شرح کامل اندیکاتور مکدی (MACD) در بازار فارکس

۲۰۲۵.۰۲.۲۵ ۲۰۲۴.۰۳.۰۷ شرح کامل اندیکاتور مکدی (MACD) در بازار فارکس

میکائیل هایپوف (Mikhail Hypov)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/mikhail-hypov/

دوستان عزیز! امروز یکی از محبوب ترین اندیکاتور ها یعنی MACD را بررسی خواهیم کرد. استفاده از این ابزار آسان بوده و اغلب قسمتی از یک سیستم معاملاتی موفق می باشد. امروز من به شما خواهم آموخت که چگونه از MACD استفاده کرده و با نحوه محاسبه و تفسیر MACD آشنا شده و بدانیم که چه سیگنال هایی را می توان از این اندیکاتور دریافت کرد. در این مقاله، همچنین نحوه استفاده و تنظیم اندیکاتور مکدی را یاد خواهید گرفت. برای این منظور، ما نمونه هایی واقعی از معاملات در فارکس، سهام و فلزات را بررسی خواهیم کرد.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست: تاریخچه و تعریف

MACD مخفف چه چیزی می باشد؟ نام کامل این اندیکاتور "واگرایی و هم گرایی میانگین متحرک" می باشد. این نام در واقع توصیف جامعی از اندیکاتور  MACDمی باشد.

وظیفه ی اصلی این اندیکاتور نشان دادن میزان واگرایی MA ها (میانگین های متحرک) می باشد. برای محاسبه مکدی از دو میانگین متحرک (EMA) تند و کند استفاده می شود. در فرمول محاسباتی این اندیکاتور، MA بلند مدت (کند) از MA کوتاه مدت (تند) کم می شود و اختلاف این دو با استفاده از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می شود. در نتیجه، معامله گران در هنگام استفاده از مکدی، فقط دو مورد را مشاهده می کنند: 1. هیستوگرام های (نمودار میله ای) مکدی 2. خط سیگنال. اختلاف بین این دو، به عنوان پایه ای برای سیگنال های معاملاتی به شمار می رود.

اسیلاتور مکدی توسط تحلیل گر آمریگایی جرالد اپل در سال 1979 ابداع شد. این شخص قصد داشت از این ابزار برای تحلیل بازار اوراق بهادار استفاده کند. این اندیکاتور، همانند دیگر اندیکاتور های مفید، در اوایل فقط در بازار سهام استفاده میشد، اما با گذشت زمان و افزایش کارایی و محبوبیت آن در میان معامله گران، وارد بازار فارکس شد.

اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (مکدی) کاربرد جهانی دارد. این اندیکاتور طیف گسترده ای از سیگنال ها را نشان می دهد: کراس ها (تقاطع  ها)، مناطق اشباع خرید و اشباع فروش و تغییرات موقعیت نسبت به خط صفر و همچنین سیگنال های واگرایی و هم گرایی. این ابزار تقریبا با همه نماد ها عملکرد خوبی دارد.

تنها محدودیت مکدی، تایم  فریم می باشد. پیشنهاد می شود تا از تایم فریم های زیر H1 استفاده نشود، چرا که درک این اندیکاتور در هنگام نویز ها و هیجانات بازار، کار بسیار دشواری خواهد بود.

نحوه محاسبه و فرمول مکدی

خط اندیکاتور مکدی یک نتیجه گرافیکی از محاسبه تفاوت EMA تند و کند می باشد. در نسخه اصلی، این تفاوت با یک خط و در حالت مدرن این حالت با یک منحنی و تفاوت با یک خط نشان داده شده است.

فرمول مکدی به این شکل است :

• MACD Line = EMA(CLOSE, FP) - EMA(CLOSE, SP)

به طوری که:

• SP دوره EMA کند می باشد و FB دوره EMA سریع می باشد.

خط سیگنال (کند) یک MA ساده از خط MACD می باشد. فرمول آن به این شکل است :

• Signal = SMA (MACD Line, SLP)
• SLP دوره خط سیگنال می باشد.
• Signal، همان سیگنال می باشد

صفحه اکسل اندیکاتور مکدی

محاسبات دستی مقادیر، زمان بر و طاقت فرسا خواهد بود، مخصوصا اگر اطلاعات میانگین متحرک نمایی را به صورت دستی محاسبه کنید. معولا بهتر است اندیکاتور مکدی را دانلود کرده و هر زمان که نیاز داشتید از آن به راحتی استفاده کنید.

به هر حال، این ابزار تکنکال به طور پیش فرض هم در ترمینال آنلاین لایت فارکس و هم در MT4 در دسترس می باشد.

روش جایگزین دیگر، یک جدول محاسبه کننده اتوماتیک اکسل می باشد. شما از این قسمت می توانید اندیکاتور مکدی را به عنوان الگو دانلود کرده و یا از جدول به صورت آنلاین استفاده کنید. اگر تا به الان با ابزار گوگل شیت کار نکرده اید، شما می توانید یک راهنمای سریع به همراه مثال هایی از باند بولینگر، در اینجا پیدا کنید.

من سعی کردم محاسبه گر را تا حد امکان ساده  سازی کنم.

