شاخص میانگین جهت دار (اندیکاتور ADX)

۲۰۲۵.۰۴.۰۳ ۲۰۲۴.۰۲.۰۷ شاخص میانگین جهت دار (اندیکاتور ADX)

اولگ تکچنکو (Oleg Tkachenko)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/oleg-tkachenko/

اندیکاتور ADX ترکیبی موثر از یک اندیکاتور روندنما و یک اسیلاتور می باشد. استفاده از این اندیکاتور ممکن است پیچیده به نظر برسد، چرا که هیچ سیگنال مشخصی برای باز کردن معاملات وجود نداشته و فرمول محاسباتی آن پیچیده می باشد.

با این وجود، اندیکاتور ADX یکی از اندیکاتور های پیشفرض متاتریدر 4 بوده و اغلب از آن به منظور تایید سیگنال های معاملاتی استفاده می شود.

ما در این مقاله اندیکاتور ADX را با جزئیات کامل بررسی خواهیم کرد و نحوه محسابه، کار با آن و یافتن سیگنال های آن را مطالعه خواهیم کرد. همچنین، در این مقاله مثال هایی از باز کردن معاملات با اسکرین شات و استراتژی های ADX را تحلیل خواهیم کرد.

اندیکاتور ADX چیست، معنی و تاریخچه آن

بیایید معنی ADX را بررسی کنیم.

ADX (شاخص میانگین جهت دار، شاخص حرکت جهت دار و یاDMI ) یک اسیلاتور می باشد که جهت یک روند و قدرت آن را مشخص می کند. این اندیکاتور با یک خط اصلی و پر رنگ نمایش داده می شود، که در اصطلاح به آن خط ADX می گویند و به همراه این خط، دو خط نقطه چین دیگر نیز وجود دارند که به آنها +DI (+Di) و -DI (-Di) گفته می شود (اجزای جهت دار که در زیر نمودار قیمت قرار می گیرند).

نصب و تنظیم اندیکاتور ADX در ترمینال لایت فارکس:

مرحله 1. تب "برای مبتدی ها / باز کردن حساب آزمایشی" را در منو بالایی وبسایت کارگزاری انتخاب کنید. بدون نیاز به ثبت نام، به طور خودکار به نسخه آزمایشی ترمینال هدایت خواهید شد.

مرحله 2. در منو سمت چپ، بخش "معامله یا TRADE" را انتخاب کرده و یک دارایی را انتخاب کنید. به عنوان مثال، می توانید جفت ارز  EURUSDرا انتخاب کنید.

مرحله 3. اندیکاتور را انتخاب کنید "شاخص ها / شاخص جهتی متوسط (ADX)" :

این اندیکاتور در زیر نمودار قیمت ظاهر می شود. صفحه به این شکل خواهد بود:

خطوط نقطه چین، خطوط مکمل +DI و -DI هستند. خط تو پر، نشانگر خط ADX می باشد. خط بالایی تنظیمات و مقادیر هر خط را نشان می دهد. می توانید همان سطوح را در سمت راست مشاهده کنید. رنگ هر سطح با رنگ خط مطابقت دارد.

در نهایت، اندیکاتور ADX چه چیزی را نشان می دهد؟ دو نوع حرکت قیمت وجود دارد: حرکت افقی در یک محدوده ی باریک (سایدوی) یا حرکت روند دار. یک گروه از سیستم های معاملاتی به دنبال یافتن نواحی هستند که قیمت از منطقه فلت (یا بدون روند) خارج شده و وارد حرکت روند دار می شود. اما:

• روند باید به چه میزانی قدرت داشته باشد؟ آیا بعد از چند کندل قیمت معکوس خواهد شد؟
• آیا شکست از محدوده فلت به معنای آغاز یک روند است، یا این فقط یک اصلاح می باشد؟

این اندیکاتور در یافتن پاسخ این سوالات به شما کمک بسیاری خواهد کرد.

شما باید چه اطلاعاتی از ADX داشته باشید:

• شاخص، قدرت روند را بدون در نظر گرفتن جهت آن اندازه گیری می کند و برای حرکات صعودی و نزولی ارزش برابری در نظر میگیرد.
• تحرکات اندیکاتور بین 0 تا 100 درصد می باشد. اگر مقدار عددی بین 0 تا 20 درصد باشد، این بدین معنی است که روند قدرت زیادی ندارد. عدد 40 درصد و بیشتر نشان دهنده یک روند قوی می باشد. خط اندیکاتور به سختی از 60 درصد فراتر می رود.
• این اندیکاتور برای تمام بازار ها مناسب می باشد و می توان از آن برای تمامی جفت ارز ها از جمله جفت ارز های کراس استفاده کرد. مثال های زیادی از معاملات توسط این اندیکاتور در سهام و بازار کالا وجود دارد.

توصیه هایی برای استفاده از ADX:

• اندیکاتور ADX فقط برای تحرکات قیمت در بازار های روند دار استفاده می شود. این شاخص جهت و قدرت روند را تعیین می کند. بنابراین، در حین حرکت فلت، سیگنال های غلط زیادی به شما خواهد داد.
• تایم فریم پیشنهادی برای استفاده از این اندیکاتور H1 و بالاتر می باشد. سازنده اندیکاتور پیشنهاد می دهد از دوره D1 استفاده شود. برای فواصل زمانی کوتاه تر همانند M5-M15 اسیلاتور به دلیل وجود نویزهای بازار سیگنال های اشتباه زیادی صادر می کند.
• زمانی که خط اصلی اسیلاتور از منطقه 0 تا 20 درصد خارج شد (در بعضی از موارد، 0-25 درصد)، نشان گر شروع روند می باشد. زمانی که خط اصلی اندیکاتور وارد منطقه 50-60 درصد می شود، نشان دهنده ی سیگنالی از پایان روند خواهد بود.
• اندیکاتور ADX دقیق ترین سیگنال های خود را پس از پایان محدوده ی رینج (ناحیه ی کانسالیدیشن) ارائه می دهد. در زمان حرکات شدید قیمت (حرکات شارپی) بر خلاف روند و هنگامی که جهت اصلی حرکت قیمت تغییر می کند، تعداد سیگنال های جعلی افزایش می یابد.

نحوه ایجاد ADX

شاخص ADX اولین بار توسط جی ولز وایلدر جونیور در سال 1978 معرفی شد. وی در کتاب خود " New Concepts in Technical Trading Systems "، یک سیستم حرکت قیمت جهت دار را تعریف کرد که DMS (سیستم حرکت جهت دار) نام داشت. این سیستم شامل یک سری اندیکاتور ها می باشد که نشان دهنده ماهیت حرکت روند هستند (جهت و قدرت روند). شما هم اکنون در حال آشنا شدن با یکی از این اندیکاتور ها می باشید - یکی از اصلی ترین اندیکاتور های MT4، ATR یا همان متوسط دامنه واقعی می باشد.

اسیلاتور در ابتدا برای استفاده در بازارهای مشتقات ناپایدار - معاملات آتی و آپشن طراحی شده بود. بعدها، اندیکاتور اصلی (شاخص جهت دارADX ) توسط تحلیلگران بارها و بارها اصلاح شد. در نتیجه، تحت تاثیر فیلتر ها و صافی های زیادی قرار گرفت. آنچه اکنون در حال یادگیری آن هستید، نسخه نهایی آن است که به عنوان یکی از ابزار اصلی پلتفرم متاتریدر می باشد.

چگونگی محاسبات اندیکاتور ADX و فرمول های آن

فرمول اندیکاتور ADX کمی پیچیده می باشد. ولی شما باید حداقل یک ایده کلی نسبت به آن داشته باشید تا بتوانید سیگنال های آن را بهتر متوجه شوید.

