اوسیلاتور استوکستیک: راهنمای کامل، بهترین تنظیمات و راهبردهای معاملاتی

۲۰۲۴.۰۹.۱۲ ۲۰۲۴.۰۹.۱۲ اوسیلاتور استوکستیک: راهنمای کامل، بهترین تنظیمات و راهبردهای معاملاتی

میکائیل هایپوف (Mikhail Hypov)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/mikhail-hypov/

استوکستیک یکی از ابزارهای اساسی برای تعیین نقاط ورود به بازار است. این اندیکاتور مومنتوم حرکت بازار را بر اساس تاریخچه قیمت یک دارایی اندازه‌گیری کرده و وضعیت بازار بیش‌ خرید یا بیش‌ فروش را ارزیابی می‌کند.

استراتژی‌های معاملاتی که مستلزم استفاده از استوکستیک هستند، برای معامله‌ گران مبتدی مناسب هستند زیرا این استراتژی‌ها به راحتی قابل درک هستند. معامله‌ گران با تجربه ترجیح می‌دهند از استوکستیک به جای سایر اندیکاتورها استفاده کنند که این موضوع به دلیل تطبیق پذیری، سازگاری با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال و دقت نسبتاً بالای آن است. 

این مقاله نحوه کارکرد نوسانگر استوکستیک، بهترین تنظیمات برای استفاده از آن و ویژگی‌های سیگنال‌های خرید و فروشی که استوکستیک تولید می‌کند را توضیح می‌دهد. شما خواهید آموخت که چگونه از این نوسانگر در معاملات استفاده کنید. مقاله همچنین مثال‌هایی از استراتژی‌های معاملاتی، سبک‌های معاملاتی و بازه‌ های زمانی که با این اندیکاتور مومنتوم بهتر عمل می‌کنند را ارائه می‌دهد.

نکات اصلی

اوسیلاتور استوکستیک چیست؟

ابتدا بیایید نگاهی به تعریف نوسانگر تصادفی بیندازیم.

نوسانگر تصادفی یک اندیکاتور مومنتوم تکنیکال است که قیمت‌های فعلی یک دارایی را با محدوده قیمت‌های آن در یک دوره زمانی خاص مقایسه می‌کند.

این ابزار الگوهای معاملاتی را تعیین می‌کند:

• نقاط اوج و کف نوسانی؛

• شروع و پایان حرکت روند؛

• واگرایی و همگرایی؛

• بازار دارای وضعیت بیش‌ خرید و بیش‌ فروش.

استوکستیک این الگوها را در محاسبات خود لحاظ می‌کند. در روندهای صعودی، قیمت بسته شدن فعلی برای مدتی در اوج‌ های نوسانی قبلی قرار می‌گیرد. در سوی دیگر، قیمت در روندهای نزولی به طور موقت در کف‌ های نوسانی قبلی باقی می‌ماند.

این اندیکاتور را می‌توان در هر بازاری با استفاده از بازه زمانی و تنظیمات مناسب اعمال کرد.

استوکستیک چگونه کار می کند؟

به طور کلاسیک، نوسانگر استوکستیک به عنوان یک ابزار تحلیل تکنیکال با دو منحنی متحرک که بین دو سطح حرکت می‌کنند نمایش داده می‌شود. معمولاً این سطوح 80% و 20% هستند.

خط نارنجی پیوسته در تصویر بالا به نام %K و خط آبی میانگین متحرک سه‌ دوره‌ ای منحنی %K است.

وقتی که دو خط بالای سطح بالایی 80% (که با مناطق آبی در بالا مشخص شده‌ اند) هستند، وضعیت بیش‌ خرید نمایش داده می شود. وقتی که دو خط زیر خط افقی پایینی 20% (مناطق قرمز در پایین) سقوط می‌کنند، بازار در وضعیت بیش‌ فروش قرار دارد. این روش به کاربر اجازه می‌دهد تا به راحتی سطوح بیش‌ خرید و بیش‌ فروش بازار را مشاهده کند.

تقاطعات خطوط معنای خاصی دارند. اگر این اتفاق در منطقه بیش‌ خرید بیفتد، این سیگنالی برای باز کردن یک موقعیت فروش است. اگر در منطقه بیش‌ فروش باشد، باید یک معامله خرید باز کنید تا از دست دادن سریع پول جلوگیری کنید.

با این حال، توصیه نمی‌شود که تنها با استفاده از نوسانگر تصادفی به عنوان یک اندیکاتور مومنتوم معامله کنید. در ساده‌ ترین استراتژی نوسانگر تصادفی، سیگنال‌ها بر اساس جهت روند فیلتر می‌شوند. به عنوان مثال، اگر روند نزولی غالب باشد، فقط موقعیت‌ های فروش را باز کنید. اگر روند صعودی وجود داشته باشد، معاملات خرید را انجام دهید. ترکیب نوسانگر تصادفی با دیگر ابزارهای معاملاتی می‌تواند به کاربر کمک کند تا شرایط بیش‌ خرید و بیش‌ فروش را آسان‌تر تشخیص دهد.

​به این ترتیب، اگر سطوح بیش‌ خرید و بیش‌ فروش نمودار EURUSD را تحلیل کنیم، می‌توانیم یک روند نزولی را مشاهده کنیم. به همین دلیل به دنبال نقطه‌ هایی برای باز کردن معامله فروش در مناطق بیش‌ خرید هستیم. نوسانگر تصادفی یک نقطه ورود احتمالی را که بیضی قرمز نشان می‌دهد ارائه می‌دهد. با توجه به تقاطع خطوط اندیکاتور بالای 80%، یک اصلاح کوتاه‌ مدت باید به پایان برسد و روند نزولی ادامه یابد و سطوح بیش‌ فروش را پایین‌ تر ببرد.

توضیح شاخص مومنتوم استوکستیک (SMI)

علاوه بر اندیکاتور کلاسیک استوکستیک، یک نسخه اصلاح شده به نام شاخص مومنتوم تصادفی (SMI) به طور گسترده‌ استفاده می‌شود. این شاخص یک ابزار تکنیکال بسیار کارآمد است که ترکیبی از ابزار مذکور با مومنتوم را ارائه می‌دهد که سیگنال‌های نرم‌تر و کمتر وابسته به نویز یا اختلال بازار ارائه می‌دهد.

در SMI، منحنی‌ ها در اطراف خط صفر ساخته شده و به دو جهت مثبت یا منفی حرکت می‌کنند. یکی از منحنی‌ ها هموار یا سریع نام گرفته و اسم دیگری کوتاه‌مدت است. همانطور که می‌توانید حدس بزنید، این خطوط از نظر دوره متفاوت هستند.

برخی از مزایای شاخص مومنتوم تصادفی شامل سیگنال‌های ورود و خروج قابل اعتماد آن در بازارهای افقی است. با این حال، حتی در چنین حالتی، بهتر است از SMI همراه با دیگر ابزارهای تکنیکال استفاده کنید. در مورد جهت حرکتی، SMI از آخرین قیمت بسته شدن استفاده می‌کند و سیگنال‌های کاذب زیادی می‌دهد.

شما می‌توانید شاخص مومنتوم تصادفی را از اینجا دانلود کنید.

فرآیند نصب استاندارد از طریق MetaTrader 4 است. برای معامله‌ گران مبتدی، توضیح گام به گام با استفاده از مثال اندیکاتور باندهای بولینگر در اینجا آمده است.

اندیکاتور استوکستیک را نصب و اجرا کنید. در بخش پارامترهای ورودی (Input parameters) شما می توانید پارامترهای زیر را تغییر دهید:

• «Period_Q»: بازه ی منحنی اصلی الگوریتم

• «Period_R»: آهسته و تدریجی شدن (هموار سازی) اولیه ی خط اصلی

• «Period_S»: آهسته و تدیجی شدن (هموار سازی) ثانویه خط اصلی

• «Signal»: پارامتر مسوول برای آهسته و تدریجی شدن منحنی سیگنال ثانویه

اگر هر دو خط اصلی و سیگنال (خطوط سبز و قرمز در نمودار بالا) بالای خط صفر (آبی) باشند، بازار بیش‌ خرید شده است؛ اگر زیر خط صفر باشند، بازار بیش‌ فروش شده است. به این ترتیب، کاربر همیشه می‌تواند درک بهتری از سطوح بیش‌ خرید و بیش‌ فروش بازار داشته باشد.

