت یک عدد به عدد بعدی تقریبا 0.618 به 1 می باشد. این عدد به اصطلاح φ یا (phi) نامیده شد که به پایه نسبت طلایی یا بخش طلایی تبدیل گردید.
هر مقدار طول می تواند به گونه ای تقسیم گردد که نسبت بین قسمت کوچکتر و بزرگتر با نسبت بین قسمت بزرگ تر و کل طول برابر 0.618 باشد. در طبیعت، این نسبت در مسائل بسیاری به چشم می خورد، برای مثال این نسبت در ساختار های اتمی، مارپیچ های DNA، منظومه های سیاره ای و کهکشان ها به چشم می خورد. از نسبت طلایی در در معماری، نقاشی و موسیقی نیز استفاده می شود.
یک شکل پیچیده بر اساس عدد پی، مستطیل طلایی می باشد که اضلاع آن نسبت 1.618 به 1 با هم دارند. برای ساخت آن، ابتدا یک مربع 2 در 2 رسم کرده، داخل مربع مثلث قائم الزاویه با دو ضلع به اندازه 2 و 1 رسم نمایید. سپس، ضلع کوچکتر را گسترش داده و آن را برابر با ریشه مربع 5 یا تقریبا 2.236 واحد در طول، می کنید.
شکل پیچیده تر دیگر، مارپیچ طلایی می باشد که با استفاده از مستطیل طلایی ساخته می شود. مستطیل طلایی به مربع ها و مستطیل های کوچکتری که بر اساس نسبت طلایی می باشند تقسیم می شود، مارپیچی که درون اجسام کوچکتر کشیده می شود مارپیچ طلایی می باشد.
طبق نظر الیوت و شاگردان وی، بازار مالی نیز دارای پایه ریاضیاتی، بر اساس پدیده های طبیعی می باشد. یک موج واقعی ایده آل یا نزدیک به ایده آل یک پایه عالی برای ساخت مارپیچ طلایی می باشد که می توان آن را با استفاده از نسبت های فیبوناچی تحلیل کرد. در نمودار واقعی قیمت، نسبت و ساختار فیبوناچی را به صورت دستی بررسی نمی کنیم، بلکه طول ها و مستطیل ها را اندازه خواهیم گرفت. من پیشنهاد می کنم نمودار را با استفاده از ظرفیت های داخلی TradingView تحلیل کنید.
تحلیل نسبت ها
تحلیل نسبت، ارزیابی رابطه بین امواج از نظر زمان و دامنه می باشد. اگر با مقالات آموزشی من درباره روش بیل ویلیامز (قسمت 1 و قسمت 2) آشنا شده اید، احتمالا به یاد دارید که روابط بین طول امواج مختلف، توضیح داده شد.
برخلاف بیل ویلیامز، پریچر روابط بین امواج را به دو دسته تقسیم می کند:
- روابط بین برگشت های قیمتی (ریتریسمنت ها)؛
- روابط بین امواج متناوب، یا امواجی که در یک جهت مشخص، در حال ظاهر شدن هستند،
روابط بین برگشت های قیمتی
اصلاحات قیمتی معمولا بر اساس درصد های فیبوناچی، نسبت به موج قبلی، برگشت انجام می دهند. ویلیامز اندازه برگشت ها را بر اساس معاملات خود، تحلیل می کرد. به عنوان مثال، موج دوم معمولا به اندازه 38.2 تا 61.8 درصد، موج اول برگشت انجام می دهد، موج چهارم اغلب به اندازه 38.2 تا 50 درصد موج سوم برگشت انجام می دهد.
با این وجود پریچر به طول اصلاح تا نوع اصلاح اشاره دارد. برای مثال، اصلاحات شدید اغلب تا 61.8 یا 50 درصد موج قبلی برگشت انجام می دهند. نکته قابل توجه اینجاست که، پریچر با نظر ویلیامز در مورد این که اصلاحات شدید معمولا در امواج دوم رخ می دهند موافق است. همچنین این برگشت های شارپ، اغلب به صورت زیر موج B از یک زیگ زاگ بزرگ تر یا زیر موج X در یک زیگزاگ چندگانه، ظاهر می شوند.
نمودار BTCUSD نمونه ای از یک دنباله پنج قسمتی را نشان می دهد. موج (2) یک اصلاح شدید می باشد. این موج به اندازه 61.8 درصد، نسبت به موج 1 برگشت انجام داده است (منطقه آبی رنگ در نمودار 10800 دلار).
به طور معمول اصلاحات سایدوی برگشت بسیار کمتری داشته و معمولا 38.2 درصد موج جنبشی قبلی برگشت خواهند داشت، مخصوصا اگر در موج 4 ام رخ دهند.