ADX بر اساس دو ابزار دیگر ولز وایلدر، توسعه داده شده است:

• شاخص مثبت جهت دار (+D1). این میانگین متحرک نمایی تفاوت بین سقف فعلی و کف قبلی را مشخص می کند که بر دامنه واقعی تقسیم می شود (TR یا دامنه واقعی). مقدار دوره بطور پیش فرض 14 می باشد.
• شاخص منفی جهت دار (-DI). برای این مورد هم محسابات یکسان می باشد، فقط در اینجا، باید کف فعلی و قبلی را مد نظر قرار دهید.

این دو مورد توسط خطوط نقطه چین در نمودار متاتریدر 4 و در ترمینال لایت فارکس نمایش داده شده اند.

در اینجا فرمول گام به گام ADX و مثالی از محسابات ADX آورده شده است:

1. محسابه +M و -M :

• +M = High (i) - High (i-1)
• -M = Low(i-1) - Low(i)

سقف(High)  و کف ها (Low) مقادیر حداکثر و حداقل می باشند در حالی که i و i-1 دوره های فعلی و قبلی می باشند و به معنی میله ها یا کندل های فعلی و قبلی می باشند. برای جلوگیری از طراحی مجدد، لازم است که سقف فعلی و کف کندل جدید بسته شده را در نظر بگیرید.

2 . محاسبه +DM و  -DM

• +DM = +M, if +M> -M and +M> 0
• +DM = 0, if +M
• -DM = -M, if -M> +M and -M> 0
• -DM = 0 if -M

مقدار DM بسته به اینکه شرایط الگوریتم بطور کامل برآورده شده باشند یا خیر، میتواند به اندازه ی مقدار M باشد که در مرحله قبل محاسبه کردیم و یا می تواند صفر باشد. یک حرکت قیمت مطلق مثبت است، -M یک حرکت مطلق منفی می باشد.

3 . محسابهDI :

اندیکاتور EMA یک میانگین متحرک نمایی است و TR به معنی دامنه واقعی است که کل دامنه قیمتی یک دارایی را نشان می دهد.

TR از این فرمول بدست می آید.

TR = Max (High (i), Close (i-1)) - Min (Low (i), Close (i-1))

MAX و MIN بیشترین مقادیر داده شده برای یک دوره می باشند و سقف (High) و کف (Low) نشان دهنده بیشترین و کمترین مقادیر یک کندل هستند. Close قیمت بسته شدن کندل می باشد و i و i-1 کندل های فعلی و قبلی هستند.

4 . محاسبهADX :

دوره EMA ( تعداد کندل های استفاده شده برای محاسبه اندیکاتور) می تواند در تنظمیات شاخص لحاظ شود.

مثال هایی از محاسبات اندیکاتور ADX در اکسل

جدول محاسبه شاخص حرکت جهت دار در اکسل به این شکل می باشد:

بیایید مراحل محاسبات اندیکاتور ADX در اکسل را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم:

1. سه ستون اول را پر می کنیم (از سمت چپ)، که عبارتند از: بالاترین و پایین ترین قیمت و قیمت بسته شدن. شما می توانید با استفاده از کلید F2، سمبل دلخواه خود را انتخاب کنید، یک اکسپورت از فایل مربوطه بگیرید. سپس، شما باید فرمت نمایش را در اکسل اصلاح کنید. متناوبا می توانید قیمت ها را از کارگزار خود بخواهید.

2. TR را محسابه کنید. فرمول را در سل E3 (یعنی ستون E و سطر 3) محاسبه کنید:

• = MAX (B3-C3; ABS (B3-D2); ABS (C3-D2))

به ترکیب توجه کنید. برای مثال، اگر فرمول را به زبان دیگری می نویسید، ممکن است کمی متفاوت به نظر برسد. فرمول را روی کل جدول اعمال کنید.

3. حرکت جهت دار مثبت (+DM) و منفی (-DM) را محاسبه کنید. فرمول برای سلولF3 :

• =IF(B3-B2> C2-C3; MAX (B3-B2; 0); 0)

فرمول برای سلG3 :

• =IF(C2-C3> B3-B2; MAX (C2-C3,0); 0)

فرمول را برای کل جدول اعمال کنید.

4 .عملکرد صافسازی را روی هر سه مقدار اعمال کنید. از آنجا با تنظیمات پیش فرض از دوره 14 استفاده می شود، صاف سازی با استفاده از داده های 14 کندل محاسبه می شود. فرمول سلولH16 :

• =SUM(E3: E16)

نیازی به بسط دادن فرمول ندارید.

• =TRUNC((J16-(J16/14)+G17);3)

فرمول برای سلولI16 : 

• =SUM(F3: F16)

فرمول برای سلول J16 :

• =SUM(G3: G16)

اکنون خود هموار سازی (صاف سازی) است که به جای میانگین محاسبه شده، مقادیر مربوط به دوره های گذشته را از محاسبات فوق در نظر می گیرد.

فرمول سلولH17 :

• =TRUNC(H16-(H16/14) + E17);3)

فرمول سلول I17 :

• =TRUNC(I16-(I16/14) + F17);3)

فرمول سلول J17 :

• =TRUNC(J16-(J16/14) + G17);3)

سه فرمول هموار سازی آخر را روی کل جدول اعمال کنید.

5. فرمول DI را برای دوره 14 حساب کنید. فرمول برای محسابه سلولK16 :

• =INT(100*(I16 / H16))

فرمول برای سلولL16 :

• =INT( 100*(J16 / H16))

فرمول را روی کل جدول اعمال کنید.

6. اختلاف مطلق بین +DI و -DI را محاسبه کنید. فرمول سلولM16 :

• =ABS(K16-L16)

7. مجموع +DI و -DI را محاسبه کنید. فرمول سلوسN16 :

• =K16 + L16

8. DX را محسابه کنید که نسبت بین اختلاف مطلق +DI و -DI و مجموع آنها می باشد. فرمول برای سلولO16 :

• =INT(100*(M16/N16))

9. DX را با 14 کندل اخر صاف کنید. برای انجام این کار، مقادیر میانگین DX را محسابه می کنیم. فرمول سلولP28 :

• =AVERAGE(O15: 028)

فرمول نیازی به بسط داده شدن ندارد.

10. ADX را هموار تر (صاف تر) کرده و محاسبات را انجام دهید. فرمول برای P29 به این شکل می باشد:

• = INT (((P28 * 13) + O29) / 14)

شما می توانید فایل نمونه اکسل برای اندیکاتور ADX را از اینجا دانلود نمایید. این لینک حاوی یک جدول کامل، به همراه تمام فرمول های وارد شده می باشد. تمام چیزی که نیاز دارید این است که اطلاعات قیمت را در ستون های B , C  و D وارد نمایید.

چگونگی بررسی اندیکاتور ADX

دلیل محبوبیت اندیکاتور ADX جامع بودن اطلاعاتی است که می توان از آن گرفت.

• خط اصلی ADX نشان گر قدرت روند می باشد.
• خطوط مکمل +DI و -DI جهت روند را تعریف می کنند.

هنگام تفسیر ADX به خاطر داشته باشید که این اسیلاتور، یک اسیلاتور کمکی می باشد. برای تایید سیگنال، باید نحوه قرارگیری هر سه خط شاخص نسبت به یکدیگر و محدوده 0-100 درصد را تجزیه و تحلیل نمایید. در قسمت زیر، هر یک از سیگنال ها را به طور کامل شرح خواهیم داد.

تعیین قدرت روند

قدرت روند بر اساس میزان حجم خرید و فروش بازار تعیین می شود. اگر برابر باشند، قیمت فلت خواهد بود و خط اصلی اسیلاتور در حال رسیدن به 0 می باشد. اگر حجم سفارش در یک طرف به شدت افزایش یابد، قیمت شروع به حرکت در سمت بالا یا پایین می کند و خط اندیکاتور به سمت 100 درصد حرکت خواهد کرد.

