نحوه استفاده از اندیکاتور آرون- تنظیمات، استراتژی و فرمول

۲۰۲۴.۰۳.۲۷ ۲۰۲۴.۰۳.۲۷ نحوه استفاده از اندیکاتور آرون- تنظیمات، استراتژی و فرمول

میکائیل هایپوف (Mikhail Hypov)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/mikhail-hypov/

اندیکاتور آروون (Aroon) یک اوسیلاتور مبتنی بر روند است که قدرت روند را اندازه گیری می کند. اندیکاتور آروون توسط توشار چندی، یک تاجر هندی، در سال 1995 کشف شده است. منشأ چندی در انتخاب نام غیرمعمول برای اوسیلاتور نقش داشت، زیرا آروون در زبان سانسکریت به معنی ‘نورسپیده دم’ است. این مقاله اندیکاتور آروون را به طور مفصل پوشش می‌دهد و ویژگی‌های آن، سیگنال‌های معاملاتی و استفاده از این ابزار در معاملات واقعی را توضیح می‌دهد.

تعریف اندیکاتور آروون

اندیکاتور آروون در گزینه‌های باینری معاملات و معاملات فارکس برای شناسایی جهت حرکت قیمت، اندازه گیری قدرت نسبی روندها، تعریف نقاط سقف و کف، و بنابراین به دست آوردن سیگنال‌های معاملاتی استفاده می‌شود.

آروون تغییراتی را که در روند صعودی یا نزولی اتفاق می‌افتد، تعیین می‌کند، خواه این تغییرات در یک دوره خاص تقویت شوند یا تضعیف شوند.

نحوه عملکرد اندیکاتور آروون

برای استفاده موثر از اندیکاتور آروون، باید نحوه عملکرد این اوسیلاتور را درک کنید.

اندیکاتور آروون از دو خط تشکیل شده است.

• آروون بالا (قدرت روند صعودی)

• آروون پایین (قدرت روند نزولی)

آروون در پایین نمودار EURUSD قرار دارد. خط زرد به طور پیش فرض آروون بالا  و بنفش، آروون پایین را نشان می‌دهد.

مانند هر اوسیلاتور دیگر، این خطوط در محدوده محدودی حرکت می کنند. در مورد آروون ، اندیکاتور بین 0 تا 100 حرکت می کند. خط آروون بالا تعداد دوره‌هایی (دقیقه، ساعت یا روز، بسته به بازه زمانی) را که از زمان رخداد اوج مطلق در طی یک دوره خاص گذشته است، در مقیاس 100 واحدی به معامله‌گر نشان می‌دهد. و آروون پایین به ترتیب تعداد دوره‌هایی را نشان می دهد که از زمان تشکیل پایین ترین قیمت در نمودار گذشته‌اند.

توضیح فرمول اندیکاتور آرون

فرمول محاسبه:

•  آرون بالا = [(تعداد دوره‌ها) - (تعداد دوره‌ها از زمان سقف)] / (تعداد دوره‌ها) * 100%.

•  آرون پایین= [(تعداد دوره ها) - (تعداد دوره‌ها از زمان کف)] / (تعداد دوره ها) * 100%.

   

برای مثال، اگر محاسباتی را در نمودار روزانه انجام دهید و دوره پیش‌فرض 14 روزه را در نظر بگیرید و سقف (بالاترین مقدار) شش روز پیش رخ داده باشد، آرون بالا مقدار زیر را نشان می‌دهد:

((14-6)/14)*100 = 57,

اکنون که متوجه شدید که اندیکاتور آرون چگونه کار می‌کند، می‌توانید حدس بزنید که وقتی جدیدترین سقف در روز معاملاتی کنونی شکل می‌گیرد، آرون بالا مقدار 100 را نشان می‌دهد. در یک روند صعودی پیوسته، مقدارآرون بالا 100 و در آرون پایین، 0 خواهد بود.

بهترین تنظیم برای اندیکاتور آرون

اندیکاتور آرون در پلتفرم‌های مختلف قابل استفاده است. اجازه دهید تنظیمات آرون را در محبوب ترین درگاه‎‌های تجاری، متاتریدر 4، متاتریدر ،5 و درگاه آنلاین لایت فایننس بررسی کنیم.

