تجارت فراکتال

۲۰۲۵.۰۵.۱۴ ۲۰۲۴.۰۵.۰۳ تجارت فراکتال

اولگ تکچنکو (Oleg Tkachenko)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/oleg-tkachenko/

انجام معامله با استفاده از فراکتال‌ها یکی از گونه‌های سیستم پرایس اکشن است، که استفاده از الگوهای نمودار در آن به عنوان یک عنصر کلیدی در استراتژی معاملاتی محسوب می‌شود. توسعه‌دهنده اندیکاتور فراکتال کلاسیک، بیل ویلیامز است که مدل معاملاتی شکست را در کتاب خود، تئوری آشوب (Trading Chaos)، در سال 1995 توصیف کرد. پس از آن، این نظریه بیشتر توسعه یافت و کامل شد. دو مقوله‌ی فراکتال معکوس و فراکتال ادامه روند نیز در مباحث تعریف شدند و اصولی برای تشکیل یک سیگنال فراکتال را ایجاد کردند.

تئوری فراکتال در تحلیل تکنیکال به دلیل رویکردهای متفاوت در تفسیر فرم‌گیری شمعی، که اغلب با الگوی ایده آل فاصله دارند، بحث برانگیز است. این بررسی به شما کمک می‌کند تا نحوه فیلتر کردن سیگنال‌های ارسال شده توسط اندیکاتورهای فراکتال، ساخت سطوح بر اساس فراکتال‌ها و سیگنال‌های تجاری در لحظه شکست را درک کنید. همچنین برخی از استراتژی‌های معاملاتی فراکتال سودآور را خواهید یافت

نکات کلیدی

سیمای الگوی فراکتال چگونه است؟

فراکتال‌ها الگوهای تکرار شونده هستند. یک فراکتال، ترکیبی از پنج شمع است که در آن شمعدان سوم در مقایسه با دو شمعدان قبل و دو شمعدان بعد از آن همیشه دارای سقف بالاتر (فرکتال بالا) یا یک کف (فرکتال پایین) پایین‌تر است. شکل زیر شمع فراکتال را با عدد "3" نشان می‌دهد.

بر اساس تئوری معاملاتی فراکتال که توسط نویسنده شاخص فراکتال، بیل ویلیامز، مطرح شده است، اولین گونه الگوی همراه با فراکتال بالا، فراکتال نزولی نامیده می‌شود و به عنوان یک روند معکوس نزولی تعبیر می‌شود. شکل دوم  که به صورت V شکل است، یک الگوی فراکتال صعودی می‌باشد، زیرا نشان دهنده یک روند معکوس صعودی است.

با اصلاح نظریه بیل ویلیامز، مفهوم فراکتال‌های درست و نادرست، که جهت بعدی روند را در معاملات فراکتال تعیین می‌کند، مطرح شد. به عبارت دیگر، یک فراکتال نزولی بسته به درستی یا نادرستی الگو می‌تواند حرکت صعودی و نزولی را نشان دهد.

توجه! در زیر نظر شخصی نویسنده آمده است که در بخش نظرات قابل بحث است.

الگوی فراکتال مفید است زیرا به راحتی در نمودار قابل تشخیص است. در زمان نبود هیچ گونه جهش شدید قیمت و نیز نوسانات اساسی، در یک روند جانبی می‌تواند حاوی اطلاعات بسیاری برای ما باشد. زمانی که قیمت سعی می‌کند به سمت بالا یا پایین بشکند، نقاط اکسترممی را شکل می‌دهد. بر اساس جهت و نوع الگوی آن‌ها، می‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت در کدام جهت از بین خواهد رفت. بر این اساس، حدود ضرر را بر اساس سطح فراکتال مخالف تنظیم کنید.

 شکل‌گیری یک فراکتال

شکل‌گیری فراکتال در فارکس زمانی شروع می‌شود که از بین سه شمع  پیاپی، شمع آخر، یعنی سوم، بالاتر یا پایین تر از دو شمع قبلی است، و شمع چهارم از سومین شمع، پایین‌تر/ بالاتر است. اگر شمع چهارم در بالا/ زیر شمع سوم بسته شود، تبدیل به فراکتال می‌شود. شکل‌گیری فراکتال به محض اینکه دو شمع بعدی فراکتال، پایین‌تر/ بالاتر بسته شوند شکل‌گیری آن کامل می‌شود.