برای محاسبات، باید مقادیر ستون B را پر کنید (با رنگ آبی مشخص شده است) و دوره ی میانگین متحرک مربوط به خط سیگنال و واگرایی و هم گرایی میانگین متحرک را وارد نمایید (با رنگ قرمز نشان داده شده است). تمام خانه هایی که با رنگ صورتی مشخص شده اند می توانند به صورت دستی پر شوند. خانه های آبی می توانند به صورت اتوماتیک پر شده و باید سمت چپ باقی بمانند. قسمت های متنی با اطلاعات مرجع با رنگ زرد مشخص شده اند.

ستون B قبلا با اعداد تصادفی پر شده است. برای استفاده از مقادیر محاسبه گر، این مقادیر را به دلخواه خود تعیین کنید.

حدود 70 خط برای وارد کردن داده های قیمت آماده کرده ام، اما شما می توانید فرمول های خط آخر را کپی کرده و تا انتهای جدول کشیده و رها نمایید.

نکته! لازم نیست “B” به طور کامل پر شود. با این حال، برای محاسبه صحیح، باید حداقل دو برابر بیشتر از حد اکثر مقدار دوره میانگین متحرک را پر کنید. برای مثال، در شکل بالا، کند ترین EMA دوره 24 را دارد، یعنی شما برای محاسبه صحیح باید 50 سلول را پر کنید. به یاد داشته باشید که مقادیر قیمت به ترتیب از بالا به پایین، یعنی از ابتدایی ترین مورد به جدید ترین مقدار پر می شوند.

اندیکاتور بر اساس مقادیری که وارد کرده اید، نتیجه را به طور خودکار محاسبه می کند. همراه با نمودار قیمت در سمت راست جدول قرار دارد. نمودار بر اساس 30 سلول (خانه های اکسل) پر شده ی اخر ایجاد شده و به شما این امکان را می دهد همانند نسخه ی دانلودی اندیکاتور، بر روی نمودار معامله انجام دهید.

نحوه استفاده از مکدی: تئوری

حال بیایید توضیح و کاربرد گسترده اندیکاتور مکدی (MACD) را بررسی کنیم. این ابزار به شما این امکان را می دهد که چندین سیگنال را به یک باره دریافت کنید: تقاطع خطوط، مکان هیستوگرام MACD و واگرایی. من نحوه شناسایی سیگنال ها و نحوه تفسیر آن ها را به شما توضیح خواهم داد.

تفسیر مکدی

بیایید نحوه درک نمودار مکدی و سیگنال های آن را بررسی نماییم. بیشتر ورژن های این اندیکاتور نشانگر دو منحنی هستند - میانگین های متحرک بلند و کوتاه. یکی نشانگر روند بلند مدت بازار و دیگری نشانگر اتفاقاتی است که در حال حاظر در بازار در حال رخ دادن است.

یکی از سیگنال های اصلی واگرایی قوی بین منحنی ها، شرایط اشباع خرید و فروش می باشد. این شرایط نشانه ای از معکوس شدن روند می باشد. برعکس، همگرایی خطوط نشان دهنده شکل گیری تعادل قیمت است که برای یک روند پایدار معمول است.

در این نمودار، منطقه سبز نشان دهنده نواحی می باشد که خطوط مکدی همگرا می باشند که این حالت نشانگر  قدرت روند فعلی می باشد.

منطقه آبی قسمت واگرایی منحنی ها را نشان می دهد که به معنای وجود یک منطقه اشباع فروش می باشد. پس از یک اصلاح کوتاه مدت، یک حرکت برگشتی رو به بالا و قدرتمند، پیشبینی ما را تایید می کند.

برخورد خطوط مکدی

خط تند بیشتر در معرض نوسانات قیمت می باشد. زمانی که روند خاتمه پیدا می کند، از خط سیگنال عبور می کند.

دایره آبی در نمودار نشان دهنده سیگنالمکدی برای یک برگشت صعودی می باشد. خط آبی سریع از خط آهسته قرمز به سمت بالا عبور می کند. به یاد داشته باشید که سیگنال برگشتی، اغلب اوقات با کمی تاخیر ظاهر می شوند.

دایره قرمز نشانه برگشت نزولی می باشد. MA تند، منحنی سیگنال را از بالا به پایین میکند. حرکت رو به پایین در حال حاظر آغاز شده است.

تقاطع خط سیگنال

تقاطع ها به عنوان یک سیگنال متداول MACD شناخته می شوند. دو گزینه برای تقاطع MACD وجود دارد:

• منحنی سریع، منحنی کند را از سمت پایین به سمت بالا می شکند و در منطقه منفی قرار دارد. در این حالت، ما انتظار برگشت روند و شروع حرکت صعودی را خواهیم داشت.
• منحنی سریع، منحنی کند را از سمت بالا به پایین قطع می کند و در منطقه مثبت قرار دارد. این یک سیگنال برگشت نزولی می باشد.

بیایید گزینه های مختلفی از تقاطع ها را با مثال هایی از بازار فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال بررسی کنیم.

در نمودارEURUSD ، دایره آبی نشان دهنده زمانی می باشد که منحنی مکدی سریع (خط آبی)، خط کند را از سمت پایین به سمت بالا قطع می کند. همانطور که انتظار می رفت، پس از ظهور این سیگنال، قیمت به سمت بالا تغییر جهت می دهد.

شما می توانید یک سناریو برگشتی دیگر را در نمودر S&P 500 مشاهده نمایید. این حالت با عبور خطوط از منطقه منفی (دایره آبی) کاملا نمایان می باشد.