مقادیر محدوده خط اصلی اندیکاتور را می توان به شرح زیر تفسیر کرد:

• 0 تا 20 درصد نشانگر تعادل در بازار می باشد، یا به معنی در روند نبودن بازار می باشد. در این حالت معامله گران برای قرار دادن سفارش و افزایش حجم تراکنش عجله ندارند. قیمت در محدوده بین حمایت قوی و سطح مقاومت حرکت می کند. در این دوره شما باید منتظر مانده و فقط بازار را مشاهده کنید.
• 20 تا 30 درصد آغاز یک روند می باشد. در این حالت قیمت مقاومت و حمایت را شکسته است. این موقعیت برای باز کردن معاملات خیلی زود می باشد چرا که ممکن است با یک شکست جعلی مواجه باشید. در این مرحله، منطقی است که موقعیت خطوط +D1 و -D1 را نسبت به یکدیگر تحلیل کرده و ببینیم آیا الگو ها شروع به شکل گیری می کنند یا خیر.
• 30 تا 40 درصد تایید حرکت روند می باشد. این بهترین لحظه برای باز کردن یک معامله می باشد.
• 40 تا 50 درصد، ناحیه ی انتهایی یک روند را نشان می دهد. در صورت وجود نداشتن سیگنال های برگشتی از ابزار های دیگر، می توانید یک معامله باز کنید. با این حال همچنان خطر تغییر روند وجود دارد.
• 50 تا 100 درصد منطقه اوج بوده و جایی می باشد که روند در حال خاتمه می باشد. در این زمان، به دنبال فرصت های خروج از بازار باشید. این بدین معنا نیست که قیمت معکوس خواهد شد. در این حالت ممکن است فقط یک اصلاح یا رول بک محلی کوچک ایجاد شود و پس از آن حرکت اصلی ادامه خواهد یافت، اما بطور کلی در این حالت یک برگشت محتمل می باشد.

ADX می تواند به شما کمک کند تا بتوانید میزان تغییر قیمت را محاسبه کنید. اگر اسیلاتور به صورت افقی حرکت کند، به معنای ثابت بودن قیمت می باشد. اگر به نزدیکی 100 درصد برسد، نشانگر افزایش قدرت روند خرسی یا گاوی می باشد. اگر به 0 نزدیک شود، بازار در حال انجام یک حرکت ساید وی در اوج روند قیمتی می باشد.

بعضی از منابع از منطقه 0-25 درصد به عنوان دامنه بنفش یاد می کنند. این برای جفت ارز هایی که نقدینگی نسبتا کمی دارند صادق می باشد. تمام مقادیر سطح و تنظیمات به وضعیت بازار بستگی دارند و باید به عنوان یک توصیه به آن توجه داشت.

مثال:

در اینجا می توانید نمودار جفت ارز EURUSD را در بازه زمانی H1 مشاهده نمایید. خط نقطه چین افقی خاکستری مربوط به سطح 23.3 می باشد. 20-25 درصد منطقه سیگنال می باشد و اگر خط اندیکاتور از آن خارج شد، باید دنبال سیگنال باشید. در هر دو حالت، اگر خط آبی به سمت بالای 25 درصد حرکت کند، سیگنالی از یک روند می باشد.

در سناریو اول، به محض رسیدن اندیکاتور به سطح 50، روند نزولی به پایان می رسد. در سناریو دوم، روند نزولی ادامه پیدا کرده اما به تدریج به یک حرکت سایدوی تبدیل می شود.

تعیین جهت روند

خط اصلی ADX فقط به تعیین قدرت روند کمک می کند. جهت با موقعیت نسبی خطوط +DI و -DI و تقاطع آنها تعیین می شود.

موقعیت خطوط +DI و -DI

موقعیت های نسبی احتمالی خطوط +DI و -DI عبارتند از:

1. تقاطع:

• اگر خط +DI بعد از تقاطع در بالای خط -DI باشد و به حرکت صعودی خود ادامه دهد، نشان گر آغاز روند صعودی می باشد.
• اگر خط +DI بعد از تقاطع در پایین خط -DI باشد و به حرکت خود ادامه دهد، نشانگر آغاز روند نزولی می باشد.

2. حداکثر واگرایی:

• اگر +DI بالاتر باشد، این یک روند صعودی است و حرکت اصلی آن ممکن است به زودی پایان یابد.
• اگر -DI بالاتر باشد، این یک روند نزولی بوده و حرکت اصلی آن ممکن است به زودی پایان یابد.

برخورد خطوط +DI و-DI  به معنی تعادل بازار است (حجم خرید و فروش برابر می باشند). اگر خطوط بعد از عبور از این تقاطع واگرایی داشتند به این معنی است که تعادل بین خریداران و فروشندگان به هم خورده است. اگر سفارشات خرید بیشتری وجود داشته باشد، قیمت شروع به افزایش کرده و +DI به سمت بالا حرکت می کند. اگر سفارشات فروش بیشتری وجود داشته باشد -DI به سمت بالا حرکت می کند.

فاصله بیش از حد بین -DI و +DI نشان دهنده ضعیف بودن روند است. هرچه فاصله بین +DI و -DI بیشتر باشد احتمال معکوس شدن قیمت و ادغام بیشتر خواهد بود. وقتی +DI و -DI دوباره شروع به همگرایی می کنند، این نشان دهنده ضعیف شدن روند می باشد.

مثال:

برای جلوگیری از بهم ریخته شدن نمودار ADX، خط اصلی اندیکاتور حذف شده است. در طول واگرایی، می بینید که حرکت روند قوی تر می شود - تغییراتی در زاویه شیب وجود دارد. نقطه ای که فلش به آن اشاره دارد جایی است که خطوط  +DIو -DI جای خود را با یکدیگر عوض می کنند.

همانطور که مشاهده می کنید سیگنال تاخیر داشته است و روند با کمی تاخیر معکوس شده است. اما این هنوز تایید می کند که این معکوس شدن یک اصلاح نبوده و روند صعودی اصلی در حال تبدیل شدن به یک روند نزولی می باشد.

تقاطع +DI و -DI به همراه افزایش ADX

این یک سیستم معاملاتی مستقل می باشد که بر اساس تحلیل و نحوه قرار گیری هر سه خط نسبت به یکدیگر و سطوح ایجاد شده است:

• اگر بازار روند نزولی یا صعودی داشته باشد، فاصله بین +DI و -DI پس از تقاطع (برخورد با یکدیگر) افزایش می یابد. همزمان با واگرایی، اندیکاتور سطح 20 درصد را از سمت پایین به سمت بالا به منطقه 40-60 درصد می شکند. اگر +DI بالاتر از -DI این یک روند صعودی می باشد؛ اگر +DI زیر -DI باشد، این روند نزولی می باشد.
• اگر فاصله بین +DI و -DI کاهش یابد، خطوط شروع به همگرایی می کنند و خط اندیکاتور به ناحیه 0-20 درصد سقوط می کند. این نشان دهنده کاهش فعالیت معاملاتی است. در این زمان احتمال تغییر روند یا انتقال به یک فلت وجود دارد.

خلاصه استراتژی ADX به شرح زیر است. ما منتظر زمانی هستیم تا خطوط نقطه چین +DI و -DI شروع به واگرایی کرده و همزمان خط شاخص شروع به خارج شدن از منطقه 0-20 درصد کند. پس از عبور ADX از سطح 20، ما در کندل 2 یا 3، در جهت روند، شروع به باز کردن معامله می کنیم. بهترین لحظه خروج از بازار زمانی است که +DI و -DI (پس از حداکثر واگرایی) شروع به همگرایی کرده و یا خط اندیکاتور پایین تر رفته و سطح 30 درصد را  بشکند.

مثال:

واگرایی شدید از نقطه ی 1 آغاز می شود. +DI به سمت بالا حرکت می کند، که نشان دهنده یک روند صعودی می باشد. اندیکاتور ADX از سطح 12 درصد به سمت بالا حرکت می کند. به محض عبور از سطح 25-30 درصد، می توانید یک معامله لانگ (خرید) باز کنید.

