ندیکاتور ADR برای معامله در فارکس

۲۰۲۵.۰۵.۰۹ ۲۰۲۵.۰۵.۰۹ ندیکاتور ADR برای معامله در فارکس

الکس رودیونوف (Alex Rodiоnov)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/alex-rodionov/

اندیکاتور "میانگین محدوده روزانه" (Average Daily Range) که معمولا از آن به صورت مخفف ADR نام برده می‌شود بر اساس الگوهای آماری طراحی شده است. با استفاده از آن‌ها، یک تریدر می‎تواند درآمد بالقوه خود را افزایش دهد. این اندیکاتور سطوحی را نشان می‎دهد که باید به عنوان حد سود مورد استفاده قرار بگیرند و یا پوزیشن جدیدی باز شود.

این مقاله همچنان که محبوب‎ترین استراتژی‎های معاملاتی را شرح می دهد، فرمول اندیکاتور و محاسبه مقدار ADR برای جفت-ارز EURUSD را ارائه می‎دهد. علاوه بر این، به تجزیه و تحلیل تفاوت‎های بین اندیکاتورهای ATR مخفف عبارت Average True Range  (میانگین محدوده واقعی) و IR مخفف عبارت Intraday Range (محدوده روزانه) پرداخته خواهد شد و توصیه‎هایی برای استفاده از آن‌ها ارائه می‎شود. شما خواهید آموخت که ADR چیست و چگونه از آن برای تحلیل بازار فارکس استفاده می‌شود. 

نکات کلیدی

• شاخص ADR (میانگین دامنه روزانه) میانگین دامنه حرکت قیمت در طول یک روز معاملاتی را نشان می‌دهد.
• از ADR برای برآورد نوسانات و تعیین سطوح هدف استفاده می‌شود.
• به تنظیم دستورات حد سود و حد ضرر کمک می‌کند.
• برای معاملات روزانه در بازه‌های زمانی پایین مناسب است.
• این شاخص در پلتفرم‌های متاتریدر 4 و متاتریدر 5 در دسترس است.
• تفاوت آن با ATR این است که تنها دامنه روزانه را بدون شکاف‌ها در نظر می‌گیرد.
• در ترکیب با سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال مؤثر است.

اندیکاتور میانگین محدوده روزانه (ADR) چیست؟

اندیکاتور ADR مربوط به دسته‎ی اندیکاتورهای ATR است و همانگونه که از نام آن مشخص است، میانگین نوسانات روزانه یک سهم یا جفت‎-ارز را نشان می دهد. مانند همه اندیکاتورهای تکنیکال این چنینی، ADR از یک فرمول میانگین‎گیری در محاسبات خود استفاده می‎کند تا نیازهای معامله گران را برآورده کند.

برای تصمیم گیری آگاهانه به منظور خرید یا فروش، باید بدانید که قدرت ابزار معاملاتی چقدر است. این موضوع به ویژه برای تریدرهای روزانه اهمیت دارد؛ چرا که قبل از باز کردن یک پوزیشن معاملاتی، شما باید بدانید که قیمت چه مقدار می‎تواند به سمت بالا یا پایین حرکت کند. 

شما می‎توانید این اطلاعات را با استفاده از اندیکاتور ADR به دست بیاورید. این اندیکاتور محاسبات لازم را انجام داده و فاصله باقی مانده برای آن روز را به صورت یک جدول مناسب یا نمودار گرافیکی نشان می‎دهد. علاوه بر این مورد، برخی از نسخه‌های اندیکاتور سطوح حمایت و مقاومت هفتگی و ماهانه را نشان می‌دهند که به روشی مشابه محاسبه می‌شوند. این اندیکاتور می‎تواند برای تجزیه و تحلیل هر ابزار مالی استفاده شود.

ADR در هر بازه زمانی نمایش داده می‎شود ولی پرکاربردترین بازه‌های زمانی برای معامله با این اندیکاتور، بازه‌های زمانی M15، M30، وH1 است. در بازه‌های زمانی کم‌تر تصویر کلی روزانه بازار از دست خواهد رفت(قابل مشاهده نیست). در بازه‌های زمانی بالاتر نیز دیدن میانگین حرکت روزانه دشوار است. 

ایده اصلی استفاده از ADR، بررسی و ارزیابی وضعیت کنونی بازار است. به زبان دیگر، این اندیکاتور کمک می‎کند تا مشخص کنید که اگر قیمت از تعداد واحد معینی گذشته باشد ورود به معامله جدید منطقی است یا خیر. همچنین از این اندیکاتور می‎توان برای قرار دادن حد سود هم استفاده کرد.

در حدود 80 درصد مواقع، ابزارهای معاملاتی در میانگین محدوده روزانه خود معامله می‎شوند. در 20 درصد باقی مانده قیمت از ADR خود خارج می‎شود. بر همین اساس، برای یک معامله‌گر بهتر است که حد سود خود را در میانگین محدوده حرکت روزانه قرار دهد. در این حالت، معامله با احتمال بیشتری با محقق شدن حد سود بسته خواهد شد. بسیاری از معامله‌گران حد سود خود را در نزدیکی سطوح ADR قرار می‎دهند و زمانی که قیمت به آن 20 درصد باقی‎مانده‌ی ADR (خارج از میانگین محدوده روزانه) می‎رسد، معامله نمی‎کنند. 