یک سیگنال فروش زمانی شکل می‌گیرد که خط اصلی شاخص مومنتوم از زیر خط سیگنال عبور کند.

در نمودار بالا، فلش قرمز این لحظه را نشان می‌دهد. اگر شاخص استوکاستیک خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند (فلش سبز)، یک موقعیت خرید باز کنید. حد ضرر می‌تواند کمی پایین‌ تر از اوج نوسانات در چندین کندل از نقطه ورود قرار گیرد. موقعیت را یا در سطح کسب سود، که ۲-۳ برابر بزرگتر از حد ضرر است ببندید یا زمانی این کار را انجام دهید که یک سیگنال بازگشتی ایجاد می شود تا بدین ترتیب از از دست دادن سریع پول جلوگیری کنید.

بهترین تنظیمات برای اوسیلاتور استوکستیک

بیایید عمیق‌تر به نحوه کارکرد اندیکاتور بپردازیم تا بهترین تنظیمات را برای آن بیابیم. معامله‌ گران از انواع استوکستیک زیر استفاده می‌کنند:

• اوسیلاتور استوکستیک سریع شامل دو خط است: خط اصلی پیوسته %K و خط سیگنال خط‌چین %D؛

• اوسیلاتور استوکستیک نوسان کمتری نشان می‌دهد و نویز بازاری کمتری دارد. این استوکستیک خط %K را با خط %D و خط %D همراه با میانگین متحرک سه‌ روزه را با %D جایگزین می‌کند. اگر دوره هموارسازی را به 1 تنظیم کنید، اوسیلاتور استوکستیک سریع را ترسیم خواهید کرد.

نوسانگر تصادفی شامل سه پارامتر است:

• دوره %K؛
• دوره %D؛
• دوره هموارسازی.

تنظیمات پیش‌فرض در MetaTrader و بیشتر پلتفرم‌های معاملاتی دیگر 5.3.3 است. برای معاملات روزانه، این‌ها بهترین تنظیمات اندیکاتور هستند که سطح بهینه ای برای حساسیت شاخص و سطح نویز بازار را فراهم می‌کنند.

​نمودار بالا اندیکاتور را با تنظیمات پیش‌فرض 5.3.3 را نشان می‌دهد. همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود، اندیکاتور با این پارامترها سیگنال‌های بیش‌ خرید و بیش‌ فروش زیادی تولید می‌کند و خطوط آن به اندازه کافی هموار نیستند و این نشان‌ دهنده نوسانات زیاد است.

برای تحلیل نمودارهای نوسانی، معامله‌ گران ترجیح می‌دهند از اسیلاتورهای استوکاستیک با تنظیمات 8.3.3 یا حتی 14.3.3 استفاده کنند که سیگنال‌های نادرست کمتری می‌دهند.

​اسیلاتور استوکاستیک با تنظیمات 14.3.3 به نمودار EURUSD اضافه شده است. برخلاف مثال قبلی، خطوط اندیکاتور هموارتر هستند. الگوریتم یک بازه قیمتی گسترده‌تر را در طول زمان در نظر می‌گیرد که به این معنی است که سیگنال‌ های بازگشتی کمتر ظاهر می‌شوند و سیگنال‌های نادرست کمتری تولید می‌کنند.

اگر تنظیمات عمومی اندیکاتور را در نظر بگیریم، می‌توانیم نتیجه ساده‌ ای بگیریم: مقادیر بالاتر، اسیلاتور استوکاستیک را کمتر حساس به نویز بازار می‌کنند و مقادیر پایین‌ تر آن را بیش از حد حساس می‌ کنند. در این زمینه باید اشاره کرد که فرکانس وقوع سیگنال تغییر می‌کند.

تصویر بالا مثالی از استفاده از اسیلاتور استوکاستیک با دوره‌ های 3.3.1 را نشان می‌دهد که هموارسازی را حذف می‌کند. با چنین تنظیماتی، خط اندیکاتور همراه با قیمت تغییر جهت می‌دهد. این به این معنی است که اندیکاتور به کوچکترین تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد.

معامله‌ گران باید اسیلاتور استوکاستیک خود را برای بازارهایی که در آن معامله می‌کنند با در نظر گرفتن زمان‌بندی‌ ها و سبک‌ های معاملاتی ترجیحی تنظیم کنند. استراتژی‌های معاملاتی آماده با اسیلاتورهای استوکاستیک معمولاً شامل توصیه‌ هایی برای تنظیمات اندیکاتور هستند.

استفاده از این ابزار با سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند MACD، RSI یا ADR نیز ممکن است. زمانی که این موارد با هم استفاده می‌شوند، تنظیمات اندیکاتورهای مورد استفاده می‌تواند بسته به اهداف معامله‌ گر، تنظیمات اسیلاتور استوکاستیک انتخابی و استراتژی معاملاتی تنظیم شود.

محاسبه و فرمول اندیکاتور استوکستیک

بیایید فرمول اوسیلاتور استوکستیک را در نظر بگیریم.

%K به این صورت محاسبه می‌شود:

در اینجا:

• max (Hn) - یک نقطه اوج قیمتی در دوره n؛

• min (Ln) - نقطه ی کف قیمت در دوره n؛

• C0 - قیمت بسته شدن کندل کنونی.

در اینجا مثالی از محاسبه ی استوکستیک با استفاده از سه بازه ی زمانی را مشاهده می کنید: 

​در اینجا مثالی از فرمول اوسیلاتور استوکستیک که از سه دوره استفاده می‌کند آورده شده است.

در نمودار، خطی که با آن اوسیلاتور استوکستیک را محاسبه می‌کنیم با رنگ سبز مشخص شده است. قیمت بسته شدن 1.17972 است. خط سبز بالاترین قیمت برای سه کندل آخر را که 1.17994 است برجسته می‌کند. خط قرمز پایین‌ترین قیمت سه کندل قبلی را که 1.17948 است مشخص می‌کند.

طبق فرمول اوسیلاتور استوکستیک:

%K = 100 * ((1.17972 - 1.17948)/1.17994 - 1.17948) = 100 * (0.00024/0.00046) = 52.17%

این روشی است که معامله‌ گران برای محاسبه مقادیر استوکستیک و تعریف بالاترین و پایین‌ ترین قیمت‌ ها استفاده می کنند. امروزه، این روش بسیار اذیت کننده به نظر می‌رسد.

به جای آن، می‌توانید از اوسیلاتور استوکستیک خودکار استفاده کنید که در پلتفرم آنلاین MetaTrader 4 لایت فایننس موجود است. همچنین، می توانید یک محاسبه‌ گر در فایل اکسل را در اینجا دانلود کنید. اساس عملکرد این محاسبه‌ گر ساده است. محاسبه شبیه به جدول باندهای بولینگر در اکسل انجام می شود (لینک دستورالعمل‌ ها در اینجا است).

تفسیر اندیکاتور استوکستیک: خوانش چارت ها

هنگام استفاده از اوسیلاتور استوکستیک در معامله‌ فارکس، سیگنال‌های زیادی وجود دارد که از جمله می توان به سطوح اشباع خرید و اشباع فروش بازار اشاره داشت. به همین دلیل، این شاخص مومنتوم اغلب با شاخص‌های دیگر برای سیگنال‌های دقیق‌تر استفاده می‌شود. در بخش‌های بعدی، نوع‌ های سیگنال اوسیلاتور استوکستیک و روش‌های تفسیر و شناسایی آن‌ها را توضیح خواهیم داد.