نمودار بالا نشان دهنده یک اصلاح فلت (یا ساید وی) در قالب موج 4 می باشد. همانطور که می بینید، برگشت قیمتی این موج نسبتا کوتاه بوده و به اندازه ی 23.6 تا 38.2 درصد موج سوم (یعنی سطح 10640 دلار) برگشت انجام داده است. همانطور که در دو مثال بالا مشاهده می کنید، نسبت های برگشتی، دقت مشخصی ندارند اما با این وجود به شما یک محدوده ی احتمالی را نشان می دهند که امکان برگشت قیمت از آنها زیاد است.
با این وجود، این روش به علت آسانی بسیار محبوب شده است. روابط بسیار دقیق تر و قابل اعتماد تر، بین امواج متناوب یا طولهایی است که در همان جهت تشکیل می شوند.
مضرب امواج محرک
در مقالات قبلی، گفتیم که، در زمانی که موج 3 گسترشی باشد، امواج دیگر به سمت برابری یا داشتن رابطه 0.618 تمایل دارند. این رابطه به راحتی با کلیه امواج جنبشی محرک، که طولشان در ریاضیات فیبوناچی با هم ارتباط دارد، یا به نسبت 1 به 1.618 یا 2.618 ( با نسبت های معکوس 0.618 و 0.382) مطابقت دارد.
نمودار بالا رابطه بین موج 1 و موج 3 را در مقایسه با طول موج 3، نشان می دهد. مناطق رنگی، سطوح فیبوناچی مرتبط با طول موج 3 را مشخص می کنند. همانطور که می بینید، موج 1 تقریبا برابر با موج 3 می باشد و نسبت آن با موج 5، 0.618 می باشد.
موج اول یک اکستنشن نمی باشد، اما موج چهارم احتمالا دامنه قیمت را به نسبت طلایی تقسیم می کند. این بدان معنیست که فاصله شروع موج اول تا نقطه پایان موج چهارم 61.8 درصد کل موج جنبشی بوده و فاصله شروع موج اول تا پایان موج پنجم، 38.2 درصد می باشد.
در مثال بالا، یک ساختار معمول با امواج محرک نشان داده شده است. همانطور که می بینید موج 4 دقیقا روی خط فیروزه ای به عدد 0.618 پایان یافته است.
در مورد موج پنجم که حالت گسترشی به خود گرفته است، نسبت معکوس می باشد. فاصله بین نقطه شروع موج اول تا قله موج 4، 38.2 درصد کل جنبشی و تا موج 5، 61.8 درصد می باشد.
نمودار 15 دقیقه ای BTCUSD، یک الگوی پنج قسمتی را با یک موج پنجم گسترش یافته نشان می دهد. قله ی موج 4 در ناحیه زرد رنگ قرار دارد، بنابراین، طول امواج 1، 2، 3، 4 کمتر از 38.2 درصد کل ساختار موجی می باشد. بر این اساس، نسبت موج پنجم به کل الگوی پنج موجی، برابر با 61.8 درصد می باشد.
بنابراین، این دستورالعمل کاملاً آزادانه در مورد نقطه درون موج چهارم، که نسبت طلایی موج جنبشی و پنج قسمتی می باشد، تفسیر می شود. پس در پروسه حدس زدن نقطه انتهایی موج 5 با استفاده از تحلیل نسبت ها، می توانید ناحیه تقریبی سقف یا اهداف بعدی قیمت را مشخص کنید.
در موارد نادری که موج 1 گسترش می یابد، اگر از نقطه نهایی موج دوم شروع به شمردن کنید، اندازه موج 3 و موج 5، 0.382 یا 0.618 درصد موج 1 خواهد بود.
نمودار یک ساعته BTCUSD ، یک توالی پنج موجی را نشان می دهد که موج اول آن گسترش یافته است. سپس پروجکشن موج (1) به نقطه شروع موج سه متصل می شود. مناطق رنگی، سطوح فیبوناچی را مشخص می کنند. می توان دید که طول موج های (3) و (5) حدودا 61.8 درصد موج (1) می باشند، که اثبات کننده فرضیه فوق می باشد.
مضرب امواج اصلاحی
در یک زیگزاگ، طول موج C معمولا برابر با موج A می باشد. با این حال، نسبت های 1.618 یا 0.618 نیز نادر نیستند.
نمودار فوق یک زیگزاگ ساده را نشان می دهد. موج C از الگوی اصلاحی، تقریبا به 61.8 درصد پروجکشن موج A رسیده است.