در واقع، اندیکاتور ADR با تحلیل عملکرد گذشته نشان می‌دهد که قیمت یک دارایی به طور متوسط در روز چند واحد می‌تواند تغییر کند. به طور معمول، اندیکاتور 20 روز پیش را در نظر می گیرد.

این اندیکاتور به ترتیب وظایف زیر را انجام می‎دهد:

• محدوده قیمت را برای روز معاملاتی محاسبه می‎کند.

• سطوح حمایت و مقاومت بالقوه(عرضه و تقاضای بازار) را مشخص می‎کند.

• سقف و کف قیمت را تعیین می‎کند.

• سطوح پشتیبانی و مقاومت اضافی را بر اساس تایم‎فریم‎های طولانی تر به درخواست تریدر ترسیم می‎کند (نه همه نسخه‎های اندیکاتور).

• سطوح بالقوه حد سود را معین می‎کند.

اندیکاتور ADR در نمودار معاملاتی متاتریدر 4:

چگونه ADR را محاسبه کنیم

پیش از محاسبه ADR، نیاز است تا برخی اصطلاحات را تعریف کنیم:

• محدوده قیمت روزانه (DR) بازه‎ای است که قیمت در یک روز معاملاتی از حداقل خود به حداکثر مقدار خود رسیده است. توجه داشته باشید که این بازه با فاصله بین قیمت آغازین و پایانی روز معاملاتی برابر نیست.

• میانگین محدوده روزانه (ADR) مقدار میانگین محدوده قیمت برای تعداد معینی از روزهایی است که در گذشته برای تجزیه و تحلیل انتخاب شده است. به عبارت دیگر، ADR میانگین DR در دوره‎ای است که تریدر برای محاسبه اندیکاتور انتخاب می‎کند.

همان طور که قبلا گفته شد، دوره محاسبه اندیکاتور اغلب 20 روز است. با این حال، در برخی از استراتژی ها برای تجزیه و تحلیل روندهای کوتاه-مدت در بازار فارکس، ممکن است مقدار متفاوتی انتخاب شود؛ به عنوان مثال 5 روز.

حال می‎خواهیم اندیکاتور تکنیکال ADR را برای یک هفته (5 روز کاری) محاسبه کنیم. برای انجام این کار، باید سقف و کف‎های هر روز را پیدا کنید. ADR را برای EURUSD از 26 آوریل محاسبه می‎کنیم.

حال این داده‎ها را داخل فرمول محاسبه اندیکاتور قرار می‎دهیم:

ADR = ((DR1 + DR2 + … + DRn) / n), where DR = |high-low|.

در مثال ما فرمول به این شکل خواهد بود:

1. ADR = (|1.10670-1.09641| + |1.10501-1.09657| + |1.09937-1.09377| + |1.09895-1.09332| + |1.09840-1.09172|) / 5;

2. به طور ساده: (1029 + 844 + 560 + 563 + 668) / 5;

3. ADR = 732 پیپ.

همین شیوه محاسبه می‎تواند برای هر بازه زمانی مشخصی استفاده شود

اندیکاتور ADR محدوده حاصل را به دو نیم تقسیم کرده و هر نیمه از قیمت آغازین روز جاری را به صورت بیشترین و کمترین مقدار در روز نشان می‌دهد. بنابراین، کف و سقف ADR بدست می‎آید، که می تواند به عنوان سطوح پشتیبانی و مقاومت برای همان روز معاملاتی عمل کند. 

علاوه بر محاسبه ساده ADR، برخی از نسخه‌های این اندیکاتور می‌توانند سطوح هفتگی را نیز محاسبه کنند که می‌تواند برای معاملات روزانه و معاملات پوزیشنی مفید باشد. در تصویر زیر، این سطوح با عنوان سطوح اضافی (Extra Levels) مشخص شده اند:

چرا ADR کاربردی است؟

متخصصان چندین مزیت را برای اندیکاتور ADR ذکر کرده‎اند:

• این اندیکاتور پتانسیل حرکت قیمت را برای هر روز مشخص به صورت اتوماتیک محاسبه می‎کند

• تمام محاسبات در یک جدول در گوشه صفحه خلاصه و سطوح میانگین حرکت روزانه ابزار معاملاتی فارکس به صورت خودکار در نمودار قیمت رسم شده و با رنگ‎های مختلف برجسته می‎شود.

• علاوه بر محاسبه استاندارد میانگین حرکت روزانه، برخی از نسخه‌های اندیکاتور می‌توانند میانگین حرکت هفتگی و همچنین محدوده میانگین ماه را نیز محاسبه کنند. سطوح به دست آمده در نمودار رسم می‎شود. می‎توان از این سطوح به عنوان حمایت و مقاومت و همچنین محلی برای قرار دادن حد سود برای معاملات میان مدت استفاده کرد.

• حتی یک تریدر مبتدی که به تازگی یک درگاه معاملاتی ساخته است، می‎تواند این اندیکاتور را نصب و شخصی‎سازی کند.

