تعریف اندیکاتور های باند های بولینگر در فارکس

۲۰۲۴.۰۵.۱۳ ۲۰۲۴.۰۵.۱۳ تعریف اندیکاتور های باند های بولینگر در فارکس

میکائیل هایپوف (Mikhail Hypov)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/mikhail-hypov/

دوستان عزیز!

در این مقاله، ما باندهای بولینگر را با جزئیات کامل بررسی خواهیم کرد. این اندیکاتور، یک اندیکاتور کلاسیک می باشد که معامله گران سال هاست از آن استفاده می کنند.

من مفهوم باندهای بولینگر را توضیح داده و نحوه کارکرد، نحوه محاسبات و نحوه استفاده از استراتژی های باندهای بولینگر فارکس را توضیح خواهم داد و در کنار مثال های عملی، اطلاعات بسیار جذابی بدست خواهیم آورد.

بیایید آموزش باند بولینگر را آغاز کنیم!

باند بولینگر چیست: مفهوم و تاریخچه

اول بیایید تاریخچه این اندیکاتور را بررسی کنیم. اولین ابزاری که مشابه باند های بولینگر عمل می کرد، به سال 1960 برمیگردد.

تحلیل گر معروف Wilfrid LeDoux برای بار اول از یک کانال معاملاتی بر اساس دو میانگین متحرک در سیستم معاملاتی خود استفاده کرد. باند اول بر اساس سقف ها ساخته میشد و باند دوم بر اساس کف ها قرار داده می شد. سیگنال ها در سیستم معاملاتی لدوکس، بر اساس انبساط و انقباض خود کانال و شکل حرکتی قیمت ارائه می شدند.

جان بولینگر

شاید برایتان جذاب باشد، در ابتدا جان بولینگر حتی به فکر معامله گری هم نبود. او عقیده داشت که در نهایت حوزه شغلی وی در تلوزیون خواهد بود. اما هنگام کار به عنوان اپراتور در یکی از شرکت های هالیوودی، با برخی از تحلیل گران مالی آشنا شده و به این شغل علاقه مند شد. سپس، مادر وی از او خواست تا سبد سرمایه گذاری وی را سر و سامان دهد. بعدها وی تصمیم گرفت تا به دنیای معاملات سهام ملحق شود. با تلفیق کار خود در بخش اقتصادی اخبار و تمرین هایی که با کمک سرمایه گذارن با تجربه کسب کرده بود، به سرعت در حوزه معامله گری پیشرفت کرده و به سمت تحلیل گر اقتصادی، در  همان کانال دست یافت. او به یک ستاره تلوزیونی تبدیل نشد اما به لطف ایده های معاملاتی موفق، شهرت زیادی کسب کرد.

نقطه اصلی در یکی از قدیمی ترین اندیکاتور های تحلیل تکنیکال می باشد. این اندیکاتور بر اساس یک میانگین متحرک ساده و دو باند واقع در فاصله ای مساوی از خط مرکزی ساخته شده بود.

بین سال های 1984 و 1991، جان روی سیستم معاملاتی خود بر اساس استراتژی ledoux کار کرده و اندیکاتور اختصاصی خود را توسعه داد. زاده افکار جان، به اسم خودش خلق شد - باندهای بولینگر. این ابزار بر اساس میانگین های متحرک یا اصطلاحا باندهای رسم شده در بالا و پایین، بنا شده است. اگرچه، بر خلاف شایعاتی که در آن دوره منتشر شده بود، متعادل سازی این اندیکاتور بر اساس تعداد نقاط نبوده و بر پایه درصد تنظیم شده بود.

باندهای بولینگر در نمودارEURUSD .

خطوط قرمز مرزهای بالا و پایین کانال ها می باشند. آنها بر اساس درصد جا به جایی از میانگین متحرک آبی رسم شده اند. هدف اصلی اندیکاتور BB تعیین انحراف شدید از میانگین جهت روند فعلی می باشد.

سپس ما تکنیک های استفاده از اندیکاتور بولینگر را با جزئیات کامل بررسی خواهیم کرد. به منظور مطالعه هر چه بهتر مطالب، من به شما توصیه می کنم که هم اکنون یک حساب دمو در لایت فارکس باز کرده (در این حساب، نیازی به طی شدن فرایند ثبت نام ندارید) و نماد دلخواه خود را باز کرده و باندهای بولینگر را در نمودار آن اعمال کنید. نمودار باند بولینگر را اضافه کرده و ببنید که چگونه به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد. اگر با مشکلی مواجه شدید، آن را با ما در میان بگذارید.

اندیکاتور باندهای بویلنگر، پس از انتشار این سیستم معاملاتی در نشریه سیستم های جدید معاملاتی کالا، و متدهای پری کوفمن (چاپ شده در 1987)، به شهرت جهانی رسید.

نویسنده اندیکاتور، تنها در سال 2001 در کتاب Bollinger on Bands Bollinger در مورد طرز فکر خود و استراتژی های باند بولینگر صحبت کرده است. این مقاله که در حال خواندن آن هستید بر اساس مطالب این کتاب ها تهیه شده است. من کاربردی ترین و مفید ترین اطلاعات که با بازار های مدرن سازگار هستند را استخراج کرده ام. از خواندن این مقاله لذت ببرید!

فرمول باندهای بوینگر و نحوه محاسبه آن

امروزه به جای رسم باندهای بولینگر در نمودار، شما فقط کافیست این اندیکاتور را از لیست انتخاب کنید، در حالی که قبلا یک معامله گر مجبور بود تا این اندیکاتور را قطعه قطعه جمع کند و بر روی نمودار پیاده سازی کند. پروسه به این شکل خواهد بود: میانگین های متحرک (که از این پس آنها را MA می نامیم) را گرفته و دو باند بسازید. یکی بالای خط مرکزی با چند درصد فاصله و دیگری زیر آن با فاصله مشخص. مسئله اصلی در اینجا انتخاب فاصله بهینه برای MA و انحراف باندها (سطح بولینگر) از آن می باشد.

سازنده اندیکاتور به مدت زیادی به دنبال روش کاربری برای انتخاب فاصله مناسب برای این مورد بوده است.

مارک چایکین

برای مدتی وی از روش مارک چایکین استفاده کرد. چایکین از یک میانگین متحرک 21 روزه برای باندها خود استفاده کرده بود به طوری که منطقه حاصل شده شامل 85 درصد داده های سال گذشته بود. با این حال، او بعدها متوجه شد که رمز موفقیت در ساختن فاصله باند های بولینگر، میزان بی ثباتی (یا همان نوسانات) بازار می باشد.

جان برای تعیین سطح تعادل امواج نسبت به میانگین های متحرک، از فرمول میانگین ریشه یا انحراف معیار استفاده کرد. این متغییر معمولا با سیگما یا σ نشان داده می شود. برای محاسبه انحراف استاندارد (standard deviation)، میانگین بسته شدن قیمت، برای چند دوره از قبل تعیین شده، محاسبه می شود. مقدار حاصل شده از هر نقطه از این داده ها، کسر خواهد شد. در نتیجه لیستی از انحراف قیمت متوسط خواهیم داشت. برخی از این مقادیر دارای مقادیر مثبت و برخی دیگر منفی خواهند بود. اصل کلی به این شکل است که دامنه انحراف ارتباط مستقیمی با میزان تغییر پذیری دارد. به زبان ساده، در بازار ها پر نوسان، باندهای بولینگر گسترش می یابند و در بازار های کم تحرک (سایدوی) باریک تر می شوند.

در مرحله بعد، لیست داده های به دست آمده را اضافه می کنیم. اگر مقادیر منفی و مثبت را اضافه کنیم، در نهایت با عدد 0 مواجه خواهیم شد. برای رسیدن به مقدار غیر صفر، ما باید مقادیر منفی را مربع کنیم. در نتیجه، بعد از اضافه شدن، میانگین متحرک مطلق به دست خواهد آمد. این مقدار به دوره ای که داده ها جمع اوری شده اند تقسیم می شود و سپس ریشه مقدار بدست آمده را استخراج می کنیم.

برای محاسبه مربع مقادیر از این فرمول استفاده خواهیم کرد:

• σ - انحراف استاندارد (standard deviation) ؛
• X - قیمت بسته شدن؛
• i - شماره دستوری کندل؛
• μ - میانگین متحرک؛
• N - تعداد کلی نقاط (دوره).

اگر تمام مقادیر بالا را از زبان ریاضی به زبان معاملاتی ترجمه کنیم، مقدار سیگما بدست آمده، ناحیه ای را که تمام کندل ها در آن بسته می شوند با احتمال 68.2 درصد (اگر اندیکاتور بر اساس قیمت های بسته شدن تنظیم شده باشد) برای دوره انتخاب شده نشان می دهد. وقتی قیمت این ناحیه را بشکند، خارج از توزیع ریشه میانگین متحرک خواهد بود – یعنی، از نظر آمار ریاضیاتی، به یک ناهنجاری تبدیل خواهد شد. این برای یک معامله گر چه مفهومی دارد؟ کمی بعد به آن پی خواهیم برد. در مورد انتخاب دوره بهینه برای میانگین متحرک، نسخه کلاسیک بولینگر از MA با دوره 20 استفاده می کند. این دامنه تقریبا برابر با تعداد روزهای معاملاتی در یک ماه می باشد. اگر به هر دلیلی می خواهید مقدار دوره را کاهش دهید، برای بدست آوردن عرض بهینه باند باید عدد انحراف های استاندارد را کاهش دهید. برای افزایش دوره، عدد انحراف استاندارد باید افزایش داده شود.

ممکن است به دلیل ویژگی های فرمول، نیاز به محاسبه مجدد عرض باندهای بولینگر داشته باشیم. نویسنده پس از تجربه و تحلیل بزرگترین بازارها، مناسب ترین نسبت ها را برای دوره هایی که اغلب استفاده می شود به دست آورده است:

بیایید ببنیم چرا به این نسبت ها نیاز خواهیم داشت. در بیشتر بازار ها، هنگام استفاده از دوره 20 و دو انحراف استاندارد، می توانید 88 - 89 درصد، پوشش داشته باشید. با کوتاه شدن یا طولانی شدن دوره، مقدار پوشش تغییر می کند، که این تغییر بر کارایی تحلیل تاثیر گذار خواهد بود. برای حفظ پوشش 88-89 درصدی، باندهای بولینگر باید با استفاده از نسبت 1.9 برای دوره 10 کندل، ترسیم شوند. این بدان معناست که شما عرض باند را از 2.0 به 1.9 کاهش خواهید داد. به این ترتتیب با یک دوره 50 کندلی، باید عرض را از 2 به 2.1 افزایش دهید.

پس از انتخاب ضریب و دوره، شما می توانید خود باندهای بولینگر را محاسبه کنید.

فرمول باند بالایی به این شکل می باشد:

UB = μ + (m * σ),

برای باند پایینی:

LB = μ - (m * σ),

• LB - باند پایینی؛
• - μ مقدار میانگین متحرک
• σ - مقدار انحراف استاندراد
• m- عامل

برای مثال بیایید مقدار نقاط باند بالایی را محاسبه کنیم. برای ساده سازی محاسبات، دوره اندیکاتور را با 10 کندل در نظر می گیریم.

کندل های در نظر گرفته شده برای دوره با رنگ آبی در نمودار مشخص شده اند.

در ابتدا بیایید، قیمت بسته شدن کندل ها را  از اولین نقطه مشخص کنیم. برای راحتی بیشتر، ده هزارم را به 0 گرد می کنیم:

1,18700;

1,17700;

1,16500;

1,14200;

1,13000;

1,12400;

1,12100;

1,11700;

1,12500;

1,12900.

