شاخص سهمی سار و بهترین راه برای استفاده از آن در زمان انجام معامله

۲۰۲۴.۰۳.۲۸ ۲۰۲۴.۰۳.۲۸ شاخص سهمی سار و بهترین راه برای استفاده از آن در زمان انجام معامله

میکائیل هایپوف (Mikhail Hypov)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/mikhail-hypov/

دوستان عزیز! در این مقاله قصد داریم تا در مورد اندیکاتور سهمی سار یا همان پارابولیک سار (Parabolic SAR) صحبت کنیم. برخلاف اوسیلاتورهای استوکاستیک (Stochastic) و MACD که پیش‌تر در موردشان بحث کردیم، این اندیکاتور برای تعیین دقیق جهت روند و نقطه‌ معکوس شدن روند، با دقت یک میله، طراحی شده است.

نکات اصلی:

• این مقاله اطلاعاتی جزئی را در رابطه با اندیکاتور تحلیل تکنیکال به نام پارابولیک Parabolic SAR (Stop and Reverse) ارائه داده و نحوه ی اعمال آن در راهبردهای معاملاتی مختلف ارائه می کند.
• 4 راهبرد بررسی شده شامل تقاطع میانگین حرکتی نمایی (EMA Crossover) و Parabolic SAR، مک دی و سار اکالپینگ (SAR Scalping)، و ADX + Parabolic SAR می شود.
• راهبردهای معاملاتی با یکدیگر از لحاظ تنظیمات اندیکاتور، شرایط ورود به معامله و خروج از آن، و چگونگی قراردادن حدضرر و حدسود با یکدیگر متفاوت هستند.
• ابزارهای معاملاتی طیفی گسترده از جمله جفت های ارزی فارکس، شاخص های فراگیر، طلا، و جفت های ارزی را شامل می شوند.

امروز در مورد این اندیکاتور، مزایا و معایب آن، سیگنال‌ها، مشخصه‌های تجارت با آن در بازار فارکس، و بسیاری از اسرار دیگر این ابزار به شما خواهم گفت. من به طور جداگانه پنج استراتژی تجاری که با سار (SAR) کار می‌کنند را در نظر خواهم گرفت. همچنین نمونه‌هایی از آن را در بازار واقعی تجزیه و تحلیل خواهم کرد.

سهمی سار چیست؟

PSAR برای توقف و بازگشت سهمی است. این یک اندیکاتور روند با کمترین میزان تاخیر است، و تقریباً در هر بازه زمانی قابل استفاده است. این مورد و نیز دقت خوب در پیش‌بینی، دلیل محبوبیت زیاد سهمی در فارکس است. سار (SAR) یک اندیکاتور روند است. این اندیکاتور نشان می‌دهد که چه کسی در بازار قوی تر است - گاوها یا خرس‌ها، و به شما امکان می‌دهد تا شرایط تغییر روند را شناسایی کنید.

در نمودار، این اندیکاتور مانند یک سری نقاط به نظر می‌رسند که هر کدام مربوط به شمعدان خاص خود است. در یک روند صعودی، نقاط در زیر میله‌ها و در یک روند نزولی، در بالای آن‌ها قرار دارند. شکل گیری یک کورکشن یا بازگشت با یک "پرش" از نقطه به طرف مقابل همراه است.

در ادامه‌ی توضیحات اندیکاتور PSAR، باید به این نکته اشاره کنم که می‌توان از آن به عنوان حد ضرر و حد ضرر متحرک نیز استفاده کرد. هنگامی که قیمت از نقطه فعلی اندیکاتور عبور می‌کند، معامله گر یک سیگنال از اصلاح یا معکوس شدن روند دریافت می‌کند.

اندیکاتور توقف و بازگشت سهمی

سار توسط یک مهندس آمریکایی به نام جونیور ولز وایلدر ایجاد شد. علاوه بر این اندیکاتور، او به عنوان مخترع RSI و DMI - دو ابزار کلاسیک موجود دیگر در اکثر سیستم عامل‌های معاملاتی - شناخته می‌شود.

اجازه دهید به توضیحات مربوط به اندیکاتور سهمی سار (Parabolic SAR) برگردیم. وایلدر به دنبال سیستمی بود که سود حاصل از حرکت روند را به حداکثر برساند. اندیکاتور سهمی به شما امکان می دهد تا هم شروع یک روند جدید و هم پایان آن را محاسبه کنید.