با استفاده از یک مثال BTCUSD، بیایید برگشت نزولی را بررسی کنیم. در منطقه ای که با دایره آبی مشخص شده است، تقاطع خطوط تند و کند به وضوح مشاهده می شود. در آن زمان، قیمت شروع به ریزش می کند. تقاطع میانگین متحرک شروع معکوس شدن را تایید می کند.

تقاطع خط مرکزی

تقاطع خط مرکزی زمانی رخ می دهد که منحنی ها به سمت ناحیه مثبت یا منفی حرکت کنند. اگر حرکت از بالا به پایین باشد، ما در مورد یک انگیزه قوی رو به پایین صحبت خواهیم کرد و اگر قیمت از پایین به بالا حرکت کند - این یک جهش صعودی خواهد بود.

در نمودار EURUSD، دایره آبی نشان دهنده تقاطع خط مرکزی با میانگین متحرک MACD می باشد. این پدیده در طول توسعه یک حرکت جهت دار پایدار رخ می دهد و یک سیگنال روند می باشد.

هیستوگرام مکدی

هیستوگرام مکدی موقعیت نسبی EMA را نشان می دهد. به عبارت دیگر، این یک نمایش گرافیکی از نوسانات متوسط ارزش قیمت می باشد.

هنگام معامله با اندیکاتور مکدی، ابتدا باید موقعیت ستون ها را نسبت به سطح صفر در نظر بگیرید. اگر آنها بالاتر از 0 باشند، روند صعودی می باشد. اگر در زیر 0 باشند روند نزولی خواهد بود. ارتفاع میله ها (هیستوگرام) متناسب با فاصله بین منحنی ها می باشد که فرصتی دیگر برای ما فراهم می کند تا مناطق اشباع خرید و فروش را شناسایی کنیم.

ما همچنین باید شیب را در نظر بگیریم، که نشان دهنده چگونگی تغییر تعادل نیروها می باشد:

• شیب رو به بالا - تقویت قدرت خریداران
• شیب رو به پایین - تقویت قدرت فروشندگان

در نمودار بالا، مناطق رنگی الگو های رفتاری مختلف هیستوگرام MACD را مشخص می کنند. روند مثبتی در منطقه سبز، هم در هیستوگرام MACD و هم در نمودار قیمت مشاهده می شود. منطقه آبی همانند یک فلت به نظر می رسد، اما در این لحظه نیز نوسانات قیمت رخ می دهند. با این حال، آنها قدرت کافی برای نتیجه دادن در یک حرکت جهت دار را ندارند. در نهایت، منطقه قرمز در هیستوگرامMACD ، نشان دهنده یک روند نزولی تقویت شونده می باشد.

واگرایی

واگرایی به عنوان یک سیگنال پیشرو در نظر گرفته می شود. این حالت نشانگر واگرایی خطوط متصل به اکستریم های (نقاط سقف و کف) نمودار قیمت و مقادیر اندیکاتور می باشد. در مکدی، واگرایی می تواند هم با میانگین های متحرک و هم خواندن اندیکاتور هیستوگرام شناسایی شود.

واگرایی سه نوع می باشد:

1. کلاسیک (معمولی یا regular) - نشان دهنده تغییر روند آینده است.
2. مخفی (Hidden) - نشان دهنده ادامه روند فعلی است.
3. گسترش یافته (Extended) - بیشتر در حالت ساید وی دیده می شود و نشان دهنده ادامه دار بودن روند است.

تصویر بالا هر سه نوع را نشان می دهد. لطفا هر سه مورد را با جزعیات به خاطر بسپارید. در مورد این موضوع، مقاله مفصلی با توضیحات کامل برای انواع سیگنال های مکدی و اندیکاتور های دیگر نوشته ام. این مقاله را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

اگر این مطالب کمی برای شما گیج کننده است و نمی توانید تفاوت انواع واگرایی ها را درک کنید. توصیه می کنم فقط نشانه های واگرایی معمولی را به یاد داشته باشید. فقط واگرایی معمولی نشانه تغییر روند می باشد! اگر واگرایی را مشاهده می کنید، اما علائم متفاوت است، به احتمال زیاد چنین سیگنالی نشان دهنده ادامه روند است.

شما می توانید در مقاله من با نام “واگرایی و همگرایی در فارکس به چه معناست و چطور می توان بطور صحیح از آنها استفاده کرد” توضیحات مفصلی از علائم مربوط به انواع واگرایی ها را پیدا کنید.

در اینجا من فقط به طور مختصر نحوه استفاده از اندیکاتور واگرایی مکدی را با استفاده از مثال هایی از واگرایی معمولی یادآوری می کنم.

در نمودار بالا، خط آبی نشانگر کف های محلی می باشد و هر یک از آنها پایین تر از مورد قبلی به وجود آمده اند. به همین ترتیب، در نمودار مکدی، کف های نمودار با یک خط آبی به یکدیگر وصل کرده ام. از آنجایی خط در نمودار قیمت رو به پایین بوده و در اندیکاتور به سمت بالا می باشد و خود سیگنال در روند نزولی اتفاق می افتد، ما می توانیم در مورد یک واگرایی صعودی صحبت کنیم، یعنی تغییر از یک روند نزولی به یک روند صعودی می باشد.