بنابراین، میانگین متحرک به این شکل خواهد بود:

 = (1,18700 + 1,17700 + 1,16500 + 1,14200 + 1,13000 + 1,12400 + 1,12100 + 1,11700 + 1,12500 + 1,12900)/10 = 1,14200

اکنون می توانیم انحراف استاندارد را محاسبه کنیم:

حال ما مقدار انحراف استاندارد را می دانیم و می توانیم نقاط بالایی باند بولینگر را بالای آخرین میله محاسبه کنیم (ضریب 1.9 را از جدول بالا بدست اوردیم):

 1,14200 + 1,9 * 0,02404 = 1,18768.

با دانستن انحراف استاندارد، می توانیم بقیه نقاط را محاسبه کرده و خط بالایی را توسط آنها رسم کنیم. نقاط خط پایین به همین شکل محسابه خواهند شد. همانطور که می بینید، محاسبه دستی بسیار وقت گیر می باشد. برای ساده سازی محسابات باندهای بولینگر، شما از یک جدول اکسل استفاده خواهید کرد، که در قسمت زیر آن را توضیح خواهم داد.

حال بیایید در مورد پارامتر های مجاز صحبت کنیم. با توجه به تجربه خودم می توانم بگویم که استفاده از باندهای بولینگر برای دوره های کمتر از 10 و بیشتر از 50 منطقی نیست. اگر به این مقادیر نیاز داشتید باید تایم فریم خود را تغییر دهید. برای مثال نمودار روزانه را به نمودار 4 ساعته تغییر دهید و بر عکس. در مراحل اولیه، توصیه می کنم محاسبات خود را برای دوره های 20 یا 30 کندلی محدود کنید. خود نویسنده معتقد است که اندیکاتور وی در این محدوده بهترین عملکرد را دارد.

علاوه بر استفاده از تنظیمات شاخص باندهای بولینگر کلاسیک، گزینه های ترکیبی نیز قابل استفاده می باشند. به عنوان مثال، یک نمودار ممکن است شامل دو اندیکاتور باند باشد که توسط نقاط یکسان بدست آمده اند ولی به صورت مختلفی رسم شده اند. در کتاب او، خود تحلیل گر مثالی از دو نمودار دوره 20 ارائه شده است که عرض های آنها 1 و 2 واحد انحراف استاندارد با هم تفاوت دارد.

این ابزار را می توانید در تصویر بالا مشاهده کنید. از نظر بصری، میانگین متحرک های این دو اندیکاتور دقیقا همانند هم رسم شده اند اما دارای عرض های مختلف هستند و یک کانال باریک با ضریب 1.0 و یک کانال گسترده با ضریب 2.0 ساخته شده است.

دومین گزینه محبوب برای تنظیم شاخص، رسم نمودار BB از دو نوع مختلف می باشد. به عنوان مثال، یک کانال می تواند بر اساس میانگین متحرک با دوره 20 و انحراف استاندارد 2 تشکیل شود. دومی می تواند دارای دوره 50 کندلی بوده و با نسبت 2.1 ساخته شود. اگر فکر می کنید با نحوه استفاده باند های بولینگ آشنا هستید، در اشتباهید!. جاهای جالب داستان هنوز شروه نشده است. یک فنجان چای برزید و اجازه دهید مقاله را ادامه دهیم.

فایل اکسل باند بولینگر

در اینجا می توانید فایل اکسل باند های بولینگر را پیدا کنید. این فایل برای محاسبه دقیق باندهای بولینگر در لحظه مشخصی از زمان طراحی شده است. این ابزار همچنین می تواند برای آزمایش ورودی ها برای محاسبه MA یا ضریب انحراف استاندارد استفاده شود.

برای استفاده از این جدول، شما نیاز دارید تا یک کپی از آن ایجاد کرده و یا محاسبه گر باندهای بولینگر را مستقیم در کامپیوتر خود دانلود کنید. اسکرین شات بالا مسیر را نشان می دهد:  File/Make a copy or Download

جدول بسیار ساده می باشد. در ستون A، خانه های بنفش را پر می کنید. فرمول ها برای 50 خانه کار می کنند، اما نیازی به وارد کردن شماره در هر خانه نخواهید داشت. مقادیر ورودی می تواند هر عددی باشد. برای مثال:

• قیمت بسته شدن
• قیمت باز شدن
• سقف (های) کندل ها
• کف (لو) کندل ها
• میانگین وزنی هر کندل
• یا هر شماره دیگر برای آزمایشات شما

مقادیر تعیین شده بر اساس دوره تنظیم می شوند. اگر 10 خانه در جدول پر شود، محاسبه مطابق یک میانگین متحرک با دوره 10 انجام خواهد شد.

در ستون B، ضریب را در خانه بنفش مشخص کنید. نسبت پیش فرض 2 می باشد، اما می توانید به جای آن هر عددی را برای ضریب در قسمت بنفش تعیین کنید.

ستون های D، E، C شامل نتیجه نهایی و یک کپشن برای مقادیر خواهد بود:

• انحراف استاندارد -  σ
• باند بالایی -  UB
• میانگین متحرک -  μ
• باند پایینی -  LB

مهم! تمام محاسبات به صورت خودکار انجام می شود. نیازی نیست که داده ها را به صورت دستی در خانه های آبی رنگ در ستون E وارد نمایید.

اندیکاتور باند بولینگر چگونه کار می کند

ما از قبل می دانیم که اندیکاتور باند بولینگر از سه خط تشکیل شده است: میانگین متحرک، باندهای بالا و پایین. دیگر پارامتر ها، بر اساس انحراف استاندارد با ضریب 1.9 تا 2.1، رسم می شوند.

راه اندازی باندهای بولینگر حتی برای افراد مبتدی نیز بسیار ساده است. فقط دو ستون در تب پارامتر ها وجود دارد: " Length" یا دوره ای که محاسبات برای آن انجام می شود و عامل "Multiplier" قابل انتخاب است. در صورت تمایل به انجام تست، می توانید تنظیمات مختلفی برای باندهای بولینگر اعمال کنید. به عنوان مثال، تغییر مرجع از قیمت بسته شدن به قیمت باز شدن باعث تغییر روش سنتی در ساخت اندیکاتور شده و ممکن است نتیجه قابل توجهی را در برخی از ابزار های معاملاتی نشان دهد.

در تب دوم یعنی “Style” می توانید رنگ باندهای بولینگر، میانگین متحرک و ناحیه نمودار بین آنها را تنظیم کنید.

جان پیشنهاد می کند از دو اندیکاتور در پروسه معاملاتی استفاده کنید:

• %b به شما اجازه می دهد تا دقیقا بتوانید تعیین کنید که قیمت نسبت به باندهای بولینگر در کجا قرار دارد. این ابزار در هنگام توسعه یک سیستم معاملاتی که از رابطه بین رفتار قیمت و رفتار باندها استفاده می کند، مفید خواهد بود.
• BandWidth (یا همان پهنای باند) عرض انحراف را تحلیل می کند. این معیار برای یافتن نقاط شروع و انتهایی یک روند بسیار مهم می باشد و BandWidth بخشی جدایی ناپذیر از تکنیک squeeze می باشد. در این مورد با جزئیات بیشتر صحبت خواهم کرد.

در ابتدا بیایید نگاه نزدیک تری در %b داشته باشیم. این ابزار با فرمول زیر محاسبه می شود:

%b = (Last price - LB) / (UB - LB).

• UB - باند بالایی
• LB - باند پایینی

اگر نگاه نزدیکی به این فرمول داشته باشید، خواهید فهمید که اگر قیمت نهایی در باند بالایی قرار بگیرد، نتیجه محاسبات 1 خواهد بود. اگر بر روی میانگین متحرک قرار گرفته باشد، مقدار %b 0.5 خواهد بود. و اگر قیمت در باند پایینی متوقف شود، نتیجه فرمول بالا 0 خواهد بود.

در این حالت، حالت منفی برای %b امکان پذیر خواهد بود. این سیگنال می تواند هم به عنوان نشانه ای از قرار داشتن نماد در منطقه اشباع فروش و هم نشانی از معکوس شدن روند باشد.

اگر قیمت بالاتر از باند بالایی باشد، مقادیر بیشتر از 1 امکان پذیر می باشند. در این حالت، این یک سیگنال نشان دهنده ی ورود قیمت به ناحیه اشباع خرید می باشد و یا حاکی از تغییر یک روند نزولی به یک روند صعودی می باشد.

برای خواندن صحیح سیگنال ها، باید از اندیکاتور های اضافی به عنوان فیلتر استفاده شود. از اندیکاتور تمساح (Alligator) معمولا برای این مقصود استفاده می شود.

در نمودار بالا، می توانیم ببنیم که قیمت از باند بالایی، بالاتر رفته است، یعنی %b باید بیشتر از 1 باشد (با بیضی سبز نشان داده شده است) در عین حال، اندیکاتور تمساح هیچ محل تلاقی بین خطوط خود (در دایره آبی) نشان نمی دهد، که این مساله سیگنال اولیه ای از قرار داشتن نماد در منطقه اشباع خرید و احتمال معکوس شدن روند می باشد.

در نمودار بعدی، بیضی سبز منطقه ای را نشان می دهد که چندین کندل پشت سر هم در زیر باند پایین بسته می شوند، این بدان معناست که %b کمتر از 0 خواهد بود. این می تواند هم سیگنالی از منطقه اشباع فروش و هم سیگنالی از معکوس شدن روند باشد. کمی بعد، خط اندیکاتور تمساح شکسته می شود که این عامل تغییر روند را تایید می کند و به ما اجازه می دهد یک سفارش فروش باز کنیم. در اینجا می بینیم که الیگیتور (تمساح) در تفسیر صحیح سیگنال های بولینگر به ما کمک می کند.

%b همچنین می تواند برای شناسایی شکل ها استفاده شود. بعدا در این مورد صحبت خواهیم کرد.

حال اجازه دهید به سراغ BandWidth برویم، که به منظور محاسبه عرض باند کنونی از آن استفاده می شود. با محاسبه اختلاف بین باندهای بالا و پایین و تقسیم نتیجه بر روی مقدار میانگین متحرک، تعیین می شود. فرمول به این حالت خواهد بود:

BandWidth = (UB – LB)/μ

• UB - باند بالایی
• LB - باند پایینی
• μ - میانگین متحرک

این سیگنال برای تشخیص فشار (squeeze) مفید است. به عبارت دیگر، شرایطی را توصیف می کند که نوسانات بازار تا حد غیر عادی کاهش یافته است.

این وضعیت را می توان آرامش قبل از طوفان قلمداد کرد.

بولینگر متوجه شد که روند، اکثرا زمانی متولد می شود که پهنای باند در کمترین مقدار خود قرار داشته باشد. یعنی در این زمان محدوده ی باند ها کاهش یافته و نوسانات بازار کم می شود. پس از این دوره، قیمت به صورت ناگهانی جهش انجام داده و حرکت شدید در چنین شرایطی نشان دهنده شکل گیری احتمالی روند جدید می باشد.

در نمودار، بیضی سبز رنگ لحظه ای را نشان می دهد که باندهای بولینگر در حال باریک شدن هستند، یعنی نوسانات بازار به مقدار حداقل محلی خود کاهش می یابد. همانطور که مشاهده می کنید، پس از این حالت یک شکست صعودی شدید رخ می دهد، که می تواند شروع یک روند صعودی باشد.