در عین حال، PSAR به دنبال اینکه اوج حرکت ممکن است کجا باشد، نیست. این اندیکاتور روند را دنبال می‌کند، و با تغییر تدریجی سطح حد سود، حداکثر کردن سود را ممکن می‌کند.

این اندیکاتور را می‌توان برای هر ابزار معاملاتی با حرکات روند غالب اعمال کرد. در عین حال، توسعه دهنده‌ی این اندیکاتور تجارت در بازه‌های زمانی کمتر از یک ساعت را توصیه نمی‌کند. همچنین استفاده از این اندیکاتور در صورت وجود نوسانات قیمت در حالت خنثی توصیه نمی‌شود. در یک حرکت خنثی،  درصد زیادی از سیگنال‌های سهمی کاذب هستند.

برای استفاده ایمن، با آن در یک روند خنثی معامله نکنید. شما می‌توانید از نوارهای بولینگر استفاده کنید که در مقالات قبلی به شرح آن پرداخته‌‎ام. سپس با استفاده از سهمی، شتاب روند را تایید کنید. شتاب تا زمانی رخ خواهد داد که نقاط اندیکاتور بسته به بردار حرکت آن، موقعیت خود را در زیر یا بالای نمودار قیمت حفظ کنند. هنگامی که سهمی سار معکوس می‌شود، در واقع این یک سیگنال برای معکوس شدن روند است.

در نمودار  EURUSD، نواحی زرد، لحظه‌های بازگشت و یا همان معکوس شدن PSAR را نشان می‌دهند. چنین شرایطی نشان دهنده‌ی تغییر روند است. و در بقیه‌ی زمان‌ها، هنگامی که نقاط به طور مداوم در بالا یا پایین شمع‌ها قرار دارند، حرکت جهت دار رخ می‌دهد.

سهمی سار چگونه محاسبه می‌شود

محاسبه سهمی سار با استفاده از یک الگوریتم همراه با دو فرمول سهمی سار انجام می‌شود. اولین مورد برای پوزیشن‌های خرید (روند صعودی) مورد استفاده قرار می‌گیرد :

PSAR(i) = (HIGH(i-1) - PSAR(i-1)) * AF+PSAR(i-1)

مورد دوم برای پوزیشن‌های فروش (روند نزولی) است:

PSAR(i) = (LOW(i-1) - PSAR(i-1)) * AF+PSAR(i-1)

که در آن:

• PSAR مقدار سهمی را نشان می‌دهد. شاخص (i) مقدار فعلی، و (i - 1) مقدار قبل از مقدار محاسبه شده است.
• HIGH قیمت سقف است.
• LOW قیمت کف است.
• AF عامل شتاب است. مقدار آن با یک حداقل ضریب قیمت (step) تنظیم شده برای هر دوره، در زمانی که به مقادیر جدید اکسترمم قیمت می‌رسد، رشد می‌کند. وایلدر استفاده از فاکتور اولیه 0.02 را توصیه می‌کند که با هر میله جدید 0.02 افزایش یافته تا زمانی که به حداکثر مقدار 0.2 برسد.

AF فرمول:

АF = 0,02 + ix*K

که در آن:

• ix تعداد دوره‌های انباشت شده از ابتدای شمارش است؛
• K مرحله تغییر قیمت است، که به طور پیش فرض 0.02 می‌باشد.

مهم! مقدار حد AF را می‌توان در درگاه وب LiteFinance و MT4 تغییر داد. با این حال، خود نویسنده و نزدیک‌ترین دنبال کنندگانش برای انجام معامله روی مقدار استاندارد 0.2 اتفاق نظر دارند.

نحوه استفاده از سهمی سار و خوانش سیگنال‌های آن

بیایید به عملکرد سهمی سار و سیگنال‌های آن به طور مفصل نگاه کنیم:

• شناسایی روند. اگر منحنی بالاتر از قیمت باشد، بازار در یک روند نزولی قرار دارد. اگر پایین باشد - یک روند صعودی است.
• تغییر روند. اگر نقطه فعلی در طرف مقابل ظاهر شود (قیمت از منحنی عبور کند)، باید انتظار یک بازگشت یا حداقل یک کورکشن عمده را داشت. سیگنال خرید سهمی سار زمانی رخ می‌دهد که سهمی بالاتر از قیمت در یک روند نزولی باشد. و بعد از آن، اولین نقطه زیر میله تشکیل می‌شود. بر این اساس، یک سیگنال فروش وضعیت متضاد خواهد بود، یعنی هنگامی که نقاط پایین به نقاط بالایی تغییر می‌کنند.