اندیکاتورهای سریع، آهسته، و کامل

چگونه اوسیلاتور استوکستیک را تنظیم کنیم؟ معمولاً پارامترها توسط سه مقدار تعریف می‌شوند. یکی برای هر %K، %D و ضریب هموارسازی. 5، 3، 3 یکی از ترکیب‌های کلاسیک است.

در اینجا:

• 5 یک دوره برای %K - منحنی استوکستیک پیشرو. احتمالا به یاد دارید که قبلاً نحوه محاسبه این پارامتر را شرح داده‌ ایم. فرمول استوکستیک به این صورت است:

مقدار 5 به این معنی است که حداکثرها و حداقل‌ها برای پنج کندل آخر محاسبه خواهند شد. در فرمول اوسیلاتور استوکستیک، این پارامتر توسط n نشان داده می‌شود.

• 3 دوره %D را منعکس می‌کند - خطی که اصطلاحا آن را خط سیگنال نامگذاری می کنیم. این مورد یک میانگین متحرک ساده است که بر اساس پارامترهای نهایی %K ساخته شده است.

•  آخرین پارامتر اوسیلاتور استوکستیک کند است. این پارامتر برای هموارسازی منحنی %K استفاده می‌شود به طوری که بدون نویز بازار به صورت روان‌تر عمل کند. به عبارت دیگر، %K اولیه با ضریب هموارسازی محاسبه می‌شود.

در این حالت، %K به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد: 

منحنی %D بر اساس مقدار متوسط %K ساخته خواهد شد. در واقع، دو بار هموارسازی می‌شود. چنین اثری به شما امکان می‌دهد نویز را فیلتر کنید و تعداد سیگنال‌های جعلی را کاهش دهید، اما به یاد داشته باشید که این موضوع تأخیر اوسیلاتور استوکستیک را نیز افزایش می‌دهد. به همین دلیل به آن کند می‌گویند.

اگر نمی‌خواهید از هموارسازی استفاده کنید، باید 1 را به عنوان آخرین پارامتر انتخاب کنید. چنین اوسیلاتورهای استوکستیکی به نام سریع شناخته می‌شوند.

نسخه کامل اوسیلاتور استوکستیک به شما اجازه می‌دهد تمام سه پارامتر و حتی نحوه هموارسازی %D استوکستیک را تغییر دهید.

LiteFinance به شما این امکان را می‌دهد تا با یک حساب آزمایشی رایگان تجربه کسب کنید و همچنین نسخه کامل این اندیکاتور را ارائه می‌دهد. اما اگر بخوام بر روی آن نامی قراردهیم آن را پلتفرم فوق کامل می‌نامم زیرا این پلتفرم تنظیمات جامعی را ارائه می‌دهد.

LiteFinance از چهار نوع هموارسازی برای نوسانگر تصادفی پشتیبانی می‌کند:

• ساده: هموارسازی کلاسیک و استفاده از میانگین متحرک ساده (SMA)

• نمایی: هموارسازی با استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA)

• خطی وزنی: هموارسازی با استفاده از میانگین متحرک وزنی خطی (LWMA)

• هموارشده: هموارسازی دوگانه به دلیل ویژگی‌های میانگین متحرک هموارشده (Smoothed MA)

چنین عملکردهایی به کاربر اجازه می‌دهد از فرمول نوسانگر تصادفی در هر ابزار و بازار معاملاتی استفاده کند تا به راحتی بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های بازار را در معاملات CFD، جفت ارزها و غیره شناسایی کند. هیچ قانون سخت و سریعی در مورد استفاده از تنظیمات هموارسازی با این اندیکاتور مومنتوم وجود ندارد، اما مهم است که تفاوت‌های آن‌ها را برای موفقیت در آزمایشات معاملاتی در نظر بگیرید.

بیایید به صورت تصویری مقایسه کنیم که این موارد چگونه با هم تفاوت دارند.

در صورتی که در بازار فارکس معامله کنیم، مانند نمودار قیمت بالا، اعداد می‌توانند به پنج سیگنال نوسانگر تصادفی مربوط باشند. 

واضح است که سیگنال‌های دوم و چهارم اشتباه هستند. سیگنال‌های اول و پنجم بازتاب‌دهنده اصلاح محلی هستند. ارزشمندترین سیگنال، سیگنال سوم است که نشان‌دهنده تغییر روند است و در برخی موارد از از دست دادن سریع پول جلوگیری می‌کند. 

توجه! در اینجا، سیگنال‌ها به صورت تقاطع خطوط %K و %D بالای ۸۰٪ و زیر ۲۰٪ هستند. بعداً به طور دقیق درباره سیگنال‌های نوسانگر مومنتوم صحبت خواهیم کرد. اکنون، این به عنوان شرطی برای آزمایش باید به خاطر سپرده شود. در نمودار بالا، نوسانگر تصادفی به اشکال مختلفی ظاهر می‌شود مانند:

1. سریع؛

2. آهسته با SMA؛

3. آهسته با EMA؛

4. آهسته با LWMA؛

5. آهسته با Smoothed MA.

دوره‌ها برای همه نوسانگرها مشابه است: %K - 5، %D - 3. دوره هموارسازی برای همه انواع به جز نوسانگر تصادفی سریع، ۳ است. 

نتیجه‌گیری‌ها:

۱. نوسانگر تصادفی سریع یک اندیکاتور مومنتوم است که نسبت به حرکات بازار سریع‌تر از سایر انواع واکنش نشان می‌دهد. این اندیکاتور تقریباً بدون تأخیر عمل می‌کند، اما تعداد سیگنال‌های اشتباه آن زیاد است که منجر به از دست دادن سریع پول توسط سرمایه‌گذاران می‌شود.

۲. استفاده از نوسانگر تصادفی آهسته با SMA و LWMA تقریباً از نظر تأخیر و تعداد سیگنال‌های اشتباه یکسان است.

۳. فیلتر نوسانگر تصادفی آهسته با Smoothed MA بیش از حد قوی بود و تقریباً همه سیگنال‌ها را از بین برد. این اندیکاتور آخرین هشدار از پنج سیگنال را ارائه داد.

۴. موثرترین نوسانگر تصادفی آهسته، نوعی بود که با EMA هموار شده بود. این اندیکاتور موفق به فیلتر کردن سیگنال‌های اشتباه شد و نسبت به همتایان خود کمی سریع‌تر بود. 

ما سیگنال‌ها را بر روی نمودار M30 جفت ارز EURUSD آزمایش کردیم. با این حال، نتایج ممکن است در تایم‌فریم‌ها و ابزارهای معاملاتی دیگر متفاوت باشد. شما می‌توانید هر نوع نوسانگر تصادفی را با استفاده از حساب آزمایشی رایگان در LiteFinance در چند کلیک بدون ثبت‌نام مقایسه کنید. 

تایم‌فریم‌ها نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. بهترین تنظیمات نوسانگر تصادفی برای تایم‌فریم‌های М5، М15، М30 و گاهی اوقات H1 به ترتیب (10,7,3)، (7,3,3) یا (5,3,3) هستند. در تایم‌فریم‌های بالا، چنین پارامترهایی ممکن است سیگنال‌های اشتباه تولید کنند. بنابراین، تنظیمات نوسانگر تصادفی برای نمودارهای H4، D1 و گاهی اوقات H1 به ترتیب (9,3,3)، (14,3,3) یا (21,3,3) هستند.

 شما می‌توانید از منحنی‌های کندتر با تنظیمات (21,7,7) یا (21,14,14) برای نمودارهای روزانه و هفتگی استفاده کنید. ترکیب تنظیمات توصیف‌شده بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. می‌توانید تمرین کرده و پارامترهای خود را انتخاب کنید. شاید بدین ترتیب شما موفق شوید و یک ترکیب عالی برای استراتژی نوسانگر تصادفی خود پیدا کنید.