پهنای باند (BandWidth) همچنین برای تشخیص نقاط نهایی روند های قوی مناسب می باشد. به همین دلیل، سطح پراکندگی افزایش یافته و باندهای بولینگر گسترش می یابند. در صورت صعودی شدن روند، پس از تنگ شدن کانال، ما شاهد سقوط شدید باند پایین بولینگر به سمت پایین بر خلاف روند اصلی خواهیم بود. این پدیده سیگنالی اولیه از معکوس شدن روند صعودی می باشد.

نمودار EURUSD باندهای بولینگر را در زمان توسعه روند نشان می دهد. مستطیل سبز نشان دهنده زمانی می باشد که خط پایینی یک حرکت کاهشی در هنگام تشکیل یک روند صعودی، انجام داده است. بعد از آن، در ناحیه نشان داده شده با مستطیل آبی، باند پایین معکوس و شروع به حرکت به سمت بالا می کند. سیگنالی در مورد پایان روند ظاهر می شود و در واقع پس از مدتی تغییر روند از حالت گاوی به خرسی دیده می شود.

سیگنال های باند بولینگر

پیش از این، ما در مورد علائم اصلی باندهای بولینگر حرف زدیم که نقطه ضعف اصلی آنها، نیاز به فیلتر کردن و تشخیص نقاط ورود و خروج بود. ساده ترین راه حل برای حل مشکل اول، فیلتر بولینگر می باشد.

برای حل مسئله دوم یعنی شناسایی نقاط ورود و خروج - در بیشتر موارد باید به دنبال الگو ها باشیم. توجه به حرکات قیمت و الگوهای قیمتی می تواند در تعیین نقاط ورود و خروج بسیار مفید باشند. آنها معمولا به سادگی در نمودار تشخیص داده می شوند. در عین حال، برای درک بهتر، به افراد مبتدی توصیه می شود تا از باندهای بولینگر استفاده کنند. این ابزار نوسانات جزئی بازار را مشخص می کند و این امکان را فراهم می کند تا فقط بر روی برگشت های قابل توجه بازار توجه کنیم. غالبا، الگو ها قبل از برگشت روند دیده می شوند و یا خودشان جزئی از برگشت قیمتی می باشند. من دو مورد از معمول ترین اشکال یعنی W - M را به شما توضیح خواهم داد.

قبل از اینکه به بررسی ویژگی این الگو ها بپردازیم، نگاهی به ساختار ظاهری آنها خواهیم داشت.

کف W شکل

سقف M شکل

تصاویر بالا به شما کمک می کنند معنی دقیق الگو های w و m را متوجه شوید. معنی هر یک از اشکال ارائه شده منحصر به فرد می باشد. شما می توانید در این باره کتاب امواج MW نوشته Arthur A. Merril را مطالعه نمایید. در اینجا ما فقط نگاه مختصری به این الگو ها خواهیم داشت و چگونگی کار با آن ها را توضیح خواهیم داد.

همه شکل ها می توانند بر اساس سیگنالی که معامله گر دریافت می کند تقسیم شوند. بیایید نگاهی به نحوه خواندن سیگنال های باند بولینگر داشته باشیم:

• M15, M16, W14, W16 سیگنالی از تشکیل شدن یک روند صعودی می باشند.
• M1, MZ, W1, W2 نشانگر شکل گیری یک روند نزولی می باشند.
• W6, W7, W9, W11, W13, W15, M2, M4, M6, M8, M10, M11 ساختار های برگشتی می باشند. این الگو ها نشان گر معکوس شدن روند هستند.
• M13, W4 - در تحلیل تکنیکال کلاسیک این شکل ها مثلث نامیده می شوند. جهت آینده قیمت، توسط نحوه خارج شدن آن از الگو مشخص خواهد شد.
• M5, W12 - در تحلیل تکنیکال کلاسیک، این الگو ها مثلث های گسترش یافته نام میگیرند – روند بعدی، پس از شکست این مثلث مشخص خواهد شد.
• W6, W7, W9, W11, W13, W15 اغلب بخشی از الگوی سر و شانه هستند.
• M2, M4, M6, M8, M10, M11 اغلب بخشی از الگوی سر و شانه هستند.
• برای بقیه شکل ها که شامل M7, M9, M12, M14, W1, W3, W5, W8, W10  می باشند، سیگنال ها بر اساس قواعد کلی الگو های W و M که در پایین شرح داده شده اند، ارائه می گردند.

کف های W شکل (دابل داون)

کف هایW  شکل، رایج ترین الگو انتقال به بازار صعودی هستند. به ندرت شکل خالص آن دیده می شود و معمولا انحرافات مختلفی از شکل ایده آل به وجود می آید.

بولینگر سیستمی را برای ارزیابی روانشناختی احساسات بازار بر اساس ویژگی های الگو های زیر ایجاد کرده است:

• زمانی که سمت راست الگوی W بالاتر باشد، نشان می دهد که احساس نا امیدی در بازار وجود دارد. در این حالت بسیاری از معامله گران انتظار دارند که قیمت کف اول الگو را دوباره تست کند، بنابراین از باز کردن معامله خودداری می کنند و زمانی که قیمت قبل از رسیدن به کف دوم افزایش می یابد، بسیار نا امید می شوند.
• تساوی کف های سمت چپ و راست نشانگر آرمش بازار می باشد. سرمایه گذاران پس از تست مجدد و بدون داشتن استرس زیاد به زودی سودی که انتظار دارند دست خواهند یافت.
• اگر کف سمت راست پایین تر از کف سمت چپ باشد، این شرایط نشان دهنده ترس و نارحتی معامله گران عادی خواهد بود. بیشتر آنها به پایین ترین کف قبلی انتقال داده شده و از بازار بیرون انداخته می شوند. تعداد کمی از آنها می خواهند دوباره خرید کنند و ورود سرمایه جدید محدود به تشکیل نقطه کف جدید می باشد. تحلیل گر تکنیکال به نام ریچارد وایچاف این رخداد را اسپرینگ می نامد و از این نام تا به امروز در جوامع معاملاتی استفاده شده است.

در مواقعی که الگوی کف W شکل (یا همان دو قله برعکس) با BB استفاده شده است، در بیشتر موارد سمت چپ الگو خط پایین را لمس کرده و یا از آن عبور می کند. افزایش قیمتی که از کف محلی انجام می شود، قیمت را دوباره به ناحیه داخلی باند های بولینگر باز می گرداند. در این حالت، بهتر است قیمت با میانگین متحرک برخورد انجام دهد.

حرکت بعدی، بر اساس دومین برخورد قیمت با باند پایینی می باشد. در اینجا توجه به این نکته ضروری است که کف در نظر گرفته شده در استراتژی، توسط باند پایینی مشخص می گردد. اگر نقطه اول از باند عبور کند؛ و نقطه دوم در کانال تشکیل شود؛ کف دوم حتی اگر از شرایط مطلق پایین تر باشد، بالاتر در نظر گرفته خواهد شد.

قیمت ریتست (تست دوباره سطح) باید بیشتر یا برابر با کف اول باشد و این یکی از مهمترین الزامات می باشد. برای بررسی اینکه آیا شرط براورد شده است یا نه می توانید از اندیکاتور %b استفاده کنید که به شما اجازه می دهد موقعیت کندل ها را نسبت به باندهای بولینگر به صورت دقیق اندازه بگیرید.

یک ویژگی دیگر کف W شکل، وجود برخی از الگو های کوچکتر در ساختار آنها می باشد. با نگاهی دقیقتر به بازه های زمانی کوچکتر، سیگنال های برگشتی مشخص خواهند شد. این سیگنال ها ابتدا یا انتهای بخشهای شکل بزرگتر را تشکیل می دهند.

یک کف W شکل سیگنال واضحی از تشکیل شدن پایه ی یک روند جدید را ارائه می دهد. بنابراین، این اشکال اغلب برای پیشبینی برگشت های قیمتی و باز یا بستن معاملات استفاده می شوند.

نمودار نشان دهنده یک کف W شکل می باشد. در چنین ساختاری، ریتست، در سطح بالاتر انجام می شود. این حالت فقط هنگام تحلیل جایگاه مطلق کف ها، یعنی موقعیت، نسبت به مختصات نمودار صحیح می باشد. در مورد باندهای بولینگر، هر دو نقطه کف با همان فاصله از خط پایین عبور می کنند.  

پس از یافتن کف W شکل، شما باید به این سوال جواب دهید: "در چه زمانی، چه معاملاتی باز کنم؟" حرفه ای ها توصیه می کنند یک خرید"قوی" داشته باشیم - منتطر زمانی باشیم که کندلی با حجم و رنج بالا تر از حد متوسط تشکیل شود. این سیگنالی برای باز کردن یک سفارش لانگ (خرید) خواهد بود. حد ضرر باید پایین تر از آخرین کف قرار بگیرد (زیر سمت راست ساختار). سپس باید به سمت بالا حرکت کند. شما می توانید این کار را به صورت چشمی و یا توسط روش دلخواه خود انجام دهید. برای افراد مبتدی توصیه شده است که حد ضرر های خود را پایین تر از آخرین کف محلی قرار دهند.

سقف M شکل (دو قله)

با توجه به این که رایج ترین الگو، کف W شکل می باشد، سقف ها می توانند در قالب الگوی M شکل، به صورت دو گانه یا سگانه تشکیل شوند.

رایج ترین مورد برای سقف سه تایی الگوی سر و شانه می باشد که در تحلیل تکنیکال شهرت بالایی دارد. این الگو رشد سریع و بازگشت سریع را نشان می دهد. این برگشت به عقب، شانه سمت چپ را تشکیل می دهد. به دنبال آن یک دوره رشد دیگر وجود خواهد داشت که یک سقف جدید را شکل می دهد و این سقف با یک برگشت بسیار بزرگتر همراه خواهد بود. اغلب اوقات، این برگشت تقریبا در نزیکی کف محلی خاتمه می یابد.

به دنبال سر، شانه راست تشکیل خواهد شد. این نشانگر رشد نا موفق با دامنه ای کمتر از مورد قبلی می باشد (در حالت ایده آل شانه سمت راست هم اندازه با سمت چپ تشکیل می شود) و سقوط بعدی در قیمت تعیین کننده کف جدید خواهد بود. شانه سمت راست احتملا با رشد جزئی دیگری همراه خواهد بود و قیمت به کف شانه سمت چپ و سمت راست خواهد رسید. معامله گران اصطلاحا به این کف ها، خط گردن نیز می گویند. این الگو معمولا با یک ریزش کامل همراه خواهد بود.

نمودار بالا نشان دهنده یک ساختار سر و شانه می باشد. برای وضوح بیشتر، رئوس آن را با خطوط سبز و اجزای آن را با شماره مشخص کرده ام:

1. شانه سمت چپ؛
2. سر؛
3. شانه سمت راست؛
4. برگشت قیمت قبل از ریزش نهایی.

این مثال به وضوح نشان می دهد که در عمل سر و شانه ها به ندرت به عنوان یک ساختار کامل تشکیل می شوند. در این الگو، انحراف یک یا چند پارامتر قابل قبول می باشد.

هنگام تحلیل یک شکل، توصیه می شود به حجم نیز توجه کنید. در سمت چپ شکل، به ویژه ناحیه سر، حجم بازار تا حد زیادی افزایش می یابد. در این مرحله، اخباری منتشر می شوند که معامله گران از قبل انتظار آنها را نداشته اند و فقط شایعاتی در مورد آن شنیده اند. پس از عبور از ناحیه سر، فعالیت کاهش می باشد. یک موج کوچک خوش بینی می تواند روی شانه راست یا آخرین پرش به سمت بالا مشاهده می شود.