مهم! در صورت وجود یک روند خنثی، این سیگنال‌ها کار نمی‌کنند. از استفاده از PSAR در یک حالت خنثی خودداری کنید.

بیایید با استفاده از مثال اتریوم، نحوه‌ی عملکرد این اندیکاتور را دریابیم.

آخرین نقطه پایینی با یک دایره آبی در نمودار ETHUSD مشخص شده است. نقطه‌ای که بعد از آن تشکیل می‌شود، در بالای میله مربوطه (دایره بنفش) قرار دارد. پس از ظاهر شدن این سیگنال، یک روند معکوس رخ می‌دهد. سپس، در حین حرکت نزولی، شاهد افزایش فاصله بین نقاط (ناحیه قرمز) هستیم که نشان دهنده‌ی توسعه روند است.

همچنین توصیه می‌کنم عوامل زیر را در نظر بگیرید:

• احتمال معکوس شدن با کاهش فاصله بین نقاط سهمی افزایش می‌یابد.
• ما می‌توانیم در مورد یک حرکت پایدار در جهت مورد نظر پس از ظاهر شدن 3-4 نقطه متوالی در همان سمت، صحبت کنیم.

چگونه با سهمی سار معامله کنیم

اجازه دهید، به عنوان مثال، به معامله سهمی واقعی با استفاده از قرارداد ما به التفاوت S&P500  نگاهی  داشته باشیم.

اولین قدم، تعیین لحظه‌ای است که یک روند جدید شروع به شکل گیری می‌کند تا سود حاصل از معامله به حداکثر برسد. سیگنال ایده آل، رخداد یک شکست در منحنی است. دایره آبی آخرین نقطه بالایی را نشان می‌دهد. به دنبال آن یک شکاف ایجاد می‌شود و اولین نقطه پایینی شکل می‌گیرد.

در پایان شمع (خط آبی) وارد بازار می‌شویم. حد ضرر را در سطح اندیکاتور سهمی سار (خط قرمز) تنظیم کنید. با هر مرحله، آن را به سطح یک نقطه جدید منتقل می‌کنیم.

در نهایت، یکی از دستورات توقف (دایره قرمز در نمودار بالا) فعال می‌شود. معکوس شدن اندیکاتور در نمودار شکل گرفته است که نشان دهنده پایان حرکت صعودی (دایره سبز) است.

در نمودار بالا، فلت (خنثی) مثال خوبی از کار نکردن PSAR در یک حرکت خنثی را نشان می‌دهد. همانطور که قابل مشاهده است 100٪ سیگنال‌ها کاذب می‌باشند. نقطه معکوس می‌شود و این امر نشان دهنده‌ی معکوس شدن روند است. با این حال، بردار حرکت قیمت هم جهت با حرکت اندیکاتور نیست، بلکه بر خلاف آن است.

اندیکاتور سهمی سار در متاتریدر 4

حال بیایید نحوه استفاده از سهمی سار را با پلتفرم متاتریدر 4 به عنوان مثال در نظر بگیریم. این اندیکاتور هم اکنون در ترمینال موجود است، بنابراین نیازی به دانلود و نصب آن ندارید.

برای اضافه کردن آن به نمودار، باید "Indicators" را در تب "Insert" یا در منوی "Navigator" پیدا کنید، "Trend Indicators" را انتخاب کرده و روی "Parabolic SAR" کلیک کنید.

همچنین می‌توانید Parabolic Sar 24 را با تغییرات سفارشی دانلود کنید. نسخه محبوب این اندیکاتور Parabolic SAR MTF (Multi Time Frame) است. می‌توانید آن را از اینجا دانلود کنید.

روش نصب در MT4، استاندارد است. مثال را در مقاله "اندیکاتور نوارهای بولینگر فارکس" ببینید.

برخلاف نسخه معمولی، Parabolic SAR MTF قادر است منحنی‌ها را از چندین جدول زمانی به طور همزمان نشان دهد. به عنوان مثال، نمودار بالا PSAR هفتگی و روزانه را برای BTCUSD نشان می‌دهد. این نسخه، برای ردیابی پویایی بازار در سطوح مختلف و برای انجام تجزیه و تحلیل پایان-به-پایان چندین بازه زمانی در یک پنجره، راحت است.

