اندیکاتور شاخص کانال کالا (CCI)

۲۰۲۴.۰۴.۱۸ ۲۰۲۴.۰۴.۱۸ اندیکاتور شاخص کانال کالا (CCI)

الکس رودیونوف (Alex Rodiоnov)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/alex-rodionov/

اندیکاتور شاخص کانال کالا (CCI) یک اوسیلاتور-اندیکاتور و در واقع یک ابزار تحلیل تکنیکال است که در وهله ی اول توسط دونالد لمبرت (Donald Lambert) در دهه ی 90 قرن گذشته ایجاد شد. علیرغم نامی که بر روی این اندیکاتور گذاشته شده، اندیکاتور نه تنها در بازارهای کالا بلکه در معامله ی سهام، ارزها، و ابزارهای مالی کارایی دارد. 

سادگی تفسیر سیگنال ها، محاسبه ی نسبتا آسان، و توانایی استفاده از شاخص کانال کالا در همه ی بازارها و پلتفرم های معاملاتی این اندیکاتور را در میان معامله گران از محبوبیت بالایی برخوردار کرده است. 

حتی یک معامله گر تازه کار هم می تواند با موفقیت از اندیکاتور CCI استفاده کند. معامله گران حرفه ای از این اندیکاتور برای شناسایی نقاط اضافی ورود به معامله استفاده کرده و آن را عنوان یک اوسیلاتور برای دنبال کردن محدوده های بیش خرید و بیش فروش در بازار به کار می گیرند. 

این مقاله یک راهنمای پایانی برای معامله در خصوص اندیکاتور CCI است. با خواندن این مطلب با تاریخچه ی شاخص کانال کالا (CCI)، فرمول های محاسباتی کلی، و راهبردهای معاملاتی پایه ی مبتنی بر آن برای کسب سود آشنا خواهید شد.

شاخص کانال کالا یا CCI چیست؟

شاخص کانال کالا (CCI) یک اوسیلاتور است. بیشتر اوقات چارت اندیکاتور محدوده ی خنثی را نشان می دهد و بیان می کند که بازار نسبتا در وضعیت آرامی قرار گرفته است. زمانی که اندیکاتور از محدوده ی خنثی خارج می شود شاخص یک سیگنال حرکتی از خود بروز می دهد. همچنین، با کمک اندیکاتور CCI معامله گر می تواند مشخص کند که چه زمانی بازار در شرایط بیش خریداری شده یا بیش فروخته شده قرار گرفته است و بدین ترتیب به اشباع رسیدن روند و یا حرکت معکوس یا حرکت اصلاحی آن را پیش بینی می کند. 

تصویر پایین نشان دهنده ی اندیکاتور CCI در چارت معاملاتی است.

می بینید که اندیکاتور CCI در یک پنجره ی جداگانه در زیر چارت قیمتی یک ابزار معاملاتی باز می شود. 

شاخص شبیه به یک منحنی است که یا بالا و یا پایین سطح صفر قرار می گیرد. اندیکاتور دارای سطوح مثبت 100، مثبت 200، منفی 100، و منفی 200 بوده و از آن ها برای تعریف نوع جهت گیری قیمت و وضعیت بیش خریداری شده و بیش فروخته شده (Overbought/Oversold) در بازار استفاده می شود. 

بر اساس قواعد عمومی معامله بر اساس اندیکاتور CCI تمامی سیگنال ها را می توان در دو دسته طبقه بندی کرد: سیگنال معامله در روند ئ سیگنال های مرتبط با معامله در حرکت اصلاحی. 

برای معامله بر اساس راهبرد CCI در یک روند صعودی قوی، لازم است منتظر عبور خط اندیکاتور از خط صفر به سمت بالا برای ورود به معامله ی خرید باشید. زمانی که در یک روند نزولی معامله می کنید منتظر بمانید تا اندیکاتور خط صفر را به سمت پایین بشکند و سپس وارد معامله ی فروش شوید. 

زمانی که در یک حرکت اصلاحی معامله می کنید پیشنهاد می شود که منتظر بمانید تا شاخص فراتر از سطوح مثبت 100 یا منفی 100 برود و سپس شاهد شروع حرکت شاخص به محدوده ی خنثی خواهید بود. محدوده ی خنثی همان محدوده ی بین مثبت 100 و منفی 100 است و این یعنی روند به اشباع رسیده و انتظار می رود که یک حرکت اصلاحی آغاز گردد. 

در برخی موارد شاخص می تواند به سطوح مثبت 200 و منفی 200، یا حتی مثبت 300 و منفی 300 برسد. زمانی که قیمت این سطوح را بشکند و بازگردد، این یک سیگنال قوی برای معامله بر روی حرکت اصلاحی است. هر چقدر که بازار انحراف بیشتری از اعداد عادی داشته باشد احتمال اینکه شاخص به سطوح میانگین بازگردد بیشتر خواهد بود. 

از شاخص کانال کالا می توان به عنوان یک ساز و کار معاملاتی مجزا و یا به عنوان یک اوسیلاتور برای تکمیل کردن راهبرد معاملاتی استفاده کرد. همه چیز به اهداف سرمایه گذاری و مهارت های معاملاتی شما بستگی دارد. شما می توانید تنظیمات اندیکاتور را مثل بازه ی زمانی بر اساس نیاز های خود تغییر دهید. اگرچه، پیشنهاد می کنم در وهله ی اول اندیکاتور را با بازه ی زمانی 20 تنظیم کنید تا بدین ترتیب بتوانید راهبرد پایه ای CCI را تست کنید.

تاریخچه ی ایجاد شاخص کانال کالا

امروزه محبوب ترین ابزارهای معاملاتی جفت های ارزی در بازار فارکس، سهام ها، و رمزارزها هستند اما همیشه اینگونه نبوده است. شاید شگفت زده شوید اما معامله در بازارهای مالی در وهله ی اول با کالاهای اساسی ای مثل جو، پنبه، قهوه، ذرت، و غیره شروع شد. 

در مرحله ی بعدی اولین معاملات آتی مرتبط با این کالاهای اساسی پدید آمد. معاملات آتی در ابتدا مورد نیاز تولیدکنندگان کالاهای کشاورزی برای پوشش ریسک (بیمه) در برابر ریسک های بار نیامدن محصولات و فجایع طبیعی بود و لازم بود که خریداران سهام های مرتبط مطمئن باشند که کالاهای خود را از فروشندگان با قیمت توافقی از قبل دریافت می کنند. 

در طی فعالیت بازار کالاهای اساسی چندین اندیکاتور مبتنی بر محاسبات ریاضی محبوبیت پیدا کردند و در دسته ی ملقب به اندیکاتورهای تکنیکال کلاسیک قرار گرفتند. 

شاخص کانال کالا در نسخه ی ماه اکتبر مجله ی کالاهای اساسی (که به مجله ی معاملات آتی هم معروف بود) توسط ریاضیدانی به نام دونالد لمبرت معرفی شد. اندیکاتور شاخص کانال کالا برای تحلیل قیمت آتی یک کالای اساسی در چارت روزانه طراحی شد. 