در لحظه ساخته شدن شانه سمت راست، دیده می شود که معامله گران گیج شده اند. بیشتر آنها معتقدند که معکوس شدن روند اجتناب ناپذیر می باشد. بنابراین، افزایش حجم در مرحله پایین آمدن شانه سمت راست اتفاق می افتد. در قسمت اول در آخرین بخش لبه، حجم بالا می تواند نشانگر کشمکش گاو های امیدوار و خرسهایی باشد که از ریزش بازار اطمینان دارند. پس از گذر از قله، فروش گسترده با هزینه معامله گرانی ادامه خواهد داشت که عقیده دارند رشد بیشتر غیر ممکن می باشد.

تحلیل ساختار با استفاده از سیگنال های بولینگر حتی جالب تر هم خواهد بود. در نسخه ایده آل، شانه چپ از مرز بالایی بالاتر می رود و شانه سمت راست، با کمی اختلاف از آن، برگشت انجام می دهد. خط گردن در شانه سمت راست، اغلب در میانگین متحرک و یا در مجاورت مرز پایینی متوقف می شود.

در نمودار بالا، فقط یکی از شرایط ما براورده شده است. با رسیدن به قله قیمتی، شانه اول توسط اندیکاتور بولینگر قطع شده است (فلش آبی). خط گردن بجای میانگین متحرک، در ناحیه مرز پایینی تثبیت می شود. همچنین می توان گفت اولین افت قیمت، در مرز پایین (فلش قرمز) متوقف شده است. با این حال، با بررسی دقیق تر، می توان یک همپوشانی جزئی بین دو حالت مشاهده کرد. با مشاهده ی این نمودار، کاملا متوجه خواهید شد که الگو های قیمتی به صورت ایده آل و از قبل تعریف شده در بازار تشکیل نمی شوند و باید برای تشخیص آنها دقت زیادی داشته باشیم.

قسمت اول ساختار سر و شانه در حالت ایده آل یک سقف M شکل می باشد که دارای یک شانه سمت چپ و یک سر می باشد. این حالت، بیشتر اوقات به شکل M15 یا M16 تفسیر می شود. قسمت بعدی نیز یک M دیگر می باشد و شامل سر و شانه راست می شود (اشکال M7, M4, M3 وM8 ). آخرین مرحله (شانه راست و برگشت قیمت، قبل از روند نزولی نهایی) می تواند به شکل M1 یا M3 تشکیل شود.

سقف های M شکل، برای شناسایی سقف روند های پایدار مفید می باشند. در روند شکل گیری آنها، یک حرکت برگشتی وجود خواهد داشت که فرصت ورود به معامله را برای ما ایجاد می کند. بهترین حالت تحلیل سطوح برگشتی، زمانی می باشد که الگوهای نام برده شده به همراه اندیکاتور BB استفاده شوند. این کار شما را قادر خواهد ساخت تا الگو را قبل از شکل گیری کامل آن تشخیص دهید، یعنی در این حالت می توان یک سفارش در نقاط سقف باز کرده و سود نهایی معاملات خود را افزایش داد.

در همان زمان، با شروع شیب سمت راست سر، ساختار دارای شیب رو به پایین خواهد بود. این بدان معنی است که می توان با استفاده از اشکال W نیز تحلیل انجام داد.

همانطور که تحلیل می کنید، می توانید با شناسایی هر یک از اجزای W و M در سطوح مورد نظر جزئیات را دقیق تر بررسی کنید. در کل باید 5 عدد از آنها موجود باشد. اما در تحلیل کلاسیک، نیازی به تحلیل همه اعضای تشکیل دهنده نیست. کافی است چند مورد از آنها را پیدا کنید. علاوه بر این، از نظر تعامل با باند های بولینگر و تاثیر بر حجم معاملات، ساختار به سادگی قابل مشاهده است.

سه فشار به سقف

مطابق با سر و شانه کلاسیک، شما معمولا تغییراتی در این الگو مشاهده خواهید کرد که بولینگر آنها را سه فشار به سقف می نامد. معمولا اشکال بزرگتر را تکمیل می کند. هنگام تحلیل این ساختار با استفاده از باند های بویلنگر، می توانید الگو های زیر را مشاهده کنید.

• اولین فشار، قیمت را بالاتر از مرز بالایی بولینگر خواهد برد.
• فشار دوم یک سقف جدید ایجاد کرده و مرز بالایی را لمس می کند.
• فشار سوم نیز ممکن است یک سقف جدید تشکیل دهد. اگر یک نقطه اکستریم (سقف) جدید ایجاد شود، خیلی بیشتر از مورد قبلی نخواهد بود. در این حالت، فشار سوم، باند بالایی بولینگر را لمس نمی کند.

بیشترین میزان حجم، در اولینفشار مشاهده می شود. سپس فعالیت به تدریج کاهش یافته و در مرحله نهایی به کف قیمتی می رسد. بیایید یک مثال را بررسی کنیم:

در نمودار EURUSD، جهت حرکت قیمت را با خطوط سبز مشخص کرده ام. قله های سه تایی، با اعداد مشخص شده اند. ما از آنها به عنوان شماره سریال استفاده خواهیم کرد. اولین فشار به طور طبیعی از باند بولینگر عبور می کند. مورد دوم سازنده سقف جدیدی خواهد بود. هرچند، این سقف فقط کمی بالا تر از سقف قبلی می باشد. در نتیجه حرکت سریع رو به بالای قبلی، الگو دوم تحقق نیافته است.

لبه سوم نیز خیلی قوی تر از نمونه قبلی نمی باشد. سقف آن باند بولینگر را لمس کرده است، اما نقطه بسته شدن کندل، زیر آن می باشد. کاهش تدریجی حجم از ابتدای شکل تا پایان آن، برگشت اولیه را تایید می کند. من این حالت را در نمودار با یک خط آبی مشخص کرده ام.

استراتژی های باند بولینگر

در این بخش، من محبوب ترین استراتژی های باندهای بولینگر را جمع آوری کرده ام. ما روش های مختلفی بر اساس تایم فریم های روزانه تا دقیقه ای بررسی خواهیم کرد و نحوه فشار به باند ها و استفاده از سیگنال های آنها را در کنار سایر اندیکاتور ها بررسی خواهیم کرد. من به طور جداگانه در مورد استراتژی های باندهای بولینگر صحبت خواهم کرد که شامل فرآیند پیروی از روند در مجاورت شکست از سطوح مهم و سیگنال های برگشتی اضافی می باشد.

معاملات روزانه با باندهای بولینگر (باند بولینگر دوبل)

کتی لین

این روش در نتیجه تلاش های یک تحلیل گر معروف یعنی کتی لین به وجود آمد و در کتاب وی معرفی شد. چگونه میتوان به سود زیادی در دنیای فارکس دست یافت، او یک روش غیر معمول را معرفی کرد که شامل استفاده از دو باند بولینگر از یک نوع می باشد.

برای درک بهتر این متد، بیایید آن را در نمودار اضافه کنیم. اندیکاتور اول با دامنه 20 کندلی و دو انحراف استاندارد خواهد بود.

برای اندیکاتور دوم، ما از تنظیمات باند بولینگر متفاوتی استفاده خواهیم کرد: یک دوره 20 کندلی همراه با یک انحراف استاندارد.

من همچنین توصیه می کنم تا برای هر اندیکاتور رنگ خاصی تعیین کنیم تا اطلاعات آن ها خواناتر باشد.

در نتیجه، اندیکاتور جدید ما از پنج خط تشکیل شده است:

• مرز بالایی (قرمز) با دو انحراف استاندارد؛
• مرز بالایی (سبز) با یک انحراف؛
• میانگین متحرک(آبی)؛
• مرز پایینی (سبز) با یک انحرف؛
• مرز پایینی (قرمز) با دو انحراف.

همه باندها به جز میانگین متحرک، مناطق معاملاتی را تشکیل می دهند که از آن ها برای باز کردن معاملات استفاده خواهیم کرد:

• ناحیه خرید - بین باند بولینگر بالایی و خط سبز بالایی می باشد؛
• ناحیه خنثی - بین خط سبز بالا و پایین؛
• ناحیه فروش بین خط سبز پایین و خط قرمز پایین قرار دارد.

وقتی قیمت در ناحیه خرید قرار بگیرد نشان گر قدرت روند فعلی می باشد. این بدان معناست که احتمال افزایش قیمت برای مدت بیشتری وجود دارد. برای معاملات روند، کتی توصیه می کند تا سفارشات خرید خود را در زمان بسته شدن کندل در ناحیه ی یک چهارم بالایی اندیکاتور (یعنی ناحیه ی سبز رنگ بالایی، یا همان ناحیه خرید)، باز کنید. در این حالت، دو کندل قبل از آن باید در نیمه خنثی بسته شده باشند. تا زمانی که کندل ها درون این خط بسته نشده اند، معامله خرید خود را باز نگه دارید.

از سمت دیگر، اگر قیمت در منطقه فروش قرار گرفت، این نشانگر قدرت روند خرسی می باشد. همانند قبل در اینجا، باید سفارش فروش را باز کرده (به شرطی که نقاط بسته شدن دو کندل قبل در ناحیه خنثی باشد) و آنها را تا زمانی که نقطه بسته شدن کندل ها به قسمت خنثی برگردد، نگه دارید.

برای روند صعودی، حد ضرر باید در کمترین قیمت اولین کندلی که خط بالایی منطقه خنثی را شکسته است، تعیین گردند. برای روند نزولی، حد ضرر با سقف کندل اول که خط پایین منطقه خنثی را قطع می کند، تعیین می شود. حد سود به اندازه دو برابر حد ضرر تعیین می شود. زمانی که قیمت به اندازه حد ضرر ما بالا آمد، کتی توصیه می کند که معامله خود را سر به سر کنید. سپس باید به تدریج قیمت را دنبال کرده و با رسیدن آن به ناحیه ی خنثی، به صورت دستی از معامله خارج شوید.

زمانی که قیمت وارد منطقه خنثی شد، ما می توانیم دو سناریو احتمالی را در نظر بگیریم:

1. قیمت به یکی از مناطق معاملاتی منتقل خواهد شد - معمولا این حالت زمانی اتفاق می افتد که روند معکوس شود.
2. قیمت در منطقه خنثی ادغام می شود. یک آرامش قبل از طوفان خواهیم داشت. شما باید برای یک حرکت قوی در هر دو جهت آماده شوید.

قیمت در منطقه خنثی عدم اطمینان را نشان می دهد. باید از ورود به بازار خودداری کرده و منتطر بمانید تا قیمت در یکی از بخش ها بسته شود. متناوبا، می توانید بازه زمانی کوتاه تری انتخاب کرده یا معاملات کوتاه مدت را انجام دهید. در حالت دوم، ممکن است استراتژی گرید که در بخش قبلی معرفی کردیم، برای شما مفید باشد.

حال بیایید با یک مثال استراتژی کلاسیک باندهای بولینگر دوگانه را بررسی کنیم.

در نمودار، کندلی که با بیضی مشخص شده است، در نیمه بالا بسته شده است. یک سیگنال خرید در این نقطه دریافت می شود. یک سفارش خرید در نزدیکی کندل، در نقطه 1.17873 باز کنید (خط آبی در نمودار). حد ضرر خود را در کف کندلی قرار خواهیم داد که اولین خط بالایی را شکسته است. این خط در نمودار با رنگ قرمز نشان داده شده است. من حد سود را با رنگ سبز مشخص کرده ام، این منطقه در دو برابری حد ضرر قرار گرفته است.