برای تنظیم بازه زمانی مورد نظر، باید تعداد دقیقه مورد نیاز را در تب ورودی داده برای پارامتر TimeFrame مشخص کنید. از این جدول استفاده کنید:

نوع جالب دیگر این اندیکاتور، Parabolic SAR Color Alert (هشدار رنگی سهمی سار) است. این نسخه به شما امکان می‌دهد تا رنگ نقاط را برای یک روند صعودی و یک روند نزولی به طور جداگانه سفارشی کنید. این اندیکاتور همچنین دارای هشدارهای صوتی برای هر تغییر در روند است.

لینک دانلود اندیکاتور Parabolic SAR Color Alert در اینجا قرار دارد.

مشاوران مبتنی بر سهمی نیز مفید هستند. یکی از این ابزارها حد ضرر متحرک سهمی سار MQLTA است. عملکرد آن بالا بردن سطح توقف ضرر تا نقاط اندیکاتور است. به این ترتیب دیگر نیازی به جابجایی دستی سطح توسط کاربر نیست.

شما می توانید اسکریپت را از این صفحه دانلود کنید.

مزایا و معایب PSAR

پس از مدتی استفاده از سهمی، مزایای زیر را برای این ابزار مشخص کرده‌ام:

• این اندیکاتور به شما امکان می‌دهد  تا یک پوزیشن را در روند حفظ کنید. تا زمانی که منحنی پیوسته به شکل گیری خود ادامه می‌دهد، می‌توانید مطمئن باشید که حرکت جهت دار در حال توسعه است. علاوه بر این، قدرت فعلی روند را می‌توان به طور غیر مستقیم از طریق فاصله بین نقاط اندازه گیری کرد. وقتی نقاط به هم نزدیک می‌شوند، باید خود را برای یک بازگشت آماده کنید.
• سهمی سار نه تنها میزان پویایی گسترش روند، بلکه مدت زمان آن را نیز در نظر می‌گیرد.
• سیگنال‌های کاذب اندک و تاخیرهای کوچک در حین حرکت جهت دار در بازار.
• این اندیکاتور نشان می‌دهد در کجا باید حد ضرر خود را قرار دهید.
• به دنبال سیگنال‌ها، PSAR در برابر معامله در برابر روند بیمه می‌شود.

و اکنون معایب آن:

• سهمی برای معاملات خنثی در نظر گرفته نشده است. فقط در مراحل روند بازار از آن استفاده کنید.
• در بازه‌های زمانی کوچک، این اندیکاتور حساسیت بالایی نسبت به نویز بازار از خود نشان می‌دهد. خود وایلدر استفاده از آن در بازه زمانی H1 و بالاتر را توصیه می‌کند. من تمایل دارم باور داشته باشم که انجام معامله در بازه‌های زمانی کوچکتر امکان پذیر است. اما فقط با تنظیمات غیر استاندارد و در ارتباط با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال که نویز بازار را فیلتر می‌کنند.

تنظیمات اندیکاتور سار

بهترین تنظیمات، پارامترهای سهمی استاندارد هستند.

ضریب اولیه 0.02، است حداقل ضریب قیمت (price step) نیز 0.02، و حداکثر AF (ضریب شتاب) برابر با 0.2 است. اکثر معامله گران از این تنظیمات برای سهمی استفاده می‌کنند. وایلدر نیز از این تنظیمات استفاده کرد. این پارامترها به شما این امکان را می‌دهند که در اکثر بازه‌های زمانی رایج بالاتر از H1 معامله کنید و سیگنال‌های خرید و فروش را با کیفیت بالا دریافت کنید.

علاوه بر این، هر چه ضریب شتاب کمتر باشد، از قیمت کمتر تبعیت می‌کند. از طرفی هر چه ضریب شتاب بیشتر باشد به قیمت نزدیکتر می‌شود. بنابراین افزایش ضریب باعث افزایش حساسیت PSAR و کاهش آن باعث کاهش حساسیت آن می‌شود. ما از این ویژگی برای تعیین تنظیمات بهینه برای بازه‌های زمانی مختلف استفاده خواهیم کرد.

بهترین تنظیمات سهمی سار برای بازه روزانه

تنظیمات استاندارد سهمی سار برای معاملات کلاسیک روزانه تا حد قابل قبولی، قابل اجرا هستند. در موارد نادر، زمانی که نوبت به بازه‌های زمانی M5 و M15 می‌رسد و اندیکاتور به حساسیت بیشتری نیاز دارد، می‌توانید از حداقل ضریب قیمت0.021 استفاده کنید.

