نمودارهای رِنج بار: چگونگی استفاده از آن‌ها در معاملات فارکس

۲۰۲۴.۰۷.۱۰ ۲۰۲۴.۰۷.۱۰ نمودارهای رِنج بار: چگونگی استفاده از آن‌ها در معاملات فارکس

میکائیل هایپوف (Mikhail Hypov)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/mikhail-hypov/

اگرچه همه پلتفرم‌های معاملاتی از نمودار رنج بار پشتیبانی نمی‌کنند، اما در بین معامله گران حرفه‌ای بسیار محبوب هستند. ویژگی اصلی نمودار رنج بار این است که زمان را در نظر نمی‌گیرد و بر اساس حرکت قیمت ترسیم می‌شود. این موضوع به کاهش تغییرات کوچک نمودار قیمت کمک می‌کند؛ به خصوص هنگام معامله دارایی‌های پر نوسان. برای یادگیری چگونگی استفاده از رنج بار و اینکه چه استراتژی‌های معاملاتی‎ای بر اساس این نوع نمودار وجود دارد، در ادامه این جستار با ما همراه باشید.

نمودارهای رنج بار چگونه ترسیم می‌شوند؟

نمودار رنج بار شبیه به یک نمودار میله‌ای معمولی است و ساختار آن نیز مشابه این نمودار می‌باشد:

• محدوده‌های نمودار با پیکان‌های آبی مشخص شده اند؛

•  سطوح باز شدن قیمت با پیکان‌های قرمز مشخص شده اند؛

•  بدنه با پیکان سبز مشخص شده است؛

•  سطوح بسته شدن با پیکان‌های زرد مشخص شده اند.

تفاوت اصلی بین یک رنج بار و یک میله استاندارد این است که ماکزیمم میله صعودی و مینیمم میله نزولی همیشه با سطح بسته شدن منطبق است. 

رنج بار چگونه اندازه گیری می‌شود؟

مقدار یک میله یا بار بر اساس واحد رنج (Range) تنظیم می‌شود، نه بر اساس دلار یا هر ارز دیگر. همه میله‌ها بر اساس مقدار از پیش تعیین شده رنج ساخته شده اند؛ از این رو اندازه آن‌ها همیشه یکسان خواهد بود.

شما می‌توانید از بین 1000 رنج، 100 رنج، 10 رنج، و 1 رنج انتخاب کنید. یک رنج حداقل  میزان تغییر است. این مقدار به طور خودکار برای هر نماد معاملاتی محاسبه می‌شود، اما اگر نمودار را در مقیاس 1 باز کنید، به راحتی می‌توانید آن را ببینید. این مقدار را می‌توان به عنوان تفاوت بین مقادیر ماکزیمم و مینیمم (سقف و کف) میله مشاهده کرد که برای BTCUSD برابر با 0.1 دلار است.

​

از آنجایی که نمودارهای محدوده مبتنی بر زمان نیستند، این تغییرات کوچک قیمت تقریباً آن‌ها را به نمودارهای تیک (Tick) تبدیل می‌کند.

ویژگی‌های نمودار رنج بار

نمودارهای رنج بار می‌توانند تغییرات قیمتی 1 دقیقه‌ای را نشان دهند و به ما امکان می‌دهند رفتار بازار را با جزئیات بررسی کنیم، که در اسکالپینگ مفید است.

من حرکت قیمت را در عرض 1 دقیقه در نمودار بالا مشخص کرده ام، که در آن هر بلوک مربوط به یک دقیقه است. مربع قرمز یک دقیقه در بازار نزولی را نشان می‌دهد، در حالی که مربع سبز یک دقیقه را در بازار صعودی نشان می‌دهد.

همانگونه که می‌بینید، اندازه آن‌ها متفاوت است: مربع قرمز شامل 29 میله، در حالی که مربع‌های سبز شامل 53 و 23 میله است. این تفاوت با این واقعیت توضیح داده می‌شود که نمودارهای رنج بار حرکت قیمت را بدون توجه به زمان نشان می‌دهند. از این رو، می‌توان اولین ویژگی رنج بار را مشخص کرد: اگر قیمت به نقاط اوج خود برسد، تعداد میله‌ها در یک دوره معین کاهش می‌یابد.

ترسیم نمودار رنج بار آسان است. ما پیش‌تر تعیین کردیم که 1 رنج برای BTCUSD برابر با 0.1 دلار است. از این رو، هر افزایش قیمت به میزان 0.1 دلار با یک میله سبز رنگ جدید و هر کاهش قیمت به میزان 0.1 دلار با میله قرمز مشخص می‌شود.

همه چیز در مقیاس 1-رنج ساده به نظر می‌رسد. اندازه یک میله برابر با حداقل تغییر قیمت است؛ از این رو، هیچ سقف یا کفی تعیین نمی‌شود.

چنین نمودارهایی ممکن است شبیه رنکو (Renko) به نظر برسند، مشروط بر اینکه میله‌های فانتوم روشن باشند.

نمودار بالا نشان می‌دهد که 1 رنج بار فاصله زیادی از هم دارند. دلیلش این است که با خاموش بودن میله‌های فانتوم، ما تنها می‌توانیم سطوح معامله شده را به صورت واقعی ببینیم. نمودار رنج حرکت خنثی قیمت را با افزایش 0.1 دلار در 6,606.0 دلار نشان می‌دهد. در مرحله بعد، سفارشی در 6617.2 دلار ثبت شد و قیمت تا این سطح افزایش یافت. این اختلاف یا گپ به این معنی است که هیچ معامله‌ای از ساعت 13:29 تا 13:31 در این بخش نمودار انجام نشده است.