دونالد لمبرت از ایده ی روندهای چرخه ای بازار به عنوان یک پایه ی اصلی در اندیکاتور شاخص کانال کالا استفاده کرد. نوسانات پایین جای خود را به نوسانات تند می دهند و بعد از یک سطح بالای قیمتی، یک سطح پایین قیمتی ثبت می شود (و برعکس). حرکات بازار گه گاه تکرار می شوند و این علیرغم آن است که چنین تکراری ممکن است چندان دقیق نباشد.

باید اشاره داشت این ایده که بازار در حالت چرخه ای حرکت می کند چندان جدید نیست و قبلا هم مورد اشاره ی معامله گران مشهور قبل از لمبرت قرار گرفته بود. ایجاد کننده ی نظریه ی امواج یعنی رالف نلسون الیوت، ایجاد کننده ی تحلیل VSA یعنی ریچارد وایکوف، یکی از تاسیس کنندگان مشترک Dow Jones & Company یعنی چارلز داو، و برخی دیگر در خصوص ماهیت چرخه ای بازارهای مختلف صحبت کرده بودند.

اگر شخصی به درستی چرخه های بازار را تعریف کند می تواند با دقت نقاط ورود بهینه به بازار را با استفاده از شاخص کانال کالا در زمانی که روند به پایان می رسد و یک روند مخالف شروع می شود مشخص کند. 

لمبرت در مقالات خود از بازه های زمانی 20 و 60 روزه استفاده کرد. اولین بازه ی زمانی برای معاملات نسبتا کوتاه مدت استفاده شد. دومین بازه ی زمانی برای معاملات میان مدت و بلند مدت مورد استفاده قرار گرفت. در حال حاضر معامله گران از بازه های زمانی کوتاه تر در اندیکاتور شاخص کانال کالا استفاده می کنند تا بدین ترتیب بتوانند به معامله ی ابزارهای مالی پرنوسان تری در مقایسه با کالاهای اساسی بپردازند. 

لمبرت همچنین از یک تایم فریم روزانه به عنوان یک تایم فریم اصلی برای شناسایی سیگنال های ورودی اندیکاتور استفاده کرد. اگرچه، الگوریتم شاخص کانال کالا در تایم فریم های کوتاه مدت تر نیز کاملا کارایی دارد.

تفسیر: چگونه اندیکاتور شاخص کانال کالا را بخوانیم؟

تنظیمات اندیکاتور شاخص کانال کالا و مبانی معاملاتی آن شبیه به اوسیلاتورهای دیگر است. تمامی سیگنال ها را می توان در دو دسته تقسیم کرد: سیگنال های معامله در روند و سیگنال های معامله در حرکت اصلاحی. 

برای تعریف روند باید از مبانی کلاسیک تحلیل قیمتی در چارت بهره گرت و یا ابزارهای تکمیلی را اعمال کرد. این کار برای خودداری از افتادن به تله ی سیگنال های کاذب که اوسیلاتور مخابره می کند ضروری است. زمانی که معامله گر ترجیح جهتی روند را فهمیده باشد سیگنال های اوسیلاتور شاخص کانال کالا (CCI) معامله را سودده خواهند کرد.

 سیگنال های اندیکاتور CCI برای معامله در روند

سیگنال های اندیکاتور CCI برای معامله در روند زمانی ایجاد می شوند که این اندیکاتور از سطح 0 عبور کرده باشد. بر اساس جهت گیری روند لازم است منتظر باشید که خط اندیکاتور از سطح صفر به سمت بالا و یا به سمت پایین عبور کند. 

چارت پایین نشانگر سیگنال های اندیکاتور CCI برای معامله ی جفت EURUSD در روند نزولی است.

خط آبی عمودی نشانگر لحظاتی است که خط اندیکاتور CCI از سطح 0 به سمت پایین عبور می کند. بنابراین، پس از شکل گیری این سیگنال در سطح بسته شدن روز معاملاتی، معامله گر باید یک موقعیت معاملاتی فروش را باز کند. 

در چارت پایین خط عمودی قرمز نشانگر روزهایی است که در آن سیگنال خرید در روند صعودی جفت USDCHF ایجاد شده است.

به محض اینکه شاخص از خط صفر از سمت پایین به سمت بالا عبور کرده و روز معاملاتی با سود قیمت را بسته، بازار به حرکت صعودی خود ادامه داده است. 

مایلم بار دیگر تاکید کنم که معامله گر باید روند را در تایم فریم های بلند مدت تر (D1, W1) شناسایی کند تا بدین ترتیب بتواند بر اساس سیگنال هایی که در بالا شرح داده شد به معامله بپردازد. با استفاده از تکنیک های کلی ای مثل نقاط اوج و کف کلیدی در روند و یا سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال می توان روند را شناسایی کرد. 

 هدف یک اوسیلاتور تعریف روند نیست.

اگر هنگامی که اندیکاتور CCI به سمت بالا یا پایین از سطح 0 عبور کرد به معامله بپردازید با شرایطی مواجه می شوید که حرکت شاخص در بازار نسبتا محدود خواهد شد و یا حد ضرر اجرایی خواهد شد.

در چارت جفت EURUSD که پیشتر با آن آشنا شدید می بینید که خطوط نارنجی بر اساس جهت روند نقاط ورود به معامله را به شکلی اشتباه مشخص می کنند. توجه داشته باشید که نقاط ورود به معامله یعنی 1 و 2 و 4 قاعدتا باید معامله را با حدضرر بسته باشند. نقطه ی ورود به معامله ی 3 سود می دهد اما حرکت صعودی محدود است و بعد از آن یک حرکت کاهشی اتفاق می افتد.

سیگنال های اندیکاتور CCI برای معامله در حرکت اصلاحی (کارکشن)

می توان در جهت خلاف روند با استفاده از اندیکاتور CCI معامله کرد. این کار زمانی ممکن است که خط اندیکاتور فراتر از وضعیت طبیعی بازار فراتر برود (بالاتر از سطح مثبت 100 یا پایین تر از سطح منفی 100). همچنین، بهترین سیگنال ها بعد از تست شدن سطوح مثبت 200 و منفی 200 ایجاد می شوند. 

بسیاری از متخصصان به سطوح مثبت 100 و منفی 100 برای معامله در حرکت اصلاحی مخالف روند اصلی ارجاع داده اند. من همچنان ترجیح می دهم که با سطوح قوی تر مثبت 200 و منفی 200 کار کنم. سیگنال های بیشتری از سطح 100 به معامله گر مخابره می شود اما باید این را دانست که بسیاری از این سیگنال ها کاذب هستند. شاخص با تناوب کمتری به سطوح قوی 200 می رسد اما سیگنال ها در این رابطه دقیق تر خواهند بود - مخصوصا در بازار فارکس که نوسانات آن بالاتر از سایر بازارها است.

برای باز کردن معامله در حرکت اصلاحی باید صبر کنید تا خط CCI فراتر از سطوح قوی برود و سپس به آن ها باز گردید. بعد از بازگشت قیمت به سطح مثبت 200 و یا منفی 200 می توانید بر خلاف جهت روند فعلی یک موقعیت معاملاتی باز کنید. 

در پایین مثالی را در خصوص روند نزولی شاخص جفت GBPUSD مشاهده می کنید.