آرون متاتریدر 4 

متاتریدر 4 آرون را در لیست اندیکاتور استاندارد ندارد. اما می‌توانید اندیکاتور را به صورت رایگان دانلود کنید. شما می‌توانید نسخه‌های مختلف آرون را در کتابخانه MQL پیدا کنید. 

من تنظیمات آرون را به عنوان نمونه نسخه کلاسیک نشان خواهم داد که می‌توانید از طریق این لینک دانلود کنید.

فایل دانلود شده را در پوشه" Indicators " قرار دهید و ترمینال را مجددا راه اندازی کنید. پس از راه اندازی مجدد، در لیست اندیکاتورهای موجود ظاهر می‌شود. می‌توانید در مقاله من با عنوان "توضیح اندیکاتور نوارهای بولینگر در فارکس" در مورد روش نصب انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال در متاتریدر اطلاعات بیشتری کسب کنید.

برای افزودن اندیکاتور آرون به نمودار وارد منوی Insert شده و روی تب Indicators کلیک کنید. به بخش Custom بروید و Aroon را از  لیست انتخاب کنید.

هنگامی که اندیکاتور اضافه شد، تنظیمات را مشاهده خواهید کرد. اگر بر روی دکمه OK کلیک کنید، اندیکاتور با پارامترهای پیش فرض به نمودار اضافه می‌شود.

می‌توانید دوره خطوط آرون را در تب Inputs مشخص کنید. دوره پیش‌فرض 14 است. با چنین دوره‌ای، این اندیکاتور حرکت‌های روند کوتاه را شناسایی می‌کند، اما در اکثر کورکشن‌ها نشان‌دهنده‌ی معکوس شدن روند است.

اگر می‌خواهید در روندهای بلند-مدت معامله کنید، باید دوره را به 25-30 افزایش دهید.

در تب Colors می‌توانید رنگ خطوط اندیکاتور را انتخاب کنید. به طور پیش فرض، خطوط زرد و آبی هستند. من رنگ زرد را با قرمز جایگزین می کنم.

در تب Levels می‌توانید سطح خرید و فروش بیش از حد را تنظیم کنید. مقادیر پیش فرض 30% و 70%، بهینه در نظر گرفته می‌شوند.

می‎‌توانید بازه های زمانی را برای نمایش اندیکاتور در تب Visualization تنظیم کنید.

شکل بالا اندیکاتور آرون را در نمودار قیمت نشان می‌دهد. خط قرمز آرون بالا، خط آبی آرون پایین است.

آرون متاتریدر 5

در پایگاه داده ابزار تحلیل تکنیکال MQL5 می‌توانید چندین نسخه از اندیکاتور آرون را برای متاتریدر 5 بیابید. من از نسخه کلاسیک استفاده کردم. نمودارهای آرون را می‌توانید از این لینک دانلود کنید.

بقیه موارد مشابه نصب اندیکاتور روی متاتریدر4 است. می‌توانید راهنمای بخش قبل را دنبال کنید.

اگر همه چیز را به درستی انجام داده باشید، اندیکاتور آرون با پارامترهای پیش‌فرض در متاتریدر 5 مانند نمودار بالا به نظر می‌رسد. خط سبز آرون بالا، خط قرمز آرون پایین است.

آرون در درگاه آنلاین لایت فایننس 

همچنین می‌توانید از اندیکاتور آرون در درگاه آنلاین لایت فایننس استفاده کنید.

برای افزودن اندیکاتور آرون به نمودار، روی تب Indicators کلیک کنید.

آرون را از لیست اندیکاتورها انتخاب کنید.

اندیکاتور با مقادیر پیش فرض مانند تصویر بالا است.

تنظیمات دارای دو تب Parameters و Style است. تب Parameters تنظیمات دوره (طول پیش فرض 14 است) و تعداد ارقام اعشاری تحلیل شده توسط الگوریتم را ارائه می‌دهد.

در تب Style می‌توانید رنگ‌های آرون بالا و آرون پایین را تنظیم کنید.