• در ارتباط با ابزارهای دیگر بر اساس اندیکاتور ADR، می‎توانید یک سیستم معاملاتی تمام عیار را بر اساس عملکرد گذشته قیمت بسازید.

البته که اندیکاتور ADR معایبی هم دارد. واضح‌ترین مورد این است که در برخی از نسخه‌های اندیکاتور، هیچ راهی برای ساخت سطوح میانگین حرکت ​​بر اساس سقف یا کف روزانه وجود ندارد. در این حالت اندیکاتور این سطوح را بر اساس قیمت آغازین روز می‎سازد. همچنین در برخی از نسخه‌ها، سطوح هفتگی هر روز دوباره ترسیم شده و معامله کردن را دشوار می‌کنند.

اندیکاتور ADR به تنهایی یک سیستم معاملاتی نیست. این اندیکاتور صرفا اطلاعات محاسبه شده بر اساس داده های قیمت را نمایش می دهد. ADR بیشتر از این که یک راهنما برای ورود به معاملات باشد، یک ابزار کمکی است. برای ورود به معامله با استفاده از این اندیکاتور، اغلب باید از ابزارهای دیگری مانند پرایس اکشن استفاده کنید.

تنظیمات ADR و نمای بیرونی

اندیکاتور ADR دارای فهرست کوچکی از تنظیمات مربوط به دوره جاری، نمایش آن در نمودار و بخش نمایش اندیکاتور است. بیایید هر گزینه از تنظیمات را به صورت جداگانه بررسی کنیم.

اندیکاتور ADR با تنظیمات پیش فرض در درگاه متاتریدر4:

• اطلاعات : پنجره اطلاعات با داده.

•  سطوح هفتگی : سطوح هفتگی که به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‎شود.

• سطوح ADR : سقف و کف ADR که برای روز جاری محاسبه شده است.

سیگنال‎های معاملاتی بر اساس اندیکاتور ADR

در ابتدا، تصور تریدرها این بود که از اندیکاتور ADR به جای پیدا کردن سیگنال‎های معاملاتی، صرفا باید برای پیدا کردن سطوحی برای تعیین حد سود و حد ضرر استفاده شود. با این وجود، پس از بررسی طولانی رفتار قیمت در سطوح محدوده ADR، تریدرها آموختند که از این ابزار برای یافتن سیگنال‌های معاملاتی استفاده کنند که این کار مبتنی بر یک منطق ساده است. قیمت در اکثر مواقع در محدوده میانگین حرکت روزانه خود معامله می‎شود. اگر قیمت از این محدوده فراتر رود، هدف بعدی حرکت سطح هفتگی خواهد بود. وقتی سطح هفتگی شکسته شد، سطح بعدی هدف جدید خواهد بود و این روند به همین ترتیب ادامه دارد.

سطوح سقف و کف ADR

سطوح سقف و کف ADR برای قرار دادن حد سود بسیار عالی هستند و می‎توانند نقاط برگشتی قیمت باشند. همانطور که گفته شد، قیمت بیشتر اوقات در محدوده ADR معامله می شود. بر این اساس، پس از رسیدن به سطح سقف یا کف حرکت روزانه، می‎توان انتظار داشت که معاملات در خلاف جهت انجام شوند. شما یک سفارش فروش را در سطح سقف ADR و یک سفارش خرید را در سطح کف ADR قرار می‎دهید. هدف یا نزدیکترین سطح هفتگی یا سطح مخالف ADR خواهد بود؛ برای معامله خرید، سقف ADR و برای معامله فروش، کف ADR.

سطوح سقف و کف هفتگی

سطوح هفتگی، که توسط برخی از نسخه‌های اندیکاتور نمایش داده می‌شوند، محل بسیار خوبی برای تعیین حد سود در معاملات میان‌مدت هستند. این سطوح به عنوان سطوح حمایت و مقاومت دینامیک عمل می‎کنند. از آنجایی که این سطوح به صورت هفتگی محاسبه می‎شوند، از سطوح روزانه ADR قدرتمندتر هستند.

شما می توانید در سطوح کف هفتگی و همچنین در سطوح حمایت معمول وارد معامله خرید شوید. در این حالت هدف شما نزدیکترین سطح مخالف خواهد بود. اگر سطح سقف ADR از هر سطح هفتگی دیگری به قیمت فعلی نزدیک‌تر است، بهتر است حد سود خود را در آن ناحیه قرار دهید.

شما می توانید در سطوح سقف هفتگی و همچنین در سطوح مقاومت معمول وارد معامله فروش شوید. هدف شما نزدیکترین سطح مخالف خواهد بود. اگر سطح کف ADR از هر سطح هفتگی دیگری به قیمت فعلی نزدیک‌تر است، بهتر است حد سود خود را در آن ناحیه قرار دهید.

به این موضوع که سطوح هفتگی ADR در معاملات جفت EURUSD دقیقاً چگونه عمل کرد، دقت کنید.