مربع های مشکی نشانکر نقاط ورود به معامله در حرکت اصلاحی بر اساس سیگنال های اندیکاتور CCI که در بالا شرح داده شد هستند. زمانی که شاخص CCI به پایین تر از سطح منفی 200 می رسد و سپس دوباره بر می گردد موقعیت خرید باز می شود. 

نقاط ورود 2 و 3 و 4 فرصتی خوب برای کسب سود ایجاد می کنند. نقطه ی ورود 1 برای موقعیت معاملاتی ای که باز بوده ضرر به همراه داشته است. 

باید در ذهن داشته باشید که معامله در حرکت اصلاحی در مقایسه با معامله درون روند سخت تر است. همچنین، در بازارهای پرحرکت تر و پرنوسان تری مثل فارکس بهتر است به سیگنال های قوی تر (مثبت 200 و منفی 200) توجه کنید. در بازارهای کم نوسان تر و کندتری مثل بازار کالاهای اساسی می توانید سطوح مثبت 100 و منفی 100 را برای شناسایی نقاط ورود به بازار در یک حرکت اصلاحی در نظر بگیرید.

 فرمول محاسبه ی شاخص کانال کالا (CCI)

همانند بیشتر از اوسیلاتورها اندیکاتور CCI با هدف تعریف محدوده های بیش خریداری شده و بیش فروخته شده تعریف شده است. اندیکاتور CCI حوزه های نامبرده را با اندازه گیری نسبت بین قیمت فعلی و میانگین حرکتی (MA) شناسایی می کند؛ این یعنی انحراف های طبیعی از سطح فعلی قیمتی در نسبت با قیمت میانگین اندازه گیری می شود. 

فرآیند محاسبه چندین مرحله را پوشش می دهد:

1.  شناسایی قیمت متداول: عدد مربوط به قیمت مهم ترین عدد است. قیمت متداول همان واسطه ی حسابی سه عدد است: قیمت اوج، قیمت کف، و قیمت بسته شدن.

   با قیمت متداول می توانید ایده ای از وضعیت روند در بازار به دست بیاورید. اگر شاخص کانال کالای فعلی عددی بالاتر از شاخص قبلی را نشان بدهد این یعنی قیمت در حال افزایش بوده و روند ما صعودی است. اگر قیمت فعلی پایین تر از قیمت قبلی باشد بازار حرکت نزولی داشته و روند ما کاهشی است. 

   فرمول محاسبه ی قیمت متداول به نحوه ی زیر است:

   

   فرمول شامل قیمت متداول (t) یا (t)؛ نقطه ی اوج، نقطه ی کف، و قیمت بسته شدن یعنی (t) برای بازه ی زمانی (t) است.

   به طور مثال، در یک روز معاملاتی زمانی که بالاترین قیمت 0.9869 و پایین ترین قیمت 0.9704 و قیمت بسته شدن 0.9861 است، قیمت متداول عبارت خواهد بود از: (0.9869 + 0.9704 + 0.9861) / 3 = 0.9811

2. محاسبه ی میانگین حرکتی قیمت متداول.

   با حذف کردن انحراف های تصادفی، دیدی واضح تر از روند به دست می آید. میانگین حرکتی ساده ی قیمت متداول واسطه ی حسابی قیمت در بازه ی های زمانی n است که بر اساس فرمول زیر محاسبه می شود:

   

3. سطح پراکندگی محاسبه می شود. به بیانی دیگر، پراکندگی همان میانگین قدرمطلق انحرافات است که به شما امکان شناسایی شرایط  بیش خریداری شده و بیش فروخته شده در بازار را می دهد.

   میانگین قدرمطلق انحرافات یک میانگین حسابی از انحرافات مطلق قیمت متداول از میانگین حرکتی در بازه ی زمانی n است که با فرمول زیر محاسبه می شود:

   

4. نتیجه با ضریب کاهش 0.015 تراز می شود.

   ضریب کاهش را "مقدار ثابت لمبرت" هم می نامند. عدد آن حالتی ثابت دارد و طوری تنظیم شده که با نسبت 2/3 عدد انحراف مطلق در بازه ی [-100, 100] تناسب داشته باشد. 

   در پایان فرمول محاسبه ی شاخص کانال کالا (CCI) بدین ترتیب است:

   

برگه ی اکسل برای محاسبه ی اندیکاتور شاخص کانال کالا (CCI)

شاخص کانال کالا را می توان با نرم افزار Microsoft Excel محاسبه کرد. این نوع از محاسبه می تواند برای معامله گرانی که در یک پلتفرم معامله می کنند اما نمی توانند این اندیکاتور را به چارت اضافه کنند مناسب است. 

این نوع از محاسبه می تواند برای به دست آوردن اعداد شاخص کانال کالا برای هر روز معاملاتی مناسب باشد. در آینده چنین اندازه های عددی ای در شاخص کانال کالا را می توانی به صلاحدید خود تحلیل کرده و با یک اندیکاتور تکنیکال دیگر که وضعیت بازار را به نمایش می گذارد استفاده کنید. در پایین فایل نمونه ی محاسباتی اندیکاتور شاخص کانال کالا را در نرم افزار Microsoft Excel مشاهده می کنید.

Download the CCI template

در اولین صفحه ی این فایل نمونه که "Data" نام دارد لازم است که معامله گر نقطه ی اوج، نقطه ی کف، و سطح بسته شدن قیمت را معین کند. برای راحتی کار پیشنهاد می کنم که ستون های “Date” و “Open” را پر کرده و تاریخ مرتبط با روز معاملاتی و سطح باز شدن قیمت را در آن قرار دهید. 

در مرحله ی بعدی برنامه قیمت متداول، میانگین حرکتی ساده ی 20 روزه ی قیمت متداول، میانگین انحرافات مطلق 20 روزه، و خود عدد اندیکاتور شاخص کانال کالا را با استفاده از فرمول هایی که در بالا شرح داده شد محاسبه می کند. 

اگر لازم است که خوانش عددی اندیکاتور شاخص کانال کالا را برای بازه ای بیشتر از 20 روز محاسبه کنید به راحتی می توانید به سلیقه ی خود با کاهش یا افزایش تعداد بازه های زمانی فایل نمونه را اصلاح کنید.

دومین صفحه ی فایل نمونه یعنی “Parameters” شاخص کانال کالای محاسبه شده را در قالب یک چارت نشان می دهد. همچنین، سطح بسته شدن قیمت در بازه های زمانی تعیین شده (روز) به چارت اعمال خواهد شد. 

برای راحتی کار می توانید جدول “Parameters” را با وارد کردن نام ابزار معاملاتی، بازه ی تحلیل، و بازه ی زمانی محاسبه ی اندیکاتور شاخص کانال کالا پر کنید. می توان جدول “Parameters” را سپس پرینت کرد. 

بنابراین، شما می توانید یک ابزار از پیش آماده شده برای محاسبه ی شاخص کانال کالا در فایل اکسل این شاخص که به هیچ ترمینال معاملاتی ای وصل نیست و به اهداف شما بستگی دارد داشته باشید.