در نقطه 2، خطوط +DI و -DI جای خود را عوض می کنند. خط اصلی شاخص شروع به کاهش کرده اما هنوز به سطح 40 درصد نزدیک می شود. این نشان می دهد که حرکت روند هنوز قوی می باشد، اما ممکن است یک تغییر جهت داشته باشیم. بعد از عبور از تقاطع واگرایی +DI و -DI یک سفارش شورت (فروش) باز نمایید.

در نقطه 3، جهت روند احتمالا دوباره تغییر می کند، خطوط نقطه چین همگرا می شوند، و خط شاخص به سمت بالا چرخانده شده است. در نقطه 4، همه سفارشات شورت را می بندیم چرا که خط اندیکاتور به زیر سطح 20 درصد می رسد.

مهم! همگرایی و واگرایی +DI و -DI، ترکیب خطوط اضافی با شاخص، و حرکت خط شاخص به نواحی فعال بالای 30 درصد - اینها فقط سیگنال های کمکی و تاییدی هستند. من توصیه نمی کنم برای باز کردن سفارش ها فقط از ADX استفاده کنید. بهتر است از سایر اندیکاتور های مکمل در کنار این اندیکاتور استفاده کرده و یا پرایس اکشن را به استراتژی اضافه کنید.

اندیکاتور ADX چگونه کار می کند؟

در صورت فلت (مسطح) بودن روند، اسیلاتور زیر سطح 20 قرار خواهد گرفت و به صورت افقی حرکت می کند. فاصله بین +DI و -DI کم است. اگر بازار یک روند ایجاد کند، اسیلاتور شروع به صعودی شدن می کند و فاصله بین +DI و -DI افزایش می باید. هر چه قدر اختلاف بین +DI و -DI بیشتر باشد، ADX بالاتر می رود. حداکثر واگرایی در جهت مثبت و منفی و خط اندیکاتور بالای 40 -50 درصد به ترتیب مربوط به مناطق اشباع فروش و خرید می باشد.

قوانین و نکاتی برای استفاده از اندیکاتور ADX

هر اندیکاتور تکنیکال فقط اطلاعات تکمیلی در مورد روند ارائه می دهد و شدت آن را مشخص می کند. بهترین ابزاری که بیشترین اطلاعات را برای تحلیل تکنیکال ارائه می دهد، نمودار قیمت می باشد. از همه مهمتر، یک معامله گر باید ماهیت حرکت قیمت را ارزیابی کند: یعنی سرعت آن دریک جهت خاص، زاویه تمایل و ... را درک کند. فقط در صورت براورده شدن این شرایط باید بر روی داده های ADX تمرکز کنند.

شدید ترین تحرکات قیمت زمانی اتفاق می افتند که بازار در حالت فلت (مسطح) باشد. فلت به معنای تعداد برابر خریدار و فروشنده ها می باشد و تعادل زمانی برقرار خواهد بود که حجم سفارش از هر دو طرف تقریبا یکسان باشد. وقتی این تعادل به هم بخورد انگیزه ای ایجاد می کند که قیمت را از محدوده فلت خارج می کند. این موج جنبشی (ایمپالس) غالبا به عنوان یک دام برای معامله گران تلقی می شود. چرا که با شکست سطوح کلیدی اشتباه گرفته می شود در حالی که در اغلب مواقع به دلیل عدم وجود تاییده ی کافی، به درون کانال قبلی خود (یعنی کانال مسطح) باز می گردد.

اندیکاتور ADX یک سیگنال تایید کننده پرایس اکشن می باشد. سیگنال ها با کمی تاخیر ارائه می شوند، اما زمانی که قیمت از منطقه کانسالیدیشن خارج می شود یا جهت اصلی خود را تغییر می دهد، شاخص نشان می دهد که آیا قیمت پس از شکست به مسیر خود ادامه خواهد داد یا یک اصلاح محلی در نمودار دیده خواهد شد.

از لحاظ تئوری، اندیکاتور سیگنال های ورود را در دو حالت ارائه می کند:

1. به منظور باز کردن یک معامله، زمانی که قیمت در حال خروج از یک فلت می باشد، هر دو شرط زیر باید برآورده شوند:

• تقاطع +DI و -DI
• در طول تقاطع، ADX باید زیر سطح 20 درصد باشد و پس از تقاطع، از منطقه 0-20 خارج شود.

اگر فقط به خطوط نقطه چین شده اطمینان کنید، در بیش از 50 درصد موارد سیگنال های کاذب دریافت خواهید کرد. تحقق شرط دوم (یعنی عبور از سطح 20، از پایین به بالا) ضروری است. این نشان می دهد که قیمت در حال خارج شدن از فلت بوده و یک حرکت جهت دار در حال شکل گیری می باشد (به عنوان مثال یک روند). برخی از معامله گران توصیه می کنند فقط پس از گذشت از سطح 30، معامله باز کنید.

2. باز کردن معامله در تقاطع معکوس +DI و -DI و قرارگیری ADX در بالای سطح 40. این وضعیت در ادامه  وضعیت قبل است. بعد از اینکه قیمت از حالت فلت خارج شد، به بیشینه مقدار خود می رسد، جایی که احتمالا معکوس خواهد شد. در این حالت خط شاخص همچنان روند قوی را نشان می دهد، در حالی که +DI و -DI جای خود را باهم عوض می کنند. این حالت مطابق با ورود به قسمت اشباع خرید و اشباع فروش می باشد.

نکاتی برای استفاده ازADX :

• تحلیل خود را با ارزیابی جهت قیمت، الگوها و سطوح مهم آغاز کنید. از اندیکاتور برای تایید ارزیابی های خود استفاده کنید.
• سعی کنید قدرت روند را اندازه گیری کنید. سطح سیگنال دهی اسیلاتور را برای بازار مورد نظر خود انتخاب کنید: ناحیه ی فلت، نشان دهنده ی شروع بالقوه یک روند می باشد، مرحله فعال و اشباع خرید و اشباع فروش را مشخص کنید. اجازه دهید یادآوری کنم، زمانی که موقعیت اندیکاتور زیر 20 درصد باشد، بازار در حالت فلت در نظر گرفته می شود، شکست این سطح نشان دهنده ی شروع یک روند بوده و ناحیه 30-40 به عنوان مرحله ی فعال در نظر گرفته می شود و ناحیه 50-60 به بالا، نشان دهنده منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش می باشد. این مقادیر ممکن است که برای هر جفت ارز متفاوت باشد.
• موقعیت های مطلوب +DI و -DI را برای باز کردن معامله پیدا کنید. بهترین موقعیت زمانی می باشد که +DI و -DI با هم برخورد می کنند در حالی که شاخص بالاتر از سطح 20 قرار گرفته است. وقتی +DI و -DI شروع به همگرایی می کنند معامله خود را ببندید.
• زمانی که ADX بالای 20-25درصد می باشد، از اندیکاتور های روندنما استفاده نمایید. زمانی که اندیکاتور زیر 20 درصد می باشد، از اندیکاتور های کانال و استراتژی های درون کانالی استفاده نمایید.

بهترین تنظیمات برای ADX

1. نصب و راه اندازی اندیکاتور ADX در MT4

ADX یکی از اندیکاتور های اصلی در MT4و MT5 می باشد. اگر به طور تصادفی آن را از پوشه اندیکاتور حذف نمایید، می توانید ADX را از فهرست وب سایت توسعه دهنده MQL دانلود کنید. مراحلی که شما باید انجام دهید در اینجا لیست شده است:

مرحله 1. نمودار قیمتی جفت ارز را در ترمنیال مربوطه با کلیک روی FILE - New Graph در منو بالایی باز کنید.