در 9 مه، سطح کف هفتگی میانی شکسته شد. سپس قیمت این سطح را از پایین به بالا آزمایش کرد و سیگنال فروش را تشکیل داد. این موقعیت فروش در 10 می پس از رسیدن به پایین‎ترین کف جدید در 9 می بسته شد. سپس قیمت به سطح کف هفتگی میانی صعود کرد، اما سیگنال خرید به سطح سقف هفتگی میانی نداد.

یک حرکت نزولی شدید، سطح کف هفتگی را در 11 مه شکست و بعد در آزمایش دوباره سطح، یک سیگنال فروش شکل گرفت. در 12 مه، قیمت دوباره کف هفتگی را از پایین به بالا آزمایش کرد و سیگنال فروش دوباره شکل گرفت که این بار هدف قیمت در پایین‎ترین سطح 11 مه قرار داشت. قیمت با موفقیت به هدف رسید. در 12 مه، پس از شکستن سطح کف مازاد  2 (Week Extra Low 2)، قیمت سیگنال فروش را شکل می‌دهد و معامله بالقوه در سطح سطح کف مازاد 2 بسته می‌شود.

در تصویر زیر مشاهده کنید که سطوح در جفت-ارز GBPUSD چگونه کار می‌کنند.

به عبارت دیگر، می‎توانید با سطوح اندیکاتور ADR همچون سطوح حمایت و مقاومت معمولی معامله کنید. شکست یک سطح و بازگشت مجدد به آن، بسته به جهت شکست، یک نقطه ورود می‎دهد. تارگت‌های معاملاتی، نزدیکترین سطوح بعدی هستند. به عنوان فیلتری برای سیگنال ها، از الگوهای ساده پرایس‎اکشن استفاده می‎شود که به خوبی با اندیکاتور ADR کار می‎کنند.

اندیکاتور ADR برای متاتریدر 4 و 5

متأسفانه پلتفرم‌های متاتریدر4 و متاتریدر5 اندیکاتور ADR را ندارند. نسخه‎های مختلف را می‎توان در اینترنت یافت:

•  هفتگی برای متاتریدر4؛

• ADR ساده برای متاتریدر4؛

• ADR ساده برای متاتریدر5.

فرآیند نصب برای هر نسخه از متاتریدر یکسان است:

1. پس از نصب و ذخیره اندیکاتور، متاتریدر را باز کنید.

2. روی "فایل" ← "باز کردن پوشه داده" در ترمینال کلیک کنید.

3. در پنجره‌ای که باز می‌شود، پوشه MQL4 (برای MT5 — MQL5) را پیدا کنید، سپس به پوشه «اندیکاتورها» بروید (برای MT5 اندیکاتورها ¬ ‏نمونه‌ها) و فایل اندیکاتور دانلود شده را در اینجا جای‌گذاری کنید.

4. درگاه را دوباره راه‎اندازی کنید(باز کنید)

5. CTRL+N  را فشار دهید و اندیکاتور ADR را در لیست "اندیکاتورها" پیدا کنید( برای MT5: اندیکاتورها ← ‏نمونه‌ها).

6. اندیکاتور را با دکمه سمت چپ ماوس روی نمودار ابزار معاملاتی فارکس بکشید.

چگونه از ADR در انجام معاملات استفاده کنیم؟

اندیکاتورهای ADR در هر بازه زمانی یا ابزار معاملاتی به شکل مشابهی استفاده می‎شوند:

• به محض اینکه قیمت به سطح ADR رسید، پوزیشن (معامله) را ببندید و بازار را زیر نظر بگیرید. سطح می‎تواند شکسته شود و سپس قیمت به حرکت خود ادامه خواهد داد. در غیر این صورت، یک سیگنال در خلاف جهت روند ظاهر می‌شود و می‎توانید در اصلاح قیمت معامله کنید؛

• معاملات میان-مدت در سطوح هفتگی بسته می‎شوند (که توسط همه اندیکاتورها پشتیبانی نمی‌شود). اگر قیمت از سطح کف میانی هفتگی (‎Wk Mid Lo) عبور کند، هدف بعدی سطح کف هفتگی است. اگر قیمت از سطح سقف میانی هفتگی (‎Wk Mid Hi) عبور کند، هدف بعدی سطح سقف هفتگی است. سایر سطوح هفتگی به همین ترتیب عمل می‎کنند؛

• اگر نوسانات افزایش یابد، مقدار ADR افزایش می‎یابد؛

• اگر نوسانات کاهش یابد، مقدار ADR کاهش می‎یابد؛

• افزایش نوسانات ممکن است نشان دهنده این باشد که قیمت از محدوده درجا زدن (Sideways) فراتر خواهد رفت. در مقابل، کاهش نوسانات نشان می‎دهد که قیمت ممکن است بزودی در یک سطح ثابت (flat) معامله شود؛

• هر چه قیمت به سطح ADR نزدیکتر باشد، سود بالقوه کمتری می‎توانیم داشته باشیم. بنابراین، ورود به معامله در نزدیکی سطوح اندیکاتور پیشنهاد نمی‎شود.