کراس اوورها

تقاطع بین خطوط %K و %D سیگنال اصلی ابزار نوسانگر تصادفی است. این سیگنال فقط در مناطق اشباع خرید و اشباع فروش و با تحلیل قیمت بسته شدن فعلی بررسی می‌شود. در موارد دیگر، چنین نشانه‌هایی بی‌فایده هستند. دو نوع تقاطع وجود دارد:

• وقتی که منحنی خط %K بالاتر از خط %D می‌رود، روند صعودی است. در این حالت، ارزش دارد یک سفارش در حال انتظار را کمی بالاتر از نقطه تقاطع قرار دهید.

• وقتی که منحنی %K خط %D را از بالا به پایین قطع می‌کند، سیگنال‌های فروش قوی مشاهده می‌شود که به معنی آغاز روند نزولی است. در این صورت باید یک موقعیت فروش را کمی پایین‌تر از نقطه شکست باز کنید.

در ادامه نشان خواهم داد که چگونه از نوسانگر تصادفی برای شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش در نمودار EURUSD استفاده کنید.

بالای بیضی سبز، می‌توانید تقاطع صعودی خطوط %K و %D را مشاهده کنید. از آنجا که سیگنال زیر سطح ۲۰٪ رخ داده است، ریسک اینکه نادرست باشد کم است. در اینجا، مناسب است که معامله خرید را نزدیک به بالاترین نقطه شمع تقاطع باز کنید. در نمودار بالا جایی که پایین‌ترین قیمت‌ها وجود دارد، سطح ورود را با یک خط سبز مشخص کرده‌ام.

در اینجا، ما یک موقعیت مخالف را مشاهده می‌کنیم. منحنی خط %K، خط %D را به سمت پایین در یک محدوده قیمتی قطع می‌کند که کمی بالاتر از ۸۰٪ است. بنابراین، با تحلیل رفتار خطوط نوسانگر تصادفی، می‌توانیم یک موقعیت فروش را نزدیک به قیمت بسته شدن شمعی که تقاطع در آن رخ داده است باز کنیم.

در عین حال یک تغییر کوچک به سمت پایین قابل قبول است. در نمودار بالا، این وضعیت با یک بیضی قرمز مشخص شده است.

شرایط بیش خرید و بیش فروش

نوسانگر تصادفی می‌تواند به کاربر کمک کند تا درک بهتری از شرایط اشباع خرید و اشباع فروش در بازار داشته باشد. موضوع اشباع خرید در یک روند صعودی زمانی رخ می‌دهد که خط اصلی سطح ۸۰٪ را به سمت بالا قطع می‌کند. این یک نشانه است که صعود آهسته می‌شود و روند قیمت به سمت پایین معکوس می گردد. به طور کلی، وقتی خط از سطح ۸۰٪ از بالا به پایین عبور می‌کند و به سمت پایین حرکت می‌کند یک موقعیت فروش باید باز شود.

شرایط اشباع فروش در روند نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که خط به زیر سطح ۲۰٪ می‌افتد. به همین صورت، این نشانه‌ای از کند شدن کاهش قیمت و احتمال معکوس شدن آن است. توصیه می‌شود زمانی که منحنی از منطقه اشباع فروش خارج می‌شود و خط ۲۰٪ را از پایین به بالا قطع می‌کند، خرید کنید.

هنگام تحلیل رفتار نوسانگر در مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش، ارزش دارد که شکل گیری یک ساختار معکوس را در نظر بگیرید تا یک سیگنال خرید یا فروش احتمالی را شناسایی کنید. اگر منحنی اصلی یک زاویه تند را تشکیل دهد، حرکت قیمت بعدی شدید خواهد بود. اگر شکست تکراری پس از شرایط افقی در روند رخ دهد، احتمالاً حرکت ضعیف‌تر اما پایدار خواهد بود.

​با استفاده از نوسانگر تصادفی بر روی نمودار، مربع‌های آبی نشان‌دهنده مناطق اشباع خرید هستند و مربع‌های قرمز مناطق اشباع فروش را نشان می‌دهند. در هر سه مورد، این سیگنال‌های اصلی نشان می‌دهند که قیمت سرانجام تمایل به معکوس شدن دارد. مربع آبی سمت راست یک تغییر ناگهانی را نمایش می‌دهد. این با منطقه‌ای در نمودار که با بیضی آبی مشخص شده است مطابقت دارد. پس از معکوس شدن، حرکت نزولی شدیدی رخ می‌دهد که نشان‌دهنده سیگنال فروش بالقوه است و مدیریت وضعیت را قابل فهم می کند.

واگرایی صعودی و نزولی

هنگام استفاده از نوسانگر تصادفی بر روی نمودار، واگرایی به ندرت رخ می‌دهد اما سیگنال‌های آن بسیار دقیق هستند. 

به عنوان مثال:

• واگرایی نزولی: وقتی که قیمت به سطوح حداکثری می‌رسند اما خطوط %K و %D نوسانگر تصادفی نمی‌توانند به بالاترین قیمت‌های قبلی در ناحیه اشباع خرید یا اشباع فروش برسند (با خط آبی مشخص شده است)، این به این معنی است که به زودی احتمالاً یک حرکت معکوس به سمت پایین رخ خواهد داد و به عنوان یک سیگنال فروش عمل می‌کند. بنابراین، می‌توانیم پس از تقاطع میانگین‌های متحرک نوسانگر و بسته شدن شمع سیگنال، یک موقعیت فروش باز کنیم. در این وضعیت، واگرایی نزولی رخ می‌دهد.

• واگرایی صعودی: زمانی که قیمت بازار کاهش می‌یابد، اما منحنی‌های %K و %D به پایین‌ترین قیمت‌های قبلی نمی‌رسند (با خطوط قرمز مشخص شده است)، این نشانه‌ای از معکوس شدن به سمت بالا است. می‌توانیم پس از تقاطع و بسته شدن شمع سیگنال، یک معامله خرید باز کنیم. هنگامی که این پدیده رخ می‌دهد، می‌گوییم که واگرایی صعودی رخ داده است.

تغییر ناگهانی که در سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش رخ می‌دهد، به عنوان واگرایی استوکستیک شناخته می‌شود. سیگنال‌های ورود با دایره‌های سیاه مشخص شده‌اند.

بر اساس متن بالا، شما می‌توانید واگرایی نزولی را از واگرایی صعودی در مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش تمیز دهید. اگر هنوز مطمئن نیستید، باید مقاله "واگرایی در فارکس چیست" را بخوانید که در آن موضوع به تفصیل توضیح داده شده است. نوسانگر تصادفی از قوانین کلاسیک تحلیل تکنیکال برای واگرایی صعودی و نزولی پیروی می‌کند. همه چیزهایی که در این مقاله خوانده‌اید برای نوسانگر تصادفی نیز کار می‌کند تا حرکت قیمت دارایی ما را به طور کارآمدی نظارت کرده و درک بهتری از زمان وقوع واگرایی صعودی یا نزولی داشته باشیم.

تنظیمات صعودی و نزولی

الگوهای صعودی و نزولی به نظر می‌رسند مشابه واگرایی‌های استوکستیک که در بالا پوشش دادیم هستند اما سیگنال‌های متفاوتی ارائه می‌دهند:

الگوی صعودی زمانی ایجاد می‌شود که قیمت بالاتر جدیدی ایجاد شده که کمتر از اوج قبلی است، اما نوسانگر استوکستیک یک اوج بالاتر از قیمت بسته شدن قبلی دارد. این منجر به کاهش کوتاه‌مدت روند قیمت و معکوس شدن می‌شود. بنابراین، این الگو باید به عنوان نقطه ورود صعودی قبل از حرکت افزایشی آینده استفاده شود.