همین نسبتها در زیگزاگ های پیچیده ای که از زیگزاگ های ساده تشکیل شده اند، موجود می باشد.
یک مثال از زیگزاگ های چندگانه (پیچیده)، در بالا نشان داده شده است. به بیان دقیق تر، این یک زیگزاگ دوگانه است که طول زیگزاگ (W) تقریبا برابر با طول زیگزاگ (Y) می باشد. همانطور که از نمودار مشاهده می کنید، انتهای زیگزاگ دوم کمی بالا تر از پروجکشن اولی می باشد و وارد منطقه آبی رنگ شده است که از 100 درصد طول زیگزاگ اول، شروع می شود.
همانطور که از مقاله قبلی به یاد دارید، معمولا امواج در یک اصلاح فلت ساده، برابر می باشند. در یک اصلاح فلت منبسط شده، اندازه موج C اغلب، 1.618 برابر موج A می باشد.
نمودار بالا نشان دهنده یک فلت گسترش یافته می باشد. موج C در منطقه آبی به پایان می رسد و نمی تواند به اندازه ی 1.618 برگشت انجام دهد. این اتفاق ممکن است به این دلیل باشد که موج B کمی بالاتر از نقطه پایانی موج پنجم تشکیل شده است، بنابراین اصلاح قیمتی، به اندازه کافی توسط خرس های بازار پشتیبانی نمی شود.
موج B یک فلت گسترده می باشد که اندازه آن گاها 1.236 یا 1.382 برابر طول موج A می باشد. اما همانطور که در مثال به چشم می خورد، در موارد نادر استثنائاتی نیز وجود دارد.
در مثلث ها، حداقل دو عدد از امواج متناوب به طور معمول با نسبت 0.618 با یکدیگر ارتباط دارند. در یک مثلث انقباضی، می توان به نسبت های زیر برخورد کرد:
- اندازه موج E، 0.618 موج C می باشد؛
- اندازه موج C، 0.618 موج A می باشد؛
- اندازه موج D، 0.618 موج B می باشد.
نمودار بالا نشان دهنده چندین اصلاح می باشد که از یک مثلث و یک فلت گسترش یافته، تشکیل شده اند. نواحی رنگی نسبت طول ها به موج A را با ضرب 0 تا 4.236 نشان می دهند. همانطور که مشاهده می کنید، موج C محدوده ای برابر با 61.8 درصد موج A را دارد.
در ساختار های گسترشی، مقدار ضریب 1.618 می باشد. در موارد نادر، امواج مجاور با این نسبت ها مرتبط هستند.
گاهی اوقات در اصلاحات پیچیده، مقدار یک الگوی ساده با دیگری، نسبت 0.618 دارد. در مواردی نادر، روابط دیگری نیز امکان پذیر هستند. اگر الگوی مورد نظر یکی از مدل های ساده مثلث باشد، احتمال چنین اتفاقی افزایش پیدا می کند.
روابط چند موجی
روابط ذکر شده در بالا، به دو روش قابل استفاده می باشند. یک، در زمانی که ساختارهای موجی در حال شکل گیری می باشند، این ابزار به شما در تایید صحت نظریه تشکیل دنباله و موقعیت های فعلی کمک خواهد کرد. دو، از این روابط می توان برای پیش بینی تحرکات آینده قیمت استفاده کرد، اگر روند در یکی از سطوح فیبوناچی معکوس شود، این نقطه اهمت بیشتری خواهد داشت.
پیش بینی بر اساس روابط فیبوناچی متعدد، باید دقت بالایی داشته باشد. به عنوان مثال، بر اساس روابط توضیح داده شده در بالا، بین موج 1، موج 5 و موج 3 که گسترش یافته است (1 به 0.382 یا 0.618)، شما می توانید تا حد زیادی نقطه ی پایانی موج 5 را پیش بینی کنید. یک نقطه احتمالی دیگر را می توان با محاسبه طول کل ساختار بر اساس دامنه چهار موج اول (که باید 61.8 درصد از کل طول را تشکیل دهند) تشخیص داد. بیایید یک مثال را بررسی کنیم.
با گسترش موج سه، می توان فرض کرد که موج پنج به اندازه 38.2 تا 100 درصد دامنه موج سه تشکیل خواهد شد (با رنگ سبز علامت گذاری شده است). محتمل ترین نسبت برای برگشت قیمت، 61.8 درصد می باشد (با فلش آبی مشخص شده است).