 تفاوت بین اوسیلاتور آرون و خطوط آرون بالا و آرون پایین

علاوه بر اندیکاتور کلاسیک آرون، نسخه‌ای با یک خط وجود دارد، که به آن اوسیلاتور آرون گفته می‌شود. اوسیلاتور آرون را می‌توانید از این لینک دانلود کنید.

خط اوسیلاتور آرون تفاوت بین خوانش آرون بالا و آرون پایین را نشان می‌دهد. این ابزار به فرد کمک می‌کند تا مراحل روند (شروع، اوج، و پایان) را تعریف کند؛ همچنین شروع و پایان حرکت خنثی قیمت را نشان می‌دهد. نمودار آرون بالا، اندیکاتور کلاسیک را در پایین پنجره و اوسیلاتور را در بالا را نشان می‌دهد.

اوسیلاتور سیگنال‌های واضح و مستقیمی را ارسال می‌کند. معامله گران برای سیگنال دادن به تغییرات احتمالی روند، مراقب گذرها از خط صفر هستند. هنگامی که خط اوسیلاتور از ناحیه منفی به ناحیه مثبت می‌رود، این یک سیگنال خرید است؛ هنگامی که خط از منطقه مثبت به منطقه منفی می‌رود، سیگنال فروش ظاهر می‌شود. اگر خوانش اوسیلاتور آرون در محدوده  باشد، نشان دهنده روند صعودی است؛ اگر خوانش‌ها در منطقه بین  و  باشد، در آنجا یک روند نزولی واضح وجود دارد.

چگونه سیگنال‌های اندیکاتور آرون را بخوانیم؟

بیایید در مورد سیگنال‌های معاملاتی آرون صحبت کنیم که در بازار فارکس و همچنین در معاملات CFD، سهام، گزینه‌های باینری کاملاً سودآور هستند. کاربرد اندیکاتور آرون بر اساس خوانش چندین سیگنال است.

تشخیص جهت روند

روند با توجه به موقعیت خطوط نسبت به یکدیگر در سطح نزدیک به 30٪ و 70٪ تعریف می‌شود. در یک روند صعودی، آرون بالا به بالای 70% می‌رسد و گاهی اوقات می‌تواند به 100% نیز برسد. بر این اساس، در یک روند نزولی، آرون پایین به زیر 30٪ می‌رسد و به طور دوره‌ای به 0٪ می‌رسد.

اجازه دهید مثال‌های زیر را مطالعه کنیم تا درک بهتری از نحوه‌ی کار سیگنال‌های آرون داشته باشیم.

منطقه سبز یک روند صعودی را در نمودار قیمت XAUUSD نشان می‌دهد و منطقه قرمز نشان دهنده کورکشن نزولی است. توجه داشته باشید که در طول حرکت صعودی قیمت، خط زرد بالای خط افقی سبز در 70 درصد است. خط بنفش در بیشتر مواقع  زیر خط افقی قرمز در 30 درصد است.

خطوط متقاطع

سیگنال اولیه آرون، گذرها (crossovers) از خطوط آن است. 

وقتی خط آرون بالا از ناحیه 30% بالاتر می‌رود و در همان زمان از آرون پایین نزولی از پایین به بالا عبور می‌کند، یک سیگنال خرید است. یک روند صعودی جدید معمولاً در این لحظه شروع می‌شود و نقطه‌ی ورود خوبی برای یک پوزیشن خرید است.

خط افقی قرمز سطح 30% در نمودار قیمت EURJPY را نشان می‌دهد. دایره آبی نقطه‌ای را نشان می‌دهد که آرون بالا از خط آرون پایین( از پایین به بالا ) عبور می‌کند. همانطور که می‌دانید، گذرها بلافاصله پس از اینکه خط اندیکاتور به بالای منطقه 30 درصد در لحظه شروع روند صعودی رفت، رخ می‌دهد.

می‌توان از این سیگنال، هم برای ورود به معاملات خرید و هم برای محاسبه دوره انقضای گزینه‌های باینری استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر هنوز زمان زیادی تا پایان قرارداد باقی مانده باشد، این سیگنال در بازه‌های زمانی نسبتاً طولانی تأیید خوبی برای افزایش قیمت برای مدت نسبتاً طولانی خواهد بود.