لحظات مهم:

• همیشه پنج شمعدان وجود ندارد. ممکن است سه یا هفت مورد باشند. با این حال، سه شمعدان در مقایسه با پنج تا، سیگنالی ضعیف در نظر گرفته می‌شود. هفت شمعدان یک سری مسائل دیگر را دخیل می‌کند که باید به آن توجه کرد. مثلاً، سیگنال‌های فراکتال بسیار با تأخیر مواجه می‌شوند، زیرا پس از فراکتال، باید منتظر چهار شمعدان دیگر باشید. مورد دیگر اینکه، شمعدان هفتم ممکن است همان شکست الگو باشد که در آن باید پوزیشنی را باز کنید. بنابراین، تعداد بهینه شمعدان‌ها در الگوی فرکتال نزولی یا صعودی پنج تا است.

• این الگو در بازه‌های زمانی طولانی تر، از H1 و بالاتر، سیگنال فراکتال دقیق تری تولید می‌کند. در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، اغلب نویز قیمت مشاهده می‌شود - حرکت تصادفی قیمت در هر دو جهت تحت فشار سرمایه‌های سوداگرانه بازارسازان، وحشت معامله‌گران و غیره.

• مطلوب است که شمعدان فراکتال همان جهت دو مورد اول را نشان دهد. به عنوان مثال، اگر دو شمع اول صعودی هستند، شمع فراکتال نیز باید صعودی باشد.

• اگر کف قیمت آخرین شمعدان بالاتر از کف قیمت شمعدان اول باشد، یک فراکتال بالا واقعی است. یک فرکتال پایین در صورتی واقعی است که سقف قیمت آخرین فراکتال پایین‌ از سقف شمع اول باشد.

یک فراکتال واقعی بالا:

یک فراکتال بالا کاذب:

یک فراکتال پایین واقعی:

یک فراکتال پایین کاذب:

فراکتال‌ها بر اساس نقاط سقف و کف ساخته می‌شوند، نه بر اساس قیمت باز و بسته شدن شمع. شکل گیری کامل الگوی شمعدان فراکتال در نمودار نادر است. مثال:

در مورد اول، فراکتال به وضوح اما با تفاوت‌های ظریف شکل می‌گیرد. کف شمعدان وسطی بسیار کمتر از شمع‌های سمت راست و چپ است. اما شمعدان فراکتال صعودی است، در حالی که شمعدان‌های پیش از آن نزولی هستند. شکل‌گیری یک فراکتال پایین توسط یک شمعدان صعودی به احتمال زیاد سیگنالی برای معکوس شدن قیمت است.

در حالت دوم، شکل‌گیری شمعدان به وضوح تشکیل نشده است. نخست، دو شمع قبلی، همچون دو شمع بعدی متفاوت هستند. دوم، سایه شمع فراکتال فقط کمی بالاتر از سایه شمع‌های جانبی است. این الگو نادیده گرفته می‌شود.

همچنین ممکن است الگوهای فراکتالی غیر استاندارد در تحلیل تکنیکال رخ دهد. به عنوان مثال، یک شمعدان فراکتال در الگوی شمعدانی هم بالا و هم پایین است. این الگوی فراکتال، نادیده گرفته می‌شود.

گزینه دوم مشابه است: یک شمع فراکتال به عنوان مثال به مسیرش به سمت بالا است، و مورد بعدی به نظر می‌رسد که فراکتال به سمت پایین است. این نیز یک الگوی عدم قطعیت است که در نظر گرفته نمی‌شود.

 تفسیر و استفاده از الگوی فراکتال

فراکتال‌ها در یک حالت خنثی (Flat) و در یک روند به صورت متفاوت تفسیر می‌شوند.

خنثی

در حرکت جانبی، فراکتال‌های فارکس به شکل‌گیری یک کانال خنثی و تعیین جهت شکست کمک می‌کنند. ماهیت شکل‌گیری فراکتال به شرح زیر است:

• خریداران با ثبت سفارشات خود، قیمت را بالا می‌برند. سه شمعدان متوالی صعودی در نمودار شکل می‌گیرد، و هر شمعدان بعدی بالاتر از قبلی است. شمع سوم فراکتال است.

• خریداران از وضعیت بازار اطمینان ندارند، از این رو برای کسب سود و خروج از معاملات عجله دارند. شمعدان چهارم و پنجم در حال کاهش هستند.

• فروشندگان ادامه دهند. اکنون یک فراکتال پایین شکل گرفته است. با این وجود، فروشندگان از ادامه‌دار بودن حرکت نزولی مطمئن نیستند، از این رو پوزیشن‌ها را می‌بندند.