استفاده از اندیکاتور ADR در استراتژی‎های معاملاتی

در حال حاضر، معامله‌گران به طور فعال از اندیکاتور ADR در سیستم‌های معاملاتی استفاده نمی‎کنند، اما ثابت شده که استفاده از این اندیکاتور کارآمد است. قوانین آمار بدون توجه به بازار یا نماد معاملاتی عمل می‎کنند.

میانگین محدوده روزانه یا ADR برای معاملات روزانه کاملاً مناسب است. هدف اصلی این اندیکاتور، تثبیت موقعیت معاملاتی در یکی از سطوح اندیکاتور است: در حداکثر یا حداقل حرکت قیمت روزانه.

از آن جایی که هدف استراتژی‎ها باز کردن پوزیشن معاملاتی بر اساس اندیکاتور است، می‎توانید از سطوح هفتگی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید. منتظر تست یک سطح هفتگی باشید، سپس قیمت را مدتی زیر نظر بگیرید. اگر سیگنال پرایس‎اکشن برای معامله از این سطح ایجاد شود، بسته به سطح، باید سفارش خرید یا فروش قرار دهید. حد سود معامله در نزدیکترین سطح مخالف قرار داده می‎شود.

راه دیگر برای استفاده از اندیکاتور در استراتژی‎های معاملاتی خود این است که بر اساس شکست کف یا سقف روز قبل، معامله کنید. در این حالت، حد سود بر روی مقدار ADR قرار می‎گیرد. برای انجام معاملات موفق در این راه، باید روند کلی را  مشخص کنید و در جهت روند ترید کنید.

در مثال بالا، اولین معامله در یک شکست وارد شده و در سطح ADR خارج می‎شود. در معامله دوم، قیمت تا پایان روز معاملاتی نتوانست به مقدار ADR برسد. معامله در محدوده ADR به معنای باز و بسته شدن پوزیشن‎ها در یک روز معاملاتی است. بنابراین، معامله دوم باید به صورت دستی بسته شود تا سود شما محقق شود.

در مواردی که به دلیل نوسانات کم معامله‎ای باز نشود، با در نظر گرفتن سطوح به روز شده، سفارشات در پایان روز حذف و در روز بعد ثبت می‎شوند.

بنابراین، شما می‎توانید با استفاده از میانگین حرکت روزانه (ADR) سطوح را برای ورود به معاملات و قرار دادن حد سود تعریف کنید. پس از زیر نظر گرفتن قیمت و یافتن الگوهای خاص، تریدر می‎تواند از ADR برای ایجاد یک سیستم معاملاتی موثر که بر پایه قوانین آمار و احتمالات است، استفاده کند.

ADR و استراتژی معاملاتی RenkoSwing

استراتژی معاملاتی RenkoSwing یک استراتژی اسکالپ (نوسان‎گیری) بر اساس چندین اندیکاتور استاندارد درگاه متاتریدر است. این استراتژی شامل اندیکاتور ATR است که یک حالت تغییر شکل یافته از ADR بوده اما به شکل متفاوتی ارائه می‎شود.

این که این استراتژی از اندیکاتورهای ساده و استاندارد استفاده می‌کند، مشکلی ندارد. پایه و اساس همه اندیکاتورهای پیچیده مدرن همین ابزارهای کلاسیک مانند MACD، استوکاستیک و میانگین‌های متحرک هستند.

مزیت این استراتژی استفاده از نمودارهای غیراستاندارد Renko است. نمودار Renko تغییرات کوچک و پارازیت‌های بازار را در نظر نمی‌گیرد؛ در نتیجه قیمت را به شکل قابل درک‌تری نمایش می‌دهد.

این استراتژی از فیلترهای زیر استفاده می‎کند:

• اندیکاتور SMA (میانگین متحرک ساده) با دوره 50. روند کلی را مشخص کرده و امکان خرید یا فروش را پیشنهاد می‎دهد.

• اندیکاتورهای  EMA(میانگین متحرک نمایی) با دوره 5 و SMA با دوره 8. هنگامی که این دو اندیکاتور با هم تلاقی می‎کنند، سیگنال‎هایی برای ورود به معامله و خروج از آن ظاهر می‎شود.

• اندیکاتور Stochastic با تنظیمات 14،3،3 (یا 15،4،4 / 15،5،5) برای فیلتر کردن سیگنال های نادرست استفاده می‎شود.

• اندیکاتور ATR با دوره 60 فیلتری برای سنجش نوسان است که به شناسایی معاملات در شرایط مناسب بازار کمک می‎کند.

ویژگی‎های استراتژی

Expert advisor و تمپلیت استراتژی Swing Renko را در درگاه متاتریدر4 نصب کنید:

• آرشیو فایل های استراتژی دانلود کنید و از حالت فشرده خارج کنید.

• پوشه‌های ‏MQL4 و ‏Templates  را در پوشه‎ی فایل‌های درگاه ترید قرار دهید.

• درگاه را دوباره راه‎اندازی کنید؛

• یک نمودار جدید از ابزار معاملاتی که می‎خواهید معامله کنید، باز کنید.

• تایم فریم را به M1 تغییر دهید.