سیگنال فروش آرون زمانی ظاهر می‌شود که آرون پایین که به خارج از منطقه 30% می‌رود، از آرون بالا نزولی از پایین به بالا عبور می‌کند.

نمودار آرون بالا، سیگنال فروش خوبی را نشان می‌دهد. خط سبز سطح 70% را نشان می‌دهد. دایره آبی لحظه‌ای را نشان می‌دهد که خط قرمز آرون پایین از خط آبی آرون بالا به سمت بالا عبور می‌کند. این سیگنال به این معنی است که یک روند نزولی جدید در بازار شروع می‌شود.

مراحل روند

خوانش‌های اندیکاتور نمودار آرون اطلاعات کاملاً دقیقی در مورد جهت حرکت قیمت و قدرت روند ادامه دار، مرحله توسعه روند ارائه می‌دهند.

اگر آرون بالا:

• بالاتر از 70% باشد، یک روند صعودی قوی است؛

• 50 تا 70%  باشد، روند صعودی رو به رشد است؛

• 30 تا 50%  باشد، روند صعودی ضعیف شده است؛

• کمتر از 30%  باشد، خریداران دیگر علاقه‌ای به افزایش قیمت ندارند.

اگر آرون پایین:

• بالاتر از 70% باشد،  احساسات نزولی بر بازار حاکم است؛

• 50 تا 70% باشد، روند نزولی در حال تقویت است؛

• 30تا 50% باشد، روند نزولی ضعیف است؛ با این حال، خریداران هنوز تصمیم مهمی نگرفته‌اند.

• کمتر از 30% باشد، روند نزولی به پایان رسیده است.

خطوط به صورت موازی حرکت می‌کنند

هنگامی که خطوط آرون به صورت موازی حرکت می‌کنند، معامله گران معمولاً آن را به عنوان سیگنال ورودی در نظر نمی گیرند. معمولاً، حرکت موازی خطوط نشان دهنده تثبیت قیمت است که اغلب با شکست قیمت همراه است.

گذرهای مکرر 

گذرهای مکرر نشان‌دهنده تعادل عرضه و تقاضا است که معمولاً منجر به یک روند خنثی و یا معاملات خنثی می‌شود.

استراتژی‌های اندیکاتور آرون

خوب، پس از مطالعه سیگنال‌های ارائه شده توسط اندیکاتور آرون، اجازه دهید استراتژی‌های معاملاتی معروف را بررسی کنیم.

استراتژی معاملاتی شکست

این استراتژی اندیکاتور آرون مبتنی بر وارد کردن معاملات در زمانی است که جهت روند به شدت تغییر می‌کند.

پیش‌تر اشاره کردم که حرکت موازی خطوط آرون بالا و آرون پایین نشان دهنده تثبیت قیمت است که به ناچار یک شکست جدید قیمت را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، برای چند برابر کردن سرمایه گذاری خود، منتظر رخداد یک شکست باشید و یک معامله را در جهت روند جدید وارد کنید.

استراتژی بر اساس مراحل زیر است:

1.  تعریف تثبیت

2.  منتظر سیگنال شکست آرون (تقاطع خطوط و به دنبال آن عبور از خط مرکزی) باشید

3. منتظر تایید سیگنال باشید تا مطمئن شوید که تقاطع خطوط آرون یک سیگنال کاذب نیست. به عنوان مثال، یک تأیید می‌تواند شکست مرزهای کانال باشد.

4.  یک معامله در جهت شکست وارد کنید.

اجازه دهید این استراتژی معاملاتی اندیکاتور آرون را در مثال نمودار قیمت BTCUSD توضیح دهم.

منطقه خاکستری در نمودار آرون دوره‌ای را مشخص می‌کند که خطوط اندیکاتور به صورت موازی حرکت می‌کنند، که نشان می‌دهد بازار در حالت خنثی است. در مرحله‌ی بعد، خط آرون بالا از خط مرکزی گذر کرده و از آرون پایین از پایین به بالا عبور می‌کند. در همین زمان، نمودار قیمت، مرز کانال بالایی را که با خط افقی بنفش مشخص شده است، می‌شکند. نوار شکست در بالای کانال بسته می‌شود. بنابراین، می‌توانیم با خیال راحت یک معامله خرید را در شروع نوار بعدی وارد کنیم.