تنظیمات سهمی سار برای نمودار 5 دقیقه‌ای

برای بازه زمانی M5، من به آموزه‌های کلاسیک وایلدر پایبند هستم و همچنین از تنظیمات سهمی سار با حداقل ضریب قیمت 0.021 استفاده می‌کنم. این ضریب نسبت به نوسانات نمودارهای پنج دقیقه‌ای تا حد قابل قبولی حساس است. اما این استراتژی‌ای که از دو سهمی در یک نمودار پنج دقیقه‌ای استفاده می‌کند، پیشنهاد می‌کند تا یکی از اندیکاتورها را با افزایش 0.04 تنظیم کنید.

بهترین تنظیمات سهمی سار برای اسکالپینگ

اسکالپینگ در نسخه کلاسیک، به خصوص زمانی که صحبت از معامله در بازه‌های زمانی دقیقه‌ای مطرح می‌شود، به تنظیماتی نیاز دارد که بیشترین حساسیت را نسبت به تغییرات قیمت داشته باشند. بنابراین بهتر است بزرگترین مقدار توصیه شده توسط وایلدر را 0.022 تنظیم کنید.

در اینجا همچنین استراتژی‌های معاملاتی همراه با تنظیمات سهمی فراتر از مقادیر توصیه شده، توسط سازنده با حداقل ضریب قیمت 0.05 و حتی بیشتر وجود دارد.

استراتژی سهمی سار

دقت بالا و استفاده آسان از PSAR، دلیل استفاده از این اندیکاتور در بسیاری از سیستم‌های معاملاتی موفق است. استراتژی‌های استفاده از سهمی می‌تواند شامل چندین نسخه از این ابزار باشد. در این مورد، نویسندگان سیستم‌های معاملاتی تلاش می‌کنند تا با استفاده از بازه‌های زمانی و تنظیمات مختلف، معایب استفاده از یک اندیکاتور را کاهش دهند.

گزینه دوم، استراتژی‌های ترکیبی سهمی سار است. علاوه بر سهمی، آن‌ها سیگنال‌ها و اندیکاتورهای دیگری را نیز شامل می‌شوند، به عنوان مثال MACD یا میانگین‌های متحرک متقاطع (moving average crossovers).

در ادامه در مورد پنج استراتژی کاربردی سهمی  که در بین بسیاری از معامله گران محبوب هستند، برای شما صحبت خواهم کرد.

استراتژی سهمی سار دوگانه

این سیستم معاملاتی برای معامله جفت-ارز، شاخص‌ها، فلزات، و کالاها در نمودار پنج دقیقه‌ای (روزانه) طراحی شده است.

تنظیمات و استراتژی معاملاتی اندیکاتور سهمی سار:

• سهمی 1 - ضریب اولیه 0.02، حداقل ضریب قیمت 0.02، حد 0.2.
• سهمی 2 - ضریب اولیه 0.02، حداقل ضریب قیمت 0.04، حد 0.2.

شرایط وارد کردن یک پوزیشن خرید:

• دو نقطه از پوزیشن بالا به پایین جهش می‌کنند.
• حد ضرر درست زیر پایین ترین نقطه میله باز، تنظیم می‌شود.

شرایط وارد کردن یک پوزیشن فروش:

• دو نقطه از پوزیشن پایین به بالا جهش می‌کنند.
• حد ضرر درست در بالای بالاترین نقطه میله باز، تنظیم می‌شود.

به یکی از سه روش زیر از پوزیشن خارج شوید:

• هنگامی که سهمی سریع، می‌شکند.
• هنگامی که به یک سطح پشتیبانی یا مقاومت محلی رسید.
• با برداشت سود برابر با 2-3 حدود ضرر.

اجازه دهید استراتژی شاخص سهمی را در نمودار بیت کوین در نظر بگیریم.

در نمودار BTCUSD، یک دایره آبی دو نقطه از سهمی سریع و آهسته را در زمانی که از یک پوزیشن بالاتر از قیمت به یک پوزیشن پایین‌تر از قیمت حرکت می‌کنند، نشان می‌دهد. پس از دریافت سیگنال، یک پوزیشن خرید در سطح خط آبی باز کنید. یک حد ضرر را زیر پایین‌ترین نقطه شمع باز تنظیم کنید. من آن را با خط قرمز مشخص کرده‌ام.