الگوی نزولی زمانی رخ می‌دهد که پایین‌ترین قیمت جدید دارای نقاط کف در سطح بالاتر است، اما نوسانگر حداقل کمتری را تشکیل می‌دهد که نشان‌دهنده سیگنال‌های فروش قوی است. این نوع حرکات قیمتی می‌تواند به عنوان سیگنال‌های نادرست در نظر گرفته شود، زیرا بعداً قیمت بازگشته و حرکت آن معکوس می‌شود.

​دایره‌ها و خطوط بنفش نشان‌دهنده اوج‌های نوسانی در نمودار قیمت و نوسانگر استوکستیک هستند. این به معنای تشکیل یک الگوی صعودی است که سیگنال معکوس شدن را پیش‌بینی می‌کند. یک کاهش کوتاه‌مدت قیمت (منطقه قرمز) وجود دارد که در آن معامله‌گر می‌تواند چگونگی وضعیت اسپردها، معکوس شدن قیمت، و یک روند صعودی جدید (منطقه سبز) را نظارت کند.

اوسیلاتور استوکستیک: بهترین راهبردهای معاملاتی و مثال های واقعی

به کار بردن یک استراتژی معاملاتی برای کسب سود از معاملات در بازار فارکس ضروری است. حتی اگر با کمک نوسانگر تصادفی نمودار قیمت را به خوبی درک کنید، همچنان ممکن است به دلیل انتخاب نادرست نقطه ورود به بازار یا مدیریت ریسک ضعیف و حجم معامله نادرست از معاملات فارکس دچار زیان شوید. استراتژی‌های معاملاتی ارائه‌شده با نوسانگر استوکستیک تمام جزئیاتی را که معامله‌گران در معاملات واقعی با آن‌ها مواجه هستند در نظر می‌گیرند.

نوسانگر استوکستیک به شما امکان می‌دهد سیگنال‌های مختلفی دریافت کنید. این نوسانگر می‌تواند در انواع مختلف معاملات مانند اسکالپینگ، معاملات روزانه و معاملات نوسانی (سویینگ) استفاده شود. برای آشنایی با ویژگی‌های استفاده از نوسانگر تصادفی در تایم‌فریم‌های مختلف، ادامه مطلب را بخوانید.

اسکالپینگ

اسکالپینگ یک نوع معامله با فرکانس بالا است که در بین معامله‌گران الگوریتمی که از ربات‌های معامله‌گر استفاده می‌کنند محبوب است. این استراتژی معمولاً در تایم فریم‌های پایین‌تر از M5 و نمودارهای تیک استفاده می‌شود. اسکالپینگ شبیه به استراتژی تقاطع نوسانگر استوکستیک است. تنها تفاوت‌ها در تایم فریم و تنظیم پارامترهایی است که نوسانگر را حساس‌تر و سریع‌تر می‌کنند. بیایید از تایم فریم M5 و پارامترهای نوسانگر استوکستیک زیر برای اجرای استراتژی اسکالپینگ استفاده کنیم:

• دوره %K: 10

• دوره %D: 7

• دوره هموارسازی: 3 

سطوح کلیدی برای استفاده از این استراتژی ۳۰ و ۷۰ هستند. 

اگر شرایط زیر برآورده شوند ما می‌توانیم یک معامله خرید باز کنیم:

• خطوط در مرز ۳۰٪ یا پایین‌تر قرار دارند؛

• %K از پایین %D را قطع می‌کند.

 شرایط برای باز کردن یک موقعیت فروش:

• خطوط در مرز ۷۰٪ یا بالاتر قرار دارند؛

• %K از بالا %D را قطع می‌کند.

حد ضرر (Stop Loss) باید در پایین‌ترین نقطه نوسانی ۳-۵ شمع قبلی قرار داده شود. حد سود (Take Profit) در همان فاصله بین نقطه ورود شما و حد ضرر یا ۵-۱۰ نقطه بیشتر از این فاصله تنظیم می‌شود. توصیه می‌شود با حجم‌های ثابت کوچک معامله کنید.

مثال معاملات خرید (لانگ) و فروش (شورت)

​می‌توانید زمانی وارد معاملات فروش شوید که اندیکاتور در منطقه اشباع خرید قرار دارد و خط اصلی از بالا خط سیگنال را قطع می‌کند. سیگنال صحیح با دایره آبی روی نمودار نشانگر مشخص شده است. پس از بسته شدن کندل قرمز (خط افقی آبی)، یک موقعیت فروش باز کنید. حد ضرر خود را کمی بالاتر از اوج نوسانی بعدی قرار دهید (خط افقی قرمز). می‌توانید با دریافت یک سیگنال معکوس، یعنی زمانی که خط اصلی آبی %K در منطقه اشباع فروش از پایین خط سیگنال قرمز %D را قطع می‌کند (دایره سبز)، سود خود را برداشت کنید.

زمانی که خط اصلی نشانگر در منطقه زیر ۳۰ خط سیگنال را قطع می‌کند، می‌توانید وارد معاملات خرید شوید. در نمودار اندیکاتور، سیگنال خرید با دایره آبی مشخص شده است. نقطه ورود به بازار با خط افقی آبی مشخص شده است. حد ضرر باید در نزدیکی پایین‌ترین نقطه قبلی قرار گیرد (خط افقی قرمز). می‌توانید معامله را ببندید و سود خود را پس از تولید سیگنال معکوس توسط نوسانگر استوکستیک (دایره سبز) بردارید.

راهبرد معاملاتی روزانه

در معاملات روزانه معاملات در طی یک روز معاملاتی باز و بسته می‌شوند. بهتر است از تایم فریم‌های H1 یا پایین‌تر استفاده کنید. به عنوان مثال، می‌توانید M30 را انتخاب کنید. برای این تایم فریم، از یک نوسانگر استوکستیک حساس با تنظیمات 5.3.3 و یک نوسانگر کندتر با تنظیمات 21.7.7 برای شناسایی روند کلی استفاده کنید.

ابتدا از نوسانگر استوکستیک کند برای شناسایی روند کلی استفاده کنید. اگر خط اصلی %K از منطقه بالایی به سمت پایین حرکت کند، روند نزولی است. برعکس، اگر از پایین به سمت بالا حرکت کند، روند صعودی است. با توجه به اینکه خط در کدام منطقه حرکت می‌کند، می‌توانید دوره ی حیات روند را بفهمید. به عنوان مثال، اگر خط در منطقه بالایی نمودار اندیکاتور شروع به کاهش کند، این به معنای ظهور روند نزولی است.

قوانین ورود به بازار:

• مطابق با جهت روندی که توسط اندیکاتور کند شناسایی شده است، معامله کنید؛ 

•  وقتی که نوسانگر سریع در منطقه اشباع خرید قرار دارد و خط اصلی %K از بالا خط سیگنال %D را قطع می‌کند وارد معاملات فروش شوید. وقتی که نشانگر سریع در منطقه اشباع فروش قرار دارد و خط اصلی %K از پایین خط سیگنال %D را قطع می‌کند وارد معاملات خرید شوید.

قوانین خروج از بازار:

• حد ضرر را زیر یک نقطه نوسانی برای معامله خرید یا بالای یک نقطه نوسانی برای معامله فروش قرار دهید  (با توجه به ۳ یا ۴ کندل قبلی)؛ 

• در حالی که قیمت در جهت مطلوب حرکت می‌کند، حد ضرر خود را به نقطه ی تعادل (Breakeven) منتقل کنید؛ 

• سود خود را زمانی قفل کنید که سیگنال مخالف سیگنالی که با آن وارد بازار شده‌ایم، ظاهر شود. به عنوان مثال، اگر یک معامله خرید باز شده باشد، سیگنال برای بستن آن عبور خطوط نشانگر در منطقه اشباع خرید خواهد بود.

مثال معاملات خرید و فروش

روی نمودار، بیایید از نوسانگر تصادفی کند استفاده کنیم تا جهت کلی را تعیین کنیم. نشانگر به سمت منطقه اشباع خرید حرکت می‌کند. بنابراین، روند صعودی است. 