همین اصل برای واگرایی نزولی کلاسیک (معمولی) کاربردی می باشد، با این تفاوت که ما در اینجا به دنبال واگرایی در سقف ها هستیم و سیگنال باید در یک روند صعودی اتفاق بیافتد.

استراتژی های اندیکاتور مکدی در معاملات فارکس

معامله گران از طیف گسترده ای از استراتژی های مکدی استفاده می کنند. در اینجا به برخی از آنها اشاره شده است:

1. خرید و فروش در تقاطع های مکدی. این روش یک استراتژی روند می باشد. زمانی که خط تند اندیکاتور از خط سیگنال عبور می کند، نشان دهنده ی آغاز یک روند جدید است. در این لحظه، ما فرصتی برای ورود موفقیت آمیز به بازار داریم.
2. اندیکاتور واگرایی مکدی، می تواند نقاط برگشتی در بازار را با دقت بالایی پیش بینی نماید. انجام معاملات واگرایی در نقاطی که اختلاف واضحی بین کف یا سقف های نمودار و اندیکاتور مکدی وجود دارد، کمترین میزان خطا را به همراه خواهد داشت.
3. به دنبال مقادیر اکستریم (کف و سقف ها) مکدی با هدف تغییر جهت بازار باشید. منطق این روش بر این اساس که روند ها در کف ها و سقف های هیستوگرام مکدی معکوس می شوند. لحظه برگشت روند، بهترین فرصت برای باز کردن سفارشات در نظر گرفته می شود.
4. هنگام جستجوی نقاط ورود به بازار از مکدی به عنوان فیتلر روند استفاده می کنیم. اگر از سیگنال های اندیکاتور دیگری استفاده می کنید، اندیکاتور مکدی می تواند یک تاییدیه اضافی برای تحلیل شما باشد.

راهبرد معاملاتی مبتنی بر اندیکاتور MACD برای معامله گران مبتدی

خرید و فروش بر اساس تقاطع های مکدی

ساده ترین روش استفاده از مکدی در فارکس زمانی می باشد که در حال پیروی از یک روند هستیم. این روش را می توان حتی برای مبتدیان نیز که اولین قدم های خود را در معاملات فارکس بر می دارند توصیه کرد:

• زمانی که خط تند، خط سیگنال را از سمت پایین به سمت بالا شکست و هیستوگرام MACD از 0 بالا تر رفته و وارد فاز مثبت شد، معامله ی خرید انجام دهید.
• زمانی که خط تند، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع می کند و هیستوگرام به زیر 0 می رسد و منفی می شود، معامله فروش انجام دهید.

حد ضرر خود را دقیقا زیر نزدیکترین اکسترمم (سقف یا کف) محلی قرار خواهیم داد. شما می توانید سفارش خود را با سیگنال اندیکاتور یا با تعیین حد سود در فاصله یک یا دو برابری حد ضرر ببندید.

بیایید با استفاده از نمودار XAUUSD این استراتژی را بررسی کنیم.

در دایره آبی، میتواند مشاهده کرد که خط قرمز (خط تند) در حال قطع کردن خط بنفش (خط کند) به سمت بالا می باشد. بلافصاله بعد از این، هیستوگرام مکدی وارد فاز مثبت می شود. وجود هر دو سیگنال، به ما این امکان را می دهد تا سفارشات خرید خود را در هنگام بسته شدن کندل سیگنال (خط آبی در نمودار)، باز کنیم. حد ضرر را دقیقا زیر کف محلی قبلی قرار خواهیم داد.

تا زمانی که هیستوگرام مکدی در حال رشد می باشد، ما می توانیم از قدرت روند صعودی مطمئن باشیم. کمی بعد، یک میله در اندیکاتور شکل می گیرد که با دایره قرمز رنگ نشان داده شده است. این میله پایین تر از قبلی بوده و نشان گر کاهش فعالیت خریداران می باشد.

هشدار دیگری که در اینجا می توانید از مکدی دریافت کنید، وجود واگرایی بین اندیکاتور و نمودار قیمت می باشد. این حالت، نشان دهنده منطقه اشباع خرید و امکان معکوس شدن روند می باشد. بنابراین زمانی که کندل در سطح خط سبز بسته شد، جایی که یک واگرایی مشخص بین میله های اندیکاتور و کندل ها وجود دارد، ما از معامله خارج خواهیم شد.

متناوبا، می توانید با حد سود معامله را خاتمه دهید، بسته به مدیریت سرمایه، می تواند حد سود را در فاصله یک برابری یا دو برابری حد ضرر مشخص کنید.

پیشبینی نقاط برگشتی در بازار

این یک استراتژی پیچیده تر برای اندیکاتور مکدی می باشد. این استراتژی بر اساس واگرایی کلاسیک بنا شده است و زمانی سیگنال دهی می کند که:

• یک روند مثبت در نمودار قیمت وجود دارد و سقف های محلی به طور مداوم بالاتر از یکدیگر تشکیل می شوند. در حالی که خطوط مکدی به سمت بالا حرکت نمی کنند. البته در این حالت، می توانیم هیستوگرام مکدی را نیز بررسی کنیم. این حالت نشان دهنده ی این است که قیمت قدرت خود را از دست داده و حجم معاملات در جهت خرید کاهش یافته است.
• قیمت در حال به روز رسانی کف های محلی بوده اما خطوط مکدی (یا هیستوگرام مکدی) دیگر کف جدید، تشکیل نمی دهد. این بدان معناست که روند خرسی در حال پایان یافتن می باشد.