سپس منتظر سیگنال خروج از بازار باشید. سهمی سریع در ناحیه‌ای که با دایره سبز مشخص شده است می‌شکند. در این لحظه پوزیشن را با سود ناچیز ببندید (خط سبز).

میانگین متحرک نمایی متقاطع و استراتژی سهمی سار

استراتژی معاملاتی سهمی سار به شما امکان می‌دهد در بازه‌های زمانی طولانی تری از H1 تا H4 معامله کنید. این موضوع برای هر نوع دارایی‌ای مناسب است، اما بهترین عملکرد را در جفت-ارزهای کلاسیک فارکس، شاخص‌ها و طلا نشان می‌دهد.

تنظیمات اندیکاتور:

• سهمی - 0.02، 0.02، 0.2؛
• میانگین متحرک نمایی 10 - 10 میله؛
• میانگین متحرک نمایی 25 - 25 میله؛
• میانگین متحرک نمایی 50 - 50 میله.

شرایط وارد کردن پوزیشن خرید:

• میانگین متحرک نمایی 10 از میانگین متحرک نمایی 25 و میانگین متحرک نمایی 50، از پایین به بالا عبور می‌کند.
• PSAR از بالا به پایین معکوس می‌شود. علاوه بر این، اگر این اولین نقطه پایینی باشد، برخی از معامله گران دستوری را در مورد بعدی پس از آن باز کرده و از این رو تأیید سیگنال اضافی را دریافت می‌کنند.

شرایط وارد کردن یک پوزیشن فروش:

• میانگین متحرک نمایی 10 از میانگین متحرک نمایی 25 و میانگین متحرک نمایی 50، از بالا به پایین عبور می‌کند.
• PSAR از پایین به بالا معکوس می‌شود. اگر این اولین نقطه بالایی است، منتظر نقطه بعدی به عنوان تأیید باشید.

حد ضرر را در نقطه مقابل میله باز تنظیم کنید. پس از آن می‌توانید آن را در آنجا رها کنید یا همراه با سهمی حرکت دهید.

شما می‌توانید پوزیشن را به دو روش ببندید:

• پس از رخداد شکست در منحنی سار.
• هنگامی که میانگین متحرک نمایی 10 از دو خط میانگین متحرک نمایی 25 و میانگین متحرک نمایی 50 عبور می‌کند. این روش خود منجر به از دست دادن سود به دلیل تاخیر در پاسخ میانگین‌های متحرک می‌شود. بنابراین بهتر است آن را همراه با یک حد ضرر متحرک استفاده کنید.

اجازه دهید تجارت با این استراتژی را با استفاده از جفت-ارز EURJPY، به عنوان مثال، امتحان کنیم.

بیضی آبی، لحظه‌ای را نشان می‌دهد که میانگین متحرک نمایی آبی سریع 10 از میانگین متحرک نمایی سبز آهسته 25، عبور می‌کند. پیش از آن، میانگین متحرک سریع از میانگین متحرک نمایی 25 عبور کرد. من اولین نقطه پایینی را بعد از اینکه یک سری از نقاط در بالای میله‌های قیمت قرار گرفتند، با دایره‌ی زرد رنگ مشخص کردم. پس از دریافت یک سیگنال، یک پوزیشن خرید را در خط آبی باز کنید. پس از آن، یک حد ضرر در نزدیکی نقطه سهمی (خط قرمز) تنظیم کنید.

با توسعه یک روند، شکافی در منحنی اندیکاتور ایجاد می‌شود. اولین نقطه در بالای میله‌های قیمت با یک دایره سبز مشخص شده است. در اینجا ما در خط سبز سود می‌بریم.

توجه داشته باشید که میانگین متحرک نمایی شکسته نشد زیرا حرکت نزولی کوتاه-مدت یک کورکشن بود. پس از آن، روند اصلی ادامه یافت. این بدان معنی است که گزینه سیگنال دوم برای بستن یک پوزیشن به شما امکان می‌دهد تأثیر نوسانات جزئی قیمت را کاهش دهید. با این حال، باید همراه با یک حد ضرر متحرک استفاده شود.

استراتژی سهمی سار و MACD

در این استراتژی، سهمی از اندیکاتور MACD، که پیش‌تر در مقاله خود توضیح داده‌ام،  استفاده می‌کند. یادگیری آن آسان است، تنها شامل ابزارهای تحلیل تکنیکال استاندارد است و نتایج خوبی را در هر بازار نشان می‌دهد. حداقل دوره زمانی M15، و بهینه‌ترین دوره زمانی M30 و بالاتر از آن است.