در آینده، می توانید اجازه دهید معامله شما با برخورد به حد سود، متوقف شود. اما بهتر است به قیمت اجازه رشد داده و حد ضرر خود را به نقطه ورود منتقل کنید و تا زمانی که استراتژی به شما سیگنال خروج نداده است معامله را به صورت دستی کنترل کنید.

تا زمانی که قیمت در بخش بالا باقی بماند، ما سفارش را باز نگه خواهیم داشت. در نمودار بالا، مرزهای این دوره در بین بیضی های آبی و نارنجی قرار گرفته است. سپس کندل روند نزولی شکل گرفته است - به داخل بیضی نارنجی نگاه کنید. این کندل در نزدیکی بیضی خنثی بسته شده است که می تواند سیگنالی برای حد سود باشد. قیمت بسته شدن توسط خط مشکی نشان داده شده است و در 1.18755 قرار گرفته است. سود بدست آمده بدون در نظر گرفتن اسپرد، برابر خواهد بود با 1.18755 - 1.17873 = 0.00882 .

اگر ما حد سود و حد ضرر را جابجا نمی کردیم، معامله به طور خودکار در سطح 1.18877 بسته می شد، که با یک خط قرمز مشخص شده است. در این حالت، سود خالص بدون احتساب اسپرد 0.000886 پوینت خواهد بود.

توصیه می شود از استراتژی بولینگر دوگانه در بازار های روند دار استفاده کنید. شما می توانید از آن در هر بازه زمانی یعنی از M15 تا D1 بهره ببرید.

در اینجا با عقیده معامله گران با تجربه درباره این استراتژی آشنا خواهید شد.

اسکالپینگ در باند های بولینگر

این استراتژی برای تمام نمادهای مالی کاربردی خواهد بود. تایم فریم پیشنهاد شده M1 تا M15 می باشد.

ما سیگنال های اصلی را از باندهای بولینگر دریافت خواهیم کرد و از آنها برای شناسایی فرصت های باز کردن و بستن سفارشات استفاده خواهیم کرد.

تصویر بالا نشان دهنده نحوه تنظیم باند های بولینگر می باشد. پارامترها استاندارد می باشند - دروه میانگین متحرک 20 کندلی بوده و دارای دو انحراف استاندارد می باشد.

اندیکاتور RSI برای فیلتر سیگنال ها استفاده خواهد شد.

من توصیه می کنم از بازه 8 کندلی برای آن استفاده کنید. به تنظیمات اندیکاتور رفته تب “parameters” را باز کرده و “length”  را کمتر از 8 قرار دهید.

ما حد بالا و پایین را همانطور که هست رها می کنیم - 30 و 70.

برای باز کردن یک سفارش لانگ (خرید)، باید شرایط زیر را داشته باشیم:

1. کندل، باند پایین بولینگر را لمس کرده و یا شکسته باشد؛
2. سطح RSI زیر 30 باشد؛
3. یکی از کندل های بعدی در داخل کانال بسته شود.

حد ضرر دقیقا زیر کف کندل شکست قرار می گیرد. فاصله نباید از 10 پوینت کمتر باشد. گپ نباید از 10 پوینت کمتر باشد. نسبت بهینه حد سود به حد ضرر 0.6 می باشد. بنابراین حد سود، حداقل باید 6 پیپ بالاتر از قیمت خرید باشد.

برای باز کردن یک معامله شورت (فروش)، باید شرایط زیر را داشته باشیم:

1. کندل، باند بالایی را لمس کرده و یا بشکند؛
2. سطح RSI بالاتر از 70 باشد؛
3. وقتی یکی از کندل های بعدی، در کانال بسته می شود وارد معامله شوید؛

حد ضرر و حد سود ها را مشابه عملیاتی که در سفارش لانگ انجام دادیم قرار دهید.

بیایید استفاده از این استراتژی را همراه با یک مثال بررسی کنیم.

در نمودار پنج دقیقه ایEURUSD ، دایره آبی منطقه ای را نشان می دهد که یکی از کندل ها به باند پایین برخورد می کند. در همین زمان RSI زیر سطح 30 درصد قرار گرفته است و سیگنال خرید را تایید می کند. بلافاصله پس از بسته شدن کندل صعودی بعدی در کانال، یک سفارش لانگ باز خواهیم کرد. قیمت باز شدن معامله، 1.18805 پوینت (خط سبز) می باشد. حد ضرر در زیر کف کندل لمس کننده قرار خواهد گرفت. از آنجا که چندین کندل پشت سر هم وجود دارد، ما کم ترین کف را انتخاب کرده و حد ضرر را دقیقا زیر آن تعیین خواهیم کرد. حد سود را کمی بالا تر از قیمت خرید تنظیم کنید به طوری که حدود 60 درصد حد ضرر را پوشش دهد.

حد سود بعد از باز شدن کندل بعدی فعال شده است. بنابراین، سفارش لانگ به صورت اتوماتیک در قیمت 1.18868  بسته خواهد شد. سود معامله به این حالت محاسبه می شود: 1.18868 - 1.18805 = 0.00063

باندهای بولینگر و استراتژی استوکاستیک

معاملات بولینگر با اندیکاتور استوکاستیک، مشابه استراتژی قبلی می باشد که از RSI استفاده می شد. ما از باندها برای شناسایی نقاط بلقوه ورود استفاده کرده و از اسیلاتور برای فیلتر سیگنال ها استفاده می کنیم. برخلاف روش قبلی، این روش معاملاتی بیشتر شبیه یک استراتژی کانال می باشد، با این تفاوت که از کانال بولینگر برای انجام معاملات استفاده می شود. بنابراین  توجه داشتن به تنظیمات باندهای اندیکاتور بسیار مهم می باشد. به عنوان مثال، ما از پارامتر های استاندارد - میانگین متحرک 20 و ضریب 2 استفاده خواهیم کرد. داده های ورودی شما ممکن است با توجه به نماد معاملاتی، شرایط بازار، و تایم فریم متفاوت باشد. مضرب و بازه را به گونه ای انتخاب خواهیم کرد که میانگین متحرک اندیکاتور جهت صحیح روند را مشخص کند. در این حین، قیمت نباید بیشتر از چند کندل خارج از کانال باشد.

برای افزودن استوکاستیک؛ روی قسمت “اندیکاتورها” در قسمت بالای پنجره ترمینال آنلاین کلیک نمایید. اسیلاتور استوکاستیک را از لیست کشویی انتخاب کنید.

ما از این پارامتر های پیش فرض برای تنظیمات استوکاستیک استفاده خواهیم کرد: دوره 5 برای خط K و 3 را برای خط D و طول را 3 تعیین خواهیم کرد. شما می توانید رنگ خطوط K و D و همچنین حد بالا و پایین را در تب “Style” تعیین کنید. به طور پیش فرض K نارنجی و D آبی خواهند بود.

شرایط مورد نیاز برای باز کردن معامله:

• کندل، باند پایینی را شکسته و یا حداقل آن را لمس کند؛
• اسیلاتور نشان دهنده اشباع فروش باشد (کمتر از 20 درصد)؛
• خط K، خط D را از پایین به بالا قطع کند؛
• سفارش خرید خود را بعد از بسته شدن کندل سیگنال باز کنید.

شرایط مورد نیاز برای باز کردن سفارش فروش:

• کندل، باند بالایی را شکسته و یا حداقل آن را لمس کند؛
• اوسیلاتور نشان دهنده اشباع خرید باشد(بیش از 80 درصد)؛
• خط K، خط D را از بالا به پایین قطع کند؛
• فروش زمانی انجام خواهد شد که کندل سیگنال بسته شود.

حد ضرر با فاصله حداقل 10 تا 20 پوینتی از کف کندل شکست (در صورت انجام معامله فروش: سقف کندل شکست)، قرار داده خواهد شد. حد سود را در مرز مخالف باند بولینگر تعیین کنید. زمانی که سفارش خرید داشته باشیم، حد سود در باند بالایی و در زمانی که سفارش فروش ثبت کرده ایم در باند پایینی قرار خواهد گرفت.

بیایید با استفاده از یک مثال کاربردی این استراتژی را بررسی کنیم.

در ناحیه ای از نمودار که با بیضی آبی مشخص شده است، کندل از باند پایینی عبور می کند. در اینجا خط K، خط D را قطع می کند و استوکاستیک نشان دهنده ورود قیمت به ناحیه اشباع فروش در زیر سطح 20 درصد می باشد.

در نقطه باز شدن کندل بعدی، با یک سفارش خرید در قیمت 1.08752 وارد معامله خواهیم شد (خط سبز). حد ضرر را کمی پایین تر قرار خواهیم داد (خط قرمز).

حد سود را در باند بالا قرار دهید. این منطقه با یک خط آبی در نمودار نشان داده شده است. پس از مدتی، یکی از کندل ها به آن رسیده و دیگری به صورت اتوماتیک در قیمت 1.09100 بسته می شود. بنابراین، سود حاصل از معامله برابر خواهد بود با 1.09100 - 1.08752 = 0.00348 پوینت.

اگر قرار است از این استراتژی در تایم فریم های کوتاه استفاده کنید، من توصیه می کنم روندهای پایدار تری را به صورت مضاعف بررسی کنید. در این صورت شما برخلاف روند های قوی وارد بازار نخواهید شد.

استفاده از EMA و WMA به جای میانگین های متحرک

معامله گران اغلب سوال می کنند: "آیا می توان از یک میانگین وزنی یا نمایی به جای میانگین متحرک استفاده کرد؟" از نظر تئوری، هر میانگینی برای رسم BB مناسب می باشد. خود جان بولینگر زمانی که می خواست به این سوال پاسخ دهد با مقایسه ای که از میانگین های مختلف انجام داد به این نتیجه رسید که میانگین متحرک کلاسیک ساده ترین و دقیق ترین ابزار برای ساختن نقاط مرجع می باشد.

بیایید شاخص های میانیگین های متحرک را با استفاده از مثالی مقایسه کنیم.

در نمودار نشان داده شده، کانال آبی نشان دهنده باندهای استاندارد بر اساس میانگین متحرک 20 دوره ای می باشد. این کانال نارنجی، نیز به نوبه خود بر اساس میانگین متحرک نمایی 20 دوره ای ساخته شده است. همانطور که مشاهده می کنید، در زمان هایی که نوسان ها بالا می باشد، این روشها نتایج متفاوتی را ارائه خواهند داد.

این نمودار، کانال قرمز باندهای رسم شده توسط WMA را نشان می دهد و کانال آبی - با میانگین متحرک. همانطور که میبینید، در این حالت تفاوتها مخصوصا در نقاط بیشینه قابل توجه می باشد.

هر دو مثال نشان دهنده استفاده از WMA و EMA به جای میانگین متحرک می باشد که می تواند نتایج دور از انتظاری ارائه دهد. بنابراین، این میانگین ها برای معاملات بولینگر مناسب نمی باشند.

فشار باندهای بولینگر

باندهای بولینگر توسط نوسانات هدایت می شوند و توسط این عامل خط ها منبسط یا منقبض می شوند.

برای شناسایی تعیین درجه فشرده سازی، جان اندیکاتور BandWidth را ایجاد کرد. این اندیکاتور نوسان را به عنوان تابعی از میانگین تعیین کرده و در هر تایم فریمی بهینه می باشد.BandWidth  توسط این فرمول محاسبه خواهد شد:

BandWidth = (UB – LB) / μ

• UB - خط بالایی بولینگر
• LB - خط پایینی بولینگر
• μ - مقدار میانگین متحرک

شما می توانید Bandwidth باند بولینگر را برای متاتریدر 4 از طریق این لینک دانلود نمایید.