چندین فراکتال کامل شده‌ی بالا، یک سطح مقاومت را تشکیل می‌دهند و چندین فراکتال پایین یک سطح پشتیبانی را شکل می‌دهند. هنگامی که یک دارایی به صورت خنثی معامله می‌شود، رخداد یک شکست در هر یک از سطوح به معنای شروع روند است.

نمونه‌ای از معاملات فراکتال:

اندیکاتور فراکتال پیکان‌های بسیار زیادی را رسم کرده است، که اکثر آن‌ها فراکتال نیستند. شکل‌گیری نسبتاً درست در الگوهایی رخ می‌دهد که فراکتال آن‌ها در کادرهای قرمز مشخص شده است. بر اساس این فراکتال‌های فارکس، سطوح مقاومت و پشتیبانی می‌توانند ساخته شوند. الگوهای فراکتال در داخل کانال نیز شکل می‌گیرند، اما ضعیف بودن حرکت قیمت را تایید می‌کنند. تنها زمانی که سطح پشتیبانی شکسته شود، می‌توان گفت که یک روند آغاز می‌شود. حد ضرر در سطح مقاومت تنظیم می‌شود.

 روند

در یک روند، یک فراکتال به تعیین ادامه‌دار بودن یا معکوس شدن حرکت قیمت کمک می‌کند. پدیدار شدن یک فراکتال واقعی در یک روند به معنای اصلاح موقت همراه با ادامه‌دار بودن حرکت بعدی است. ظهور یک فراکتال کاذب به معنای معکوس شدن در جهت مخالف فراکتال است.

یک روند زمانی تایید می‌شود که هر یک از فراکتال‌‌های بعدی برای یک روند صعودی بالاتر از فرکتال قبلی، و برای یک روند نزولی پایین‌تر از قبلی تشکیل شوند. به محض تغییر روند در جهت مخالف، یک سیگنال معکوس پدیدار می‌شود.

نمونه‌ای از یک استراتژی معاملاتی فراکتال ساده:

هر فراکتال بعدی پایین‌تر از فرکتال قبلی است. آخرین فراکتال هفتم بالاتر از فراکتال ششم است که نشان دهنده پایان روند نزولی است. ما به دنبال سیگنالی برای باز کردن پوزیشن خرید هستیم.

نمونه ای از یک سیستم معاملاتی پیچیده با استفاده از فراکتال‌های درست و نادرست:

در یک روند نزولی، یک فراکتال نزولی شکل می‌گیرد. این یک فرکتال پایین واقعی است زیرا دو شمع سبز بعدی در زیر دو شمع اول الگو قرار دارند. یک فراکتال صعودی نیز در طول اصلاح تشکیل می‌شود. اما باز شدن شمع اول و بسته شدن آخرین شمع تقریباً در یک سطح هستند. بهتر است چنین فراکتالی را به عنوان فراکتال نادرست دسته‌بندی کنیم، زیرا فروشندگان می‌توانستند قیمت را به سطحی برسانند که خریداران در تلاش بودند تا کنترل امور را در دست بگیرند. یک فراکتال نزولی واقعی نشان دهنده ادامه حرکت نزولی است؛ یک فراکتال نادرست صعودی این سیگنال را تایید می‌کند.

اگر نمی‌خواهید زمان صرف کنید تا بفهمید کدام فراکتال درست و کدام نادرست است، روش دیگری برای تفسیر فراکتال‌ها برای وارد کردن معاملات در روند وجود دارد.

در نمودار مثال قبلی، به این صورت زیر است:

یک فراکتال پایین شکل می‌گیرد (اولین پیکان)؛ سپس، شاهد یک کورکشن و حرکت بیشتر قیمت هستیم. قیمت از سطح فراکتال (سطح دوم) گذر می‌کند. پس از شکست، وارد معامله شوید.

اندیکاتور فراکتال چیست؟

فراکتال‌های کامل به ندرت در نمودار رخ می‌دهند و شمعدان‌های جانبی نسبت به شمعدان مرکزی می‌توانند در ارتفاعات مختلف قرار گیرند. تشخیص الگوهای فراکتال معمولاً دشوار است، به خصوص زمانی که باید به اصول یا نمودارهای دیگر توجه کنید. برای سهولت در جستجوی الگوهای فراکتال، شاخص فراکتال توسط بیل ویلیامز توسعه داده شد. اندیکاتور فراکتال در محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی تعبیه شده است.