مثال عملی محاسبه ی شاخص کانال کالا

حال می خواهیم شاخص کانال کالا را به طور دستی برای جفت EUR/USD در سطح قیمتی بسته شدن روز معاملاتی 21 اکتبر 2022 محاسبه کنیم.

لازم است بدانیم که نقطه ی اوج، نقطه ی کف، و سطح بسته شدن قیمت 20 روز معاملاتی قبلی از جمله روز 21 اکتبر 2021 چیست. این یعنی به داده های معاملاتی روزهای 26 سپتامبر تا 21 اکتبر 2022 احتیاج داریم زیرا معامله ی فارکس در تعطیلات آخر هفته تعطیل است. برای یافتن قیمت ها تنها کافی است که هرگونه ترمینال معاملاتی را باز کرده و موس کامپیوتر خود را به روی روزی که به آن علاقه دارید ببرید و بدین ترتیب پلتفرم معاملاتی به شما تمامی اطلاعات لازم را می دهد. 

در مرحله ی بعدی لازم است که قیمت متداول مرتبط با هر روز را به شکل جداگانه حساب کنید. برای انجام این کار نقطه ی اوج قیمتی، نقطه ی کف قیمتی، و سطح بسته شدن قیمت در روز را اضافه کرده و نتیجه را به عدد 3 تقسیم کنید.

• به طور مثال، برای روز 30 اکتبر قیمت متداول به شرح زیر محاسبه می شود: 
  • (0.98538 + 0.97344 + 0.98005) / 3 = 0.97962
• برای روز 13 اکتبر، قیمت متداول به شیوه ی زیر محاسبه می شود: 
  • (0.98060 + 0.96315 + 0.97763) / 3 = 0.97379
• سایر روزها نیز با این فرمول محاسبه می شوند: (High + Low + Close) / 3.
• بعد از آنکه قیمت متداول را در هر روز حساب کردیم می خواهیم میانگین حرکتی ساده ی قیمت متداول را برای 20 روز گذشته محاسبه کنیم. برای انجام این کار به واسطه ی حسابی اعداد مرتبط با قیمت متداول از بازه ی 26 سپتامبر تا 21 اکتبر احتیاج داریم:
  • (0.96235 + 0.96109 + 0.96727 + 0.97556 + 0.97962 + 0.98073 + 0.99304 + 0.99034 + 0.98350 + 0.97609 + 0.97109 + 0.97167 + 0.97016 + 0.97379 + 0.97447 + 0.98029 + 0.98471 + 0.98009 + 0.97938 + 0.98101) / 20 = 0.97681.

گام بعدی مشخص کردن میانگین انحرافات مطلق است. اگرچه، در وهله ی اول لازم است که انحراف میانگین قیمت متداول در آن روزی که برای آن شاخص کانال کالا مشخص شده را از قیمت متداول در هر روزی که برایش محاسبه انجام شده محاسبه کنیم. 

همانطور که می دانید، میانگین انحرافات مطلق بر اساس فرمول زیر محاسبه می شود:

بنابراین، قیمت متداول در روز 21 اکتبر برابر با 0.97681 بوده است. لازم است که از این عدد قیمت متداول ثبت شده در روز 21 اکتبر کم شود، پس: 0.97681 - 0.98101 = -0.00420. برای محاسبه ی انحراف مطلب لازم است که عدد انحراف مطلق را در دست داشته باشیم: 0.00420

در مرحله ی بعدی عدد قیمت متداول در روز 20 اکتبر را از قیمت میانگین متداول در روز 21 اکتبر کم کنیم: 0.97681 - 0.97938 = -0,00257. اعدادی که مطلق هستند را بر می داریم و این عدد در اینجا برابر است با: 0.00257

در مرحله ی بعدی قیمت متداول در روز 19 اکتبر را از قیمت متداول میانگین روز 21 اکتبر کم می کنیم: 0.97681 - 0.98009 = -0,00328. مجددا مبلغ باقی مانده را بر می داریم: 0.00328

همین فرآیند را برای هر روز معاملاتی از جمله همان روز ابتدایی یعنی 26 سپتامبر 2022 تکرار می کنیم. 

زمانی که انحراف مطلق میانگین قیمت متداول را با توجه به قیمت متداول هر روز محاسبه کردیم اعدادی که به صورت مجزا به دست آمده باید به هم اضافه شده و بر 20 تقسیم شوند. نتیجه ی به دست آمده همان انحراف میانگین مطلق است. در اینجا محاسبه ی کامل را نمی نویسم و تنها عدد به دست آمده را ذکر می کنم: 0.00646

در مرحله ی بعدی لازم است تا به وسیله ی ضرب کردن انحراف میانگین مطلق در ضریب ثابت لمبرت آن را تراز کنید:  0.015, 0.00646 * 0.015 = 0.0000969

در مرحله ی بعدی لازم است که عدد قیمت متداول میانگین روز 21 اکتبر  را از قیمت میانگین کم کنید: 0.98101 - 0.97681 = 0.00420

در مرحله ی پایانی عدد 0.00420 را تقسیم بر انحراف میانگین مطلقی که تراز شده می کنیم: 0.00420 / 0.0000969 = 43.344

بنابراین، عدد شاخص کانال کالا در زمان بسته شدن قیمت در رور 21 اکتبر 2022 برای جفت EUR/USD برابر با 43.344 است. برای بررسی کردن این موضوع می توانید شاخص کانال کالا را بر روی چارت قیمتی در پلتفرم معاملاتی اعمال کرده و عدد به دست آمده در روز 21 اکتبر را ببینید. 

همانطور که در مثال بالا دیده می شود محاسبه ی اندیکاتور CCI (شاخص کانال کالا) چندان پیچیده نیست اما نیازمند چندین کار است که بهترین راه انجام دادن آن استفاده از کامپیوتر، اندیکاتورها، و نرم افزارهای تخصصی برای به دست آوردن سریع اطلاعات لازم است. 

راهبردهای معاملاتی شاخص کانال کالا

راهبرد معاملاتی شاخص کانال کالا در بسیاری از حالت ها شبیه به راهبردهای مبتنی بر سایر اوسیلاتورها است. به هنگام کار کردن با اندیکاتور شاخص کانال کالا حواس معامله گر اساسا به محل قرار گیری اندیکاتور در نسبت با سطوح 0 و -100 و +100 و -200 و +200 معطوف می شود. 

معامله گران استفاده از اندیکاتور شاخص کانال کالا را به این دلیل می پسندند که یک اندیکاتور چندکاره بوده که تفسیر کردن آن نسبتا آسان است. معامله گران مبتدی و پیشرفته می توانند راهبرد معاملاتی مبتنی بر اندیکاتور شاخص کانال کالا را اعمال کرده و از آن سود کسب کنند، پس قویا پیشنهاد می کنم که خود را با راهبردهای معاملاتی پایه ای زیر آشنا کرده و سپس برای خود تصمیم بگیرید که آیا چنین روش معاملاتی ای برایتان مناسب است یا خیر.