استراتژی قدرت روند

هنگامی که روند قوی است، خطوط اندیکاتور آرون نزدیک به بالاترین سطوح باقی می‌مانند. معامله گران اغلب از این ویژگی برای کسب سود استفاده می‌کنند. 

این استراتژی پیشنهاد می‌کند زمانی که خطوط به حداکثر مقادیر می‌رسند یک معامله را وارد کنید؛ برای آرون بالا، 70٪ و برای آرون پایین، 30٪ است. جهت روند با توجه به جهت تقاطع قبلی خطوط مشخص می‌شود. سود هنگام عبور از خط مرکزی یا زمانی که سیگنال معکوس، گذر مخالف از خطوط آرون، ظاهر می‌شود، به دست می‌آید.

اجازه دهید دوباره نمودار BTCUSD را بررسی کنیم. ناحیه آبی قسمتی را نشان می‌دهد که مقدار آرون بالا برای مدت طولانی در حدود نقطه سقف است. این موضوع به معنای پتانسیل زیاد روند صعودی است. بنابراین، ما روند را دنبال می‌کنیم و معامله خرید را تا زمانی که از خط مرکزی گذر کند، نگه می‌داریم. این لحظه با دایره قرمز در نمودار مشخص شده است.

استراتژی معاملاتی برای گزینه‌های باینری

هر دو استراتژی معاملاتی که در بالا توضیح داده شد را می‌توان در معاملات گزینه‌های باینری استفاده کرد. برای قراردادهای کوتاه-مدت، استراتژی معاملاتی شکست کاملاً مناسب است.

استراتژی قدرت روند می‌تواند برای قراردادهای بلند-مدت استفاده شود. علاوه بر این، قبل از معکوس شدن روند در جهت مخالف، باید مدت زمان انقضا را برای بستن قرارداد در نظر گرفت.

همچنین یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر ترکیب آرون و EMA (میانگین متحرک‌ نمایی) وجود دارد. سیگنال پوت (Put) زمانی ظاهر می‌شود که آرون بالا از آرون پایین از پایین به بالا عبور می‌کند و نمودار قیمت زیر EMA قرار می‌گیرد. یک سیگنال مخالف زمانی است که خط قرمز از آبی به سمت پایین عبور کند و قیمت قرارداد بالاتر از EMA باشد.

اندیکاتور آرون در مقابل اندیکاتور ADX

هم آرون و هم ADX (میانگین شاخص جهت دار) جهت روند و قدرت آن را مشخص می‌کنند. به نظر می‌رسد که آن‌ها سیگنال‌های معاملاتی مشابهی تولید می‌کنند. با این حال، اندیکاتورها به منابع مختلفی اشاره می‌کنند.

فرمول‌های نمودار اندیکاتور آرون در درجه اول بر روی مدت زمان بین نقاط سقف و کف تمرکز دارند؛ خطوط آن درصد دوره مشخص شده بین اکسترمم‌های قیمت‌ را نشان می‌دهد. فرمول ADX ،از جمله میانگین محدوده واقعی (ATR)، پیچیده تر است.

از این رو، نمی گویم که این دو ابزار را می‌توان به جای هم استفاده کرد. فکر می‌کنم می‌توان از آرون و ADX برای تأیید سیگنال‌های معاملاتی در بازار استفاده کرد.

نحوه معامله با اندیکاتور آرون

بیایید نمونه‌ای از نحوه‌ی استفاده از اندیکاتور آرون در معاملات فارکس را به عنوان ابزار اصلی برای تولید سیگنال‌های ورود و خروج توضیح دهم.

شکل بالا نمودار قیمت نفت برنت را نشان می‌دهد. نقطه سبز لحظه‌ای را نشان می‌دهد که آرون بالا از حد وسط فراتر می‌رود و از آرون پایین (بنفش) از پایین به بالا گذر می‌کند. پس از دریافت سیگنال، یک پوزیشن خرید را روی شمعدان بعدی، خط آبی در نمودار باز می‌کنیم.