بیایید نگاهی به پروسه نصب وتنظیم اندیکاتور داشته باشیم:

فایل آرشیو را با استفاده از لینک بالا دانلود کرده و زیپ آن را باز کنید. ما در اینجا به فایل  dinapoli-BandsBandwidth.mp4  نیاز خواهیم داشت.

تب فایل در منو بالایی متاتریدر 4 را باز نمایید. سپس، در مرحله بعد “Open Data Folder” را انتخاب کنید.

فایل اکسپلورر (File explorer) پوشه مورد نظر را باز خواهد کرد. در آنجا، “MQL4” را انتخاب نمایید.

سپس روی پوشه “Indicators”  کلیک کنید. فایل زیپ شده BandsBandwidth.mq4 در این پوشه ذخیره نمایید. ترمینال را مجددا راه اندازی کنید. نموداری که می خواهید اندیکاتور را به آن اضافه کنید باز نمایید. در نمونه ما، نمودار EURUSD  را انتخاب کردیم.

در بالای ترمینال، تب “Insert” را باز نمایید سپس به قسمت اندیکاتور ها بروید. روی قسمت “Custom” کلیک نمایید و روی نام اندیکاتور نصب شده کلیک نمایید. در مورد مثال ما،BandWidth  خواهد بود.

پس از آن، پنجره اندیکاتور نشان داده خواهد شد. با کلیک بر روی دکمه OK، اندیکاتور با تنظیمات پیش فرض راه اندازی خواهد شد.

همچنین می توانید تنظیمات اندیکاتور را تغییر دهید. بهترین تنظیمات برای باند بولینگر به این شکل می باشد:

• Common – این قسمت مربوط به تنظیمات تکنیکال اندیکاتور می باشد. آنها بهتر است به طور پیش فرض باقی بمانند.
• Inputs - در اینجا شما می توانید دوره و تعداد انحراف استاندارد (standard deviations) را تنظیم کنید. برای بیشتر تایم فریم ها، بهتر است از تظیمات پیش فرض استفاده نمایید.
• Colors - در اینجا می توانید رنگ ها را انتخاب کرده و ضخامت و شکل ظاهری خطوط اندیکاتور را تعیین کنید.
• Levels - توسط این آیتم می توانید سطوح را تعیین کنید. برای مثال، سطوحی که برای ورود به معامله مشخص کرده اید را نشان خواهد داد و غیره.

بیایید با یک مثال نحوه استفاده از اندیکاتور را با هم بررسی کنیم.

اندیکاتور بولینگر در نمودار با خطوط قرمز نشان داده شده است. در پایین، خط آبی در پایین نمودار، نشان دهنده BandWidth می باشد. کلیت کار ساده می باشد. هر چه خط بالا تر باشد، انبساط (گسترش بولینگر) بیشتر خواهد بود؛ هرچه خط پایین تر باشد، انقباض (باریک تر شدن بولینگر) قوی تر خواهد بود. مناطق باریک را با فلش آبی رنگ مشخص کرده ام که مطابق با حداقل مقادیر نمودار BandWidth می باشد.

استراتژی فشار باندهای بولینگر نتایج خوبی را به هنگام باریک شدن و گسترش بولینگر نشان می دهد. این روش برای انجام معاملات در کانال مناسب می باشد. این استراتژی بر اساس برگشت قیمت از یکی از سطوح مهم، پایه گذاری شده است. استراتژی برای تمام نماد های معاملاتی از تایم فریم M30 و بالاتر به خوبی کار خواهد کرد.

ما به این موارد نیاز خواهیم داشت:

1. تنظیمات اندیکاتور باندهای بولینگر را به این صورت انجام دهید: دوره = 20 ، انحراف استاندارد = 2
2. اندیکاتور BandWidth

برای افزودن اندیکاتور باند بولینگر، تب “Insert” را در منو اصلی باز کرده سپس “Indicators” و “Trend” را در منو پایینی باز نمایید و اندیکاتور باندهای بولینگر را انتخاب نمایید.

با این کار پنجره ی تنظیمات نیز باز خواهد شد. در آنجا، دوره را برابر با 20 کندل و انحراف استاندارد را برابر با 2 قرار خواهیم داد.

همانطور که جان بولینگر استدلال می کند، دوره های کم فعالیت بازار به طور چرخشی با دوره های پر نوسان جایگزین خواهند شد. این جمله، پایه اصلی استراتژی فشار بولینگر می باشد.

در هنگام باریک شدن BB، یک سیگنال زودهنگام برای ورود به بازار ارسال می شود. ما آن را با استفاده از BandWidth که کمترین مقادیر آن را در این مدت نشان می دهد، شناسایی خواهیم کرد.

در نمودار EURUSD، فلش آبی نشان دهنده باریک شدن می باشد. لطفا توجه داشته باشید که BandWidth در این مدت در کمترین مقدار خود قرار دارد.

هدف بعدی ما، شناسایی پایان انقباض (باریک شدن) و شروع حرکت جدید می باشد. آغاز حرکت، با شکست یکی از مرز های بولینگر مشهود می باشد. در یک روند نزولی، مرز پایینی باید شکسته شود و در روند صعودی مرز بالایی.

در این نمودار، من لحظه شکست سطح پایین را با فلش قرمز مشخص کرده ام. این سیگنال نشان دهنده شروع روند نزولی می باشد.

شما می توانید حد ضرر را همانن روش معاملاتی قبلی در نقطه سقف یا کف کندل شکست تعیین کنید. حد سود اولیه باید حداقل دو برابر طول حد ضرر باشد. تا زمانی که ما در حال صحبت از معاملات روند هستیم، منطقی است از تریلینگ استاپ استفاده کرده و منتظر سیگنالی برای انتهای روند باشیم. این سیگنال می تواند یکی از الگوهایی که در کتاب تحلیل گر بررسی کردیم بوده و یا باریک تر شدن کانال باشد.

باریک شدن بعدی کانال با فلش سبز مشخص شده است. این یک علامت برای برگشت روند می باشد، و در شرایط فعلی ما، سیگنالی برای بستن معامله قبلی می باشد.

مهم! زمان ایجاد فشار، اغلب یک پدیده غیر معمول اتفاق می افتد که بیشتر افراد مبتدی را گیج می کند. این اتفاق یک شکست اشتباه است که در پیشبینی فشار رخ می دهد. در این لحظه قیمت حرکت شدید اما کوتاه مدتی ایجاد می کند. پس از آن، به سرعت معکوس شده و در جهت روند در حال ظهور، شروع به حرکت می کند. این پدیده همچنین می تواند به عنوان سیگنالی از پایان روند ساید وی تلقی شود.

برای اینکه فریب یک شکست اشتباه را نخورید، باید صبر خود را افزایش داده و فورا نتیجه گیری نکنید. کمی منتظر بمانید تا حرکت قیمت توسعه پیدا کرده و شکی از ایجاد شدن روند جدید وجود نداشته باشد. معامله گران با تجربه معمولا سود های اضافی خود را از شکست های اشتباه بدست می آورند. برای این کار، آنها در همان ابتدای حرکت سفارشات خود را باز می کنند. پس از آن، تریلینگ استاپ را طوری تنظیم می کنند که بلافاصله پس از برگشت قیمت، معاملاتشان سر به سر شود. هرچه قیمت بیشتر در جهت شکست اشتباه (بریک اوت فیلیر) ما حرکت کند، سود معامله گران حرفه ای نیز افزایش می یابد (البته باید در نظر داشته باشید که این کار بشدت پر ریسک بوده و فقط افراد با دانش و تجربه ی زیاد قادر به انجام آن هستند).

پرش بولینگر

این استراتزی مناسب برای انجام معاملات در تایم فریم های M30 تا H4 می باشد و بر اساس دو ابزار محبوب، باندهای بولینگر و RSI بنا شده است. هدف این استراتژی، پیدا کردن پرش های قیمتی در هنگام تشکیل شدن یک روند می باشد.

ابتدا، بیایید باند بولینگر و RSI را به نمودار آنلاین لایت فارکسEURUSD اضافه کنیم. برای انجام این کار، از قسمت بالای نمودار، روی گزینه "شاخص ها" کلیک نمایید. سپس، در منو باز شده روی "بولینگر باند (BB)" و "RSI" کلیک نمایید.

حال بیایید به سراغ تنظیمات راه اندازی این ابزار برویم.

برای باند های بولینگر، ما از پارمتر های استاندارد استفاده خواهیم کرد یعنی بازه 20 کندلی و انحراف استاندارد 2.

برای RSI، نیز تنظیمات را به صورت پیش فرض رها خواهیم کرد، یعنی:

• طول - 14 ؛
• نواحی اشباع خرید و فروش 30 و 70.

بیایید RSI را با اضافه کردن یک خط افقی در سطح 50، کمی تغییر دهیم.

استراتژی پرش بولینگر بر اساس روندهای در حال توسعه طرحی شده است. جهت حرکت قیمت اهمیت ندارد. در یک روند صعودی، ما به دنبال زمانی خواهیم بود که قیمت برگشت داشته باشد، یعنی باند پایینی را حداقل لمس یا شکسته باشد. در روند نزولی بطور برعکس عمل می کنیم، یعنی به دنبال فرصتی برای برخورد یا عبور قیمت از مرز بالایی بولینگر هستیم.

پس از دریافت سیگنال مناسب از بولینگر باند به سراغ RSI می رویم. ما معمولا از این اندیکاتور برای سنجش قدرت یک نماد مالی استفاده می کنیم. در یک روند صعودی، زمانی سیگنال بولینگر بند تایید می شود که یک برگشت قیمتی به سمت پایین انجام شده و خط اندیکاتور به صورت رو به پایین و بین 30 تا 50 قرار بگیرد. متعاقبا در روند نزولی و برگشت به سمت بالا، RSI باید به سمت پایین بوده و بین 50 تا 70 باشد.

اگر روند صعودی باشد، ما در نزدیکی کندل صعودی بعدی (سفید یا سبز) وارد بازار خواهیم شد. اگر روند نزولی باشد، پس از بسته شدن کندل نزولی (مشکی یا قرمز) وارد معامله می شویم. اگر حرکت بسیار قوی باشد، و شما ترس از دست دادن قسمت قابل توجهی از حرکت را دارید، می توانید به تایم فریم کوچک تری منتقل شده و منتظر کندلی برای بسته شدن باشید.

حد ضرر خود را با کمی فاصله از نقطه لمس شدن اندیکاتور باند بولینگر، قرار دهید. پیشنهاد می شود تا حد سود را در خلاف جهت و در مرز دیگر بولینگر قرار دهید.

بیایید نحوه کارکرد این استراتژی را به همراه یک مثال بررسی کنیم.

نمودار EURUSD نشان دهنده ی یک روند صعودی می باشد. در محل احتمالی پرش، یکی از کندل ها باند پایینی را لمس می کند (بیضی سبز). در این منطقه،RSI  در جهت روند حرکت می کند و در محدوده مطلوب 30 تا 50 قرار دارد. بنابراین احتمال وجود یک سیگنال برای پرش قیمت، بیشتر می شود.

پس از برخورد کندل با مرز بولینگر، یک کندل صعودی شکل می گیرد که نشانی از شروع پرش می باشد. در نقطه نهایی آن، یک سفارش در نقطه 1.09042 (خط افقی سبز) باز نمایید. حد ضرر(خط قرمز) را کمی عقب تر قرار دهید. حد سود در سطح باند بالایی قرار خواهد گرفت (خط آبی).