مرحله 2. اندیکاتور را روی نمودار اعمال کنید. در منو بالایی، روی گزینه Insert / Indicators / Trend / Average Directional Movement Index.  کلیک نمایید .

مرحله 3. تنظیمات را وارد کنید:

• Period تعداد کندل های محاسباتی اندیکاتور می باشد. مقدار پیش فرض 14 می باشد. این بدین معنی است که میانگین متحرک (EMA)، 14 کندل آخر را مورد محاسبه قرار می دهد.
• Apply To به معنی نوع قیمت استفاده شده در محاسبات می باشد. در این فرمول، اندیکاتور در میانگین متحرک نمایی اعمال شده است.
• Fix - این مورد تنظیمات سطوح اندیکاتور در نمودار را اصلاح می کند.

در تب Colors می توانید رنگ و نوع خطوط +DI و -DI را انتخاب کنید.

در تبlevels ، می توانید سطوح افقی ثابت را اضافه کنید تا دامنه اصلی حرکت اندیکاتور و مناطق اشباع خرید/فروش را مشخص کنید.

در تب Display تایم فریم هایی که می خواهید هنگام سویچ نمودار به دیگر بازه ها، نمایش داده شوند را مشخص کنید.

2. تنظیمات ADX در ترمینال لایت فارکس

استفاده از پلتفرم معاملاتی لایت فارکس که در وب سایت قابل دسترس است، نسبت به MT4 ساده تر می باشد. این پلتفرم شامل تمام چیزهایی است که شما به آن نیاز دارید. شما می توانید معاملات فعال را با معاملات جمعی (کپی تریدینگ) تلفیق کرده و بدون ثبت نام با عملکرد آنها آشنا شوید.

اندیکاتور را به نمودار ارز دلخواه خود اضافه کنید. روی آیکون تنظیمات کلیک کنید و پارامتر ها را وارد کنید.

تنظیمات:

• ADX smoothing (یا صاف شوند ADX) یک پارامتر حساسیت است. هر چه قدر مقدار آن بیشتر باشد، خط اصلی شاخص نسبت به تغییرات قیمت حساسیت کمتری دارد. تا زمانی که کار با اندیکاتور برای جفت ارز های مختلف را یاد بگیرید، مقدار این متغییر را 14 بگذارید.
• DI length (طول DI) دوره یا تعداد کندل هایی می باشد که اندیکاتور برای محاسبات خود از آن استفاده می کند.
• Precision تعداد اعداد اعشار برای سطوح می باشد. مقدار پیش فرض 4 است.

در تب Style، شما می توانید ضخامت و رنگ خطوط اندیکاتور را تغییر دهید.

پارامتر اصلی تنظیمات، همان دوره یا طول DI می باشد. مقدار پیش فرض 14 می باشد اما پارامتر به طور جداگانه برای هر جفت ارز و سطح نوسان به صورت جداگانه ای تنظیم می شود. سایر مقادیر معمول استفاده شده در استراتژی ها 12، 14 ، 18، 21 می باشند. نیازی به اعمال پارامتر های بیشتر (یا کمتر) از محدوده 7-30 ندارید:

• زمانی که دوره کاهش می یابد، حرکت اندیکاتور سریع تر شده و تعداد سیگنال های خطا افزایش می یابد.
• زمانی که دوره افزایش می یابد، سرعت تغییران اندیکاتور نسبت به حرکات شدید قیمت کاهش می یابد و تعداد سیگنال های خطا نیز کاهش می یابد اما با توجه به تاخیر موجود در اندیکاتور، سیگنال ها زمانی ارائه می شوند که کار از کار گذشته است.

چگونگی استفاده از اندیکاتور ADX در معاملات فارکس

با توجه به اطلاعاتی که از تئوری بدست آوردیم، بیایید ببنیم با استفاده از مثال هایی عملی چگونه از آن استفاده خواهیم کرد.

بگذارید یاد آوری کنم، وقتی دو شرط به طور همزمان برآورده می شوند، شما یک سیگنال دریافت کرده اید. این دو شرط عبارتند از:

• خطوط نقطه چین هم دیگر را قطع کرده و شروع به واگرایی کنند.
• در زمان تقاطع خطوط، خط اصلی زیر سطح 20 درصد قرار گرفته باشد و پس از آن؛ خطوط نقطه چین به سمت بالا حرکت کنند.

محل تقاطع (برخورد خطوط) با فلش نشان داده شده است. به محض افزایش ADX به بالای 20 درصد، با توجه به اینکه -DI در سقف قرار دارد یک معامله شورت (فروش) باز نمایید. حد ضرر قبل از سقف کندل قبلی و در ناحیه خط زرد می باشد. منطقی است که به جای استفاده از یک حد ضرر معمولی از حد ضرر تریلینگ استفاده نمایید.

هنگامی که خطوط نقطه چین دارای بیتشرین فاصله با یکدیگر بودند یا شروع به همگرایی کردند، به دنبال فرصتی برای خروج از بازار باشید. در منطقه ای که توسط مستطیل قرمز برجسته شده است، علاوه بر معکوس شدن خطوط نقطه چین، خط شاخص در داخل محدوده معکوس می شود - این بدان معنی است که فعالیت معاملاتی در حال ضعیف شدن است. این مسئله نیز با تحلیل کندل ها تایید می شود - کندل های قرمز دارای بدنه ی کوتاه تری هستند. معامله را زمانی که اولین کندل سبز را دیدید ببندید.

سود ما حدود 90 پوینت با قیمت 4 رقمی خواهد بود.

استفاده از ADX برای تشخیص حرکات سایدوی

خط اصلی اندیکاتور برای شناسایی حرکت های سایدوی مناسب می باشد. اگر نمی خواهید خطوط نقطه چین شما را آزار دهند، می توانید آنها را در قسمت تنظیمات و در تب سبک (Styles) خاموش کنید.

خط اندیکاتور در یک بازه 1 دقیقه ای به مدت 5 ساعت زیر سطح 25 درصد می باشد. نمودار قیمت نشان دهنده یک فلت باریک با عرض کمتر از 10 پوینت در قیمت چهار رقمی است (یعنی چهار رقم اعشار). با در نظر گرفتن اسپرد برای چنین دامنه ای، فقط استراتژی های اسکالپ موثر خواهند بود.

پیدا کردن روند ها با استفاده از ADX

یک مثال عملی از باز کردن یک معامله. اکنون من نحوه عملکرد نمودار تحلیلی و نحوه باز کردن یک معامله را توضیح خواهم داد و در حالی که در بازار می باشد، توضیحات را ادامه خواهم داد. در انتها، نتیجه را با شما در میان خواهم گذاشت.

معامله در حالت فلت، به درد اسکالپر هایی می خود که دارای معاملات باز بوده و با هدف سود چند پوینتی معامله باز کرده اند. بیشترین سود ها در زمانهایی حاصل خواهد شد که معاملات در جهت روند باز شوند. هر چقدر تغییرات قیمت سریعتر باشد، روند قویتر خواهد بود و سودآوری و سرعت معامله بیشتر خواهد شد.

ADX دارای دو نقطه قوت می باشد:

• به شما اجازه نمی دهد در یک فلت گیر کنید چرا که در هنگام آغاز و پایان روند به شما هشدار خواهد داد.
• قدرت روند را مشخص می کند - میزان افزایش قیمت را به شما نشان می دهد.

عقب ماندگی یا تاخیر یکی از معایب ADX می باشد. از طرفی دیگر، زمانی که یک معامله در تایم فریم های بالا باز کنید و انتظار شما از انیدکاتور یک سیگنال تاخیری در یک روند طولانی مدت باشد، این یک استراتژی کاملا محافظه کارانه و کم خطر خواهد بود.

اکنون سعی می کنیم بر اساس اطلاعات ارائه شده در این مقاله، یک معامله باز کنیم. من با استفاده از ADX شروع یک روند را پیدا کرده و وارد بازار می شوم.