در حالت اول یک واگرایی نزولی قبل از تغییر روند بازار رخ می دهد. پس از عبور هیستوگرام مکدی از خط صفر، فرصتی برای ورود به معامله ی فروش به وجود می آید.

در حالت دوم، واگرایی گاوی رخ می دهد که فرصتی برای ورود معامله ی خرید ایجاد می کند.

نمودار BTCUSD بالا یک واگرایی صعودی را نشان می دهد که با خطوط آبی مورب نشان داده شده است.

نکته مهم! در یک روند خرسی، کف ها را با هم مقایسه می کنیم، و در یک روند صعودی، سقف ها با هم مقایسه می شوند.

نقطه ی ورود در سطحی تعیین خواهد شد که اولین میله ی سبز در اندیکاتور، پدیدار می شود. در نقطه بسته شدن کندل (کندل نمودار قیمت)، یک سفارش خرید باز می کنیم (خط افقی آبی). حد ضرر را درست زیر کف قبلی قرار می دهیم. اجازه دهید سفارش با سود یک برابر یا دو برابری (خط سبز)، نسبت به حد ضرر بسته شود.

با استفاده از مثالی از شاخص بورس آمریکا یعنی شاخص S&P 500، یک گزینه معاملاتی را به شما نشان می دهم. ما واگرایی نزولی را توسط سقف های قیمت و خط تند مشخص می کنیم. همانطور که مشاهده می کنید، قیمت در حال به روز رسانی سقف ها می باشد در حالی که نمودارمکدی در حال نزولی شدن می باشد، و در حال ارائه سیگنالی از اتمام حرکت صعودی است.

وقتی نمودار وارد منطقه منفی شد، یک سفارش (خط افقی آبی) باز کنید. حد ضرر را بالاتر از سقف قیمتی قرار دهید. زمانی از بازار خارج شوید که میله ی قرمز مکدی، از میله ی قبل از خود کوتاه تر باشد (خط سبز).

پیشبینی برگشت روند بازار

استفاده از مکدی به عنوان یک اسیلاتور برای انجام معاملات در سقف و کف ها، یک عمل معمول در بین معامله گران است. این استراتژی بر اساس قوانین زیر می باشد:

• وقتی هیستوگرام مکدی به بالاترین حالت خود در فاز مثبت رسید و میله ای کوچکتر از میله ی قبلی شکل گرفت، بفروشید.
• زمانی که هیستوگرام مکدی به بیشترین حد خود در فاز منفی رسید و میله ای شکل گرفت که کوتاه تر از میله قبلی باشد، خرید کنید.

قوانین حد ضرر، مشابه مورد قبل هستند. با شروع حرکت هیستوگرام مکدی در جهت مخالف، از بازار خارج شوید.

در نمودار EURJPY، دایره آبی لحظه رسیدن هیستوگرام به سقف های خود را مشخص می کند. پس از آن حرکت کاهشی آغاز می شود. یک معامله فروش (خط آبی) در اولین میله ای که کوتاه تر از میله قبلی می باشد باز کنید. حد ضرر را دقیقا بالاتر از سقف قبلی (خط قرمز) تعیین کنید.

سپس، ما رفتار هیستوگرام مکدی را از نزدیک زیر نظر خواهیم داشت که همان طور که مشاهده می کنید، در در میان سقوط قیمت، وارد ناحیه ی منفی شده و یک کف جدید تشکیل می دهد (دایره قرمز). بنابراین، ما پس از ساخته شدن میله ی قرمزی که پایین تر از میله ی قبلی خود باشد، از بازار خارج خواهیم شد (خط سبز).

استفاده از مکدی به عنوان فیلتر روند

یکی از قوانین اصلی معامله در بازار های مالی، انجام معامله در جهت روند می باشد. اندیکاتور مکدی برای شناسایی روندهای بزرگ و پایدار، بسیار عالی عمل می کند. این اندیکاتور در پیدا کردن جهت درست بازار، می توانید کمک زیادی به شما بکند و به این منظور می توانید از سه شرط زیر استفاده کنید:

1. تایم فریمی که می خواهید در آن معامله انجام دهید را انتخاب کنید.
2. یک نمودار دیگر که مربوط به یک یا دو تایم فریم بالاتر می باشد را باز کنید. به عنوان مثال، اگر در یک نمودار چهار ساعته معامله می کنید، یک نمودار روزانه باز کنید.
3. اگر هیستوگرام مکدی در فاز مثبت توسعه داده شود، فقط باید معاملات خرید باز کنید، اگر در فاز منفی باشد، معامله فروش باز کنید.

بیایید سعی کنیم روند بلند مدت را در نمودار روزانه ی EURUSD شناسایی کنیم. در داخل منطقه آبی رشد مثبت هیستوگرام مکدی دیده می شود. بنابراین، تمام این روزها باید اولویت شما سفارشات خرید باشد. سپس کاهشی شدن در منطقه قرمز دیده می شود. هنگامی که هیستوگرام مکدی در بازه های زمانی کوچکتر وارد فاز منفی شد، توصیه می شود فقط سفارشات فروش ثبت کنید.