تنظیمات اندیکاتور:

• سهمی- 0.02, 0.02, 0.2؛
• MACD - 12, 26, 9.

شرایط وارد کردن یک پوزیشن خرید:

• منحنی سهمی پس از شکست در زیر قیمت تشکیل می‌شود، که تأیید کننده‌ی توسعه روند صعودی است.
• هیستوگرام MACD از خط صفر از پایین به بالا در طول سه نقطه اول پایینی سهمی سار عبور می‌کند.

شرایط وارد کردن یک پوزیشن فروش:

• منحنی بالاتر از قیمت، پس از شکست، تشکیل می‌شود.
• هیستوگرام MACD در طول سه نقطه اول سار از خط صفر از بالا به پایین عبور می‌کند.

از دو طریق می‌توانید حد ضرر را تنظیم کنید و سود ببرید:

• با استفاده از نزدیکترین اکسترومم محلی. در این مورد، با دریافت سود از حدود ضرر 1.5 تا 2 معامله را ببندید.
• توسط نقاط PSAR. استفاده از سیگنال سهمی را اگر حد ضرر ثابت یا متحرک است و در جهت روند همراه با نقاط PSAR حرکت می‌کند، متوقف کنید.

بیایید با استفاده از مثال طلا، نحوه‌ی عملکرد این استراتژی را بررسی کنیم.

دایره آبی در نمودار MACD لحظه عبور هیستوگرام از خط صفر را نشان می‌دهد. دایره آبی در نمودار قیمت، اولین نقطه پایین PSAR را پس از شکاف نشان می‌دهد. توجه داشته باشید که در برخی موارد هیستوگرام قبل از سیگنال بازگشتی از سهمی از خط صفر عبور می‌کند. چنین شرایطی نیز سیگنالی برای ورود به بازار محسوب می‌شوند.

پس از دریافت تمام تاییدیه‌های لازم در مورد توسعه یک روند صعودی، یک پوزیشن در سطح خط آبی باز کنید. یک حد ضرر ثابت در سطح نقطه سهمی تنظیم کنید. در مرحله بعد، منتظر یک سیگنال برای بسته شدن دستور باشید. یک شکاف در ناحیه‌ای که با دایره سبز مشخص شده است ظاهر می‌شود. در این میله، سود را در سطح خط سبز تثبیت کنید.

استراتژی اسکالپینگ سهمی سار

استراتژی اسکالپینگ سهمی سار کارایی بالایی در جفت-ارزهای کلاسیک مانند EURUSD، GBPUSD، AUDUSD نشان می‌دهد. بازه‌های زمانی بهینه M5 و M15 خواهد بود.

ما از سه ابزار به طور همزمان استفاده خواهیم کرد:

• سهمی با تنظیمات استاندارد (0.02، 0.02، 0.2)؛
• شاخص کانال کالا (CCI) با دوره 45 میله؛
• EMA با طول 50 برای نمودارهای M1 و دوره 21 برای M5.

قوانین باز کردن یک پوزیشن خرید:

• نقطه سهمی بالاتر از میانگین متحرک قرار دارد؛
• CCI بالاتر از سطح "100+" است.

قوانین باز کردن یک پوزیشن فروش:

• نقطه سار در زیر میانگین متحرک است؛
• CCI زیر سطح "100-" است.

حد ضرر را در نزدیکترین نقطه اکسترمم در عرض 3-5 میله تنظیم کنید. می‌توانید با دریافت سود از حدود ضرر 1-2 معامله را ببندید. همچنین برای انتخاب زمان بهینه برای بستن یک پوزیشن، می‌توانید از سیگنال منحنی CCI که از سطح 100+ یا 100- عبور می‌کند استفاده کنید.

بیضی آبی در نمودار CCI لحظه‌ای را نشان می‌دهد که منحنی اندیکاتور به منطقه فروش بیش از حد می‌رسد و پس از آن در جهت مخالف باز می‌گردد. در نمودار قیمت یک دقیقه‌ای EURUSD، در این لحظه، نقطه سهمی کمتر از میانگین متحرک است.

پس از دریافت یک سیگنال برای فروش، یک پوزیشن در انتهای شمعدان واقع در مقابل نقطه سهمی که با دایره آبی (خط آبی) مشخص شده است، باز کنید. حد ضرر را در سطح نزدیکترین سقف (خط قرمز) تنظیم کنید.