1. تحلیل مقدماتی

وضعیت نشان داده شده در نقطه 1 در ابتدای این بخش توضیح داده شد. شاخص پس از تقاطع +DI و -DI منطقه 0-20 را ترک می کند، و خط -DI به سمت بالا حرکت می کند و نشانه ای از روند نزولی می باشد.

پس از 23 سپتامبر، روند شروع به کمرنگ شدن می کند - خط اصلی شروع به کاهش کرده و خطوط نقطه چین شروع به همگرایی می کنند. این نشان می دهد که قدرت روند نزولی کاهش یافته یا به اصطلاح روند خسته شده است. در ساعت 12:00 روز 25 ام سپتامبر، هر سه خط در یک نقطه زیر سطح 20، همگرایی داشته اند. این نشانی از فلت بودن می باشد و پس از آن، ممکن است تغییری در جهت روند مشاهده شود.

در نقطه 2، خطوط نقطه چین هم دیگر را قطع کرده و جای خود را با یکدیگر عوض می کنند - این اولین سیگنال از حرکت رو به رشد می باشد. سیگنال دوم هنگامی رخ می دهد که کندل های سبز سطح مقاومتی ساخته شده از اکستریم های روند نزولی را بشکنند. ADX هنوز زیر سطح 20 درصد خواهد بود.

2. باز کردن یک معامله

یکی از تکنیک های موثر تحلیل، ارزیابی وضعیت بازار در بازه زمانی بالاتر و باز کردن معاملات در بازه زمانی کوتاه تر است. تحلیل ما بر روی تایم فریم  H1(تصویر قبلی) انجام خواهد شد. این چیزی است که من مشاهده کرده ام:

• شکست سطح مقاومتی
• یک ردیف از کندل های صعودی
• واگرایی +DI و -DI به سمت روند رو به رشد.
• وارونه شدن ADX به سمت بالا در منطقه پایین تر

در ادامه، من تایم فریم خود را به M30 تغییر می دهم. گرچه این توصیه نمی شود، اما شما باید به صورت شهودی کار کنید و مهارت خود در معاملات را بهبود ببخشید. در اینجا نیز همان موارد قبلی تایید می شوند، با این تفاوت که اندیکاتور ADX قبلا از مرز 20 درصد عبور کرده است. با تاخیر 1 کندل، من یک معامله 1 لاتی باز می کنم. ضمن مشاهده معامله باز، من به طور همزمان وضعیت را تایم فریم ساعتی زیر نظر می گیرم. بعد از 30 دقیقه، اسیلاتور در یک تایم فریم ساعتی تا بالای سطح 20 درصد افزایش می یابد. تمامی نشانه های تغییر روند مشهود می باشند.

دوره H4 نیز وضعیت جالبی را به نمایش می گذارد. در اینجا نیز یک تقاطع از خطوط نقطه چین با سیگنالی از تغییر روند مشاهده می شود، اما ADX قبلا از سطح 40 خارج شده و به تدریج پایین می آید. این ممکن است نشان دهنده این باشد که شما باید معامله ای را که در تایم فریم 30 دقیقه ای باز کرده اید، ببندید.

3. بستن معامله

در تایم فریم یک ساعته، خط اندیکاتور به سمت پایین می چرخد و نشانه ای از همگرایی خطوط نقطه چین به وجود می آید. من می توانستم معامله خود را روی این کندل ببندم و اگر این کار را می کردم، سود من بیشتر از 30 دلار می بود. این برای یک استراتژی کم ریسک سود بدی نیست.

اما به دلایل زیر، من تصمیم گرفتم شانس خود را امتحان کنم:

• تحلیل نمودار نشان دهنده این است که روند نزولی رو به اتمام می باشد. بنابراین، یک کندل بزرگ رو به پایین فقط یک اتفاق موقتی می باشد.
• اسیلاتور در دوره H4 نشان دهنده ادامه واگرایی -DI و +DI می باشد در حالی که خط شاخص در حال افزایش است.

در پایان، خواهید فهمید که آیا جستجوی من برای یک روند جدید موفقیت آمیز بوده است یا اینکه قیمت به روند نزولی ادامه خواهد داد. در حالی که معاملات ADX باز می باشد، من توضیح چارچوب تئوریکال را ادامه خواهم داد.

شما می توانید با استفاده از اسکرینر سهام (ابزار جستجوی سهام ها و بازار های دلخواه) ADX به دنبال روند های موجود در بازار های مختلف باشید. برای مثال، به سایت investing.com رفته و ابزار Tools/ Stock filter را از منو بالایی انتخاب کنید. در صفحه، تب اندیکاتور تکنیکال ADX را انتخاب کنید و مقدار آن را بین 20-25 تعیین کنید. در منو بالایی، کشور و دیگر پارامتر ها را انتخاب کنید. از منو دراپ داون شده، سهام شرکت هایی که در پلترفم لایت فارکس در دسترس می باشند را انتخاب کنید و نمودار را با جزئیات بیشتری تحلیل نمایید. ما مقاله ی دیگری نیز داریم، که در آن به طور کامل به شاخص قدرت نسبی (RSI) و نحوه کار با اسکرینر ها و نحوه کار با مثال های عملی توضیح داده ایم.

به طور تفصیلی، با تصاویر و مثال های عملی، کار با اسکرینر ها در این مقاله توضیح داده شده است - شاخص قدرت نسبی RSI. مدل تحلیل مشابه می باشد.

اندیکاتور ADX نسخه های تغییر یافته جالبی دارد که می توانند در MT4 نصب شوند. فرمول تقریبا یکسان می باشد، اما برای ساده کردن روند جستجو، چندین مورد اضافی وجود دارد:

• ADX Crossing، کندل هایی را مشخص می کند که در مکان تقاطع +DI و -DI می باشند. لحظه دقیق می تواند با یک هشدار صوتی اعلام شود.
• ADX Crossover نشان دهنده زمانی است که خط شاخص از یک یا چند سطح مهم عبور می کند. برای مثال سطح 20 درصد.
• ADX Cobra یک سیستم معاملاتی مستقل می باشد که بر اساس نسخه تغییر یافته اندیکاتور بنا شده است.

اگر به الگو هایی (تمپلیت ها) برای این اندیکاتور نیاز دارید یا اگر نمی دانید چگونه ADX را دانلود نمایید، از طریق بخش کامنت مشکلات خود را با ما در میان بگذارید.

بهترین استراتژی معاملاتی ADX

این اندیکاتور را می توان در تمام استراتژی هایی که از تایم فریم های ساعتی و بالاتر استفاده می کنند، اعمال کرد. با ADX، شما می توانید یک تحلیل مقدماتی انجام داده و مشخص کنید که روند فعلی بازار ساید وی است یا خیر و اگر بازار در حالت روند دار بود، می تواندی با استفاده از تاییدیه های دیگر وارد معامله شوید. این استراتژی به یک اندازه در جفت ارز ها، سهام و بازار کالا کاربردی خواهد بود. اما برای استراتژی هایی که بر اساس "pip" می باشند مناسب نمی باشد.

یکی از سوالات متداول این است که “بهترین استراتژی ADX برای معاملات روزانه چیست؟” شما باید یک روز کاری خود را تقسیم بر سه قسمت کنید و در یک سوم اولیه ی آن به دنبال یافتن دوره های فلت باشید، پس از یافتن فلت با بررسی الگو ها و روند، منتظر دریافت سیگنال باشید، پس از دریافت سیگنال و خروج قیمت از ناحیه فلت وارد معامله شوید. در این استراتژی، ADX کمک خواهد کرد تا تفاوت بین یک شکست جعلی و نقطه ی شروع یک روند قدرتمند را بهتر تشخیص دهید.