بهترین راهبرد معاملاتی مبتنی بر اندیکاتور MACD

استفاده از اندیکاتور مکدی در معاملات واقعی: مثال ها

یکی از مزیت های مکدی، تطبیق پذیری آن می باشد. در اصل این روش برای تحلیل بازار سهام توسعه داده شده است، اما کارایی آن در بازار های دیگر نیز اثبات شده است. معامله گران معمولا از مکدی برای معاملات جفت ارزها، فلزات، انرژی، سهام، معاملاتی آتی و حتی ارزهای دیجیتال استفاده می کنند. در قسمت زیر من در مورد معاملات S&P 500 ، طلا و EURUSD صحبت خواهم کرد.

S&P 500

در شاخص S&P500 سود آورترین استراتژی، معامله در تقاطع خطوط مکدی می باشد، لازم به زکر است که هیستوگرام نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. معامله خرید را پس از قطع شدن خط تند از پایین به بالا و حرکت هیستوگرام مکدی به منطقه مثبت باز کنید. معامله فروش نیز پس از قطع شدن منحنی خط سیگنال از سمت بالا به پایین و حرکت هیستوگرام مکدی به منطقه منفی باز خواهد شد.

دایره آبی در نمودار 4 ساعته S&P 500 نشان دهنده زمانی است که خط سیگنال از پایین، خط مکدی را به سمت بالا شکسته است و هیستوگرام به منطقه مثبت وارد می شود. این سیگنالی برای باز کردن سفارش خرید می باشد. ما با اولین میله مثبت هیستوگرام (خط آبی) وارد معامله خواهیم شد. حد ضرر می تواند پایین کف قبلی قرار گیرد.

با در نظر گرفتن مثالهای قبلی، خروج از بازار باید در زمانی انجام شود که میله ی بعدی کوچک تر از میله ی قبل باشد (دایره سبز). اما در این حالت سود نیز اندک خواهد بود (خط سبز).

همچنین ما می توانیم از یک شرط اضافی یعنی تغییر شیب خط تند استفاده کنیم. روی نمودار، این سیگنال کمی دیرتر در ناحیه بنفش ظاهر می شود. در این مرحله، سفارش را می بندیم و سود بسیار بیشتری کسب می کنیم.

طلا

شما در طلا نیز می توانید از همان سیستمی که روی S&P استفاده کردیم، استفاده کنید. فقط در اینجا یک شرط بخصوص وجود دارد. در این بازار سفارشات بسیار طولانی مدتی باید باز شود. تاریخچه معاملات تاثیر گذاری این سیستم را در تقاطع ها اثبات می کند.

بیضی آبی منطقه ای را در نمودار مشخص می کند که خط تند (قرمز)، خط کند را از سمت پایین به سمت بالا قطع می کند. زمانی سفارش باز کنید که هیستوگرام وارد فاز مثبت شده باشد (خط آبی). خط قرمز نشان دهنده حد ضرر می باشد که پایین تر از نزدیک ترین کف محلی قرار می گیرد.

هنگام توسعه روند، اندیکاتور هیستوگرام مکدی در حال کاهش می باشد، اما منحنی مکدی (یا همان خط مکدی) به صعودی بودن ادامه می دهد. مشابه مثال قبلی، ما منتظر سیگنال دوم خواهیم بود. این شرایط کمی بعد محقق شد (بیضی سبز)، یعنی زمانی که خط مکدی به سمت پایین برگشت انجام داده و یک میله ی کوچک تر دیگر شکل گرفت. در این لحظه از بازار خارج می شویم (خط سبز).

دلار آمریکا

برای دلار آمریکا، اثربخشی استراتژی مکدی قابل قبول می باشد. این استراتژی برای دلار می تواند سود ده باشد، اما بهتر است برای کسب سود های چشم گیر، روی آن حساب باز نکنید.

همانند مثال های قبل، یک سفارش خرید را (خط آبی) در محل تقاطع منحنی ها و با در نظر گرفتن مثبت بودن هیستوگرام (بیضی آبی)، باز خواهیم کرد وحد ضرر را پایین تر از کف محلی قرار می دهیم (خط قرمز). سپس منتظر سیگنالی خواهیم بود که نشان دهنده ی کوتاه شدن میله های هیستوگرام و برگشت خطوط اندیکاتور باشد. ما حد سود خود را در سطح خط سبز قرار خواهیم داد.

بهترین تنظیمات برای مکدی

تنظیمات پیشفرض مکدی به این صورت می باشند (مترجم: اعداد از چپ به راست خوانده شوند): 12,26,9. این اعداد، بهترین گزینه برای استفاده در نمودار های ساعتی می باشند. اما چنین تنظیماتی در تایم فریم های نزدیک به H1 بهینه خواهند بود. به این دلیل نیز آنها در تمامی ترمینال ها به صورت پیشفرض تعیین می شوند.

معنی این پارامتر ها به این صورت است:

• 12 - دوره EMA تند؛
• 26 - دوره EMA کند؛
• 9 - دوره ی خط سیگنال.

تنظیمات مکدی برای معاملات روزانه

نمودار های مختلفی از M1 گرفته تا H1 می توانند در معاملات روزانه (intraday trading) استفاده شوند. ما H1 را نیز همانند تایم فریم های بالا پوشش می دهیم، بنابراین، بیایید تنظیمات اسکالپینگ را نیز بررسی کنیم.