سپس، قیمت به 6658.4 دلار افزایش یافت، به این معنی که هیچ خریدار بزرگی حاضر به خرید دارایی با آن قیمت نبود.

پدیدار شدن گپ‌ها نشان دهنده علاقه چشمگیر بازیگران بزرگ است و ممکن است سیگنال بیشتری به معامله گران بدهد. این ویژگی بهتر است با رنج‌های بزرگ‌تری استفاده شود، زیرا در این صورت گپ‌های نادرست کمتری وجود خواهد داشت و معامله‌گر می‌تواند راحت‌تر و دقیق‌تر تصمیم‌گیری کند.

​

با این وجود، نمودار بالا بسیاری از گپ‌های نادرست (که با پیکان مشخص شده‌اند) در میان نوسان بالای بازار کریپتو را نشان می‌دهد.

چگونه از اندیکاتورهای تکنیکال در نمودار رنج بار استفاده کنیم؟

وقتی میله‌های فانتوم روشن می‌شوند، گپ‌ها با میله‌های مجازی پر می‌شوند. این کار نمودار را گسترش می‌دهد اما ساختار امواج را واضح تر می‌کند.

نمودار بالا میله‌های فانتوم را در تصویر سمت چپ پنهان کرده و در تصویر سمت راست نشان می‌دهد. به دلیل گسترش نمودار، سیگنال‌های میانگین متحرک (MA) با تأخیر کمتری همراه هستند؛ از این رو من میله‌های فانتوم را روشن می‌کنم تا نمودار رنج بار را برای سازگاری با سایر اندیکاتور بررسی کنم.

نمودار بالا نشان می‌دهد که نمودار رنج بار به خوبی به سیگنال‌های MA واکنش نشان می‌دهد و به شکل گیری الگوهای نمودار کمک می‌کند.

همچنین می‌توانیم ببینیم که نمودار قیمت و MACD همراه با واگرایی‌ها و همگرایی‌ها (که با خطوط قرمز مشخص شده اند) به خوبی کار می‌کنند. بیایید یک پیش‌بینی برای BTCUSD برای آینده نزدیک انجام دهیم.

​

نمودار 10 رنج بالا مجموعه‌ای از واگرایی‌های نزولی (که با خط قرمز مشخص شده اند) را نشان می‌دهد که منجر به اصلاح شده است. سطح پشتیبانی در 6610 شکل گرفت و ما می‌توانیم از آنجا انتظار بازگشت قیمت را داشته باشیم. پس از یک تثبیت طولانی مدت، MACD به تازگی وارد محدوده نزولی شده است؛ از این رو، می‌توانیم این پیش‌بینی را بکنیم که قیمت آماده از سرگیری روند صعودی در یک رنج خنثی (فلت) است.

نمودار 100 رنج بالا یک برگشت را در سقف 6628 دلار در آخرین میله نشان می‌دهد. میانگین متحرک نشان‌دهنده ادامه کاهش قیمت است، در حالی که MACD بازگشت به روند صعودی را نشان می‌دهد. این اتفاق ممکن است در کوتاه-مدت حرکت نزولی را مختل کند.

​

نمودار بالا روی 1000 رنج تنظیم شده است که بزرگترین مقیاس است. ارزش یک میله 100 دلار است. تغییرات کوچک قیمت کاهش یافت در حالی که ما پیش‌تر سطوح پشتیبانی قوی را شناسایی کرده بودیم که اجازه افت شدید را به قیمت نمی‌دهد.

استفاده عملی از نمودارهای رنج بار

این بخش نتایج استفاده یک هفته‌ای از نمودار رنج بار را ارائه می‌دهد. بیایید پیش‌بینی‌های خود را با داده‌های واقعی مقایسه کنیم.

پیش‌بینی BTCUSD از تاریخ 30.09.2018

نمودار تغییرات مداوم قیمت از میله‌های قرمز و سبز به یکدیگر را نشان می‌دهد. یک مثلث منقبض نیز در حال شکل گیری است. پیش‌بینی می‌شود که قیمت به پشتیبانی محلی برسد، و رشد قیمت ادامه خواهد یافت.

نرخ‌های BTCUSD  از تاریخ 06.10.2018

همانگونه که در نمودار بالا مشاهده می‌شود، سطوح پشتیبانی به درستی تعیین شده است و بیت کوین در یک مثلث حرکت می‌کند، حتی با شکست‌های کاذب از هر دو طرف.

نتیجه‌گیری

ویژگی‌های نمودار رنج بار عبارتند از:

1. روندهای قیمت به زمان بستگی ندارد؛

2. گپ‌ها به ما این امکان را می‌دهند که علاقه‌ی معامله گران بزرگ را تجزیه و تحلیل کنیم؛

3. سازگاری کامل با ابزارهای رایج تحلیل تکنیکال؛

4. شناسایی ساختارهای موجی و مدل‌های فراکتالی.

نتیجه‌گیری: نمودارهای رنج بار در تعیین روندها و سطوح پشتیبانی/مقاومت کلیدی مفید هستند. هنگامی که با اندیکاتورهای دیگر، به ویژه MACD ترکیب شوند، به خوبی کار می‌کنند. الگوهای تحلیل نمودار کلاسیک را می‌توان برای نمودارهای رنج بار نیز اعمال کرد. از این رو، نمودارهای رنج بار به شناسایی بهترین نقاط ورود به بازار و افزایش کارایی معاملات کمک می‌کند.