• اکسپرت ادوایزر RenkoLiveCharts را به نمودار اضافه کنید

• در درگاه روی menu" File→Open offline" کلیک کنید

• یک نماد با بازه زمانی M2 باید در لیست نرخ‌های آفلاین ظاهر شود. به عنوان مثال، اگر نمودار EURUSD را باز کرده اید و یک اکسپرت اضافه کرده‎اید، خط "EURUSD, M2" در لیست نرخ‌های آفلاین باید ایجاد شده باشد.

•  یک نمودار آفلاین از تایم‎فریم M2 را باز کنید.

• روی نمودار کلیک راست کنید، "‎"Template → ‎RenkoSwing را انتخاب کنید.

سیگنال خرید بر اساس استراتژی

• قیمت بالای خط قرمز MA (50) معامله می‎شود.

• خط بنفش MA (5) از خط سبز MA(8) از پایین به بالا عبور می‎کند.

• اندیکاتور ATR در نزدیکی سقف و کف‎ قرار ندارد؛ بلکه به وسط محدوده نزدیک‎تر است.

• هر دو خط استوکاستیک در حال خروج از منطقه اشباع فروش هستند.

سیگنال فروش بر اساس استراتژی

• قیمت زیر خط قرمز MA (50) معامله می‎شود.

• خط بنفش MA (5) از خط سبز MA(8) از بالا به پایین عبور می‎کند.

• اندیکاتور ATR در نزدیکی سقف و کف‎ قرار ندارد؛ بلکه به وسط محدوده نزدیک‎تر است.

• هر دو خط استوکاستیک در حال خروج از منطقه خرید هستند.

حد سود بسته به جهت معامله در سقف یا کف محلی تنظیم می‎شود. حد ضرر باید کمتر از نصف حد سود باشد.

چرا در این استراتژی از اندیکاتور ATR استفاده می‎شود؟

هرچه مقدار ATR بیشتر باشد، احتمال کاهش نوسانات بیشتر است زیرا روند نوسانات حالت چرخه‎ای یا سیکلی دارد. همیشه به دنبال دوره‌های نوسانات بالا دوره‌های پایینی از نوسان قیمت را خواهیم داشت و بالعکس. بر این اساس، هرچه مقدار ATR کمتر باشد، احتمال افزایش نوسانات قیمت در آینده نزدیک بیشتر است.

معامله در بازار در زمان تغییر دوره‎های نوسان به دو دلیل خطرناک است. نخست این احتمال وجود دارد که یک حرکت درجا (اصطلاحا محدوده رنج) شروع شده و سیگنال‎ها اعتبار خود را از دست بدهند. دوم، احتمال افزایش شدید نوسانات، به عنوان مثال در زمان انتشار اخبار مهم، وجود دارد. در این شرایط، معامله می‎تواند با رسیدن قیمت به حد ضرر بسته شود. چرا این ریسک ذاتی را بپذیریم؟

استراتژی Swing Renko  یک استراتژی اسکلپ است، بنابراین بسیار مهم است که شرایط بازار "عادی" باشد، یعنی دور بودن از انحرافات بحرانی. در حالت ایده‌آل، برای ورود به یک معامله مطابق استراتژی، باید منتظر بمانید تا اندیکاتور ATR دقیقاً در وسط نمودار خود قرار گیرد. این اتفاق به معنی این است که شرایط در حال حاضر عادی است و سیگنال معاملاتی احتمالاً به درستی عمل می‎کند.

از نظر مشکلات استراتژی، اندیکاتور ATR به مقادیر ثابت سقف و کف محدود نمی‎شود. به این ترتیب، تعیین "میانگین طلایی" اندیکاتور برای یک تریدر تازه‎کار می‎تواند سخت باشد. با این حال، پس از چند هفته تمرین، درک خود به خود به وجود خواهد آمد.

بسیاری از تریدرها به استراتژی Renko + ADR علاقه‌مند هستند زیرا می‎توان آن را مطابق با نیازهای خود تغییر داد و با هر ابزار خاصی تنظیم کرد. به عنوان مثال، یک تریدر می‎تواند هر اندیکاتوری را که می‎خواهد به عنوان فیلتر اضافه کند. همچنین می‎توانید مقادیر ATR دقیق‎تری را برای هر نماد معاملاتی فارکس انتخاب کنید. علاوه بر این، می‌توانید تنظیمات میانگین متحرک و استوکاستیک را بهینه کنید، اما ابتدا سعی کنید استراتژی Renko Swing را با پارامترهای پیشنهاد شده در جفت ارزهای رایج به کار ببرید.

استراتژی اندیکاتور ADR و پرایس‎اکشن

این یک استراتژی ساده اما کارآمد بوده که بر اساس معاملات در سطوح هفتگی اندیکاتور ADR در هنگامی که یک الگوی پرایس‎اکشن ظاهر می‌شود، ساخته شده است. 

اندیکاتور اصلی، ADR است که سطوح هفتگی (در پلتفرم MT4) را رسم می‎کند. برای تعیین سیگنال برای باز کردن یک پوزیشن، از الگوهای ساده پرایس‎اکشن استفاده می‎شود: پین‎بار، مسیر ریلی(Railway track)، الگوی PPR، نوار عمودی خارجی صعودی و نوار عمودی خارجی نزولی، الگوی پوشا (Engulfing) صعودی و نزولی.