سیگنال های احتمالی خرید و فروش

اگر سیگنال های پایه ای خرید یا فروشی که توسط اندیکاتور شاخص کانال کالا ارسال می شود را در نظر بگیریم در وهله ی اول باید در نظر داشته باشیم که این اندیکاتور یک اوسیلاتور است. بنابراین، این اندیکاتور اطلاعاتی راجع به روند کلی بلند مدت حاکم بر بازار به دست نمی دهد. اگر بخواهید بر اساس تک تک سیگنال ها معامله کنید چندان نمی توانید بر سرمایه گذاری اولیه ی خود بیفزایید. 

بنابراین، ایده ی زیر را می توان در نظر گرفت: به ابزاری اضافی برای مشخص کردن روند کلی در بازار برای به حداقل رساندن عدد سیگنال های غیرسودده نیاز وجود دارد. 

از سایر اندیکاتورها مثل میانگین حرکتی می توان برای تعریف روند استفاده کرد. اگرچه، معتقد هستم که بهترین کار پایبندی به نظریه ی داو و شناسایی روند با استفاده از نقاط اوج و کف کلیدی در چارت روزانه است. 

وقتی برداشتی از روند کلی به دست آوردید آنگاه انجام دادن معامله بر اساس اندیکاتور شاخص کانال کالا یا CCI چندان دشوار نخواهد بود. در مرحله ی بعدی لازم است که پس از شناسایی روند کلی بازار با استفاده از نقاط اوج و کف چارت نگاهی به سیگنال های خرید و فروشی که از اندیکاتور شاخص کانال کالا مخابره شده بیندازید.

سیگنال های خرید

سیگنال خرید زمانی مخابره می شود که خط اندیکاتور از سطح 0 از سمت پایین به سمت بالا عبور کند. در عین حال، روند کلی ابزار معاملاتی باید صعودی باشد.

حال می خواهیم چارت قیمتی نفت خام را بر روی چارت اندیکاتور شاخص کانال کالا بیندازیم.

در مثال بالا که یک معامله گر حرفه ای انجام داده می بینید که روند کلی شاخص نفت صعودی است؛ روند صعودی در ماه آپریل سال 2020 شروع شده و سیگنال صعودی در روز 9 نوامبر 2020 پدید آمده، همان زمانی که خط شاخص کانال کالا از سطح 0 به سمت بالا عبور کرده است. در مرحله ی بعدی قیمت شروع به حرکتی صعودی کرده است و این یک موقعیت خرید خوب را ایجاد کرده است. 

شرایط اصلی ورود به معامله ی خرید عبارتند از:

1. بازه ی زمانی اندیکاتور 20 است
2. اخط اندیکاتور به سمت بالا از سطح صفر عبور کرده است. 
3. در روز بعدی پس از شکل گیری سیگنال وارد معامله ی خرید شوید. 
4. زمانی حدضرر پایین تر از نقطه ی کف کندل استیک روزانه به هنگام پدید آمدن سیگنال قرارداده می شود که بازه ی کندل استیک مساوی با یا کمی بزرگتر از بازه ی میانگین روزانه ی ابزار معاملاتی (ATR) باشد. در صورتی که کندل استیک بازه ی کوچکی داشته باشد در نظر گرفتن روز قبلی و قرار دادن حدضرر پایین تر از نقطه ی کف روزانه ی قبل از روز پدید آمدن سیگنال مناسب خواهد بود. در صورتی که کندل استیک به میزان دو برابر یا بیشتر از ATR فراتر برود حدضرر در سطح میانی کندل استیک سیگنال قرار داده می شود.
5. پیشنهاد می شود که حد سود با فاصله ی 3 یا 4 برابر بلندتر از حدضرر قرار داده شود. همچنین، شما می توانید حد سود را در سطح مقاومت قوی روزانه و یا نقطه ی اوج داخلی مهم قرار دهید.

حال می خواهیم یک مثال دیگر را در نظر بگیریم.

بازار دو سیگنال معاملاتی را برای خرید نفت خام ایجاد کرده است. اولین سیگنال در روز 14 آپریل 2021 و دومین سیگنال در روز 27 می 2021 ایجاد شده است. 

زمانی که بر اساس نخستین سیگنال وارد معامله می شویم، بازار به سطح حدسود نمی رسد و یک حرکت اصلاحی آغاز می شود. اندیکاتور CCI  از بالا با پایین از سطح صفر عبور می کند (با خط آبی نشان داده شده است). در چنین وضعیتی پیشنهاد می کنم که از معامله خارج شوید حتی اگر چنین خروجی ضرر به همراه داشته باشد زیرا شرایط باقی نگه داشتن موقعیت معاملاتی محقق نشده و اندیکاتور یک سیگنال مخالف تولید می کند. در زمان بسته شدن روز معاملاتی (با خط آبی مشخص شده) نباید وارد معامله ی فروش شد زیرا روند کلی حالت صعودی دارد. 

=

اگرچه، چند روز بعد در روز 27 می شاخص کانال کالا یک سیگنال خرید دیگر تولید کرده؛ این بار این سیگنال با سود همراه استو

سیگنال های فروش

سیگنال کاهشی زمانی ارسال می شود که اندیکاتور به سمت پایین از خط صفر عبور کند. در عین حال روند قوی کلی قاعدتا باید نزولی باشد.

حال می خواهیم چارت شاخص S&P 500 را به گراف اندیکاتور شاخص کانال کالا اضافه کنیم.

سیگنال فروش 4 مرتبه در روزهای 10 ژوِئن 2022، 14 جولای 2022، 23 آگوست 2022، و 13 سپتامبر 2022 ایجاد شده است. 

در مورد اول حرکت کاهشی نزولی محدود بوده و نسبت سود به ریسک بیشتر از 3 را برای معامله به دست نمی دهد. 

در مورد دوم، سیگنال فروش درون حرکت اصلاحی کاهشی ایجاد می شود. در صورتی که معامله گر متوجه باشد که یک حرکت اصلاحی مخالف در حال شکل گیری است نباید بر اساس چنین سیگنالی معامله کند. اگرچه، در صورت انجام چنین معامله ای نمی توان گفت که یک فاجعه رخ خواهد داد؛ تنها اتفاقی که می افتد ایجاد یک ضرر کوچک درون ساز و کار معاملاتی مبتنی بر اندیکاتور شاخص کانال کالا (CCI) است. 

بعد از سومین سیگنال، شاخص S&P 500 به شکلی چشمگیر حرکتی نزولی می کند و تارگت تعیین شده به دست می آید. در اینجا حدضرر بالاتر از نقطه ی اوج کندل استیک سیگنال قرار نمی گیرد بلکه بالای نقطه ی اوج کندل قبلی واقع می شود زیرا بازه ی کندل سیگنال باریک تر از دامنه ی میانگین شاخص ابزار مورد معامله است. 

موقعیت باز شده بر اساس چهارمین سیگنال نیز با سود همراه بوده است. 