در مرحله‌ی بعد، خط قرمز بالا می‌رود و برای مدتی طولانی در اطراف بالاترین مقادیر باقی می‌ماند، این موضوع به این معناست که روند واقعا قوی است. بنابراین، تا زمانی که سیگنال معکوس شدن روند ظاهر شود، معامله را متوقف می‌کنیم. سیگنال معکوس زمانی ظاهر می‌شود که خط قرمز نزولی از خط بنفش گذر می‌کند و به زیر خط وسط، یعنی نقطه قرمز، می‌رود. پوزیشن با سود بسته می‌شود. این لحظه با خط افقی سبز رنگ در نمودار مشخص شده است.

مزایا و معایب

اندیکاتور آرون، مانند سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، مزایا و معایب خود را دارد.

مزایا:

• روندهای کلی را به طور دقیق تعریف می‌کند؛

• مجدداً رنگ آمیزی نمی‌شود؛

• در معاملات ابزارهای مختلف و برای پلتفرم‌های مختلف معاملاتی به همان اندازه کارآمد است؛

• سیگنال‌های دقیق را، هم در بازه‌های زمانی بلند-مدت و هم در کوتاه-مدت ارائه می‌دهد؛

• سیگنال‌های با کیفیت خوبی ارائه می‌دهد به شرطی که تنظیمات درست باشند.

معایب:

• سیگنال‌ها ممکن است تاخیر داشته باشند؛

• سیگنال‌های کاذب اغلب در روندهای خنثی یا محدوده معاملاتی ظاهر می‌شوند؛

• سیگنال ها باید توسط سایر اندیکاتورها یا ابزارهای تکنیکال تأیید شوند.

کدام اندیکاتور با آرون بهتر ترکیب می‌شود؟

پیش‌تر اشاره کرده‌ام که سیگنال‌های آرون را می‌توان به خوبی توسط ADX تأیید کرد. این دو اندیکاتور تکنیکال سیگنال‌های مشابهی را با توجه به عوامل مختلف بازار ارسال می‌کنند.

یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر آرون و استوکاستیک وجود دارد که به همراه یکدیگر استفاده می‌شوند. آرون روند جهانی را تعریف می‌کند و استوکاستیک برای تعیین نقطه ورود سودآور استفاده می‌شود.

آرون اغلب همراه با EMA استفاده می‌شود. بر اساس این سیستم معاملاتی، سیگنال‌های اصلی معاملاتی زمانی ظاهر می‌شوند که خطوط بالا و پایین آرون متقاطع شوند. EMA به عنوان یک ابزار تکمیلی برای تأیید سیگنال‌ها عمل می‌کند. شما می‌توانید یک نمای کلی از سیگنال‌های میانگین متحرک نمایی را در اینجا بخوانید.

معامله با استفاده از اوسیلاتور آرون: خلاصه

آرون یک اندیکاتور معروف تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی شروع روند و سنجش غیر مستقیم قدرت کلی روند و ضعف روند استفاده می‌شود. سیگنال‌های آرون بسیار ساده و راحت هستند، بنابراین یک اندیکاتور خوب برای مبتدیان بشمار می‌رود. با این حال، آرون به تنهایی نمی‌تواند اطلاعات کافی برای ورود و خروج از معاملات را ارائه دهد. بنابراین، باید همراه با سایر اندیکاتورها برای تأیید سیگنال‌های معاملاتی و افزایش کیفیت معاملات مورد استفاده قرار گیرد. آرون هنگام معامله در بازارهای پرطرفدار عملکرد بهتری دارد زیرا بیشتر سیگنال‌های کاذب را در روندهای خنثی ارسال می‌کند. به همین دلیل، اوسیلاتور آرون سیگنال‌های دقیق‌تری را در بازه‌های زمانی طولانی‌تر ارائه می‌کند، اگرچه به طور کلی در انتخاب بازه انعطاف‌پذیر است. به طور خلاصه، می‌توانم نتیجه بگیرم که اندیکاتور آرون برای همه سرمایه گذاران، اعم از مبتدیان و معامله گران حرفه ای، مناسب خواهد بود.