وقتی که نشانگر یک الگوی تقاطع طلایی را در منطقه اشباع فروش تشکیل می‌دهد، این زمان مناسبی برای باز کردن یک معامله خرید (دایره آبی) است. در منطقه خط افقی آبی وارد بازار شوید و حد ضرر را کمی پایین‌تر از پایین‌ترین نقطه قرار دهید. موقعیت خود را زمانی ببندید که سیگنال معکوس دریافت کنید (دایره سبز). 

حالا ببینیم چه اتفاقی در معاملات فروش به وقوع می پیوندد:

نمودار یک روند نزولی را نشان می‌دهد که توسط نوسانگر استوکستیک با تنظیمات میان‌مدت 21.7.7 تأیید می‌شود.

​در این روند، وقتی خطوط اندیکاتور در منطقه اشباع خرید تقاطع پیدا می‌کنند، یک معامله فروش با حد ضرر کمی بالاتر از بالاترین نقطه قبلی باز کنید. یک تقاطع کاذب نیز وجود دارد. از آنجایی که تقاطع خطوط در مرز منطقه اشباع فروش رخ می‌دهد نه در داخل آن، می‌توانیم این تقاطع کاذب را نادیده بگیریم. سیگنال بسته شدن در منطقه دایره سبز ظاهر می‌شود. سود را در سطح بسته شدن شمع مربوطه دریافت کنید.  

راهبرد تقاطع سطح ۵۰

این استراتژی فرض می‌کند که معامله‌گر سطوح 20 و 80 را نادیده می‌گیرد و در عوض، فقط به سطح 50 توجه می‌کند. بیایید با باز تنظیم نوسانگر استوکستیک به‌صورت تصویری نوع اعمال کردن این استراتژی معاملاتی را به شکلی آسان‌تر بیان کنیم. 

این استراتژی نیاز به یک خط دارد، بنابراین اگر امکان خاموش کردن میانگین متحرک %D وجود دارد، بهتر است این کار را انجام دهید تا تصویر کلی را مختل نکند. علاوه بر این، ما سطح 50 را به‌جای سطوح 20 و 80 علامت‌گذاری می‌کنیم.

تصویر بالا باز تنظیم نوسانگر استوکستیک را نشان می دهد.

چگونه با استفاده از این راهبرد معامله کنیم:

• وقتی فشار خرید/فروش باعث می‌شود نشانگر سطح 50 را بشکند وارد بازار شوید. وقتی خط نوسانگر تصادفی از پایین سطح 50 را قطع می‌کند، یک معامله خرید باز کنید. شکست سطح 50 از بالا به شما اجازه می‌دهد معاملات فروش را باز کنید.

• دستور حد ضرر را طبق قانون استاندارد درست زیر نزدیک ترین نقطه ی نوسانی کف یا بالای نقطه اوج نوسان قرار دهید.

• وقتی روند قدرت خود را از دست می‌دهد، نمودار نشانگر معکوس می‌شود و سطح 50 را در جهت مخالف قطع می‌کند از بازار خارج شوید.

• این استراتژی معاملاتی چند وجهی است و می‌تواند به هر تایم فریم و سبک معاملاتی ای اعمال شود.

روی نمودار GPBUSD، یک روند صعودی در حال شکل‌گیری باعث می‌شود نوسانگر سطح 50 را از پایین بشکند (دایره آبی). به‌محض تولید سیگنال، یک معامله خرید را در سطح خط آبی باز کنید. حد ضرر با خط قرمز مشخص شده است. حرکت بازگشتی یا پولبک کوتاه‌مدت بعدی نشانگر را به سطح 50 بازمی‌گرداند. با این‌حال، هیچ تقاطع معکوسی وجود ندارد و ما معامله را باز نگه می‌داریم. 

کمی بعد، خط نوسانگر سطح 50 را می‌شکند (دایره سبز). در این نقطه، قیمت به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است و ما می‌توانیم در سطح خط سبز سود بگیریم. 

معاملات نوسانی (سویینگ)

نام استراتژی قاعده ی معاملات (معاملات نوسانی) را به بهترین وجه توصیف می‌کند. طبق این استراتژی، معامله‌گران ابتدا باید روند بلندمدت را تعیین کنند. معامله‌گران نوسانی همیشه از روند اصلی پیروی می‌کنند اما بر اساس آن معامله نمی‌کنند بلکه راهبرد معاملاتی خود را بر مبنای امواج درون این روند اصلی می چینند. 

برای درک استراتژی معاملاتی نوسانی بر مبنای استوکستیک، باید الگوی ستاره را یاد بگیریم. در این رابطه دو نوع وجود دارد:

ستاره صبحگاهی از سه خط متوالی تشکیل شده است:

•  اولی نزولی با بدنه بلند است. 

• دومی با یک شکاف (در حالت ایده‌آل) با سایه پایین و بدنه کوتاه تشکیل می‌شود.

•  سومی صعودی با بدنه بلند سبز است که بخش قابل‌توجهی از بدنه شمع اول را پوشش می‌دهد. 

حالت برعکس ستاره شبانگاهی است که شامل سه میله است:

• اولی صعودی با بدنه بلند سبز است. 

• دومی دارای بدنه کوتاه و یک شکاف به بالا (در حالت ایده‌آل) است.

•  سومی نزولی با بدنه بلند قرمز است که بخش قابل‌توجهی از شمع اول را پوشش می‌دهد.

 شرایط باز کردن یک موقعیت خرید:

• نوسانگر زیر سطح 20 است.

•  یک الگوی ستاره صبحگاهی در نقطه معکوس وجود دارد. 

• بازار شروع به حرکت به سمت بالا می‌کند.

 شرایط باز کردن یک موقعیت فروش توسط معامله‌گر نوسانی:

•  نوسانگر بالای سطح 80 است.

•  یک الگوی ستاره شامگاهی در نقطه معکوس وجود دارد.

•  بازار شروع به حرکت به سمت پایین می‌کند.

 ما باید به‌محض اینکه خط بعد از الگو در جهت روند نقطه ی انتهایی خود را قطع می‌کند، یک معامله باز کنیم. حد ضرر در حداکثر نقطه ستاره قرار می‌گیرد. موقعیت را به‌محض اینکه یک تقاطع خطوط نوسانگر، بالای 80% یا زیر 20% وجود داشته باشد، می‌بندیم. برای بهبود دقت سیگنال‌ها، می‌توانید از نشانگرهای اضافی نیز استفاده کنید. به‌عنوان مثال می توان به RSI اشاره کرد که به‌اندازه نوسانگر تصادفی سریع نیست اما سیگنال‌های کاذب کمتری ارائه می‌دهد.

مثال معاملات خرید (لانگ) و فروش (شورت)

حال می خواهیم با استفاده از یک مثال واقعی در خصوص معامله نوسانی وضعیت خرید (معامله لانگ) و فروش (معامله فروش) را در نظر بگیریم. 

نمودار تشکیل الگوی ستاره شامگاهی را نشان می‌دهد که همزمان با عبور خطوط اندیکاتور در منطقه اشباع خرید (دایره آبی) برای نوسانگر استوکستیک سریع 5.3.3 است. این شرایطی ایده‌آل برای یک معامله فروش فراهم می کند. 

ما معامله را در نقطه ی 1.37637 باز کردیم، همان زمانی که خط از نقطه حداقل الگو عبور کرد (خط آبی). یک سیگنال برای خروج از بازار، تقاطع منحنی بود که با دایره قرمز مشخص شده است. سود را در سطح 1.34695 یعنی محل بسته شدن کندل تثبیت کردیم. سود نهایی 2942 واحد بود (1.37637 – 1.34695 = .02942). 