شرایط اولیه ی معامله ی فروش:

1. .بازه ی اندیکاتور 20 روزه است. 
2. خط CCI از سطح 0 از سمت پایین به سمت بالا عبور می کند. 
3.  پس از ایجاد شدن سیگنال در روز بعد معامله وارد بازار می شود
4. حد ضرر بالاتر از نقطه ی اوج کندل روزانه ای که سیگنال بر روی آن ایجاد شده قرار داده می شود، البته به شرطی که دامنه ی کندل مساوی با یا کمی بزرگتر از حرکت میانگین روزانه (ATR) ابزار معاملاتی باشد. اگر دامنه ی کندل استیک باریک باشد درنظر گرفتن روز قبلی در محاسبات و قراردادن حدضرر در نقطه ی اوجی که یک روز قبل از روز به وجود آمدن سیگنال به وجود آمده مناسب خواهد بود. سومین مورد این است که اگر کندل از ATR به میزان دو برابر یا بیشتر فراتر برود: در این حالت حدضرر در میانه ی کندل سیگنال قرار داده می شود. 
5.  حد سود در فاصله ای که 3 یا 4 برابر بلندتر از حدضرر است قرار داده می شود. همچنین، شما می توانید حدسود را در سطح حمایت روزانه و یا یک نقطه ی کف داخلی قابل توجه قرار دهید.

سطوح بیش خریداری شده یا بیش فروخته شده

معامله بر اساس محدوده های بیش خریداری شده یا بیش فروخته شده به معنی تعریف مرزهای روند است. محدوده های بالایی یا پایینی بازار به راحتی توسط اوسیلاتورها تعریف می شوند. در معامله با اندیکاتور شاخص کانال کالا محدوده های بیش خریداری شده و بیش فروخته شده همان سطوح +100 و -100، و سطوح +200 و -200 هستند. 

سطوح +200 و -200 قوی تر در نظر گرفته می شوند. به معامله گران مبتدی پیشنهاد می کنم با معامله بر اساس سطوح نامبرده بر معامله کردن مسلط شوند و سپس سایر سطوح را در نظر بگیرند. 

برخی معامله گران هم سطوح +300 و -300 را اعمال می کنند اما اندیکاتور تنها در صورتی می تواند به این سطوح دست یابد که بازه ی زمانی کوتاه شود و یا بازار در وضعیتی پرنوسان قرار بگیرد. 

زمانی که اندیکاتور شاخص کانال کالا حرکتی صعودی تا بازه ی بیش خریداری شده کند روند صعودی ممکن است به اشباع برسد پس انتظار می رود که یک حرکت اصلاحی ایجاد شود و یا روند معکوس و نزولی گردد. 

رسیدن به سطوح پایینی محدوده ی بیش فروخته شده به این معنی است که روند نزولی در حال تضعیف شدن است و حرکت اصلاحی افزایشی در آستانه ی شروع شدن قرار یا روند فعلی به زودی معکوس می شود. 

حال می خواهیم چارت جفت USDJPY را برای بررسی چگونگی حرکت شاخص قیمت پس از دستیابی شاخص کانال کالا به سطوح قوی بیش خریداری شده و بیش فروخته شده ی  + 200 و -200 بررسی کنیم.

در چارت بالا می توانید ببینید که زمانی که اندیکاتور CCI به سطوح کلیدی بیش خریداری شده و بیش فروخته شده برسد قیمت به زودی پس از آن به جهت مخالف حرکت می کند. 

فلش ها در چارت به الگوهای پرایش اکشنی اشاره دارند که نقطه ی ورود به معامله را با یک نسبت مناسب سود به ریسک فراهم می کنند. 

باید اشاره گردد که زمانی که شاخص کانال کالا وارد محدوده های بیش خریداری شده و بیش فروخته شده می شود این به خودی خود یک سیگنال نیست. یک نقطه ی ورود مشخص از طریق استفاده از ابزارهای تکمیلی ای مثل الگوهای پرایس اکشن شناسایی می شود. 

لازم است به یاد داشته باشیم که اندیکاتور شاخص کانال کالا یکی از اندیکاتور های پیشرو است و به معامله گر نشان می دهد که مدت زمانی اندک پس از دستیابی به سطوح بیش خریداری شده و بیش فروخته شده بازار ممکن است شروع به حرکت در جهت مخالف کند، حرکتی که یا در قالب حرکت اصلاحی و یا در قالب یک روند جدید توسعه پیدا خواهد کرد. این اطلاعات می توانند به شما امکان کسب سود بیشتر بدهند. 

قواعد کلی:

1. بازه ی زمانی اندیکاتور 20 است
2.  سطوح +200 و -200 را مشخص کنید.
3. منتظر باشید تا قیمت به سطوحی که مشخص کرده اید برسد
4. منتظر باشید یک الگوی پرایس اکشن یا هرگونه الگوی دیگر ایجاد شود
5.  بر اساس الگو وارد معامله شوید
6. حد سود باید 3 برابر بزرگتر از حد ضرر باشد. حد سود را می توان در سطوح حمایت (برای معامله فروش) یا مقاومت (برای معامله ی خرید) قوی قرار داد.

در پایین مثالی از معامله ی جفت USDCAD بر مبنای سطوح بیش خریداری شده و بیش فروخته شده می بینیم. همانند مثالی که در بالا طرح شد، سیگنال های پرایس اکشن خرید و فروش کمی بعدتر از رسیدن شاخص به سطح +200 و محدوده ی منفی -200 به وجود می آیند.

چهار سیگنال در بازه ی زمانی سپتامبر 2021 تا ژانویه ی 2022 ایجاد می شوند. سیگنال 3 ضررده است و سایر سیگنال ها سود می دهند.

واگرایی صعودی و نزولی شاخص کانال کالا

واگرایی صعودی و نزولی شاخص کانال کالا سیگنال های قوی معکوس شدن در تحلیل تکنیکال هستند که حرکت اصلاحی زودهنگام و یا معکوس شدن روند را نشان می دهند. 

سیگنال های واگرایی به ندرت ایجاد می شوند. به طور کلی واگرایی در پایان روند بلند قیمت ایجاد می شود. اگر بتوانید در چارت یک واگرایی را شناسایی کنید می توانید سود خوبی به دست آورید. 

واگرایی به وضعیتی اشاره دارد که اندیکاتور و چارت قیمت در جهت هایی مخالف یکدیگر حرکت می کنند.

واگرایی کاهشی

واگرایی کاهشی زمانی ایجاد می شود که قیمت در چارت به نقطه ی اوج بالاتری می رسد و این در حالی است که شاخص کانال کالا حرکتی کاهشی طی می کند، خط سیگنال یا یک نقطه ی اوج پایین تر ثبت می کند و یا نقطه ی اوج قبلی را تکرار می کند.

به چارت بالا که مرتبط با جفت AUDUSD است نگاه کنید. چارت قیمتی نقطه ی اوج جدیدی را ایجاد می کند که بالاتر از نقطه ی اوج قبلی است و این در حالی است که اندیکاتور شاخص کانال کالا یک نقطه ی اوج پایین تر ثبت می کند. واگرایی کاهشی یک سیگنال قوی فروش است. 

سیگنال ورود در اینجا الگوی پرایس اکشن پین بار بوده که به هنگام شکل گیری دومین نقطه ی اوج ایجاد می شود. در مرحله ی بعدی می توانید حرکت نزولی شاخص قیمت را ببینید و مشاهده کنید که حرکت کاهشی برای چند روز ادامه می یابد.