تنظیمات اندیکاتور مکدی برای 1 دقیقه:

• 13, 21, 1
• 21, 34, 1
• 31, 144, 1

اگر استراتژی معاملاتی شما شامل استفاده از چندین نمودار به صورت همزمان می باشد، این تنظیمات اندیکاتور مکدی برای بازه زمانی M1 را می توان به صورت جداگانه یا با هم اعمال کرد. اولین گزینه باولین گزینه، حساسیت بسیار بالایی داشته و گزینه آخر از حساسیت کمتری برخوردار است.

از پارامتر های 21,31,1 برای 5 و 15 دقیقه ای استفاده کنید. اما برای انجام معاملات در نمودار های نیم ساعته، بهتر است از تنظیمات استاندارد 12, 26, 9 استفاده کنید.

بهترین اندیکاتور مکدی برای MT4 و MT5

مکدی رنگی بهترین ورژن می باشد. اصلی ترین مزیت آن خوانایی آسان آن می باشد. به طور پیشفرض زمانی که میله ها در فاز مثبت هستند، سبز رنگ خواند شد و زمانی که در فاز منفی باشند، قرمز رنگ خواند شد.

اندیکاتور رنگی مکدی برای mT4  را می توانید از طریق لینک زیر دانلود کنید:

https://www.mql5.com/en/code/8066

لینک مربوط به ورژن مناسب MT5:

https://www.mql5.com/en/code/175

اگر می خواهید در حالت اتوماتیک معامله کنید، توصیه می کنم حتما از MACD Sample Expert Advisor که در  Mt4 ساخته شده است استفاده کنید. به طور پیش فرض، این ربات شامل پارامتر های بهینه ای برای انجام معاملات در بازه های زمانی یک و چهار ساعته می باشد. اگر می خواهید با نمودار های دیگر تطبیق دهید، حتی افراد مبتدی هم تنظیمات آن را به خوبی درک خواهند کرد.

اسکرینر مکدی

اندیکاتور مکدی می تواند نه تنها برای تحلیل تکنیکال بلکه به عنوان ابزاری برای انتخاب بازار های مناسب برای سرمایه گذاری استفاده شود. چگونه می توانید نماد مالی مورد نظر خود را بیابید؟

شما می توانید از قابلیت های اسکرینر سهام استفاده کنید و از اطلاعات جامعی که از سهم های انتخابی شما ارئه می دهد بهره ببرید. این ابزار به شما اجازه می دهد تا نمادها را با صدها پارامتر مختلف، شخصی سازی نمایید. توضیحات بیشتر از این ابزار را می توانید در مقاله ی “اسکرینر سهام - راهنمای جامع شما برای بازار جهانی سهام” مطالعه نمایید.

در این مقاله شما با اسکرینر های جالبی مانند پلترفرم های زیر آشنا خواهید شد:

1. Google Finance Stock Screener
2. Finviz.com
3. Screener.finance.yahoo.com
4. Stock-Watcher

هرچند، همه این سرویس ها دارای معایبی هستند، آنها نمی توانند توسط اندیکاتور های تکنیکال فیلتر انجام دهند. محبوب ترین اسکرینری که می تواند این کار را انجام دهد، سایت tradingview.com می باشد. بهترین مزیت آن این است که نه تنها سهام بلکه شما می توانید ارز های دیجیتال و بازار های خارجی را توسط آن تحلیل نمایید.

به منظور فیلتر کردن با انیکاتور مکدی، اسکرینر مورد نیاز را انتخاب نموده و آیکون سه نقطه را انتخاب کرده و روی آن کلیک نمایید.

در جعبه جستجو، واژه “MACD” را تایپ کرده و در کادر ظاهر شده تیک را فعال کنید. دو ستون جدید به جدول اضافه خواهند شد، که نشان دهنده مقادیر پارامتر های MACD بوده و حتی سیگنال های خرید و فروش برای این اندیکاتور را مشخص می کند. مزیت دیگر اسکرینر تریدینگ ویو، گزینه تعیین هشدار (آلرت) می باشد، قابلیت های دیگری نیز در این پلتفرم وجود دارد که میتوان از میان آنها، به امکان استفاده از تمپلیت های از پیش تنظیم شده برای فیلتر کردن بیشتر، و قابلیت ایجاد تمپلیت های شخصی سازی شده اشاره کرد.

گزینه دیگر پورتال سایت www.investing.com می باشد. اما این پورتال فقط برای بازار سهام کاربردی می باشد.

شما می توانید این قابلیت را در منوی اصلی سایت پیدا کنید. برای انجام این کار، تب “Tools” را پیدا کرده و روی لینک “Stock Screener”  کلیک نمایید.

سپس در پنجره باز شده به منو بالا، در گوشه سمت چپ دقت نمایید. آیتم “Technical indicators” را انتخاب نمایید. آیتم “Technichal indicators” را انتخاب نموده و سپس “MACD” را انتخاب نمایید و سپس پارامتر ها را در پنجره سمت راست تعیین کنید. برای مثال، با استفاده از اسلایدر ها، محدوده مقادیر را برای فیلتر کردن قیمت سهام نشان داده ام. در پنجره پایین، این سرویس مجموعه ای از نماد های متناسب با پارامتر ها را نشان داده است.

مکدی در مقابل اندیکاتور های دیگر

همانند بقیه ابزار های تحلیل تکنیکال، مکدی نیز دارای نقاط قوت و ضعف می باشد. در قسمت پایین شما می توانید ابزارهای محبوب تحلیل تکنیکال را با هم مقایسه کرده و مزیت و معایب آن ها را یافته و همچنین با مساله تلفیق اندیکاتور ها آشنا شوید.