سفارش با  رسیدن به حد سود در سطح 1.10031 (خط آبی) بسته خواهد شد. سود معامله به این حالت خواهد بود:

1.10031 - 1.09042 = 0.00989

استراتژی شکست باند بولینگر

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که استراتژی هایی که بر پایه ی شکست سطوح بنا شده اند، بسیار کاربردی می باشند. اندیکاتور باند بولینگر جزء بهترین اندیکاتور ها برای دنبال کردن و پیش بینی تکانه های آینده می باشد. این موضوع توسط D. Rooney، تحلیل گر و معامله گر (با تجربه ای ده ساله و برنده جایزه توسعه سیستم های معاملاتی) تایید شده است.

یکی از سیستم های معاملاتی که مورد تایید رونی نیز می باشد، شکست باندهای بولینگر است. این استراتژی هم در تایم فریم 5 دقیقه ای و هم در تایم فریم های هفتگی قابل استفاده می باشد. این استراتژی به صورت کامل مخالف استراتژی پرش باندهای بولینگر عمل می کند. توسعه دهنده سیستم شکست،Bruce Babcock  است، وی همچنین نویسنده کتاب "تئوری معامله گری بصری" یا "intuitive trading theory" می باشد. جان بولینگر روش معاملاتی او در شکست سطوح نوسانی را قبول داشت و تصمیم گرفت این قابلیت را به اندیکاتور خود اضافه کند.

کلید موفقیت در این استراتژی، انتخاب صحیح زمان ورود به معامله و شناسایی زمان هایی با کمترین نوسان می باشد (یعنی حالت انقباض اندیکاتور). برای شناسایی انقباض (باریک شدن) بولینگر، ما از اندیکاتور BandWidth که قبلا با آن آشنا شدیم استفاده خواهیم کرد. من به طور مفصل در مورد این ابزار و چگونگی نصب و راه اندازی آن، در بخش های قبلی صحبت کرده ام.

اگر BandWidth باریک تر شود، معامله گر باید آماده ی شکست یکی از مرز های بولینگر شود. ما به محض اینکه یکی از کندل ها در بالا یا پایین این مرز ها بسته شوند، وارد معامله می شویم. جهت سفارش، مطابق با جهت شکست خواهد بود. این بدین معنیست که، اگر باند بالایی شکسته شود، ما یک سفارش خرید ثبت خواهیم کرد و اگر باند پایینی شکسته شود یک سفارش فروش باز خواهیم کرد.

حد ضرر دقیقا زیر کندل شکست قرار می گیرند و سپس در فواصل منظم، حد ضرر با فاصله ای از حرکت قیمت بالا می رود. چنین فواصلی برای هر یک از تایم فریم ها متفاوت خواهند بود. در نمودار روزانه، زمان بهینه باز کردن معاملات، ابتدای روز خواهد بود. همچنین شما می توانید از تریلینگ استاپ استفاده کنید که در این صورت می توانید مقدار حد ضرر را برای هر کندل تغییر دهید.

استراتژی شکست در بعضی مواقع مشابه استراتژی فشار بولینگر عمل می کند. اما تفاوت قابل توجهی نیز وجود دارد. استراتژی شکست، یک روش پارابولیک برای خروج از بازار می باشد. در این حالت پس از رشد قیمت، حد ضرر به نقطه سر به سر (یا همان نقطه ورود) منتقل می شود. با لمس باند مخالف از بازار خارج می شویم: برای حرکت صعودی - لمس باند پایینی و برای برای حرکت نزولی لمس باند بالایی را در نظر خواهیم گرفت. بیایید با یک مثال این روش را بررسی کنیم.

برای استراتژی شکست، من از نموداری استفاده می کنم که در توضحیات مربوط به استراتژی فشار استفاده کردم. فلش های آبی رنگ منطقه باریک شدن (انقباض) را نشان می دهند، فلش های قرمز رنگ نشانگر کندل هایی می باشند که در حال عبور از باند پایینی هستند. زمانی که این کندل بسته شد، ما وارد معامله فروش خواهیم شد. با خط آبی، من قیمت ورودی را روی 1.00002 مشخص خواهم کرد و خط قرمز حد ضرر اولیه خواهد بود.

در طول توسعه روند نزولی، ما حد ضرر را به نقطه ورود انتقال خواهیم داد (در واقعیت شما باید آن را کمی پایین تر قرار دهید چرا که اسپرد هم باید مد نظر قرار گرفته شود). حد ضرر جدید با خط قرمز مشخص شده است. برای شفافیت بیشتر، حد ضرر قبلی را نیز پاک نکردم. در نمودار با خط صورتی نمایش داده شده است.

معامله ما، زمانی که کندل باند بالایی بولینگر را لمس کرد، بسته شده است. این رویداد با یک ضربدر قرمز در نمودار مشخص شده است. قیمت بسته شدن معامله با یک خط سبز نشان داده شده است و در سطح 1.09410 قرار دارد. این معامله باید برای ما این سود را حاصل نمایید: 1.09410 - 1.00002 = 0.09408

اندیکاتور و استراتژی معامله در روند

ماهیت این روش بر اساس پیش بینی تشکیل روند ها با استفاده از تجزیه و تحلیل قدرت قیمت می باشد. تحلیلگر توانایی  نمودار برای نزدیک شدن به باند بالایی در حین حرکت رو به بالا و نزدیک شدن به باند پایینی در حین حرکت رو به پایین را نشانه ای از قدرت می داند.

علاوه بر این، قدرت توسطMFI  نیز تایید می گردد.

ما برای اندازه گیری نزدیک بودن قیمت به یکی از باندها، از اندیکاتور %b باندهای بولینگر استفاده می کنیم. من به طور مفصل در مورد اینکه "اندیکاتور بولینگر چگونه کار می کند" صحبت کرده ام.

بیایید نگاهی به پروسه نصب و راه اندازی اندیکاتور داشته باشیم:

اندیکاتور %b باند بولینگر را از لینک www.mql5.com/en/code/7165 دانلود کنید.

گزینه "File" را در منو بالایی متاتریدر 4 باز کنید و گزینه "Open Data Folder" را انتخاب کنید.

فایل اکسپلورر با فولدر مورد نظر باز می شود. پوشه "MQL4" را انتخاب کنید.

پوشه "Indicators" را انتخاب کنید. فایل Bollinger_Bands_3b.mq4 را از زیپ خارج کرده و در این فهرست کپی کنید و ترمینال را مجددا راه اندازی کنید. چارتی را که می خواهید اندیکاتور به آن اضافه شود باز کنید. ما EURUSD را انتخاب می کنیم.

در بالای ترمینال تب "Insert" را انتخاب کنید، سپس به آیتم "Indicators" بروید و گزینه "Custom" ر انتخاب کنید و نام اندیکاتور تازه نصب شده را به Bollinger_Bands_3b تغییر دهید.

پنجره اندیکاتور باز می شود. با کلیک بر روی  OKاندیکاتور را با تنظیمات پیش فرض راه اندازی کنید.

پارامترهای قابل تغییر این ابزار به شرح زیر می باشند:

• Common - تنظیمات تکنیکال برای اندیکاتور است که بهتر است به صورت پیش فرض استفاده شود.
• Inputs - در اینجا می توانید دوره (period) و تعداد انحراف استاندارد (standard deviation) را تنظیم کنید. در اغلب تایم فریم ها بهتر است از تنظیمات پیش فرض استفاده شود.
• Colors - در اینجا می توانید رنگ، ضخامت و شکل خط اندیکاتور را تنظیم کنید. رنگ انتخاب شده به طور پیش فرض زرد روشن تعیین شده است، بنابراین بهتر است آن را به رنگ واضح تری تغییر دهید.
• Levels - به شما این امکان را می دهد که سطوح را تنظیم کنید. به عنوان مثال یک سطح که در تقاطع آن شما باید خرید کنید و غیره. ما در استراتژی خود سطح 0.2 و 0.8 را اضافه می کنیم.
• Visualization - در اینجا می توانید بازه های زمانی را که اندیکاتور روی آنها نمایش داده میشود را انتخاب کنید.

می توانید MFI را از لینک زیر نیز دانلود کنید:

https://www.mql5.com/en/code/8025

شرایط نصب برای این ابزار نیز همانند اندیکاتور %b باند بولینگر بوده و اکثر تنظیمات نیز یکسان می باشند.

تنها تفاوت در تب "Inputs" است که فقط می توانید دوره را تغییر دهید. به منظور انجام معاملات روند با MFI، توصیه می شود دوره ای را تعیین کنید که نصف دوره %b باند های بولینگر باشد که در مورد ما این مقدار، دوره 10 می باشد.

این ابزار برای اندازه گیری شدت سرمایه گذاری (یعنی میزان ورود سرمایه در اوراق بهادار یا برداشت از آن) طراحی شده است. نام کامل آن "شاخص جریان پول" یا "Money Flow Index" می باشد. در مورد سیستم معاملاتی ما، کاربرد این شاخص فقط در سطوح بالاتر از 80 و پایین تر از 20 خواهد بود که نشان دهنده یک بازار بالقوه در هر دو سطح بالا و پایین می باشند.

ما همچنین به باند های بولینگر کلاسیک با تنظیمات استاندارد نیاز داریم یعنی: با دوره 20 و انحراف استاندارد 2.

شرایط باز کردن معامله خرید:

• %b باندهای بولینگر، در محدوده 0.8 تا 1 باشد.
• MFI بالای سطح 80 قرار بگیرد.

بعد از اتمام کندل در حال رشد، وارد بازار می شویم. حد ضرر در اولین کف قیمتی، با فاصله دو کندلی نسبت به کندلی که سفارش را در آن باز کردیم، قرار خواهد گرفت.

شرایط باز کردن معامله فروش:

• %b باند های بولینگر، در محدوده 0 تا 0.2 باشد.
• MFI زیر سطح 20 قرار بگیرد.

ما بعد از اتمام کندل نزولی وارد معامله می شویم. حد ضرر در اولین سقف قیمتی، با فاصله دو کندلی نسبت به کندلی که سفارش را در آن باز کردیم، قرار خواهد گرفت.

پس از حرکت بازار در امتداد روند دلخواه ما، حد ضرر باید به نقطه ورود منتقل شود. زمانی معامله خود را می بندیم که یکی از کندل ها، باند بولینگر را برخلاف جهت روند بشکند. بنابراین حد سود ما در یک حرکت رو به بالا، باند پایین بوده و در یک حرکت رو به پایین، باند بالا می باشد.

بیایید یک مثال را با هم بررسی کنیم.

این تصویر مربوط به چارت EURUSD می باشد که یک حرکت نزولی را نشان می دهد. فلش آبی نشان دهنده کندلی می باشد که هم در بازه 0 تا 0.2 اندیکاتور %b قرار گرفته است، و هم نمودار MFI درست زیر سطح 20 می باشد. در اینجا هر دو شرط باز کردن یک موقعیت فروش براورده شده است.

در انتهای این کندل و در نقطه 1.09731 (خط آبی) وارد بازار شوید. حد ضرر در کف کندلی با فاصله دو کندل از جایی که سفارش باز شده، تعیین شده است (خط قرمز).

هنگامی که روند در حال توسعه می باشد، ما حد ضرر را به یک موقعیت سر به سر (خط قرمز) منتقل می کنیم. برای شفافیت، حد ضرر اولیه را با یک خط صورتی مشخص کرده ام.

سپس قیمت، باند بالایی را لمس می کند (ضربدر سبز). در این لحظه سفارش را در 1.09402 (خط سبز) می بندیم. سود کل برابر است با: 1.09731 - 1.09402 = 0.00329

برخی از معامله گران ترجیح می دهند از نسخه جایگزین استراتژی روند استفاده کنند که در آن به جای MFI از MACD استفاده می شود. این اندیکاتور نتایج بسیار خوبی را در برخی از ابزارها نشان می دهد. بنابراین اگر می خواهید روش معاملاتی ایده آلی را برای چندین جفت ارز رایج پیدا کنید، آزمایش استراتژی MFI و MACD منطقی به نظر می رسد.