حقایق اساسی در مورد اندیکاتورهای فراکتال:

• این اندیکاتور به طور خودکار شکل‌گیری فراکتال‌ها را دنبال می‌کند. در نمودار شمعدانی، اندیکاتور آنها را با یک پیکان به سمت بالا یا پایین مشخص می‌کند. برای باز کردن یک پوزیشن خرید، باید روی پیکان به سمت بالا تمرکز کنید. برای باز کردن یک پوزیشن فروش، باید به پیکان به سمت پایین نگاه کنید. این یکی از تفسیرهای ممکن است.

• فراکتال متشکل از پنج شمع است. پیش از تصمیم گیری برای ورود به معامله، باید منتظر بمانید تا شمع پنجم در شکل‌گیری بسته شود. پیکان زودتر پدیدار می‌شود تا معامله گر را از سیگنال احتمالی آگاه کند. اگر شمع پنجم در بالا/پایین شمع میانی بسته شود، پیکان نشانگر ناپدید می‌شود

در بازه زمانی M5، شمع پنجم در 18.00-18.05 کامل شد؛ زمان کنونی 18.01 است. یعنی شمعدان هنوز شکل نگرفته است، اما اندیکاتور پیش‌تر یک پیکان به سمت پایین رسم کرده است. باید در نظر داشت که اندیکاتور فراکتال تأخیر داشته است، از این رو نیازی به عجله نیست.

مزیت اندیکاتور فراکتال این است که به صورت بصری یک شمعدان فراکتال را زمانی نشان می‌دهد که الگو هنوز به طور کامل شکل نگرفته است. یعنی به صورت فعال عمل می‌کند و به معامله گر هشدار می‌دهد. پیکان‌های فراکتال که در یک بازه زمانی مشخص شکل می‌گیرند به شما امکان می‌دهند سطوح مقاومت و پشتیبانی را به سرعت مشاهده کنید.

نقطه ضعف اندیکاتور فراکتال این است که پیکان‌ها را تنها در صورت محقق شدن یک شرط رسم می‌کند - سقف/کف شمعدان میانی. چنین لحظات تقویت کننده سیگنال، مانند بسته شدن بدنه شمعدان فراکتال در بالا یا زیر شمع‌های همسایه، که با جهت شمع‌های فراکتال و شمع‌های قبلی همزمان هستند، توسط اندیکاتور در نظر گرفته نمی شود. بنابراین، سیگنال‌ها باید فیلتر شوند.

ندیکاتورهای فراکتال را می‌توان برای تعیین جهت بازار استفاده کرد

اندیکاتورهای فراکتال به شناسایی الگوها در بازه‌های زمانی مختلف و شرایط بازار کمک می‌کنند. در پلتفرم معاملاتی، فراکتال‌ها با پیکان‌هایی به سمت بالا و پایین مشخص می‌شوند. تفاوت بین اندیکاتورها در الگوریتم تشخیص الگوی آنها است که در کد تعبیه شده است.

نمونه‌هایی از اندیکاتورهای فراکتال

اندیکاتورهای فراکتال در تنظیمات و فیلترهای اضافی با یکدیگر متفاوت هستند. بیایید به چند نمونه نگاهی بیندازیم:

• فراکتال‌های بیل ویلیامز. این اندیکاتور بر اساس یک الگوریتم ساده‌شده کار می‌کند: اگر اکسترممی وجود داشته باشد که فراتر از دو شمع اول باشد و یکی از شمع‌های بعدی از این اکسترمم گذر نکند، اندیکاتور پیش از کامل شدن الگو یک پیکان رسم می‌کند.

• اندیکاتور فراکتال ترکیب شده با اندیکاتور زیگزاگ (ZigZag). زیگزاگ، خطوط روند را در امتداد مهم ترین اکسترمم‌ها رسم می‌کند؛ اکسترمم‌ها فراکتال‌ها هستند. اندیکاتور فراکتال زیگزاگ، سیگنال‌های تجاری کمیاب تر اما دقیق تری نسبت به اندیکاتور کلاسیک می‌دهد و الگوهای نادرست را حذف می‌کند.

• اندیکاتور فراکتال کامل هشدار دهنده (Fine_Fractals_Alerts). اندیکاتور کلاسیک فراکتال همراه با هشدارهای صوتی.

• خطوط فراکتال. این اندیکاتور علاوه بر نشان دادن شمع‌های فراکتال، سطوح مقاومت و پشتیبانی افقی را از مهم ترین فراکتال‌ها رسم می‌کند. نویسندگان ادعا می‌کنند که سطوح و فراکتال‌ها بدون ترسیم مجدد ساخته می‌شوند. این تا حدی یک مزیت است، اما سیگنال‌ها ممکن است با تاخیر مواجه شوند.