حال به یک معامله خرید (لانگ) بپردازیم که با استفاده از مثال معامله موقعیتی (پوزیشنال) در تایم فریم روزانه جفت EURUSD و با استفاده از استوکستیک با تنظیمات 21.3.3 توضیح داده می شود. نمودار بالا یک تقاطع طلایی در منطقه اشباع فروش اندیکاتور را نشان می‌دهد که توسط الگوی ستاره صبحگاهی تأیید شده است. در سطح تشکیل این الگو، خرید را با دستور Stop در زیر نقطه ی کف نوسان انجام دهید. سود را زمانی برداشت کنید که یک الگوی تقاطع مرگ در منطقه اشباع خرید تشکیل شود.

استفاده از استوکستیک در معامله ی شاخص فراگیر اس اند پی ۵۰۰ و دلار آمریکا

هر ابزار معاملاتی ای رفتار خاص خود را دارد و لازم است که به هنگام معامله آن را مدنظر قرار دهیم. در بخش پایین به ویژگی های معاملاتی اندیکاتور استوکستیک در معاملات آتی اس اند پی ۵۰۰، طلا، و دلار نگاهی می اندازیم. 

معاملات شاخص فراگیر اس اند پی ۵۰۰

نگاهی به حرکات تاریخی قیمت این ابزار نشان می‌دهد که کاهش قیمت همیشه به دنبال حرکت نوسانگر استوکستیک به منطقه اشباع خرید اتفاق نمی افتد. برعکس، زمانی که اندیکاتور در منطقه اشباع فروش قرار دارد، احتمالاً بازار به زودی صعود خواهد کرد.

وقتی بازار در روند صعودی به طور موقت با اشباع فروش مواجه شده سیگنال‌های بازگشت صعودی به خوبی کار می‌کنند. نشانه های اصلاح صعودی احتمالاً زمانی کار خواهند کرد که بازار در روند نزولی وارد منطقه اشباع خرید شده باشد.

معاملات طلا

هنگام معامله طلا، توصیه نمی‌شود که از سیگنال‌های اشباع خرید/اشباع فروش حتی با تقاطع خطوط استفاده کنید. 

وقتی بازار در روند صعودی به طور موقت در وضعیت اشباع فروش قراردارد سیگنال‌های بازگشت صعودی معمولاً کار نمی‌کنند. در همین حال، احتمالاً بازگشت نزولی زمانی کار می‌کند که بازار به طور موقت در روند نزولی با اشباع خرید مواجه شده باشد. 

معاملات دلار آمریکا

زمانی که منحنی‌ها وارد مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش می‌شوند دلار آمریکا اغلب به حرکت خود ادامه می‌دهد. بنابراین،  زمانی که یک بازگشت قیمت وجود دارد باید وارد بازار شوید. استراتژی نوسانگر استوکستیک برای فارکس در صورتی که بر اساس تثبیت شرایط اشباع خرید در روند صعودی و اشباع فروش در روند نزولی باشد برای دلار آمریکا مفید نیست.

ترکیب اوسیلاتور استوکستیک با سایر اندیکاتورها

نوسانگر استوکستیک یک اندیکاتور با فرکانس بالا است که می‌تواند سیگنال‌های کاذب ایجاد کند، به‌ویژه در حرکت‌های جهت‌دار قوی. بنابراین، منطقی است که این نوسانگر را با سایر اندیکاتورهای روند ترکیب کنید. بیایید محبوب‌ترین ترکیب‌ها را با استفاده از هر یک از انواع نوسانگر استوکستیک و مانند نوسانگر استوکستیک RSI بررسی کنیم.

میانگین های حرکتی

این مورد یکی از ساده‌ترین استراتژی‌های روند است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد نتایج خوبی کسب کنند. برای تعریف روند بلندمدت، از نمودار روزانه استفاده می‌کنیم، و این در حالی است که نقاط ورود و خروج را روی نمودار ساعتی تعیین می‌کنیم.

ابتدا سه میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره‌های 50، 100 و 200 را اضافه می‌کنیم.

 برای پیدا کردن سطوح ورود از نوسانگر استوکستیک استفاده می‌کنیم. تنظیمات توصیه شده عبارتند از:

•  دوره‌ها: 14، 3 و 3؛ 

• سطوح: 90٪ و 10٪ 

شرایط برای معامله خرید:

•  یک روند صعودی بلندمدت در نمودار روزانه وجود دارد؛ قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و بالاتر از EMA (50) است، در حالی که EMA (50) بالاتر از EMA (100) است و EMA (100) نیز بالاتر از EMA (200) است.

• روی نمودار ساعتی، نوسانگر از 10٪ عبور می‌کند. 

شرایط برای معامله فروش:

•  یک روند نزولی بلندمدت در نمودار روزانه وجود دارد؛ قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند و زیر EMA (50) است، در حالی که EMA (50) زیر EMA (100) است و EMA (100) نیز زیر EMA (200) است. 

• روی نمودار ساعتی، نوسانگر از 90٪ عبور می‌کند. 

حد ضرر را کمی پایین‌تر از نقطه ی انتهایی داخلی قرار دهید. سود را می‌توان با یک حد سود که دو برابر حد ضرر است یا با استفاده از حد ضرر متحرک EMA (50) تثبیت کرد. اگر نزدیک ترین قیمت بسته شدن زیر سطح نامبرده باشد، باید سود را تثبیت کنید. 

در نسخه دیگری از استراتژی نوسانگر استوکستیک در فارکس، باید صبر کنید تا نوسانگر وارد مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش شود تا سود را تثبیت کنید. برای درک بهتر، به مثال زیر توجه کنید.

​می توانیم یک روند صعودی بلند مدت را در چارت روزانه مشاهده کنیم. تنها زمانی معاملات خرید (لانگ) را باز می کنیم که قبلش آخرین سطح بسته شدن قیمت را بررسی کرده باشیم. 

در تایم فریم ساعتی صبر کنیم که منحنی ها از سطح ۱۰ درصد عبور کنند (دایره آبی). 

​در سطح بسته شدن خط شکست یعنی همان جایی که پایین ترین قیمت قرار دارد (خط آبی) وارد بازار می شویم. حد ضرر کمی پایین تر از نقطه ی حداقلی (خط قرمز)‌ قرار می گیرد. 

​در حین حرکت قیمت، حد ضرر ابتدا به نقطه تعادل و سپس به منطقه سودآور منتقل می‌شود. معامله را زمانی می‌بندیم که نوسانگر تصادفی به خط 90٪ نزدیک می‌شود و آن را با آخرین قیمت بسته‌شده (خط سبز) مقایسه می‌کنیم. 

خطوط روند

تمام استراتژی‌های روند برای باز کردن موقعیت‌ها در روند جاری یا تثبیت سود هنگامی که روند تغییر می‌کند استفاده می‌شوند. با این حال، نقطه ورود به عنوان نوعی ضعف در نظر گرفته می‌شود و نوسانگر استوکستیک می‌تواند این مسئله را حل کند. ترکیبی از نوسانگر تصادفی با هر اندیکاتور روند می‌تواند نتایج خوبی ارائه دهد و از سیگنال‌های کاذب جلوگیری کند.

 در این راستا، پیروی از چند قانون ضروری است: 

1. روند را در تایم فریم‌های بالا تعیین کنید؛ 

2. برخلاف روند معاملات را باز نکنید؛ 

3. از تقاطع %K و %D در مناطق اشباع خرید/فروش برای تعریف نقطه ورود استفاده کنید.

 سعی کنید نوسانگر استوکستیک را با اندیکاتور روند مورد علاقه خود استفاده کنید. از این سه قانون ساده پیروی کنید و از نتیجه شگفت‌زده خواهید شد.

باندهای بولینگر

اندیکاتور بولینگر باندز ابزار اصلی در این راهبرد معاملاتی است، در حالی که نوسانگر استوکستیک به عنوان فیلتر سیگنال استفاده می‌شود. می‌توانید بیشتر درباره آن‌ در مقاله "اندیکاتور بولینگر باندز در فارکس" بخوانید.