مکدی در مقابل RSI

در حالی که MACD تفاوت بین میانگین های متحرک را نشان می دهد، RSI به روش متفاوتی عمل می کند. این ابزار مسطح کننده نوسنات بین قیمت گذشته و فعلی می باشد یا به زبان ساده مناطق اشباع خرید و فروش را مشخص می کند. مکدی در تایم فریم های طولانی مدت بهتر جواب می دهد و RSI برای تایم فریم های کوتاه تر مناسب می باشد.

این دو ابزار معمولا اطلاعات تکمیلی را ارائه می دهند و بنابراین اغلب در برخی از استراتژی های معاملاتی با هم استفاده می شوند. حتی یک اندیکاتور MACD RSI نیز به وجود آمده است که دقیق ترین اسکالپ ها را می توان با آن انجام داد. می توانید آن را از اینجا دانلود نمایید:

https://www.mql5.com/en/code/423

اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این ابزار بدست آورید و آن را به همراه مکدی اعمال کنید، توصیه می کنم مقاله “اندیکاتور شاخص قدرت نسبی - RSI" را مطالعه نمایید.

مکدی در مقایسه با استوکاستیک

اگر بخواهیم مکدی را با استوکاستیک مقایسه کنیم، مکدی در بازار های روند دار بهینه تر عمل می کند. در عین حال، هنگامی که بازار در حالت سایدوی (بدون روند) حرکت می کند، اسیلاتور بهترین نتایج را ارائه می دهد. برای بدست آوردن یک سیستم معاملاتی جامع که به رفتار قیمت بستگی ندارد، می توانید همزمان از دو نماد مالی در دوره های مختلف استفاده کنید یا از هر دوی این اندیکاتور ها برای فیلتر دیگری استفاده کنید.

شما می توانید اطلاعات مورد نیاز در مورد استوکاستیک را از طریق این مقاله بدست آورید:”چگونگی استفاده از اندیکاتور استوکاستیک در معاملات فارکس”

محدودیت ها و نقد های وارد شده به مکدی

ساده لوحی است که مکدی را یک اندیکاتور کامل در نظر بگیریم. همانند ابزار های دیگر تکنیکال، این ابزار نیز محدودیت هایی دارد که عبارتند از:

• عملکرد مختلف در نماد ها و بازار های مختلف. ما این مسئله را با  S&P 500، طلا ، و دلار آمریکا بررسی کردیم.
• تعداد بالای سیگنال های خطا. برای رفع این مشکل، بهتر است از مکدی به همراه دیگر ابزار های تکنیکال استفاده شود.
• مکدی در تایم فریم های کوتاه مدت اثر بخشی کمتری دارد، مخصوصا به علت تاخیری که در سیگنال دهی دارد. بنابراین، در استراتژی های اسکالپینگ بهتر است از دیگر اندیکاتور ها و اسیلاتور ها در کنار مکدی استفاده کنید.
• مکدی یک اندیکاتور مومنتوم می باشد. این بدین معنی است که سیگنال های آن همیشه به معنی برگشت قریب الوقوع قیمت نمی باشد. بهتر است از اسیلاتور ها برای دریافت چنین سیگنال هایی استفاده کنیم.

و در اینجا آنچه معامله گران در مورد محدودیت های مکدی در نظر دارند و نوشته اند.

خلاصه

اندیکاتور مکدی چندین دهه قبل ساخته شده است. با این حال، این اندیکاتور در صورت استفاده در روند، همچنان قادر به ارائه سیگنال های معاملاتی معتبر خواهد بود. مکدی به ویژه در معاملاتی که با دید بلند مدت انجام می شوند و در تایم فریم های بالا تاثیر گذاری بالایی دارد. اما معامله گرانی که به صورت روزانه درآمد زایی می کنند مشکلاتی در دریافت تعداد سیگنال دارند.

همچنین مکدی یک اندیکاتور پایه ای محبوب برای توسعه ی اندیکاتور های پیشرفته تر (برای مثال MACD-RSI) و استراتژی های دیگر می باشد. دو سال پیش من در مورد یکی از این موارد، یک مقاله نوشته ام: SK-FX - یک استراتژی با دقت بالا

چنین محبوبیتی نقش مهم اندیکاتور مکدی را برای تحلیل تکنیکال تایید می کند و مطالعه آن را برای هر تازه کاری که به تازگی شروع به کار معامله گری کرده، واجب می کند. برای بهترین بهره وری در یادگیری، من توصیه می کنم که همین الان به ترمینال معاملاتی خود مراجعه کرده و شروع به استفاده از مکدی نمایید. اگر به تازگی مسیر معاملاتی خود را شروع کرده اید، توصیه می کنم از یک حساب دمو، بدون نیاز به ثبت نام استفاده نمایید تا ضرر شدیدی نداشته باشید.

برای امروز همین کافی است. وبلاگ لایت فارکس را دنبال نمایید! ما به همراه سایر نویسندگان، مطالب جالب و مفیدی برای شما ارائه خواهیم کرد. شما همیشه با مطالب جذابی در این بلاگ آشنا خواهید شد.

موفق باشید!

Mikhail @Hypov

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

لینک های مفید:

• پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
• در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
• کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog

نمودار قیمت GOOG در حالت زمان واقعی