• فراکتال‌های MTF. این اندیکاتورها به طور همزمان در چندین بازه زمانی فراکتال‌ها را جستجو می‌کند و در صورت وجود موارد منطبق، اطلاعات مربوط به مورد کوتاهتر را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، اگر یک فراکتال در بازه‌های زمانی H4 و D1 نیز وجود داشته باشد، در H1 یک فراکتال پدیدار می‌شود.

استفاده از فراکتال‌ها برای قرار دادن حد ضرر

دو روش برای قرار دادن حد ضرر با استفاده از فراکتال‌ها وجود دارد:

1. زمانی که معاملات در بازار در حالت خنثی انجام می‌شود، هنگامی که سطح فراکتال اصلی شکسته می‌شود، حد ضرر 2-3 پیپ از فرکتال مخالف قرار می‌گیرد. اندازه حد ضرر بستگی به ذائقه‌ی ریسک پذیری شما دارد.

یک فراکتال واضح در یک روند صعودی (1) پدیدار می‌شود، که اشاره به یک مورد درست دارد. از آنجایی که دو شمع بعدی کوتاه هستند و به سطح ابتدای الگوی قیمت فراکتال بر نمی گردند، انتظار می‌رود این روند ادامه داشته باشد. در کف کورکشن، یک الگوی فراکتال ضعیف شکل می‌گیرد (شمع اول به صعودی است و پنجمین یک دوجی است). در لحظه شکست سطح فراکتال، یک پوزیشن خرید را روی شمعدان "2" باز کنید و یک حد ضرر زیر فرکتال اصلاحی (در سطح خط آبی) تنظیم کنید.

2.  زمانی که بازار در حالت خنثی معامله می‌شود. یک معامله زمانی وارد می‌شود که قیمت یکی از مرزهای کوریدوری که با فراکتال‌ها نشان داده شده است را بشکند. بازگشت قیمت به کوریدور با آزمایش مجدد مرز مقابل مجاز است، از این رو حد ضرر در فاصله 3-5 واحد از آن قرار می‌گیرد.

در یک حالت خنثی، ناحیه فراکتال بالا (محدوده بین خطوط قرمز) و منطقه فرکتال پایین (محدوده بین خطوط آبی) نسبتاً واضح است. شکست سطح پشتیبانی به سمت پایین (پیکان) سیگنالی برای باز کردن یک پوزیشن فروش است. بسته به اهداف سرمایه گذاری شما و سطح ریسکی که می‌توانید بپذیرید، حد ضرر می‌تواند در خط آبی بالایی یا در سطح یکی از خطوط قرمز قرار گیرد. شما نباید پولی را که توانایی از دست دادن آن را ندارید به خطر بیندازید.

اندیکاتور فراکتال احتیاط (Caution)

هنگامی که با چندین نمودار کار می‌کنید و نیاز دارید که ظاهر یک فراکتال را به سرعت کنترل کنید، توصیه می‌کنم از اندیکاتور Fine_Fractals_Alert استفاده کنید.

همانگونه که در تصویر نمودار مشاهده می‌کنید، این ابزار با اندیکاتور فراکتال بیل ویلیامز یکسان است. اندیکاتور اصلی معاملات به صورت پیکان‌های زرد و اندیکاتور Fine_Fractals_Alert به صورت دایره‌های صورتی و آبی که کاملاً با پیکان‌ها منطبق هستند نشان داده می‌شود. مزیت آن هشدار صوتی به هنگام پدیدار شدن فراکتال است.

فایل نصب برای MT5 را دانلود کنید. در پلتفرم، روی پوشه File/Open data کلیک کنید و دایرکتوری MQL/Indicators را که در پنجره ظاهر شده انتخاب کنید. فایل نصب اندیکاتور را در پوشه قرار دهید و پلتفرم را مجددا راه اندازی کنید. اندیکاتور در منوی Insert/Indicators/Custom پدیدار می‌شود.

تجارت با استفاده از کانال فراکتال‌های انعطاف پذیر

بیشتر اندیکاتورهای فراکتال تنها سطوح افقی را تشکیل می‌دهند که بر اساس انباشت نقاط فراکتال در یک ناحیه بخصوص یا بر اساس معیارهای دیگر ساخته می‌شوند. این مورد خیلی راحت نیست، چرا که یک اندیکاتور خطوط زیادی را روی نمودار رسم می‌کند. راه حل، اندیکاتور کانال فراکتال‌های انعطاف پذیر (Flexible Fractals Channel) است.