ویژگی‎های استراتژی

سیگنال خرید:

• قیمت سطح را از بالا به پایین آزمایش می‎کند

• سطح شکسته نشده است

• یک الگوی پرایس‎اکشن پدیدار می‌شود

یک نمونه دیگر:

تصویر دوم وضعیت جالبی را نشان می‎دهد. اولین سیگنال برای باز کردن پوزیشن خرید توسط الگوی PPR شکل گرفت. با این حال، قیمت پس از مدتی سطح را به صورت کاذب شکسته و پوزیشن‎ها توسط حد ضرر بسته می‎شوند. پس از آن الگوی پرایس اکشن دیگری به نام پین‎بار شکل می‎گیرد. از آنجایی که قیمت بسته شدن کندل بسیار بالا و همچنین نزدیک به سطح سود است، عاقلانه است که معامله خرید را پس از اصلاح 50 درصدی قیمت از کف به سقف پین‌بار باز کنید. همانطور که می‎بینیم، روند ادامه یافت و پوزیشن به حد سود رسید.

یک سیگنال فروش:

• قیمت سطح را از پایین به بالا آزمایش می‎کند

• سطح شکسته نشده است

• یک الگوی پرایس‎اکشن پدیدار می‌شود

یک نمونه دیگر:

بسته به جهت معامله، حد ضرر بالاتر از سقف (برای معامله فروش) یا پایین‌تر از کف (برای معامله خرید) الگوی پرایس‎اکشن تعیین می‎شود. حد سود در سطح هفتگی ADR مخالف قرار می‎گیرد.

یک استراتژی معاملاتی بر اساس استفاده از سطوح هفتگی اندیکاتور ADR و سیگنال‎های پرایس‎اکشن ساده و کارآمد است. هنگام معامله با این استراتژی، پیشنهاد می‎شود روند را دنبال کنید که با استفاده از اندیکاتورهای روند می‎توان آن را تعیین کرد. این استراتژی همچنین می‎تواند برای معامله در اصلاح قیمت هم استفاده شود. نکته اصلی در این مورد کاهش اندازه لات و در نتیجه کاهش ریسک معاملات و هشدار ریسک‌ بالا است.

استراتژی‎های معاملاتی مبتنی بر اندیکاتور ADR نباید به عنوان پیشنهادی برای سرمایه‎گذاری در نظر گرفته شوند. از اندیکاتور ADR فقط پس از درک مکانیزم آن استفاده کنید. به یاد داشته باشید که عملکرد گذشته نتایج مثبت آینده را تضمین نمی‎کند.

مقایسه ATR ،ADR، و IR

اندیکاتورهای میانگین محدوده واقعی (ATR)، میانگین محدوده روزانه (ADR) و محدوده روزانه (IR) گروهی از اندیکاتورها هستند که میانگین نوسان‎پذیری یک ابزار معاملاتی را نشان می‎دهند. اگرچه همه آنها برای تعیین میانگین طراحی شده‎اند، اما هر کدام از فرمول‎های مختلفی استفاده می‎کنند. هر فرمول یک کار خاص انجام می‎دهد.

اندیکاتور ATR برای یافتن میانگین نوسانات استفاده می‎شود تا نشان دهد که نماد مورد نظر چگونه در حال حرکت است؛ آیا نوسانات آن در حال افزایش است یا خیر. علاوه بر این، تعریف نوسان می‎ در هر بازه زمانی‌ای صدق می‎کند (به عبارت دیگر، از این اندیکاتور در هر تایم‎فریمی می‎توان استفاده کرد). اگر این اندیکاتور را در نمودار هفتگی اعمال کنیم، خواهیم دید که نوسانات هفته به هفته چگونه تغییر می‎کند. اگر این اندیکاتور را در یک بازه زمانی ساعتی اعمال کنید، شمعدان‌ها به صورت ساعتی تجزیه و تحلیل خواهند شد. با هر ساعت، میانگین نوسانات یک ابزار معاملاتی ممکن است کاهش یا برعکس افزایش یابد. ATR به صورت یک خط منحنی در پایین نمودار قیمت نشان داده شده است. با استفاده از این اندیکاتور می‎توانید حرکات سریع و حرکات آهسته قیمت را پیش‎بینی کنید.

معامله‌گران زمانی که نیاز به تعیین میانگین حرکت روزانه دارند از اندیکاتور ADR استفاده می‌کنند. این اندیکاتور برای این موارد مناسب‎تر است: تعیین نقاط خروج، تعیین پتانسیل یک معامله و اینکه میزان رشد قیمت در یک روز، قبل از این که حرکت بازار آهسته شود. مقدار ADR عمدتا توسط معامله‌گران روزانه استفاده می‎شود. این اندیکاتور سطوح (سقف و کف) را در نمودار قیمت نشان می‎دهد که به روش آماری تعیین می‎شود. این سطوح نشان می‎دهند که این نماد به احتمال حدود 80 درصد در این سطوح معامله می‎شود.