توجه! این راهبرد در داخل کانال معاملاتی مورد استفاده می شود و در واقع معامله در داخل باندهای بولینگر انجام می گیرد. تنظیمات اندیکاتور استاندارد است: دوره میانگین متحرک 20 کندل است و ضریب انحراف استاندارد 2 است.

باید یک نوسانگر استوکستیک با پارامترهای 5، 3، و 3 نیز اضافه کنیم.

شرایط برای معامله خرید:

• یک کندل خط پایین بولینگر باندز را قطع می‌کند (یا حداقل به آن می‌رسد)؛

• خط %K از خط %D به سمت بالا زیر 20٪ عبور می‌کند.

می‌توانیم در سطح باز شدن کندل بعد از کندل سیگنال وارد بازار شویم.

شرایط برای معامله فروش:

• یک کندل خط بالایی بولینگر باندز را قطع می‌کند (یا حداقل به آن می‌رسد)؛

• خط %K از خط %D به سمت پایین بالای 80٪ عبور می‌کند.

در سطح باز شدن کندل که بعد از کندل سیگنال است وارد بازار می‌شویم.

حد ضرر با یک فاصله کوچک از نقطه انتهایی کندل شکست تنظیم می‌شود. سطح ایده‌آل برداشت سود در باند مخالف بولینگر تعیین می شود. حد سود در معامله ی خرید باید در مرز بالایی قرار گیرد، و در معامله فروش در نوار پایین قرار داده شود. 

بیایید نگاهی به مثال استراتژی بولینگر باندز و نوسانگر استوکستیک بیندازیم.

دایره ی آبی نشان دهنده ی لحظه ای است که خط به نقطه ی کف می رسد. در همان منطقه %K از %D از پایین عبور می کند و بدین ترتیب سیگنال اصلی را تایید می کند. 

در سطح باز شدن کندل بعدی وارد بازار می‌شویم (خط آبی)، یعنی در سطح 1.17444. حد ضرر کمی زیر نقطه ی حداقلی کندل تماس تنظیم شده و برداشت سود در مرز بالایی یعنی سطح 1.17808 قرار داده شده است. 

پس از مدتی، قیمت کاهش می‌یابد و تقریباً به سطح حد ضرر می‌رسد، اما سپس معکوس شده و صعود می‌کند. معامله در سطح برداشت سود (دایره قرمز) بسته می‌شود. سود نهایی 364 پیپ است (1.17808 - 1.17444 = 0.00364).

مزایا و معایب اندیکاتور استوکستیک

استوکستیک مانند هر ابزار دیگری در تحلیل تکنیکال چندین مزیت و محدودیت دارد. 

اوسیلاتور استوکستیک در مقایسه با شاخص قدرت نسبی (RSI)

اسیلاتور تصادفی و شاخص قدرت نسبی (RSI) اغلب با هم مقایسه می‌شوند. این امر به دلیل این است که هر دو از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. معامله‌گران حرفه‌ای به طور گسترده از هر دو شاخص استفاده می‌کنند. با این حال، علاوه بر محبوبیت، این دو ابزار دارای شباهت‌های زیادی نیز هستند:

1. هر دو اسیلاتور هستند.

2. سرعت تغییر قیمت را منعکس می‌کنند.

3. سیگنال‌های مشابهی ارائه می‌دهند: مناطق اشباع خرید/فروش، واگرایی و همگرایی نزولی و صعودی.

4. انعطاف‌پذیر هستند: در هر بازه زمانی و برای هر بازاری مفید هستند.

با این حال، این دو مورد تفاوت‌های زیادی نیز دارند:

1. تنظیمات: RSI تنها یک تنظیم دارد که همان دوره میانگین متحرک است. اما اسیلاتور استوکستیک چهار پارامتر دارد.

2. سیگنال‌های منحصر به فرد: معامله‌گران از تقاطع منحنی‌های %K و %D اسیلاتور استوکستیک استفاده می‌کنند. RSI میانگین متحرک هموار ندارد، اما برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود. می‌توان از تحلیل گرافیکی برای این شاخص استفاده کرد.

3. سطوح استاندارد اشباع خرید/فروش برای اسیلاتور تصادفی 80/20 است؛ برای RSI این سطوح 70/30 هستند.

من به معامله‌گران مبتدی توصیه نمی‌کنم که RSI و اسیلاتور استوکستیک را با هم ترکیب کنند. هر دو ابزار بر اساس اندازه‌گیری وضعیت حرکتی قیمت هستند و به همین دلیل، سیگنال‌ها تفاوت زیادی نخواهند داشت و اگر با هم استفاده شوند، به احتمال زیاد به دلیل فرکانس بالای هشدارها و سیگنال‌های کاذب، شما را گیج خواهند کرد.

با این وجود، نمی‌توانیم اسیلاتور استوکستیک و RSI را مقایسه کنیم. هر یک از آنها منحصر به فرد و برای معامله‌گران ارزشمند هستند.

اگر می‌خواهید بیشتر درباره شاخص قدرت نسبی (RSI) و سیستم‌های معاملاتی مرتبط بیاموزید، پیشنهاد می‌کنم این مقاله را بخوانید.

نتیجه گیری

اسیلاتور استوکستیک (Stochastic Oscillator) یک شاخص قابل اعتماد برای استفاده توسط معامله‌گران روزانه و اسکالپرها است. این شاخص تعداد زیادی سیگنال ارائه می‌دهد و سریع‌تر از RSI است. با این حال، اسیلاتور استوکستیک به دلیل تعداد زیاد سیگنال‌های کاذب نیز شناخته شده است.

این مشکل می‌تواند تا حدی با تنظیم پارامترهای فردی برای هر بازه زمانی، بازار و سبک معاملاتی حل شود. اما این نیاز به تمرین دارد. یک حساب دمو به شما کمک می‌کند تا بر اسیلاتور تصادفی مسلط شوید. می‌توانید در آن حساب بدون ترس از ضرر معامله کنید و پس از کسب تجربه لازم، می‌توانید معامله واقعی را شروع کنید.

نتیجه گیری در مورد استوکستیک

هیچ ابزار تحلیل تکنیکال 100% دقیقی وجود ندارد. استوکاستیک این موضوع را تأیید می‌کند. این اندیکاتور سیگنال‌های زیادی ارائه می‌دهد، اما برخی از آن‌ها کاذب هستند.

می‌توانید این محدودیت را با استفاده از دو روش به حداقل برسانید:

• تنظیمات عملی برای ابزار معاملاتی و بازه زمانی پیدا کنید؛

• سیگنال‌های استوکاستیک را با ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال فیلتر کنید.

الگوهای شمعی بازگشتی و الگوهای نموداری، مانند مثلث‌ها و "سر و شانه‌ها"، بهترین گزینه برای تأیید سیگنال هستند. توصیه می‌شود که استوکاستیک را همراه با سایر شاخص‌های روند پیاده‌سازی کنید. این کار به اجتناب از سیگنال‌های کاذب کمک می‌کند. زمان بگذارید تا بیشتر در مورد استراتژی معاملاتی استوکاستیک و باندهای بولینگر یاد بگیرید.

استوکاستیک یک ابزار عالی به دلیل تعداد پارامترهای قابل تنظیم و سادگی سیگنال‌های ارائه شده ی است. بنابراین، باید تمرین کنید تا بتوانید سیگنال‌های باکیفیت برای معامله پیدا کنید و بالاترین و پایین‌ترین قیمت را شناسایی کنید. با وجود زمان طولانی که از اختراع آن گذشته، استوکاستیک همچنان مکملی عالی برای هر استراتژی است.

به ترمینال معاملاتی  بروید و خودتان استوکستیک را امتحان کنید!

این هم از مطلب امروز ما! به وبلاگ ما در LiteFinance سر زده و مشترک آن شوید! اطلاعات مفید بیشتری در راه است!

با آرزوی موفقیت و معاملات پرسود!

با احترام،

مایکل @Hypov

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

لینک های مفید:

• پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
• در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
• کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog