اندیکاتور ATR: معاملات خود را با نوسان‌گیر قیمت بهبود بخشید

۲۰۲۴.۰۳.۲۶ ۲۰۲۴.۰۳.۲۶ اندیکاتور ATR: معاملات خود را با نوسان‌گیر قیمت بهبود بخشید

اولگ تکچنکو (Oleg Tkachenko)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/oleg-tkachenko/

اندیکاتور ATR (میانگین محدوده واقعی) ابزاری برای اندازه گیری نسبی سطوح نوسان است.

معنی ATR به ما می­گوید که قیمت در یک دوره جاری در مقایسه با دوره های قبلی چقدر تغییر کرده است. این اندیکاتور در استراتژی‌های روند برای ارزیابی احتمال معکوس شدن روند و تعیین لحظه­ ای که بازار شروع به روند می­کند استفاده می‌شود . همچنین برای دستورهای حد­ ضرر و حد سود استفاده می‌شود و برای تخمین محدوده‌ی پهنا هنگام معامله بر اساس استراتژی‌های کانال مورده استفاده قرار می‌گیرد.

این اندیکاتور به طور پیش فرض در بسیاری از پلتفرم­های معاملاتی گنجانده شده است و به عنوان یک اندیکاتور کمکی همراه با پرایس اکشن و اوسیلاتورها به کار می­رود.

ATR  چیست: تعریف کامل میانگین محدوده واقعی 

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را می­توان به سه گروه تقسیم کرد:

• اندیکاتورهای روند که قدرت و جهت یک روند را نشان می ­­دهد؛
• اوسیلاتورهایی که نشان دهنده یک معکوس بالقوه هستند و نواحی خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را تشکیل می ­دهند؛
• پیش بینی اندیکاتورهایی که حرکت قیمت را بر اساس قوانین قبلی پیش بینی می­ کند.

اندیکاتور فارکس ATR اغلب به عنوان یک اوسیلاتور در نظر گرفته می ­شود زیرا به ما کمک می ­کند نقاط معکوس روند را تعریف کنیم. اگر اندیکاتور بیش از 75 درصد از مسافت متوسط خود را در یک بازه زمانی ثابت پوشش دهد، می ­تواند معکوس شود. برخلاف اوسیلاتور­ها، این اندیکاتور حدود بین "0" تا "100" را که نواحی خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را تعریف می‌کند، ندارد. بنابراین، اندیکاتور ATR یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال خاص است که ویژگی‌های سه گروه را ترکیب می ­کند.

اندیکاتورATR اولین باردر سال ۱۹۷۸، توسط فردی به نام ولز وایلدر معرفی شد.

ولز وایلدرهمچنین پدیدآورنده اندیکاتورهای محبوبی مانند اندیکاتورهای سهمووی (Parabolic SAR) و اندیکاتور RSI می‌باشد. این اندیکاتور ابتدا برای بازارهای آتی (فیوچرز) در نظر گرفته شد که نوسان قیمت بسیار بیشتری نسبت به بازارهای سهام دارند. سپس آنقدر محبوب شد که به عنوان یک اساس در پلتفرم‌های معاملاتی گنجانده شد.

جی.ولز وایلدر اندیکاتور ATR را برای هدفی ایجاد کرد: تعیین نوسان بازار.

• منبع

  نوسان یک محدوده‌ی قیمتی متوسط است که در یک دوره زمانی خاص از بالاترین مقدار به کمترین مقدار خود می­رود. اگر دامنه در یک بازه زمانی معین افزایش یابد، نوسان دارایی افزایش می­یابد.

میانگین محدوده واقعی معاملاتی به ندرت برای استراتژی‌های دستی اعمال می‌شود، اما اغلب برای تشکیل سیستم‌های مدیریت ریسک خودکار مشاوران معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور قدرت یک روند را اندازه گیری نمی ­کند و نمی ­تواند حرکت قیمت را پیش بینی کند. تنها نوسان بازار را تخمین می‌زند.

گفته شد، میانگین محدوده واقعی ابزار ضروری برای تعیین سطوح سود تارگت، قرار دادن دستورهای توقف، و تعیین پهنای کانال‌های قیمت در استراتژی‌های کانال و محدوده (استراتژی‌های مورد استفاده برای اصلاحات معاملاتی و شکست‌‌ها) است.

اندیکاتور ATR برای این موارد استفاده نمی ­شود

• تعیین جهت قیمت
• جستجو برای واگرایی
• گاهی اوقات می­تواند نشان دهنده نقاط معکوس باشد
• از آن برای اندازه­گیری محدوده‌ی قیمت و ماهیت تغییرات آن استفاده می ­شود.

سیگنال اصلی اندیکاتور به شرح زیر است: هنگامی که اندیکاتور رشد می ­کند، نوسان دارایی افزایش می ­یابد. خطای کلاسیک این است که رشد اندیکاتور را به رشد قیمت مرتبط می‌کند. اندیکاتور ATR نیز جهت قیمت را نشان نمی ­دهد. هنگامی که رشد می­ کند، خط قیمت ممکن است افزایش یا کاهش یابد. این محدوده نوسان قیمت است که افزایش می ­یابد.

میانگین محدوده واقعی چیست؟

اندیکاتور نوسان گیر، نوسان قیمت را در یک دوره معین اندازه گیری می ­کند. این اندیکاتور موارد زیر را مقایسه می ­کند:

• نقاط سقف و کف شمع‌ فعلی
• نقاط سقف و کف شمع‌ فعلی، و محل بسته شدن شمع قبلی

سپس بزرگترین مقادیر را گرفته و میانگین آن‌ها را بر اساس میانگین حسابی، محاسبه می ­کند.

مقدار نسبتا پایین این اندیکاتور را می­توان به صورت زیر خواند:

• بازار خنثی است. قیمت در همان محدوده حرکت می­کند و میانگین اختلاف بین نقاط سقف و کف تغییر نمی­کند. با این حال، ما نمی­توانیم پهنای محدوده را با استفاده از اندیکانور ATR تخمین بزنیم.
• روند بازار کند است. قیمت روند صعودی و یا نزولی دارد، اما تفاوت بین شمع‌های مجاور قابل توجه نیست.

سیگنال پیش‌روی این اندیکاتور، یک افزایش شدید در خوانش آن است که نشان دهنده‌ی افزایش میزان تفاوت در اکسترمم ­های شمعدان می‌باشد. سایه‌ی شمع‌ها در حال رشد هستند، و زاویه‌ی افزایش قیمت نسبت به محور افقی بزرگتر می ­شود. در عین حال، محدوده‌ی قیمت ممکن است یکسان بماند. رشد نوسان قیمت به این معنی است که قیمت همان فاصله را سریعتر طی می­ کند.

مثالی در مورد استفاده از  ATR:

یک روند نزولی کوچک در بازار وجود دارد؛ مقدار ATR کم است.

سپس، یک نوسان قیمت شدید وجود دارد: محدوده قیمت در یک دوره زمانی کوتاه به شدت در حال رشد است. میانگین محدوده واقعی به شدت در حال افزایش است. در مرحله بعد، یک روند صعودی آهسته آغاز می ­شود. اگرچه فاصله بین شروع و و نقطه اوج روند چندین برابر بیشتر از محدوده‌ی بخش نوسانی است، ATR در حال کاهش است زیرا روند در یک دوره زمانی مشخص در حال گسترش بوده است.

فرمول اندیکاتور  ATR

سه فرمول برای محاسبه‌ی ATR وجود دارد:

• تفاوت بین اکسترمم­های شمع فعلی (سقف و کف). در شمع فعلی نقطه سقف کمی پایین است.
• مقدار مطلق مقدار ماکزیمم فعلی (سقف) کمتر از قیمت بسته شدن قبلی. |سقف—(بسته شدن-1)|
• مقدار مطلق مقدار مینیمم فعلی (کف) کمتر از قیمت بسته شدن قبلی. |کف—(بسته شدن-1)|

سپس بیشترین مقدار آن‌ها را در نظر گرفته و خوانش ­های اندیکاتور ATR را محاسبه می ­کنیم. با این فرمول :

ATR = میانگین متحرک (TR, m) 

که در آن TR بیشترین مقدار از بین سه اختلاف و m یک دوره متوسط است. میانگین متحرک، میانگین حسابی مجموعه‌ای از مقادیر معین است.

محاسبه میانگین محدوده واقعی

حال بیایید دریابیم که چگونه مقدار ATR را محاسبه کنیم تا اصل کار آن را بهتر درک کنیم. به شما یادآوری می‌کنم که میانگین محدوده واقعی بیشترین مقدار از موارد زیر است: نقطه سقف فعلی منهای نقطه کف فعلی؛ مقدار مطلق نقطه سقف فعلی منهای قیمت بسته شدن قبلی؛ مقدار مطلق نطقه کف فعلی منهای قیمت بسته شدن قبلی. اندیکاتور این سه مقدار را برای دو شمع مجاور مقایسه می­کند. دوره تعداد شمع­های در نظر گرفته شده است.

به عنوان مثال، اگر مقدار دوره 1 باشد، اندیکاتور ATR تفاوت قیمت‌ها را برای آخرین شمع محاسبه می­کند. این اندیکاتور نقطه سقف/کف آن، و تفاوت بین نقاط کف و سقف شمع و نقطه بسته شدن شمع قبلی را مقایسه می­کند. بنابراین، با دوره "1"، دو شمع در نظر گرفته می­شود. مثلا:

تفاوت بین روند سقف و کف: 

1.2121 — 1.2117 = 0.0004 

، یا چهار پوینت برای نرخ‌های 4 رقمی. این رقم بزرگترین مقدار از سه باقیمانده ممکن است.

تصویر چاپ شده نشان می­دهد که این مقدار با محاسبه ATR یکسان است. " 0.0004" به این معنی است که میانگین محدوده واقعی چهار پوینت برای یک دوره شمع است.

اگر دوره 2 را اتنخاب کنیم، سه شمع آخر در نظر گرفته می­شوند. میانگین دو مقدار شمع آخر و قبل از آن، محاسبه می‌شود: این دو با توجه به میانگین حسابی جمع و تقسیم بر دو می­شوند.

هر چه این دوره طولانی تر باشد، تعداد شمع­های بیشتری در نظر گرفته می­شود و خط اندیکاتور صاف تر می­شود. با این حال، به یاد داشته باشید که ATR زمانی که دوره طولانی‌تر می‌شود، آهسته‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد.

چگونه اندیکاتور نوسان گیر قیمت می­تواند هنگام معامله به ما کمک کند؟

این اندیکاتور لحظه‌ای را مشخص می‌کند که محدوده قیمت به شدت شروع به بالا رفتن می­کند. از این ویژگی می‌توان برای اهداف زیر استفاده کرد:

• برای ایجاد استراتژی‌های کوتاه-مدت. یک نوسان شدید، لحظه‌ای عالی برای اسکالپینگ است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این نوع استراتژی، می ­توانید مقاله من با نام، اسکالپینگ فارکس را بررسی کنید.
• برای تصمیم گیری در مورد جهتی که معامله باید در آن راستا باز شود. اگر میانگین محدوده واقعی نیمی از محدوده میانگین خود را پوشش داد، احتمالاً برای باز کردن یک معامله در جهت روند بسیار دیر شده است و بهتر است منتظر یک بازگشت باشید.
• برای تعیین تارگت‌های قیمت. حد سود در حدود نوسان قیمت یا در محدوده قرار می­ گیرد. اگر میانگین محدوده واقعی 60 پوینت باشد، حد سود را می‌توان در 45-50 پوینت نسبت به قیمت باز شده تعیین کرد.
• برای تعیین سطوح حد ضرر. حد ضرر خارج از محدوده نوسان قیمت قرار می­گیرد و به ضریب تصحیح ATR مرتبط می­شود. ضریب‌های تصحیح ATR برای هر دارایی خاص به طور جداگانه محاسبه می­شود.

اندیکاتور ATR چه چیزی به شما می‌گوید؟

اندیکاتور ATR فقط یک سیگنال دارد: بالا می ­رود یا پایین می‌آید. هرچه مقدار ATR بیشتر باشد، بازار نوسان بیشتری دارد و خط روند سریعتر از یک محدوده به محدوده دیگر حرکت می‌کند.

• در بخش 1، اندیکاتور به صورت افقی حرکت می‌کند. این بدان معنی است که بازار بدون روند است: دامنه نوسانات قیمت و اندازه شمع‌ها کوچک است.
• در بخش 2، مقدار ATR در حال افزایش است و اندیکاتور شروع به رشد می‌کند. این بدان معنی است که نوسانات در حال افزایش است و ما باید به دنبال یک نقطه ورود باشیم. از آنجایی که ATR جهت قیمت را نشان نمی¬دهد، ما خودمان آن را تعیین خواهیم کرد. به عنوان مثال، سطوح پشتیبانی و مقاومت را از طریق اکسترمم‌های محدوده خنثی رسم کنید و یک معامله را در جهت شکست باز کنید.
• در بخش 3، نوسانات زیادی وجود دارد، اما روند در حال تغییر جهت است. وظیفه یک معامله‌گر این است که به موقع معکوس شدن خط قیمت را ببیند و زمانی که هنوز میزان نوسان بالاست، معامله را معکوس کند.
• در بخش 4، اندیکاتور در یک محدوده خنثی به پایین ترین مقادیر خود باز می¬گردد. این بدان معنی است که نوسان در حال کاهش است؛ سرعت تغییرات قیمت در حال کاهش است؛ دامنه حرکت قیمت در حال کاهش است. بدنه شمع‌ها کوتاه تر از شمع‌های بخش 2 و 3 می‌شود. این موضوع می‌تواند نشان دهنده‌ی یک بازار خنثی یا همراه با کاهش روند باشد. در این مورد ما، ما یک روند نزولی آهسته داریم. این یک سیگنال برای معامله‌گران سوئینگ و اسکالپرها برای خروج از بازار است.

در اینجا نحوه استفاده از سیگنال ATR در مورد افزایش نوسان قیمت­ها آمده است:

1. شروع یک روند جدید، سیگنالی برای باز کردن یک معامله کوتاه-مدت است تا سریعترین حرکت قیمت را در هر جهت در یک دوره کوتاه به ثبت برساند. این یکی از گزینه‌های اسکالپر است.
2. افزایش شدید دامنه حرکت قیمت، سیگنالی برای خروج از بازار و یا افزایش مقدار حد ضرر است. فرض کنید یک معامله‌ی میان-مدت یا بلند-مدت داریم، و مقدار حد ضرر بر پایه حداکثر میزان ممکن افت سرمایه، بر اساس قوانین مدیریت ریسک، محاسبه شده است. می‌بینیم که نوسان به شدت در حال افزایش است. ما دو گزینه داریم: قبل از رسیدن قیمت به حد ضرر، معامله را زودتر بسته یا حساب خود را شارژ کنیم، و یا مقدار توقف را افزایش داده و منتظر بمانیم تا افت موقت سرمایه به پایان برسد.

این اندیکاتور نوسان‌گیر به مناطق بیش از حد خرید/ بیش از حد فروش اشاره نمی­کند، بنابراین با کوچک نمایی نمودار، خوانش­ های آن در مقایسه با خوانش ­های دوره‌های قبلی تخمین زده می ­شود. سطوح نوسان به جهت قیمت بستگی ندارد. خط اندیکاتور می ­تواند در حال افزایش باشد، در حالی که قیمت می ­تواند به سمت بالا یا پایین حرکت کند.

معاملات روزانه  ATR

معمولاً از بازه‌های زمانی بزرگ برای تحلیل اولیه استفاده می‌شود. بازه‌ی زمانی اصلی می‌تواند H1 و بازه زمانی تحلیل شده می­تواند D1 باشد.

مثال: اجازه دهید میانگین نوسانات روزانه USDCAD را در بازه زمانی روزانه تعیین کنیم.

با دوره 14، مقدار برابر با 0.0077 است. به این معنی که میانگین محدوده واقعی قیمت در 14 روز معاملاتی گذشته 77 پوینت است. به چارچوب زمانی H1 بروید و بررسی کنید که قیمت از ساعت 00:00 تا این لحظه چقدر حرکت کرده است:

قیمت باز شدن محدوده روزانه در ساعت 00:00 برابر با 1.26799 (گرد شده به 1.2680) است. قیمت فعلی 1.2661 است. یک روند نزولی قدرتمند وجود دارد که سایر اندیکاتور­ها نیز می­توانند آن را تأیید کنند. قیمت تقریباً 20 واحد کاهش یافت و میانگین نوسان بربابر با 77 واحد بود. از نظر تئوری، اگر خط قیمت 50 درصد از میانگین محدوده واقعی را پوشش نداده باشد، می‌توانیم یک معامله را در جهت روند باز کنیم. نقطه ورود به بازار برای یک پوزیشن فروش، شمع فعلی است.

اگر قیمت بیش از 50 درصد ATR را پوشش داده است، مدتی صبر کنید. اگر قیمت 70 تا 80 درصد از ATR روزانه را پوشش می­دهد، به باز کردن معامله در جهت مخالف روند فکر کنید. این روش بی عیب و نقص نیست، اما می‌تواند یکی از گزینه‌ها در تعیین نقاط ورود به بازار و جهت قیمت باشد.

اندیکاتور ATR در متاتریدر 4

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی یکی از موارد اساسی در متاتریدر 2 و متاتریدر 5 است. می‌توانید آن را در منوی " Indicators/Oscillators " بیابید.

تنظیمات ATR برای متاتریدر ۴

پارامتر اصلی، دوره زمانی است. با استفاده از همان پنجره، می­توانید سطوح ماکزیمم و مینیمم را تنظیم کنید. این کار مقایسه بصری نوسانات دوره‌های قبلی با دوره فعلی را برای شما راحت می‌کند. به خاطر سپردن مقادیر آسان نیست: تنظیم سطوح و بررسی انحراف از مقدار فعلی با پیمایش نمودار آسان تر است. نمودار فقط محدودیت ­های زمانی مشخص شده در تنظیمات را نمایش می ­دهد.

می­توانید مقدار سطح را در تب " Levels" تثبیت کنید تا به صورت یک خط افقی در نمودار نمایش داده می ­شود. برای مثال، به صورت خط قرمز در تصویر زیر آورده است.

یکی از اشکالات نمایش اندیکاتور در متاتریدر4  این است که فقط مقدار فعلی در کنار نام آن (مستطیل آبی) نشان داده می ­شود، و زمانی که صفحه را تکان می‌دهید تغییر نمی‌کند. می‌توانید مکان نما را روی یک نقطه قرار دهید و منتظر ظاهرشدن یک پنجره‌ی باشید یا "Data Window" (Ctrl+D) را فعال کنید. هر دو گزینه برای من مناسب نیستند.

تب Visualization نشان می ­دهد که چگونه اندیکاتور در یک بازه زمانی انتخاب شده نمایش داده می ­شود. به عنوان مثال، شما در حال تجزیه و تحلیل نمودار در چندین بازه زمانی هستید و به ATR در بازه زمانی روزانه نیاز دارید. تیک D1 را بزنید؛ وقتی به بازه‌های زمانی دیگر می‌روید، اندیکاتور ناپدید می ­شود.

تغییرات متنوعی برای اندیکاتور در اینترنت وجود دارد. شما می ­توانید ATR Ratio را در سایت MQL5 (نسبت در ATR کوتاه-مدت / در ATR بلند-مدت) دانلود کنید.

قالب را می­توان به پلتفرم اضافه کرد. لطفاً اگر می­خواهید در مورد اصلاحات و استراتژی­های کاری بر اساس آن‌ها بیشتر بدانید، به من اطلاع دهید.

تنظیمات ATR در پلتفرم آنلاین  لایت فایننس

نحوه تنظیم اندیکاتور ATR در پلتفرم  لایت فایننس:

1. به "For Beginners/Open a demo account" در منوی بالای صفحه اصلی بروید. شما به طور خودکار به یک حساب آزمایشی رایگان در پلتفرم آنلاین لایت فایننس هدایت خواهید شد. ثبت نام لازم نیست.
2. در منوی سمت چپ روی "Trade" کلیک کنید.ابزار معاملاتی خود را انتخاب کنید. مثلاً، جفت-ارز EURUSD در تب "Currencies".
3. در نمودار قیمتی که ظاهر می‌شود، روی گزینه‌ی "Indicators" کلیک کنید و گزینه "Average True Range" را انتخاب کنید.

تنظیمات ATR در پلتفرم آنلاین  لایت فایننس

چند مورد از آن‌ها وجود دارد:

1. عمق (دوره)

مقدار پیش فرض 14 است، به این معنی که اندیکاتور از 14 شمعدان آخر استفاده می ­کند. برای دوره­ های کوتاه تا M15، توصیه می ­شود که این دوره را افزایش دهید. برای بازه های زمانی طولانی ­تر از   H4آن دوره را کاهش دهید. به عنوان مثال، معامله‌گرها دوره 7 را برای بازه زمانی D1 ترجیح می ­دهند.

ویژگی‌های یک دارایی را نیز باید در نظر گرفت: برخی از جفت‌-ارزها نسبت به سایرین پرنوسان‌تر هستند. بنابراین، کوتاه کردن دوره دارایی‌های با نوسان کم برای افزایش حساسیت اندیکاتور به تغییرات قیمت، عاقلانه خواهد بود.

2. هموارسازی

این ویژگی در مورد نوع MA است که اندیکاتور­ها بر اساس آن هستند. چهار گزینه وجود دارد. این پارامتر به گونه‌ای قابل توجه بر رسم خط اندیکاتور­ اثر نمی ­گذارد، اما مقدار می ­تواند متفاوت باشد، و این موضوع می ­تواند یک لحظه موثر برای استراتژی­ هایی با دقت بالا باشد.

3. دقت

این پارامتر از 0 تا 8 متغیر است و تعداد ارقام را بعد از نقطه اعشار تنظیم می­ کند.

می­توانید رنگ خط را در تب "Style" تغییر دهید.

برخلاف متاتریدر 4، می توانید با قرار دادن نشانگر ماوس روی آن، مقدار اندیکاتور را مشاهده کنید.

نحوه استفاده از اندیکاتور  ATR

میانگین محدوده واقعی اغلب در موارد زیر استفاده می‌شود:

1. برای تعیین سطوح حد ضرر. سطوح نوسان، محدوده‌ی حرکت قیمت را مشخص می‌کند. حدود آن محدوده، می‌تواند یک نقطه مرجع باشد.
2. برای تعیین بازه‌های زمانی خنثی. اگر مقدار ATR در مقایسه با نوسان متوسط کم باشد، بازار خنثی است.
3. برای شناسایی پایان یک روند. هر چه خط قیمت از حدود ATR دورتر باشد، احتمال توقف آن بیشتر است.

قرار دادن دستورات حد ضرر

دستورات حد ضرر معمولاً در ناحیه اکسترمم ­های محلی با یک فرورفتگی جزئی قرار داده می شوند. سوال این است که چگونه می توانیم اکسترمم­‌های محلی را به درستی شناسایی کنیم تا اجازه ندهیم نویز قیمت باعث اجرای دستورات توقف شود.

برای قرار دادن دستورات توقف با استفاده ازATR، باید موارد زیر را انجام دهیم:

• سطوح پشتیبانی و مقاومت را از مشهودترین اکسترمم­ها در یک بازه زمانی کوتاه (М5-М15) رسم کنید.
• 2*ATR  به/از ارزش قیمت اکسترمم نهایی شمع اضافه/کم کنید. مقداری که بدست می‌آورید یک سطح حد ضرر است. ضریب "2" باید برای هر جفت ارز خاص تنظیم شود. حداقل 1.5 ATR توصیه می ­شود. بهترین ضریب حد ضرر ATR برای بازه های زمانی که از H1 شروع می­شود "3" است.

در اینجا یک روش متفاوت وجود دارد: هنگام باز کردن یک معامله، یک دستور توقف در سطح قرار دهید. برای فیلتر کردن، چند پوینت از آن مقدار کم یا به آن اضافه کنید. برای قرار دادن حد سود، به یک بازه زمانی بیشتر بروید و سطح ابزار را در آنجا بررسی کنید.

این روش در بازه‌های زمانی کوتاه با نویز قیمت—حرکات بی‌نظم و غیرقابل پیش‌بینی خط قیمت در هر جهت—بهترین کارکرد را دارد. استفاده از اندیکاتور به ما امکان می­دهد تا در صورت وجود نویز قیمت، دستورات توقف را در سطحی ایمن قرار دهیم.

مثال

در طول یک روند نزولی، یک سطح مقاومت را برای باز کردن یک معامله پس از شکست آن رسم کنید، که توسط الگو تأیید شده است. یک پوزیشن خرید را روی یک بازگشت باز کنید. حداقل قیمت—1.9588، ATR—0.0005 یا پنج پوینت. 0.0005 را در دو ضرب کنید و مقدار را از حداقل قیمت کم کنید. سطح حد ضرر برابر با 1.19488 را بدست خواهید آورد. همانطور که صفحه چاپ شده نشان می‌دهد، خط قیمت به آن سطح نرسید. آن خط توانست سطح 1.9516 را آزمایش کند و سپس به سمت بالا معکوس شود.

فیلتر خنثی

شما از یک جفت-ارز پرطرفدار با نوسان متوسط روزانه 80 پوینت، درآمد کسب می‌­کنید. من این عدد را با استفاده از یک ماشین حساب نوسان قیمت به دست آورده‌ام. اگر نوسان فعلی کمتر از 50 درصد از آن محدوده باشد، می‌توان بازار را خنثی در نظر گرفت. بنابراین، اگر مقدار کمتر از 40 پوینت باشد، ما در پی نقاط ورودی با استفاده از استراتژی‌های روند نخواهیم بود، چرا که هیچ جهتی از نرخ‌ها برای مدت طولانی دوام نخواهند آورد.

به سختی می ­توان گفت که آیا پیروی از این طرح معقول است یا خیر. اولاً، مقدار 50% معمولی است و باید مجدداً برای هر جفت خاص تنظیم شود. دوم، بازار می­تواند در بازه‌های زمانی کمتر روند داشته باشد.

از اشکالات این ابزار می‌توان به موضوع تأخیر اشاره کرد، که در مورد تمام میانگین‌های متحرک صادق است. هرچه این دوره طولانی­تر باشد، حساسیت ابزار به تغییرات قیمت فعلی کمتر می­شود. به عنوان مثال، اگر دوره را روی 50 تنظیم کنید، این اندیکاتور 50 شمع آخر را در نظر می­گیرد. اگر قیمت روی دو یا سه شمع آخر به شدت تغییر کند، این تغییرات توسط مقادیر شمع­های قبلی جذب می­شود. از سوی دیگر، یک بازه زمانی کوتاه می­تواند منجر به ایجاد سیگنال های کاذب بسیاری شود. بنابراین، تمام موارد منفی میانگین متحرک در اینجا نیز رایج هستند.

مثال:

میانگین نوسان EURUSD در هفته گذشته 44.25 پوینت بود.

مقدار فعلی ATR در نرخ­های 4 رقمی برابر با 61 پوینت در نمودار روزانه بود. از آنجایی که نوسان فعلی بالاتر از میانگین است، بازار خنثی نیست و روند فعلی کمی قوی تر از نمودار هفتگی است.

تعیین نقاط معکوس شدن روند احتمالی

هر چه دامنه موج اندیکاتور نسبت به مقادیر قبلی آن بزرگتر باشد، احتمال معکوس شدن خط قیمت بیشتر است.

مثال

یک مقدار نسبتا پایین ATR نمی­تواند بگوید آیا روندی در نمودار روزانه وجود دارد یا خیر. در آنجا یک روند صعودی وجود داشت، اما سرعت آن به قدری آهسته بود که میانگین محدوده واقعی قادر به شناسایی آن نبود.

رشد شدید این اندیکاتور نشان می­دهد که نوسان بازار در حال افزایش است: زاویه صعود قیمت در حال افزایش است، و قیمت با سرعت بیشتری در حال تغییر است. معامله‌گر تنها باید جهت روند را پیش بینی کند.

رسیدن ATR به ماکزیمم مقدار و معکوس شدن به این معنی است که نوسان شروع به کاهش کرده است. توجه داشته باشید که روند جهت خود را در حالی که خط اندیکاتور در حال رشد بود، تغییر داد. اجازه دهید به شما یادآوری کنم که میانگین محدوده واقعی جهت قیمت را نشان نمی­دهد؛ فقط سرعت تغییر قیمت نسبی را نشان می ­دهد. بازگشت این اندیکاتور به نقاط کف فعلی خود به این معنی است که سرعت تغییر قیمت در حال کاهش است: بازار به حالت خنثی می‌رود و یا روند کندتر می‌شود.

در اینجا راه دیگری برای شناسایی نقاط پیوت وجود دارد. میانگین مقدار محدوده واقعی با فاصله‌ای که قیمت از ابتدای یک بازه زمانی تا لحظه‌ی حال طی کرده است مقایسه می­‌شود. بازه زمانی کوتاه تری برای این مقایسه استفاده می­‌شود.

مثال. بیایید 100% مقدار ATR  را در نمودار H1 در نظر بگیریم، که میانگین محدوده واقعی حرکت قیمت را در یک ساعت گذشته نشان می‌ دهد. سپس به بازه زمانی یک دقیقه ای بروید و بیابید که بازه زمانی فعلی H1 از کجا شروع می­شود. فاصله قیمتی را که تا لحظه کنونی پوشش داده شده است را تخمین بزنید.

• اگر خط قیمت از 70% فراتر رفت، به احتمال زیاد یک معکوس اتفاق می­افتد. به باز کردن یک پوزیشن مخالف فکر کنید.
• اگر خط قیمت کمتر از 30 درصد از فاصله را طی کرد، به باز کردن معامله در جهت روند فکر کنید.
• اگر فاصله از 30٪ تا 70٪ از محدوده متفاوت است، عجله نکنید.

این مقادیر تنها یک نقطه مرجع هستند.  برای هر دارایی مقادیر مختص به همان دارایی می‌باشند.

استراتژی‌های معاملاتی  ATR

انجام تجارت در چندین بازه زمانی با استفاده از سطوح و ATR. بیشتر استراتژی‌ها پیش‌تر در بالا توضیح داده شده است. من به شما نشان خواهم داد که چگونه از آن‌ها در عمل استفاده کنید.

گام 1. تحلیل چارچوب زمانی روزانه

نمودار روزانه GBPUSD را باز کنید و روند را بررسی کنید.

نمودار یک روند قوی و ثابت را نشان می ­دهد که پس از یک کاهش چشمگیر شروع شده است. به یک افزایش شدید ATR در طول روند نزولی توجه کنید: در آنجا می‌توان از پوزیشن‌های فروش سود بدست آورد. روند صعودی هموار ادامه دارد؛ در آنجا چندین شمع متوالی در حال رشد با بدنه‌های کوچک وجود دارد. ATR نشان می ­دهد که هیچ نوسان قوی‌ای وجود ندارد. این بدان معناست که انتظار می­ رود قیمت به آرامی به افزایش خود ادامه دهد. مقدار ATR، 92 پوینت است.

گام 2. تحلیل چارچوب زمانی کوتاه-مدت

سپس به نمودار  بروید و بررسی کنید که قیمت از زمان باز شدن روزانه چند پوینت را پوشش داده است.

قیمت باز شده در ساعت 00:00 برابر با 1.38988 بود. تا صبح، قیمت تقریباً 55 پوینت افزایش یافت و سپس بازگشت. ATR حاکی از وجود نوسان بالا است. از آنجایی که محدوده روزانه 92 پوینت است و قیمت با شروع فاصله چندانی ندارد، می‌توان فرض کرد که روند صعودی ادامه یابد.

گام 3. باز کردن یک معامله

بیایید خلاصه کنیم: ما تصمیم گرفتیم یک پوزیشن خرید را باز کنیم زیرا

• یک روند صعودی آهسته با نوسان کم در بازه زمانی روزانه وجود دارد.
• بازه زمانی M15 سطح مقاومتی را نشان می­دهد که قیمت از آن به سمت بالا بازگشته است.
• قیمت نزدیک به 50 درصد از نوسانات روزانه خود را پوشش داده و تا حدودی تا نقطه شروع محدوده روزانه اصلاح شده است.

بنابراین، من یک معامله را در 1.39236 (تقریباً 25٪ از محدوده روزانه معادل 92 پوینت) باز می­کنم. حد ضرر: ATR*2 فعلی، که برابر با 14 پوینت است. ضریب 3 احتمالاً بهتر خواهد بود: حد ضررکمی پایین تر از قیمت باز شده 1.38988 قرار می­گیرد. حد سود: 75 درصد از ATR روزانه.

حجم یک پوزیشن باید به صورت جداگانه تعیین شود و به اهداف و سپرده شما بستگی دارد.

معامله را بر اساس حد سود یا زمانی که یک الگوی معکوس واضح ظاهر شد، ببندید. من فکر نمی­کنم قبل از رسیدن ATR روزانه به 50٪ ظاهر شود. تارگت سود 5 دلار است

گام 4. بستن معامله

مورد4.1. سناریوی محافظه کارانه

هرکسی تارگت‌های سود مربوط به خود را دارد، اما من به معامله‌گران مبتدی توصیه می‌کنم که منتظر اجرای دستور حد سود نباشند و باید سود فعلی را در اولین معکوس تثبیت کنند.

اگر می ­بینید که قیمت نمی ­تواند جهت خود را در یک دوره نوسانی بالا، مانند این وضعیت، تعیین کند معامله را ببندید. قیمت بسته شدن: 1.39385. سود در 2.5 ساعت: حدود 15 اپوینت منهای اسپرد.

مورد 4.2. سناریوی تهاجمی

تارگت ما کسب بیشترین سود بر اساس تئوری ATR است. من عجله­ ای برای بستن معامله ندارم، بنابراین آن را نگه می ­دارم. در نتیجه، در حد ضرر در منفی 1.51 دلار بسته شد. تحلیل بازار یک اشتباه را نشان داد. نوسان بازار همچنان بالا است، اما یک تغییر روند واضح وجود دارد. پیکان در صفحه زیر نقطه‌ی باز شدن را مشخص می ­کند.

شمع روزانه نزولی است. بنابراین، من یک معامله متقابل را با استفاده از همان اصل باز می­کنم: قیمت باز شده در ساعت 00:00 (1.38988) آغاز محدوده نوسان است، اما روند اکنون نزولی است. حجم را می توان دو برابر کرد.

30 دقیقه طول کشید تا ضرر معامله قبلی را جبران کرده و 0.5 دلار بدست آورم. من سود حاصل از معامله دوم را به دلایل روانی تثبیت کردم: برای جبران ضرر قبلی.

نکات کلیدی:

• اندیکاتور ATR تغییرات نوسانات فعلی را نشان می ­دهد. با این حال، نمونه ها ثابت کردند که قیمت می ­تواند طی چند ساعت جهت خود را تغییر دهد. که می ­تواند در استراتژی های معاملاتی سوئینگ مورد استفاده قرار گیرد.
• برای محاسبه حد ضرر برای یک بازه زمانی کوتاه، بهتر است از ضرایب مساوی یا کمتر از 2 استفاده کنیم. با این حال، من آماده بحث‌های بیشتر در مورد این موضوع هستم.
• دو استراتژی خروج از بازار وجود دارد. مورد اول خروج در اولین معکوس روند را پیشنهاد می ­کند. مورد دیگر به معنای استفاده از حد سود محاسبه شده بر اساس ATR است. اگر یک معامله­ تا پایان روز بسته نشد، آن را به صورت دستی ببندید. اگر معامله ­ای با حد ضرر بسته شد، سعی کنید یک پوزیشن مخالف باز کنید.

شما می ­توانید از هجینگ (پوشش ریسک) یا حد ضرر متحرک استفاده کنید.

حد ضرر متحرک ATR

حد ضرر متحرک یک دستور حد ضرر است که قیمت را در جهت معامله دنبال می‌کند و در صورت معکوس شدن قیمت در سطح مورد نظر باقی می‌ماند.

نوسان تنها با محدوده قیمت در یک بازه زمانی ثابت اندازه­گیری می‌شود. قیمت می‌تواند در هر جهتی حرکت کند. اگر معامله‌ای را باز کنیم و یک دستور حد ضرر معمولی را وقتی که قیمت از محدوده‌ی خنثی خارج شد قرار دهیم، می‌­توانیم سناریوی زیر را داشته باشیم: قیمت به سرعت به حد مخالف محدوده نوسان می­رسد و بازمی‌گردد. در اینجا یک مثال در تصویر زیر آورده شده است.

میانگین محدوده واقعی شروع به رشد می‌کند، و می‌توانیم در نقطه 1 یک پوزیشن خرید باز کنیم. اگر معامله‌گری دائماً به نمودار چشم دوخته باشد، معامله را بر اساس الگوهای موجود در نقطه 2 می‌بندد. اگر او آن لحظه را از دست بدهد، سود خود را از دست داده و در نقطه 3 متحمل زیان خواهد شد. قیمت تمام محدوده‌ی نوسانی را طی کرده و ظرف مدت چند ساعت به عقب باز خواهد گشت.

استفاده از ‌حد ضرر متحرک ATR به ما این امکان را می‌دهد که حداقل برخی از بخش‌های سود را اصلاح کنیم و از بستن معامله با زیان در طول نوسان بالا اجتناب کنیم. از نظر تئوری، مقدار ‌حد ضرر متحرک ATR*k است، که در آن "k" یک ضریب نوسان است که به صورت دستی تنظیم می‌شود. و بیشتر اوقات، "2"، "2.5" یا "3" است: هرچه بازه زمانی بالاتر باشد، ضریب بیشتر است.

همان مثال: یک پوزیشن خرید در 1.26776 در نقطه 1 باز می‌شود و با ‌حد ضرر متحرک در 2*0.0006 تنظیم می‌شود، یعنی 12 پوینت، که برابر با مقدار ATR ثبت شده در باز شدن معامله است. اگر معامله با ‌حد ضرر متحرک تضمین شود، به طور خودکار در نقطه 2 بسته می‌شود. اگر اسپردها را کسر کنیم، سود ما در حدود 15-17 واحد در نرخ‌های 4 رقمی در طی دو ساعت خواهد بود. بدون حد ضرر متحرک، معامله می‌توانست با زیان 12 پوینت به اضافه اسپرد بسته شود.

نحوه تنظیم ‌حد ضرر متحرک در پلتفرم  لایت فایننس:

• اندازه یک معامله را تنظیم کنید و آن را با یک کلیک باز کنید.
• منوی "Portfolio" را در قسمت پایین پلتفرم خود باز کنید و روی "Edit" کلیک کنید.
• ‌حد ضرر متحرک را در پنجره باز شده تنظیم کنید.

معاملات سهام / ATR سهام  ATR

کاربرد این ابزار در بازار سهام نیز به همین صورت است. میانگین محدوده واقعی فعالیت تجاری و علاقه سرمایه گذاران به یک سهام را تخمین می­زند. اگر ارزش این اندیکاتور در حال رشد باشد، نوسان و حجم معامله نیز در حال رشد است. اگر ارزش پایین باشد، بازار خنثی است. علاوه بر ATR، می­توانید از اندیکاتور حجم یا عمق بازار (DOM) در MT5 برای بررسی سطوح پشتیبانی و مقاومت قوی استفاده کنید.

هنگامی که گزارش ­های مالی، اخبار مطبوعاتی، و یا سایر آمار منتشر می‌شوند، این اندیکاتور حتی مفیدتر است. به ما کمک می ­کند تا ببینیم:

• واکنش بازار - به این اخبار چقدر می‌تواند سریع و شدید است.
• سطوح نوسان بازار در مورد رویدادهای خاص خبری؛ چه نوع اخباری واکنش شدید بازار را برمی­انگیزد.
• درجه نوسان: مدت زمان یک دوره نوسان بالا پس از انتشار آمار چقدر طول می­کشد.
• همبستگی: کدام نسخه‌ها به هم مرتبط هستند؟ به عنوان مثال، آیا گزارش های مالی اپل بر نرخ سایر شرکت‌های فناوری تأثیر می‌گذارد؟

یکی دیگر از کمک‌­های مهم، تقویم اقتصادی و تقویم مالی خواهد بود. امتحان کنید و به عنوان مثال، از ATR در نمودار تسلا (TSLA) استفاده کنید.

معایب  ATR

میانگین محدوده واقعی دارای برخی نقاط ضعف نیز می ­باشد:

• ناحیه کاربردی آن محدود است. این اندیکاتور جهت قیمت را نشان نمی‌دهد و یا پیش بینی‌ای ارائه نمی‌کند. تنها سطوح نوسان کلی را در مقایسه با دوره‌های قبلی تخمین می­زند.
• تاخیر. فرمول میانگین محدوده واقعی خاص. نوسان می ­تواند شروع به رشد کند، اما مقدار اندیکاتور همچنان پایین خواهد بود. تاخیر می­تواند تا 1-2 شمعدان ادامه یابد.

اگرچه ATR متعلق به گروه اوسیلاتورها است، اما بهتر است در ترکیب با استوکاستیک، MACD، و سایر اوسیلاتورها استفاده شود. همچنین، دوره­های کوتاه بهتر عمل خواهند کرد: دوره 12-14 در بازه زمانی H1 بهینه است.

نکات کلیدی

اندیکاتور نوسان‌گیر برای معامله‌گرهای حرفه‌ای ضروری است. برای معامله‌گرهای مبتدی در مقایسه با سایر ابزار که می‌توانند از آن‌ها بیشتر بهره ببرند به اندازه کافی آموزنده نیست. با این وجود، شایان ذکر است که برخی ممکن است برای توسعه‌ی استراتژی‌های معاملاتی خود به آن نیاز داشته باشند.

آیا دوست دارید اندیکاتور ATR را رایگان دانلود کنید؟ عجله نکنید. این یک اندیکاتور اساسی در پلتفرم‌های متاتریدر 4 و متاتریدر 5 است و می‌توانید در یک حساب آزمایشی از آن استفاده کنید. اگر به هر دلیلی ATR در آنجا نیافتید، می‌توانید پلتفرم را مجدداً نصب کنید یا فایل راه‌اندازی را از پوشه MQL/Indicators از پلتفرم نصب شده کپی کرده و روی رایانه دیگری کپی کنید. همچنین می ­توانید ATR را در پلتفرم LiteFinance که در Client Area ادغام شده است بیابید. نیازی به نصب آن نخواهد بود.

امیدوارم این مقاله برای شما مفید بوده باشد. اگر سوالی دارید در قسمت نظرات بپرسید. در تجارت برای شما آرزوی موفقیت داریم!

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

لینک های مفید:

• پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
• در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
• کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog

نمودار قیمت EURUSD در حالت زمان واقعی