واگرایی صعودی

واگرایی صعودی زمانی ایجاد می شود که ابزار مالی یک نقطه ی کف پایین تر را ایجاد می کند و در عین حال اندیکاتور شاخص کانال کالا یک نقطه ی کف را در سطحی بالاتر ثبت می کند. این اتفاق کاهش آهنگ حرکتی نزولی را نشان می دهد.

در چارت جفت AUDUSD می بینید که روند آهنگی نزولی دارد. قیمت نقطه ی کف داخلی (1) و سپس نقطه ی کف پایین تر (2) را ایجاد می کند. از آن سو اندیکاتور شاخص کانال کالا نقطه ی کف (1) را ایجاد می کند و سپس می بینیم که نقطه ی کف بعدی در سطحی بالاتر قرار دارد. یک واگرایی بین چارت قیمتی و اندیکاتور شاخص کانال کالا ایجاد می شود پس بازار در آستانه ی معکوس و صعودی شدن قرار خواهد داشت. 

واگرایی صعودی یک سیگنال قوی برای ورود به معامله ی خرید است. بعد از ایجاد دومین نقطه ی کف در چارت، معامله پس از شکل گیری الگوی پرایس اکشن پینبار باز می شود. 

مثال دیگری از واگرایی در همین چارت قابل مشاهده است. چارت قیمت نقطه ی کف (4) را پایین تر از نقطه ی کف قبلی یعنی (3) ایجاد می کند و این در حالی است که اندیکاتور شاخص کانال کالا نقطه ی کف (4) را پدید آورده که بالاتر از نقطه ی کف قبلی یعنی (3) است. در اینجا واگرایی صعودی که یک سیگنال خرید قوی در تحلیل تکنیکال است را می بینیم. 

شرایط کلی ورود به معاملات بر اساس سیگنال های واگرایی

لازم است که نقاط انتهایی را در چارت قیمت و چارت اندیکاتور شاخص کانال کالا دنبال کنید. در صورتی که چارت اندیکاتور و قیمت در جهت مخالف هم حرکت کنند یک واگرایی صعودی یا نزولی ایجاد می شود. در این وضعیت باید یک الگو برای معامله شناسایی کنید (مثلا، بر اساس پرایس اکشن). 

حدضرر بر اساس قواعد الگو تعیین می شود که بر اساس آن موقعیت معاملاتی باز می گردد. بسته به خرید یا فروش بودن معامله، حد سود در فاصله ی سه برابر یا بیشتر از حد ضرر و یا در سطح حمایت یا مقاومت قوی قرار داده می شود.

اگر بر روی معامله بر اساس واگرایی صعودی و نزولی اندیکاتور شاخص کانال کالا مسلط شوید می توانید وارد معاملات بیشتری شده و سوددهی حساب معاملاتی خود را افزایش دهید. سیگنال های واگرایی در بین قوی ترین سیگنال های تولید شده توسط اندیکاتور شاخص کانال کالا قرار دارند.

چگونگی استفاده از اندیکاتور شاخص کانال کالا در معاملات روزانه

اندیکاتور شاخص کانال کالا مانند بیشتر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای معاملات روزانه نیز مناسب است. در این حالت معامله گر باید به سراغ تایم فریم M5 یا M15 برود. در تایم فریم های کوچک تر سیگنال های بیشتری تولید می شود. در تایم فریم بلند تر سیگنال های کم تری ایجاد می شوند اما قابل اطمینان تر هستند. 

شما می توانید بازه زمانی پیش فرض را در سطح 20 باقی نگه دارید یا عدد دلخواه خود را انتخاب کنید. از انجام آزمایش نترسید. برای ابزارهای معاملاتی بسیار پرنوسان بازه ی زمانی با عدد بالاتر باید انتخاب شود. برای ابزارهای معاملاتی کم نوسان تر برعکس این حالت صادق است. 

در معاملات میان روز همان قواعد و راهبردهای یکسانی که بالا توضیح دادم اعمال می شود: سطح قرارگیری شاخص کانال کالا را در نسبت با سطح صفر، سطوح بیش خریداری شده و بیش فروخته شده (یعنی سطوح +200 و -200)، و همچنین واگرایی های صعودی و نزولی در نظر بگیرید. تفاوت اصلی ای که وجود دارد زمان نگه داشتن است که چند روزه نخواهد بود بلکه چند ساعته خواهد بود. اگرچه، باید اشاره داشت که در معاملات روزانه سیگنال های کاذب بیشتری ایجاد می شود. در تایم فریم های کوتاه مدت تری مثل M1 - M15 اختلالات قیمتی بیشتری مشاهده می شود پس این همواره ممکن نیست که بخواهیم روند کلی شاخص ابزار معاملاتی را مشخص کنیم. 

حال می خواهیم چند مثال را از معامله بر اساس شاخص کانال کالا مطرح کنیم:

به چارت قیمتی جفت EURUSD نگاه کنید، تایم فریم M5 است. اعداد سطوح قوی بیش خریداری شده و بیش فروخته شده ی +200 و -200 را نشان می دهند. سیگنال ورود همچنان یک الگوی پرایس اکشن است. 

در مورد اول، اندیکاتور CCI به سطح +200 رسیده و در چارت الگوی پینبار ایجاد شده است. معامله ی فروش وارد بازار شده است. 

در مورد دوم، اندیکاتور CCI به سطح - 200 می رسد و در چارت الگوی انگالفینگ صعودی ایجاد می شود. معامله ی خرید وارد بازار می شود. 

در مورد سوم، شاخص کانال کالا به سطح بیش خریداری شده ی +200 می رسد و پینبار در چارت قیمتی ایجاد می گردد. موقعیت فروش وارد بازار می شود. 

در مورد چهارم، شاخص اندیکاتور CCI به سطح +200 می رسد و الگوی انگالفینگ نزولی در چارت قیمتی پدید می آید. باز هم معامله ی فروش وارد بازار می شود. 

حد ضرر همواره بر اساس قواعد پرایس اکشن تعیین می شود. حد سود با فاصله ی سه برابری یا بیشتر در مقایسه با حد سود قرار داده می شود. همچنین، شما می توانید حد سود را در سطح مقاومت قدرتمند (برای خرید) یا سطح حمایت قوی (برای فروش) قرار دهید. گزینه ی دیگر خروج از معامله زمانی است که اندیکاتور شاخص کانال کالا به سطوح +100 و -100 بسته به جهت حرکت شاخص (خرید یا فروش) برسد. 

بنابراین بسته به مثال های بالا می توان از 4 معامله ای که بر اساس سیگنال های شاخص کانال کالا وارد بازار شده سود کسب کرد تا بدین ترتیب سطوح بیش خریداری شده و بیش فروخته شده مشخص گردند. 

مثال دیگری که بررسی می کنیم جفت GBPUSD است که چارت آن تایم فریم M5 را نشان می دهد. حال می خواهیم ببینیم که واگرایی صعودی و نزولی در معاملات واقعی چگونه کار می کنند. 