حال، بیایید دامنه کلی دنباله پنج موجی را پیدا کنیم. فرض کنید شروع موج 1 را با عدد 0 مشخص کرده ایم، و انتهای موج 4، عدد 1 می باشد، ما می توانیم ناحیه احتمالی پایان موج پنج را در سطح 1.618 (فلش قرمز در نمودار) مشخص کنیم. سپس، نقطه برگشتی که در محاسبات قبلی پیدا کردیم را با نقطه جدید تطبیق می دهیم، با این کار می توان یک محدوده باریک (دایره آبی) را تعیین کرد. برگشت قیمتی احتمالا در این منطقه رخ خواهد داد، خصوصا اگر در زمان رسیدن قیمت به این سطح، سیگنال هایی از خستگی روند وجود داشته و قیمت در حال نزدیک شدن به سطح مقاومت باشد.
همانطور که می بینید، روند کمی بالا تر از محدوده ی فرضی ما، برگشت انجام داده است. با توجه به اینکه این محدوده را فقط از تحلیل نسبت های فیبوناچی به دست آورده ایم، نتیجه کاملا خوبی بدست آمده است. علاوه بر این، با نزدیک شدن قیمت به نقطه اصلی پیشنهادی، می توان تشخیص داد که موج پنجم نیز ساختار پیچیده ای دارد و شامل پرش های شدید قیمتی خواهد بود. بنابراین، عبور قیمت از سطح مقاومت، کاملا طبیعی است.
باید یادآوری کنم که نباید در تمام معاملاتی که هر روز انجام می دهید فقط بر اساس "تحلیل نسبت ها" تصمیم گیری کنید، چرا که این تحلیل، گستره بزرگی از احتمالات را در اختیار شما قرار می دهد و نمی توان با استفاده از آن به طور دقیق نقطه برگشتی قیمت را مشخص کرد. بهتر است در کنار تحلیل نسبت ها، از سایر ابزارهای تحلیلی استفاده کنید. علاوه بر این، شما باید موارد قبلی (موارد توضیح داده شده در مقالات قبلی) را به عنوان سیگنال های اصلی فرض بگیرید و از سطوح فیبوناچی برای تایید سطوح مقاومت استفاده کنید.
اگر روابط به دست آمده به درستی عمل نکرد چه؟
در معاملات عملی، چندین بار می توانید با مواردی رو به رو شوید که بازار از سطوح فیبوناچی چشم پوشی می کند. اگر قیمت از یکی از سطوح پیش بینی شده عبور کند، شما را نا امید خواهد کرد. با این حال شما باید بدانید که، بازار با انجام چنین حرکتی اطلاعات بسیار مهمی را در اختیار شما قرار داده است
شکست یک سطح مهم نشانگر این است که امکان برگشت قیمت در سطح بعدی بیشتر می شود. و این مسافت معمولا می تواند سود بیشتری را برای معامله گران به همراه داشته باشد، از طرف دیگر، اگر به نقاط تعیین شده نرسد یا با فاصله زیادی از آنها عبور کند، این دلیلی برای بازنگری شما از تحلیلتان درباره تشکیل موج خواهد بود. در معاملات واقعی، امواج به ندرت دارای ساختار ایده آل هستند. به عنوان یک قاعده کلی، معامله گران معمولا چندین تحلیل مختلف از وضعیت فعلی بازار انجام می دهند تا ببینند که کدامیک در آینده به واقعیت نزدیکتر است و طبق آن عمل می کنند.
نمودار فوق یک دنباله موج غیر معمول را نشان می دهد که برگشت های بسیار تیزی دارد. برای مثال، موج دو به راحتی از سطح 0.618 عبور کرده است. اگر هیچ سیگنال کلیدی دیگری وجود نداشته باشد، این حالت نباید شما را گیج کند. در این حالت، سطح حمایتی جدید، در محدوده 0.786 می باشد. همانطور که می بینید، با رسیدن قیمت به این سطح، روند معکوس شده است. با این حال فراموش نکنید که نقطه انتهایی موج دوم، باید بالاتر از نقطه شروع موج اول باشد. اگر قیمت با شکسته شدن سطح 0.786 افت بیشتری انجام داد، باید تحلیل خود را اصلاح کنیم.
در اینجا، می خواهم سری مقالات اختصاصی "امواج الیوت از منظر رابرت پریچر" را پایان دهم. با مطالعه این قسمت از نظریه امواج الیوت و همچنین روش توسعه یافته توسط بیل ولیامز، می توانید به موثر ترین روش تحلیلی امواج الیوت دست یابید و استراتژی مخصوص خود را بر پایه امواج الیوت، برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال ایجاد کنید. این تمام کاری است که باید در معاملات بعدی انجام دهید.
با آرزوی موفقیت و معاملاتی پر سود برای شما!
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
نمودار قیمت BTCUSD در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