اندیکاتور کانال فراکتال‌های انعطاف پذیر مهم ترین فراکتال‌ها را به هم متصل می‌کند و یک کانال انعطاف پذیر را شکل می‌دهد.

این اندیکاتور بر روی فراکتال‌های استاندارد بیل ویلیامز در تصویر بالا قرار گرفته است. می‌توانید لحظات متعدد را مشاهده کنید:

• کانال فراکتال‌های انعطاف‌پذیر اکثر شمع‌های فراکتال را نادیده می‌گیرد و تنها آن‌هایی را که تا حد امکان از قیمت متوسط فاصله دارند به هم وصل می‌کند.

• اندیکاتور بیل ویلیامز برای نشان دادن نقاطی استفاده می‌شود که پس از بازگشت، می‌توان معاملات را در آن‌ها وارد کرد.

• بهترین استراتژی معاملاتی، معامله در داخل کانال در بازه‌های زمانی H1-D1 است. پیکان‌های قرمز حرکت روند قوی را در لحظه بازگشت از مرز کانال نشان می‌دهد.

 تجارت فراکتال چیست؟

در تئوری معاملات، دو استراتژی معاملاتی با استفاده از فراکتال وجود دارد: معاملات در بازه‌های زمانی تکی و معاملات در بازه‌های زمانی چندتایی. تاکتیک اول شامل دو استراتژی معاملاتی است: باز کردن یک پوزیشن به هنگام گذر قیمت از یک حالت خنثی (فلت) و معاملات سوئینگ - وارد کردن یک معامله به هنگام گذر قیمت در امتداد روند فراکتال قبلی. دومین استراتژی معاملاتی شامل جستجوی فراکتال‌ها در بازه زمانی طولانی‌تر و جستجو برای یک سیگنال فراکتال در بازه زمانی کوتاه‌تر است.

الگوهای بازگشتی فراکتال

ایده این استراتژی معاملاتی، فیلتر کردن سیگنال‌های اندیکاتور فراکتال را با استفاده از اندیکاتور زیگزاگ نشان می‌دهد. زیگزاگ، شاخصی است که مهم ترین نقاط سقف و کف را با خطوط مستقیم به هم متصل می‌کند و یک خط شکسته را شکل می‌دهد. حرکات جزئی را که اندیکاتور فراکتال نشان می‌دهد را نادیده می‌گیرد. همزمانی سقف یا کف نشان داده شده توسط زیگزاگ و فرکتال‌ها را می‌توان به عنوان یک سیگنال در نظر گرفت.

نمودار نشان می‌دهد که زیگزاگ به فیلتر کردن حداقل 50 درصد از سیگنال‌های فراکتال کمک می‌کند، که عمدتاً تنها موجب گیج شدن معامله گر می‌شود. لازم است تا میزان نزدیک بودن فرم به الگوی ایده آل ارزیابی شود و مشخص شود که آیا یک فراکتال تنها در نقاطی که همزمان سیگنال‌های هر دو شاخص موجود است درست است یا نادرست.

این ترکیب، اساس یک استراتژی معاملاتی نیست - تنها یک ابزار دیگر برای تأیید سیگنال است. این ایده در یک روند روزانه در معاملات سوئینگ به خوبی کار می‌کند. همچنین می‌توان از آن در بازه زمانی D1 استفاده کرد و از حرکات کوتاه قیمت در هر دو جهت کسب درآمد کرد. تارگت‌ها سود به اهداف سرمایه گذاری شما بستگی دارد.

فراکتال: تجزیه و تحلیل بازه زمانی چندگانه

اندیکاتور فراکتال کلاسیک که توسط بیل ویلیامز طرح شد، دارای یک ایراد قابل توجه است - تمام شمعدان‌هایی را که حداقل به نحوی با شرایط نقاط سقف و کف شمع فراکتال مطابقت دارند مشخص می‌کند. در نتیجه، نمودار ساختارهای شمعدان را نشان می‌دهد که بسیار دور از فرم فراکتال کلاسیک هستند. یکی از گزینه‌های فیلتر کردن سیگنال‌های نادرست، تجزیه و تحلیل نمودار قیمت در بازه‌های زمانی طولانی تر است.