نحوه ساخت سیستم معاملاتی با ADX:

1. نوع استراتژی را انتخاب کنید. به دلیل محدودیت های تایم فریم، اسکالپینگ و معاملات سوینگ مناسب نیستند. استراتژی هایی که از تایم فریم های بسیار بالا نیز استفاده می کنند منجر به ضرر از طریق سوآپ خواهند شد. استراتژی های intraday (معاملات روزانه) گزینه مناسبی می باشند.
2. ابزار را انتخاب کنید. ADX یک اندیکاتور کمکی است بنابراین:
   • همان طور که گفتیم ADX بهتر است برای تایید استفاده شود، بنابراین یک اندیکاتور پایه برای استراتژی خود پیدا کنید. برخی از این اندیکاتور ها را می توانید در تب اندیکاتور هی معاملاتی پیدا کنید. در قسمت زیر، من چند نمونه از استراتژی های موفق را با نام Alligator (تمساح) و RSI را نام برده ام. اما به نظر من تصمیمات خودتان را فقط بر پایه ی یکی از آنها محدود نکنید.
   • سطوح حمایت و مقاومت را به استراتژی اضافه کنید، ببنید آیا الگویی ایجاد می شود یا خیر. الگو ها، شکست و برگشت از سطوح، سیگنال های تکمیلی هستند.
   • بازار را در تایم فریم های بزرگتری تحلیل نمایید و در تایم فریم های کوچکتر معامله باز کنید.
3. عوامل فاندمنتال را تحت نظر داشته باشید. آنها می توانند به شدت روی قیمت تاثیر گذار باشند. با این حال، اندیکاتور ها ممکن از داده های خود را با تاخیر به شما ارائه کنند. توصیه می شود که در جریان اخبار مهم معامله باز نکنید و یا حداقل حد ضرر های خود را در معاملات باز بیشتر رعایت کنید. اگر سپرده و مارجین شما نتواند ریسک معامله را پوشش دهد معاملات را ببندید.

اینکه بهترین استراتژی  ADXکدام است کاملا به شما بستگی دارد. مهمتر از همه شما باید با آن استراتژی احساس راحتی کنید. بنابراین، با استفاده از یک حساب دمو مجموعه بهینه شاخص ها و ترکیبات آنها را دریابید. برای بررسی کارایی استراتژی از تستر MT4 استفاده کنید.

استراتژی معاملاتی با استفاده از ADX و اندیکاتور تمساح

تمساح (Alligator) یک اندیکاتور پایه ای همه کاره با یک فرمول محاسبه ساده و در عین حال موثر است. تئوری این اندیکاتور توصیه می کند که از ابزار روند نما در کنار آن استفاده کنید - برای مثال، یک میانگین متحرک یا ترکیبی از ADX و EMA را به نمودار اضافه کنید. تمساح فقط یک میانگین متحرک نیست. این ابزار شامل مجموعه ای از MA های مختلف با دامنه های مختلف است که نشان دهنده چهار مرحله از یک روند می باشد: شروع، مرحله فعال بودن، تضعیف روند و حالت فلت. شما می توانید در مورد تمساح در این مقاله بیشتر بخوانید. “سه اندیکاتور تاثیر گذار فارکس”. در این مقاله یکی از استراتژی های الیگیتور و آنتی الیگیتور بررسی شده است.

موارد مورد نیاز برای استفاده از استراتژی ADX و تمساح :

• جفت ارز - مثلا  EURUSD
• تایم فریم – H4
• ADX با دوره های: 14 و 14
• تمساح با دوره : (13.8, 8.5, 5.3)

شرایط مورد نیاز برای باز کردن معامله لانگ (خرید):

• بازار فلت باشد. تمام میانگین های متحرک در هم تنیده شده باشند و به صورت افقی حرکت کنند (تمساح). خط اصلی اسیلاتور زیر 20-25 درصد باشد و به صورت افقی حرکت کند (ADX).
• میانگین های متحرک در حین حرکت به سمت بالا شروع به واگرایی کنند. اسیلاتور زمانی این سیگنال را تایید می کند که: شاخص اصلی ADX در حال حرکت به سمت بالا تر از 20 درصد باشد، خطوط نقطه چین واگرا شده و خط +DI (آبی) در بیشینه مقدار قرار بگیرد.

معامله ی خود را پس از برآورده شدن تمام شرایط و در کندل بعدی باز می کنیم. حد ضرر در کف کندل قبلی تعیین می شود. معامله را بر اساس ADX و وقتی هر سه خط به سمت پایین می چرخند می بندیم.

همانطور که در تصویر می بینید، یک حالت فلت در واگرایی میانگین های متحرک رخ داده است. به محض اینکه خطوط تمساح شروع به انحراف می کنند، ما سیگنال های اسیلاتور را بررسی می کنیم و یک معامله روی کندل بعدی که با فلش قرمز مشخص شده است، باز می کنیم. معاملات را روی کندلی که با فلش زرد مشخص شده است می بندیم، چرا که در این منطقه هر سه خط اسیاتور به سمت پایین چرخانده شده اند.

شرایط باز کردن یک سفارش شورت (فروس):

• بازار باید فلت باشد.
• میانیگین های متحرک در حالی که به سمت بالا حرکت می کنند، شروع به واگرایی می کنند. ADX به شرطی سیگنال را تایید می کند که: شاخص در حال حرکت به بالای 20 درصد بوده، خطوط نقطه چین واگرا شده و خط آبی +DI در حداکثر مقدار خود قرار بگیرد.

دستورالعمل های باز کردن و بستن معاملات، همانند مورد قبلی می باشند.

در یک دوره جداگانه، شما می توانید یک فلت مشاهده کنید: اسیلاتور به صورت افقی حرکت می کند. به محض اینکه میانگین های متحرک تمساح شروع به انحراف کردند، و اسیلاتور بالا رفت، یک معامله باز کنید. نحوه خروج به شرایط بازار بستگی دارد. هیچ سیگنال صد درصدی وجود ندارد، بنابراین معامله گران گاهی اوقات باید انعطاف پذیر باشند و از روش های غیر استاندارد استفاده کنند.

توصیه هایی برای استفاده از استراتژی:

• اندیکاتور تمساح برای باز کردن معامله مناسب تر است، از ADX و یا الگو ها، بهتر است برای بستن معامله کمک بگیرید. تمساح در هنگام ارائه ی سیگنال های خروج کمی تاخیر دارد اما ADX در این مورد خوب عمل می کند.
• واگرایی دو خط از سه خط تمساح کافی است، به شرطی که این سیگنال توسط ADX نیز تایید شده باشد. برای مثال، زمانی که MA سبز از MA آبی، از پایین به بالا عبور می کند وارد معامله خرید شوید و برعکس، یعنی زمانی که این برخورد از بالا به پایین باشد وارد معامله فروش خواهید شد.
• توصیه می شود که بهتر است یک فلت، قبل از واگرایی MA ها، وجود داشته باشد.

از انجام تغییر و شخصی سازی موارد بالا اجتناب نکنید. چرا که شرایط معاملاتی که برای استراتژی های بالا ذکر کردیم، حالت عمومی داشته و ممکن است با شرایط مختلف بازار تغییر کنند.

استراتژی معاملاتی ADX و RSI

یکی دیگر از ترکیب های مناسب برای اندیکاتور های، ترکیب ADX و RSI می باشد. این دو اسیلاتور کاملا مکمل یکدیگر هستند و به خوبی ضعف های یک دیگر را پوشش می دهند. برای آنهایی که با مبحث شاخص قدرت نسبی (RSI) آشنایی ندارند، من توصیه می کنم مقاله ی مرتبط با RSI، که با جزعیات کامل به توضیح چگونگی کارکرد آن، فرمول و مثال های عملی آن پرداخته است، را مطالعه کنند.