اندیکاتور IR (محدوده روزانه که با اختصار AIR نیز شناخته می‌شود) تفاوت بین سقف و کف هر نوار قیمت را اندازه‎گیری می‎کند که معمولاً به صورت درصدی از قیمت آغازین بیان می‎شود. بنابراین، با نگاه کردن به اعداد اندیکاتور، تریدر می‌تواند کندل‏هایی را پیدا کند که بزرگتر از حرکت «نرمال» یک نماد معاملاتی هستند. این ابزار برای کسانی که به دنبال موقعیت‎های غیر استاندارد و انحراف از حرکات نرمال هستند مفید است. همچنین، با استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید نمادهایی را که بالقوه پرنوسان‎تر یا کم‎نوسان‎تر هستند، شناسایی کنید. سپس آن‌هایی را که برای استراتژی معاملاتی شما مناسب‌تر هستند، انتخاب کنید.

می‎توان نتیجه گرفت که اندیکاتور ATR برای معامله‌گران سوئینگ (تریدهای نوسانی یا نوسانگیرها) که پوزیشن معاملاتی را برای چندین روز معاملاتی باز نگه می‎دارند مناسب‎تر است زیرا این اندیکاتور گپ‎ها را نیز در نظر می‎گیرد.

معامله‌گران روزانه نیازی به محاسبه گپ ندارند. اندیکاتورهای ADR و IR برای این افراد مناسب‎تر است. بر خلاف اندیکاتور ADR، اندیکاتور IR توضیحی از هر کندل را ارایه می‎دهد که ممکن است حاوی اطلاعات اضافی برای تجزیه و تحلیل باشد.

هر یک از اندیکاتورهای ارایه شده برای حل مشکلات خاص و برای یک سیستم معاملاتی خاص انتخاب می‎شوند. با وجود برخی تفاوت‌ها، همه اندیکاتور‌ها یک هدف را دنبال می‌کنند؛ مشخص کردن نوسانات ابزار معاملاتی و در صورت لزوم، نمایش مقدار میانگین ​​در یک دوره معین.

خلاصه

اندیکاتور ADR برای تحلیل بازار برای انجام معاملات روزانه مفید است. این اندیکاتور نشان می‎دهد که قیمت امروز چند پیپ دیگر می‎تواند قبل از توقف یا معکوس شدن روند حرکت کند. محاسبات این اندیکاتور بر اساس عملکرد گذشته انجام می‎شود.

به عنوان مثال، اگر تریدری یک پوزیشن باز داشته باشد و نمودار به سطح ADR نزدیک شود، بستن پوزیشن معاملاتی در نزدیکی این سطح به نفع او و همراه با سود خواهد بود زیرا قیمت در حدود 80 درصد مواقع در سطوح ADR معامله می‎شود. تریدری که اعداد ADR را نادیده می‌گیرد، اغلب سود خود را از دست می‌دهد، زیرا مجبور می‌شود پس از اینکه بازار از میانگین حرکت روزانه خود گذر کرد و روند معکوس شد، پوزیشن خود را ببندد.

شرایطی وجود دارد که قیمت از چندین محدوده میانگین ​​روزانه عبور می‎کند، اما این شرایط نادر است؛ در حدود 20 درصد مواقع در بازارهای مالی چنین اتفاقی رخ می‎دهد. اگر می‎توانید به طور مداوم در سطوح ADR سود ببرید، چرا وسوسه شوید و روی شانس حساب کنید؟

با این حال، استراتژی‌های معاملاتی بر پایه اندیکاتور ADR به اندازه‎ای متنوع هستند که تکنیک‌هایی وجود دارد که به طور خاص بر روی یافتن موقعیت‌هایی تمرکز دارند که در آن نمودار از سطوح ADR فراتر رفته و حرکت بسیار قوی‎ای ایجاد می‌کند. چنین استراتژی‎هایی به دنبال آن احتمال 20 درصدی‎ای هستند که در بالا در مورد آن‎ صحبت کردیم.

توسعه مجموعه اندیکاتور‎های ATR منجر به ظهور شاخص‎های دیگری شده است که می‎توانند سطوح هفتگی را نمایش دهند. این سطوح نشان دهنده مناطق حمایتی و مقاومتی قوی هستند که می‎توان در آنها معامله کرد.

اندیکاتور‎هایی مانند ATR ،ADR، و IR به شما امکان می‎دهند از مزیت آماری در معاملات میان‎مدت و نوسانی و همچنین معاملات روزانه استفاده کنید. هر یک از آنها هدف خاصی را دنبال می‎کنند و تریدرها بسته به نوع سیستم معاملاتی، اندیکاتور مناسب را انتخاب می‎کنند

با یادگیری نحوه خوانش سیگنال‎های معاملاتی ارسال شده توسط اندیکاتور ADR و تغییرات آن، یک تریدر می‎تواند سود خود را تا حد زیادی افزایش داده و همچنین زمانی که حرکت فعال قیمت به زودی به پایان می‎رسد، وارد بازار نشود.

از اندیکاتور ADR در سیستم معاملاتی اولیه خود استفاده کنید، قوانین مدیریت ریسک را رعایت کنید، الگوها را پیدا کنید؛ مسیر موفقیت برای شما تضمین شده است.