الگوریتم تجزیه و تحلیل

توالی اقدامات در حین تجزیه و تحلیل به شرح زیر است:

• به دنبال یک روند در بازه زمانی طولانی‌تر باشید. به عنوان نمونه، یک فراکتال باید در بازه D1 ظاهر شود، که شکل‌گیری آن به ما امکان می‌دهد یک نتیجه گیری بدون ابهام در مورد جهت حرکت قیمت داشته باشیم.

• در یک بازه زمانی کوتاه‌تر نقطه ورودی را جستجو کنید. در نمودار H4 به دنبال شکل‌گیری یک الگوی فراکتال باشید. اگر یک همزمانی در هر دو بازه زمانی وجود دارد و هر دو سیگنال یک جهت را نشان می‌دهند، به دنبال یک نقطه ورود باشید.

می توانید جستجوی سیگنال‌ها را با استفاده از اندیکاتور فراکتال‌های i-MTF به صورت خودکار انجام دهید. در بازه زمانی کنونی، همراه با افزودن سطوح افقی، نقاط بالا و پایین فراکتال را رسم می‌کند. از نظر بصری به این صورت است:

نقاط فراکتال بر اساس اصل کلاسیک تعریف الگوی شمعدانی ساخته می‌شوند. آنها کاملاً با اندیکاتور بیل ویلیامز منطبق هستند. خطوط افقی مربوط به سطوح مقاومت و پشتیبانی قوی است که در بازه‌های زمانی کنونی و طولانی‌تر تشکیل می‌شود. می‌توانید مقیاس‌ را برای تعیین ناحیه‌ای که سطوح به صورت بصری در آن انباشته می‌شوند، کاهش دهید. انباشت خطوط افقی، مناطق عرضه و تقاضا را تعیین می‌کند که می‌توان از آنها برای ایجاد استراتژی‌های معاملاتی شکست استفاده کرد.

چگونه با اندیکاتور فراکتال معامله کنیم

نکات استراتژی تجارت فراکتال برای تازه‌کارها:

• سیگنال‌های اندیکاتور فراکتال را فیلتر می‌کند. فراکتال‌های درست را از نادرست تشخیص می‌دهد، بازه‌های زمانی طولانی‌تر را تجزیه و تحلیل می‌کند و سیگنال‌ها را با اندیکاتورهای روند و اسیلاتورهای فیلتر می‌کند. بیل ویلیامز استفاده از اندیکاتور فراکتال را برای تایید سیگنال‌های تولید شده توسط اندیکاتور تمساح (Alligator) در استراتژی‌های روند توصیه کرد.

• یک فراکتال صعودی همراه با شمعدان فراکتال نزولی، اگر درست باشد، می‌تواند نشان دهنده ادامه روند نزولی باشد. اگر نادرست باشد، نشان دهنده بازگشت قیمت به سمت بالا است. برای فراکتال‌های نزولی، وضعیت آینه‌وار است. این پارادوکس (فرکتال صعودی نادرست نشان‌دهنده آغاز روند صعودی است) زمانی که نظریه فراکتال بیل ویلیامز بیشتر توسعه یافت، سر و کله‌اش پیدا شد.

• هنگامی که بازار به صورت خنثی (فلت) است، از اندیکاتور فراکتال برای جستجوی سطوح پشتیبانی و مقاومت قوی، که شکست آنها نشانه‌ای برای ورود به تجارت است، استفاده کنید.

• زمانی که بازار روند رو به رشدی دارد، سطوح فراکتال‌ها را زیر نظر بگیرید. در یک روند صعودی، فراکتال‌های صعودی را دنبال کنید. در یک روند نزولی، فراکتال‌های نزولی را دنبال کنید. اگر آخرین فراکتال در یک روند صعودی پایین‌تر از قبلی باشد یا در یک روند نزولی بالاتر از قبلی باشد، این سیگنالی برای معکوس شدن روند است

اندیکاتور فراکتال را با سایر اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب کنید. به عنوان مثال، پدیدار شدن یک فراکتال همراه با یک اسیلاتور در منطقه بیش از حد خرید یا بیش از حد فروش ممکن است نشان دهنده یک رخداد معکوس بالقوه روند باشد. برعکس، یک فراکتال که با سیگنال اندیکاتور روند منطبق می‌شود، می‌تواند حاکی از یک اصلاح موقت و ادامه روند باشد.

مزایا و معایب اندیکاتور فراکتال

مزایای فراکتال:

• می توانید از فراکتال‌ها برای ایجاد سطوح پشتیبانی و مقاومت استفاده کنید. فراکتال‌ها به خوبی روندهای جانبی را تعریف می‌کنند.