این سیستم معاملاتی بر این پایه تنظیم شده است که RSI وظیفه ی یافتن سیگنال های مناسب را دارد و قدرت روند توسط ADX سنجیده می شود. در این استراتژی معامله گر در حرکات جنبشی بازار به سود خواهد رسید. زمانی که RSI وارد ناحیه اشباع خرید یا اشباع فروش می شود، در اغلب مواقع احتمال یک برگشت قیمتی بالقوه به وجود خواهد آمد. این دیدگاه زمانی درست خواهد بود که روند ضعیف شده باشد. اگر پس از ورود به این نواحی، ADX یک روند قدرتمند را نشان دهد، حرکت روند قبلی ادامه خواهد یافت و ما دقیقا به دنبال یافتن همین دوره ها هستیم.

نقطه شروع:

• جفت ارز - EURUSD
• تایم فریم - H1, H4
• RSI با دوره 14
• ADX با دوره 14 و 14

شرایط مورد نیاز برای باز کردن معامله خرید:

• افزایش ADX به بالای سطح 30 درصد.
• ورود RSI به ناحیه اشباع خرید (ناحیه ی اشباع خرید ناحیه ی بالای سطح 70 درصد RSI می باشد).

شرایط مورد نیاز برای باز کردن معامله فروش:

• افزایش ADX به بالای سطح 30 درصد.
• ورود RSI به ناحیه اشباع فروش (نواحی پایین سطح 30 درصد RSI).

حد ضرر به اندازه ی 25 تا 20 پوینت تعیین می شود. خروج خود را بر اساس مشاهده ی الگو ها یا تریلینگ استاپ تنظیم کنید.

توصیه هایی برای این استراتژی:

• اگرRSI ، زمانی که در مناطق اشباع خرید و اشباع فروش به سر میبرد، چند کندل به عقب برگشته و دوباره برگشت داشته باشد، به عنوان یک سیگنال تکراری در نظر گرفته نمی شود.
• اگر RSI وارد مناطق اشباع خرید یا فروش شد در حالی که ADX در بالای سطح 40 درصد قرار گرفته و حرکت آن به صورت افقی یا رو به پایین باشد، معامله باز نکنید.
• از اندیکاتور ها برای خروج از بازار استفاده نکنید.

مثال 1.

فلش های زرد رنگ نقاط باز کردن سفارشات لانگ و شورت را مشخص می کنند.

• نقطه 1.  ADX- بر روی 29.9 درصد قرار دارد و RSI به بالای سطح 70 رسیده است. همه شرایط فراهم شده و معامله سود آور خواهد بود. همانطور که مشاهده می کنید بازار یک حرکت اصلاحی کوچک انجام داده اما نتوانسته حد ضرر ما در فاصله ی 20 پوینتی را فعال کند.
• نقطه 2. سیگنال اشتباه. بر خلاف برآورده شدن همه شرایط موجود، معامله با حد ضرر بسته شده است. این آخر دنیا نیست، ضرر ها از طریق معاملات دیگر جبران خواهند شد.
• نقطه 3. همه شرایط مهیا شده است، یک معامله شورت باز کنید.
• نقطه 4. با توجه به نکاتی که در قسمت توصیه ها (در بالای صفحه گفته شد)، معامله ای باز نمی کنیم.

مثال 2.

• نقطه 1. بهترین مکان برای باز کردن یک سفارش خرید می باشد. RSI در بالای سطح 70 درصد بوده و ADX در حال رسیدن به بالای 30 درصد است.
• نقطه 2. با توجه به نکته ای که در پاراگراف اول در قسمت توصیه ها گفته شد، معامله ای باز نکنید.
• نقطه 3. تمام سیگنال ها مطابق شرایط می باشند. یک معامله باز کرده و یا حجم معامله خود را مطابق روند افزایش دهید.
• نقطه 4. با توجه به قسمت توصیه ها هیچ معامله ای باز نکنید.
• نقطه 5. تمام شرایط برآورده شده اند، شما می توانید در این نقطه یک معامله باز کنید.

در تمام استراتژی ها سیگنال های اشتباه وجود دارند، اما این ایده به اندازه کافی کاربردی بوده و از منطق محکمی پیروی می کند. حد سود برای هر معامله 50 تا 70 پوینت (در قیمت 4 رقم اعشار) تعیین می شود، و حد ضرر 20-25 پوینت در نظر گرفته شده است.

حال، چه اتفاقی برای معالمه ای که قبلا باز کرده بودم افتاد؟

در حالی که این مقاله را می نوشتم، معامله به سود 450 دلاری رسیده بود، من عجله ای برای بستن آن در اولین کندل نزولی نداشتم. همچنین من اطمینان کاملی به دوره 30 دقیقه ای ADX ندارم. اما دیدم قدرت روند در تایم فریم 4 ساعته در حال افزایش می باشد، که با این حال برای بستن معامله بسیار زود خواهد بود.

فلش قرمز روی نمودار نشان دهنده نقطه باز کردن معامله است.

شرایط خروج از معامله:

• چندین تایم فریم را تحلیل کنید.
• اندیکاتور در حال تاخیر باشد.
• دو گزینه برای بستن معاملات وجود دارد. گزینه ی محافظ کارانه بستن معامله بر اساس اولین سیگنال می باشد، همانطور که در مثال نشان داده شد، و یا می توانید حد ضرر 10 تا 15 پوینتی برای خود تعیین کنید. اگر ریسک پذیری بالاتری دارید، می توانید حد ضرر خود را در فاصله 30 پوینتی (حداقل) تعیین کنید و معامله خود را بیش از یک روز باز نگه دارید.

گزینه دوم موثر تر می باشد، از آنجایی که من سیگنال های خود را به تنهایی از ADX دریافت نمی کنم و از پرایس اکشن و سطوح حمایت و مقاومت نیز در معاملاتم بهره می برم، فقط می توانم به شما به گویم که، ADX به شما کمک می کند، اما نمی توان آن را به عنوان اندیکاتور اصلی در نظر گرفت.

در صورتی که منطقی برای تصمیم خود دارید از ریسک کردن نترسید. قوانین در تئوری خوب هستند ولی فقط در عمل خواهید فهمید که چه چیزی را باید رعایت کنید و چه نکته ای ارزش چندانی ندارد. با سیستم معاملاتی خود همراه شوید و به توانایی های خود ایمان داشته باشید. مطمعنا موفق خواهید شد.

از طریق این لینک می توانید بدون ثبت نام از امکانات حساب کاربری دمو استفاده کنید.

جمع بندی

مزایایADX :

• تفسیر آسان. شما فقط باید مکان اسیلاتور اصلی و ارتباط آن با خطوط +DI و -DI را تشخیص دهید.
• تنظیمات ساده. دوره و صاف سازی .
• تلفیق پذیری. برای هر جفت ارزی قابل استفاده می باشد. هم قدرت و هم جهت روند را مشخص می کند، در زمان خارج شدن بازار از حالت فلت به خوبی کار می کند و به شما کمک می کند بین شروع یک روند جدید و اصلاح محلی تفاوت قائل شوید.

معایبADX :

• وجود تاخیر در اندیکاتور. انتظار نداشته باشید که هر شکست از منطقه 20-25 درصد به صورت تضمینی نشان گر آغاز روند جدید باشد. حتی در حالی که اندیکاتور به سمت بالا می رود، قیمت می تواند معکوس شود.

مزایای این اندیکاتور از معایب آن بیشتر است. من دوست دارم اندیکاتور ADX را جز اندیکاتور های اصلی خودم که شامل نسخه تغییر یافته استوکاستیک؛ میانگین متحرک و RSI می باشد، قرار دهم. سعی کنید از این استراتژی طبق نکاتی که در این مقاله گفته شد در یک حساب دمو استفاده کنید و اگر هنوز سوالی برایتان باقی مانده است یا می خواهید نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید. با گذاشتن کامنت به بحث بپیوندید.

موفق باشید!

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

لینک های مفید:

• پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
• در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
• کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog

نمودار قیمت EURUSD در حالت زمان واقعی