در دو مورد اول واگرایی صعودی در چارت تعریف شده است. چارت قیمتی نقطه ی کف جدیدی را در سطح نقطه ی کف قبلی ایجاد کرده، و چارت شاخص کانال کالا نقطه کف 2 را بالاتر از نقطه ی کف 1 ثبت کرده است. یک واگرایی صعودی به وجود آمده که آن را می توان سیگنالی قوی برای خرید دانست. معامله زمانی وارد بازار می شود. الگوی PPR در بازار ایجاد می شود. در مورد سوم و چهارم یک واگرایی کاهشی را می بینیم. چارت قیمتی یک نقطه ی اوج جدید را بالاتر از نقطه ی اوج قبلی ایجاد کرده و شاخص کانال کالا نقطه ی اوج (4) را پایین تر از نقطه ی اوج قبلی ثبت کرده است. واگرایی نزولی یکی از سیگنال های قوی فروش است. موقعیت معاملاتی بر اساس الگوی کندل استیک ریل قطار باز شده است. 

بنابراین، در یک روز معاملاتی می توان دوبار بر اساس سیگنال های واگرایی سود کسب کرد. کار اصلی ای که باید انجام داد تحت نظر گرفتن دقیق سیگنال های ورودی ارسال شده توسط اندیکاتور شاخص کانال کالا و پیدا کردن تفاوت های موجود بین چارت قیمتی و چارت اندیکاتور است. همچنین، مهم است که نقطه ی ورود به معامله را بر اساس الگوی پرایس اکشن از دست ندهیم زیرا در معاملات روزانه شاخص می تواند از نقطه ی ورود شما طی 5 دقیقه فاصله ی قابل توجی را دور شده باشد.

در مرحله ی پایانی می خواهیم نگاهی به چارت معاملات آتی طلا GC با تایم فریم M5 بیندازیم. برای مشخص کردن روند کلی بلند مدت می توانید از میانگین حرکتی ساده با بازه ی 200 استفاده کنید. نشانه ی تغییر روند همان بسته شدن روز معاملاتی پایین تر یا بالاتر از میانگین حرکتی خواهد بود. به هنگام کار کردن با سطح صفر در اندیکاتور، مهم است که روند را تعریف کنیم؛ در غیر این صورت معاملات سود ده نخواهند بود. 

در مثال بالا می بینید که روز معاملاتی قبلی پایین تر از میانگین حرکتی 200 بسته می شود. این بدین معنی است که روند در حال حاضر حالت نزولی دارد. بنابراین، لازم است که معاملات فروش را درنظر بگیریم. سیگنال ورودی زمانی ارسال می شود که شاخص کانال کالا از سطح صفر به سمت پایین عبور کند. 

در طی نیمی از روز 4 سیگنال شکل گرفته است. سیگنال های 1 و 3 زمانی به وجود آمده اند که قیمت به پایین تر از میانگین حرکتی 200 بازگشت (رولبک) داشته و این سیگنال را تقویت می کند. 

سیگنال های 2 و 4 پایین تر از میانگین حرکتی 200 شکل می گیرند. این سیگنال ها قدرتی معمولی دارند. سیگنال شماره ی 2 عملکرد خوبی ندارد و قیمت به جهت دلخواه حرکت نمی کند و معامله با ضرر از بازار خارج می شود. 

حد ضرر با توجه به قواعد زیر وارد بازار می شود:

1. حد ضرر بالاتر و یا پایین تر از نقطه ی کف کندل استیکی که بر رویش سیکنال شکل گرفته قرار داده می شود، البته به شرطی که بازه ی کندل استیک برابر و یا عریض تر از بازه ی میانگین روزانه ی حرکت شاخص ابزار معاملاتی باشد. در صورتی که کندل استیک اندازه ی متوسط داشته باشد حدضرر بالاتر از نقطه ی اوج یا پایین تر از نقطه ی کف آن قرار داده می شود. 
2.  در صورتی که کندل استیک سیگنال بازه ی باریکی داشته باشد، در نظر گرفتن کندل استیک قبلی به عنوان یک سطح ارجاعی برای قراردادن حدضرر در نقاط اوج و کف آن مناسب خواهد بود. 
3. در صورتی که سیگنال کندل استیک دو برابر یا بیشتر از دامنه ی میانگین باشد، حدضرر در میانه ی این کندل استیک قرار داده می شود.

بر اساس این مبنا که حد سود سه برابر بزرگ تر از حد ضرر بوده سیگنال های 1 و 2 و 3 کارآمد و سودده بودند.

در نتیجه، به این نکته می توانم اشاره کنم که معامله ی میان روز همواره با تمرکز حداکثری معامله گر در ارتباط است. همواره لازم است که زمان زیادی را صرف چارت معاملاتی کنید، تمرکزی که بازده آن را بعد از انجام بسیاری از فرصت های معاملاتی خواهید دید. 

سیگنال ها به تناوب ایجاد می شوند، تناوبی که می تواند باعث شود تا معامله گر بیش از حد معامله انجام دهد. همچنین، لازم است که اخبار اقتصادی مهم را مدنظر قرار دهید چون می تواند نوسانات قیمتی زیادی را همراه با تغییرات در نوع انجام تحلیل تکنیکال در بازار در پی داشته باشد. بنابراین، پیشنهاد می کنم که معامله ی میان روز را تنها زمانی بعد از مطالعه ی جزیی اندیکاتور شاخص کانال کالا و کسب تجربه در معامله در تایم فریم های بلند مدت تر انجام بدهید.

معامله بر اساس اندیکاتور شاخص کانال کالا (CCI): خلاصه

شاخص کانال کالا ابزاری مناسب برای همه ی معامله گران است. از بسیاری از لحاظ ها مبانی عملکرد این شاخص شبیه به اوسیلاتورها است اما ویژگی های خاص خود را نیز دارد. 

اندیکاتور به شما اجازه می دهد تا سطوح بیش خریداری شده و بیش فروخته شده با قدرت های مختلف را پیدا کنید: +100 و -100 و +200 و -200 و غیره. با استفاده از این اندیکاتور می توانید نقاط ورود بهینه برای معامله درون روند کلی را پیدا کنید. همچنین، شما می توانید درون یک حرکت اصلاحی به معامله بپردازید. 

قوی ترین سیگنال ها در اندیکاتور زمانی ایجاد می شوند که واگرایی بین چارت قیمتی و خط سیگنال اندیکاتور ایجاد شود. 

اندیکاتور شاخص کانال کالا در هر پلتفرم معاملاتی محبوبی وجود دارد و اگر لازم است که عدد اندیکاتور را به صورت دستی محاسبه کنید می توانید از برگه ی اکسل استفاده کنید.

بهترین تایم فریمی که برای معامله بر اساس اندیکاتور شاخص کانال کالا (CCI) می توانید استفاده کنید D1 است، اما می توانید ار تایم فریم های کوتاه مدت تر هم استفاده کنید. برای انجام این کار لازم است که برخی اندیکاتورهای روند را به ساز و کار معاملاتی اضافه کنید تا بدین ترتیب تعداد سیگنال های کاذب را کاهش دهید. 

اندیکاتور شاخص کانال کالا درخور توجه است و امیدوار هستم که این مقاله برایتان مفید بوده باشد. پس از مطالعه ی نظریه ها می توانید به سراغ تمرین کردن رفته و در اینجا معامله بر اساس اندیکاتور شاخص کانال کالا را شروع کنید.