• الگوهای فراکتال سیگنال‌های ورود اولیه را ارسال می‌کنند. معامله زمانی وارد می‌شود که منطقه انباشت فراکتال‌ها توسط قیمت شکسته شود.

• اندیکاتور فراکتال سطوح را برای قرار دادن حد ضرر (Stop loss) نشان می‌دهد.

• اندیکاتور فراکتال به تعریف نقاط پیوت بالقوه قیمت کمک می‌کند.

معایب فراکتال:

• اندیکاتور فراکتال سیگنال‌های نادرست زیادی ارسال می‌کند و نمی تواند به عنوان ابزار اصلی برای تجزیه و تحلیل بازار مورد استفاده قرار گیرد. باوری وجود دارد که بهتر است فراکتال‌ها را به صورت بصری و بدون استفاده از اندیکاتور جستجو کنید زیرا اندیکاتورها تفاوت‌های ظریف را در نظر نمی گیرند و در جایی که اصلاً هیچ فراکتالی وجود ندارد، سیگنال می‌دهند که وجود دارد.

• آنها در بازه‌های زمانی کوتاه به دلیل نویز بازار چندان کارآمد نیستند.

• اندیکاتورها سیگنال‌ها را کمی دیر ارسال می‌کنند، زیرا الگوی فراکتال تنها زمانی کامل می‌شود که شمعدان پنجم بسته شود.

• درستی یا نادرستی الگو. هرچه الگوی شکل‌گرفته با شکل‌بندی استاندارد فرق بیشتری داشته باشد، احتمال نادرست بودن اکسترمم بیشتر می‌شود.

اندیکاتور فراکتال بیشتر یک ابزار اسیلاتوری (نوسانی) است که سیگنال‌های دیگر اندیکاتورهای روند را تایید می‌کند.

 نتیجه‌گیری

• فراکتال‌ها الگوهای قیمت شمعدان هستند که در آن شمعدان مرکزی بالاترین سقف (فرکتال بالا) یا پایین‌ترین کف (فرکتال پایین) را دارد. یک الگوی کامل، اغلب از پنج شمع، کمتر از هفت شمع، تشکیل شده است. شما می‌توانید از فراکتال‌ها در انواع بازار مالی استفاده کنید: سهام، کالاها، معاملات CFD. می‌توانید از فراکتال‌ها برای معامله در بازارهای تبادل ارز خارجی استفاده کنید.

• در این میان فراکتال‌های درست و نادرست وجود دارد. تفاوت در قیمت‌های سقف/ کف آخرین شمعدان نسبت به اولی است.

• در یک روند، فراکتال درست به معنای ادامه روند است و فراکتال نادرست به معنای معکوس شدن روند است. زمانی که شمعدان کنونی سطح فراکتال قبلی را بشکند، یک پوزیشن باز می‌شود.

• در یک حالت خنثی (فلت)، فراکتال‌ها سطوح مقاومت و پشتیبانی را شکل می‌دهند. هنگامی که قیمت از منطقه انباشت فراکتال گذر می‌کند، یک پوزیشن در جهت روند جدید باز می‌شود. حد ضرر 2-3 پیپ زیر کف/ بالاتر از سقف فراکتال مخالف قرار می‌گیرد.

• اندیکاتور فراکتال ابزاری برای تایید سیگنال است. الگوهای فراکتال در ارتباط با اندیکاتور تمساح و نشانگرهای معکوس کارآمد هستند. شما می‌توانید فراکتال‌ها را علاوه بر نسبت‌های فیبوناچی، الگوهای پرایس اکشن و سایر اندیکاتورهای تکنیکال اعمال کنید.

بسیاری از منابع از اندیکاتور فراکتال به دلیل تولید سیگنال‌های نادرست انتقاد می‌کنند. اما باید توجه داشت که هیچ اندیکاتور کاملی وجود ندارد. اندیکاتور فراکتال ابزار تکنیکال خوبی برای یک معامله گر حرفه ای است که می‌تواند با موفقیت سیستم‌های معاملاتی را با هم ترکیب کند. با این حال، مراقب باشید و به هیچ استراتژی تجاری به عنوان مشاوره سرمایه گذاری اعتماد نکنید. همیشه باید قوانین مدیریت پول را رعایت کرد تا سرمایه اولیه چند برابر شده و از حساب‌های سرمایه‌گذار خرده‌فروش در برابر ضرر سریع پول محافظت شود.