استراتژی برگشتی باندهای بولینگر

هدف این استراتژی، پیش بینی زمان برگشت روند، توسط مقایسه برخورد قیمت با باندهای بولینگر و رفتار اندیکاتور ها می باشد.

اول از همه ما به یک اندیکاتور بولینگر با تنظیمات استاندارد نیاز داریم. قبلا توضیح دادم که چگونه آن را به نمودار MT4/MT5 اضافه کنید.

همچنین به اسیلاتور MACD نیاز خواهیم داشت ک به صورت پیش فرض در متاتریدر در دسترس می باشد.

برای افزودن این ابزار به نمودار روی “Insert” کلیک کرده و سپس از قسمت “Oscillators” ، MACD را از لیست موجود انتخاب کنید.

یک پنجره جدید با تنظیمات اندیکاتور ظاهر خواهد شد. دورهEMA  تند (fast EMA)، باید به صورت 21 کندلی و دوره کند (slow EMA) در 100 کندل تنظیم شود و خط سیگنال روی 9 قرار گیرد. این کار را می توانید در قسمت “Parameters” انجام دهید.

در تب “Colors” می توانید رنگ های نمودار هیستوگرام و خط سیگنال را تغییر دهید.

برای راحتی کار، در تب “Levels” مقدار جدید 0 را اضافه کنید. اندیکاتور سوم، اندیکاتور %b باندهای بولینگر خواهد بود که توسط استراتژی قبلی با آن آشنا شدیم. نصب و راه اندازی آن نیز قبلا توضیح داده شده است و به صورت استاندارد خواهد بود.

در فرایند معاملات، باید سطوح 0.95 و 0.05 را تعیین کنیم. بنابراین اجازه دهید آن ها را به نمودار اندیکاتور اضافه کنیم.

با داشتن شرایط زیر یک سفارش خرید را باز کنید:

1. قیمت، باند پایین بولینگر را لمس کند.
2. %b باند بولینگر، بین 0 تا 0.05 باشد.
3. MACD بالای صفر باشد.

در صورت داشتن شرایط زیر موقعیت فروش را باز کنید:

1. قیمت، باند بالا را لمس کند.
2. %b بین 0.95 تا 1 باشد.
3. MACD بالای صفر باشد.

حد ضرر را در بالا (یا پایین) قله ای قرار دهید که برگشت قیمتی از آن انجام شده است و پس از حرکت قیمت در جهت دلخواه شما، حد ضرر را به نقطه سر به سر حرکت دهید. سفارش خود را زمانی ببندید که یک انقباض در باند های بولینگر رخ داده و یا شرایطی در بازار رخ دهد که احتمال برگشت روند افزایش یابد و یا قیمت با باند دیگر بولینگر برخورد داشته باشد.

بیایید توسط یک مثال این استراتژی را بررسی کنیم:

در چارت، فلش های آبی نقطه ای را نشان می دهند که یکی از کندل ها باند بالایی را لمس کرده است، %b باندهای بولینگر در محدوده 0.95 تا 1 بوده و MACD کمتر از 0 می باشد. این یک سیگنال واضح برای ورود به بازار تلقی می شود.

پس از بسته شدن کندل، یک سفارش فروش با قیمت 1.10447 (خط سبز) باز کنید. در اینجا به دلیل وجود نداشتن قله ای در پشت قیمت، منتظر می مانیم تا قیمت یک قله جدید ثبت کرده و حد ضرر (خط قرمز) را در بالای آن قرار می دهیم. به یاد داشته باشید که انتظار ما برای ایجاد یک قله جدید، نباید بیشتر از چند کندل باشد.

پس از حرکت قیمت در جهت دلخواه ما، حد شرر را به منطقه سر به سر (خط قرمز) منتقل می کنیم. من مقدار حد ضرر قبلی را با خط صورتی علامت گذاری کرده ام.

پس از مدتی، توسعه روند نزولی پایان می یابد. کندل مشخص شده با ضربدر قرمز، مرز بالایی کانال را می شکند. پس از شناسایی سیگنال، معامله را با قیمت 1.09831 (خط سبز) می بندیم. سود حاصل از این معامله به این صورت خواهد بود: 1.10447 - 1.09831 = 0.00616

اسکرینر باندهای بولینگر

به منظور انجام معاملات سودآور و موثر، مهم است که همیشه هوشیار بوده و وضعیت بازار را کنترل کنیم. البته، دسترسی به بازار تا حدی آسان شده، که با یک موبایل هم می توان بازار را رصد کرد، معامله گران تازه کار اغلب در انتخاب نماد مالی مناسب برای معامله مشکل دارند.

اسکرینر ها در حل این مشکلات به شما کمک می کنند. توسط آنها می توانید نماد های معاملاتی را توسط معیار های دلخواه خود بررسی کنید. با کمک آنها هم می توانید زمان تحلیل را کاهش داده، و همچنین بهترین لحظات برای ورود و خروج به بازار را انتخاب کنید.

یکی از با کیفیت ترین اسکرینرها را tradingview.com ارائه می دهد.

در اینجا می توانید فیلتر ها را با پارامترهای فنی و اساسی تنظیم کنید.

برای راحتی شما، در قسمت بالای پنجره یک نوار جستجو برای پارامترها همراه با نام وجود دارد. همه فیلترها به سه دسته تقسیم بندی می شوند:

• عادی؛
• فاندامنتال؛
• تکنیکال.

به عنوان بخشی از پروسه انجام معاملات با بولینگر، ما علاقه مند به فیلتر های تکنیکال هستیم.

به طور ویژه در اینجا می توانید دارایی هایی را انتخاب کنید که قیمت آنها در نزدیکی یک سطح خاص نسبت به باند بالایی یا پایینی قرار داشته باشند. در این حالت می توانید پارامترهای استاندارد (بالا و پایین) و موارد پیچیده تر را تنظیم کنید. به عنوان مثال بزرگتر یا مساوی، شکست به سمت بالا انجام شود یا پایین. حتی می توانید اندیکاتور بولینگر را پیکر بندی کنید تا در صورت تحقق یک شرط، توسط هشدار و فرستادن یک سیگنال، برآورده شدن شرایط بعدی را نیز اعلام کند.

شما می توانید با استفاده از ابزارهای دیگری که در استراتژی های ذکر شده استفاده کردیم، جستجوی خود را بهینه کنید. به عنوان مثال می توانید از بررسی RSI برای انتخاب بهترین ابزارهای معاملاتی برای ورود به بازار استفاده کنید.

نکات و قوانین باندهای بولینگر

از هر استراتژی که استفاده می کنید، هنگام کار با باندهای بولینگر همیشه باید قوانین خاصی را رعایت کنید که توسط نویسنده اندیکاتور "جان بولینگر" استنباط شده و در کتاب او نیز ذکر شده است. من کاربردی ترین ها را انتخاب کرده و آنها را به زبان ساده تری ارائه می کنم:

• باندهای بولینگر باید همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گیرند.
• می توانید از اندیکاتورهای مختلفی به همراه باندهای بولینگر استفاده کنید که تعیین کننده مومنتوم، تمایلات بازار، فعالیت ها، داده های بین بازاری و غیره می باشند. اندیکاتورهای استفاده شده نباید به یکدیگر متصل شوند و یا چند اندیکاتور یک کار را انجام دهند. به عنوان مثال، روند و مقدار نوسانات بازار، توسط باند ها انجام می شوند. استفاده متوالی چند اندیکاتور در تایید رفتار های قیمت بی معنی است.
• پارامتر های پیش فرض اندیکاتور برای اکثر بازارها، بازه های زمانی و روش های معاملاتی قابل استفاده هستند. اما این بدان معنا نیست که شما نمی توانید از تنظیمات دیگری استفاده کنید. نکته مهم در این حقیقت است که میانگین متحرک همیشه روند میان مدت را به خوبی توصیف کند. در صورت طولانی شدن یا کوتاه شدن نیز تعداد انحراف معیار باید کم یا زیاد شود. به عنوان مثال، برای پنجاه دوره بهتر است از نسبت 2.1 و برای 10 دوره از 1.9 استفاده شود.
• باندهای بولینگر برای تایید الگوهای قیمتی مانند مثلث، کف و سقف دو و سه تایی، سر و شانه ها، و کف هایW  شکل و سقف های M شکل مناسب هستند.
• در حرکات جهت دار بازار، قیمت اغلب می توان در امتداد خط بالایی و در صورت روند نزولی در امتداد خط پایینی حرکت کند.
• کندل های بسته شده در خارج از باندها، از نظر آماری بیشتر نشان دهنده ادامه روند است نه پایان آن.
• لمس باند توسط قیمت به خودی خود سیگنالی برای خرید یا فروش نیست. بنابراین باید آنها را فقط در کنار سایر اندیکاتورها در نظر گرفت.
• میانگین متحرک در باندهای بولینگر برای استراتژی هایی که شاملEMA ،SMA  و انواع میانگین ها هستند مناسب نمی باشد.
• اندیکاتور %b باندهای بولینگر به تعیین موقعیت قیمت نسبت به باندهای بولینگر کمک می کند.
• توصیه می شود از اندیکاتور BandWidth ، در کنار باندهای بولینگر استفاده شود. این امر به شناسایی شرایط "آرامش قبل از طوفان" و نشانه های تغییر روند کمک می کند.
• باندهای بولینگر در هر تایم فریم و هر بازاری کار می کنند. مهم ترین عامل برای استفاده صحیح از این اندیکاتور، وجود تحرکات قیمتی در بازار مورد نظر و درست تنظیم کردن پارامتر های اندیکاتور می باشد.
• باند بولینگر به تنهایی نباید استفاده شود و فقط می تواند شانس شما برای انجام ندادن یا کاهش معاملات اشتباه را کاهش دهد.

این قوانین را به خاطر بسپارید و اگر از باندهای بولینگر در روش های معاملات خود استفاده می کنید همیشه به آنها پایبند باشید.

نتیجه گیری در مورد معامله گری توسط بولینگر

باندهای بولینگر، مانند اکثر اندیکاتور های دیگر، بهتر است به تنهایی استفاده نشوند. با این حال، آنها می توانند جزئی جدایی ناپذیر از استراتژی معاملات شما باشند و در ترکیب با سیگنال های دیگر نتیجه خوبی ارائه دهند. در ابتدا می توانید از روش های معاملاتی فوق استفاده کنید. اگر کار خود را به عنوان یک معامله گر تازه کار شروع کرده اید بهتر است ابتدا در استراتژی باندهای بولینگر با تایم فریم بالا تسلط داشته باشید. شما می توانید تجربه خود با استراتژی معاملاتی باندهای بولینگر را بدون شارژ حساب و توسط حساب دمو لایت فارکس افزایش دهید. اندیکاتور باندهای بولینگر را می توان با ادویه مقایسه کرد، خوردن آن با قاشق نتیجه خوبی نخواهد داشت، اما هر غذایی را خوشمزه تر می کند. هنگامی که تجربه کسب می کنید و بصورت شهودی سیگنال های اندیکاتور را می فهمید، ابزارهای اضافی و ترکیبات مختلف تنظیمات و اندیکاتور ها را برای به حداکثر رساندن سودآوری خود امتحان کنید. اندیکاتور بولینگر تقریبا برای هر استراتژی مناسب است!

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

لینک های مفید:

• پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
• در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
• کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog

نمودار قیمت EURUSD در حالت زمان واقعی