پس از مدتی، CCI را میبینیم که از علامت 100- (دایره سبز) گذر می‌کند. روی شمعدانی که این رویداد در آن اتفاق افتاد، سود را در سطح خط سبز دریافت می‌کنیم.

استراتژی سهمی سار + ADX

ترکیب اندیکاتورهای PSAR و ADX در استراتژی‌های معاملاتی بسیار محبوب است. در اینجا یکی از ساده ترین اما موثرترین سیستم‌های معاملاتی را بررسی خواهیم کرد.

شما نیاز به:

• سهمی سار با تنظیمات استاندارد - 0.02 و 0.2
• ADX با دوره 14
• خواهید داشت.

این استراتژی معاملاتی در بین معامله گران فارکس محبوب است. با این حال، در تجربه شخصی من، ترکیب PSAR و ADX هم در بازار ارزهای دیجیتال و هم در سهام به خوبی با هم کار می‌کنند.

اندیکاتور ADX خود شایسته ذکر جداگانه است. اگر تا به حال با این ابزار کار نکرده‌اید، مقاله‌ی «اندیکاتور ADX: شاخص میانگین جهت دار» را مطالعه کنید.

به طور خلاصه، ADX نیز، مانند سهمی، یک اندیکاتور روند است. توانایی آن در انعکاس قدرت حرکت جهت دار به آن اجازه می‌دهد تا حرکات خنثی را در بازار فیلتر کند، که هنگام برخورد با سیگنال‌های PSAR مضر هستند.

اجازه دهید در هنگام استفاده از این استراتژی به نکات لازم برای وارد کردن یک پوزیشن نگاه کنیم:

برای یک پوزیشن خرید:

1. نقاط PSAR شمارش خود را در زیر نمودار قیمت شروع می‌کنند
2. Di+ از Di- از بالا به پایین عبور می‌کند
3. منحنی ADX بزرگتر از 13 و با شیب صعودی است

برای یک پوزیشن فروش:

1. نقاط PSAR شمارش خود را بالاتر از نمودار قیمت شروع می‌کنند
2. Di+ از Di- از بالا به پایین گذر می‌کند
3. منحنی ADX بزرگتر از 13، همراه با شیب صعودی است

برای خروج از پوزیشن، یکی از شرایط زیر باید محقق شود:

• عبور معکوس از خطوط Di+ و Di-
• انتقال نقطه سهمی در جهت مخالف نمودار قیمت
• بسته شدن توسط حد ضرر یا حد سود تنظیم شده.

خود استراتژی شرایط جداگانه‌ای برای تعیین سطوح حد ضرر و حد سود ندارد. سیگنال‌های معکوس به عنوان حد سود و حد ضرر–بازگشت PSAR و عبور معکوس خطوط سیگنال اندیکاتور ADX–استفاده می شود.

اگر سیستم مدیریت ریسک شما به دنبال حد سود و حد ضرر متحرک نیست، فرورفتگی توصیه شده برای برداشت سود 2.5 برابر اندازه حد ضرر است. در این حالت، خود سطح حد ضرر با یک فرورفتگی چند نقطه‌ای از اکسترمم محلی تنظیم می‌شود.

همچنین، به یاد داشته باشید که قوانین اساسی مدیریت ریسک را دنبال کنید و حد ضرر خود را تا نقطه‌ی سر به سر شدن حرکت دهید و از پوزیشن‌های سودآور در برابر افت سرمایه محافظت کنید.

نمودار بالا نمونه‌ای از این استراتژی را نشان می‌دهد. هر سه شرط برای باز کردن پوزیشن خرید رعایت می‌شود. پس از بسته شدن شمع سیگنال، در خط آبی وارد بازار می‌شویم.

سپس اولین سیگنال معکوس را از PSAR دریافت می‌کنیم - نقطه اندیکاتور در بالای نمودار قیمت ظاهر شد (دایره سبز). وقتی شمع باز می‌شود، ما سود را دریافت می‌کنیم. من همچنین عبور معکوس خطوط سیگنال ADX را با یک دایره قرمز مشخص کرده‌ام. همانطور که می‌بینید آخرین سیگنال کمی تأخیر داشت. در عمل، زمانی که اولین سیگنال در حال عبور از Di+ و Di- است، سناریوهای مخالف نیز می‌توانند رخ دهند. بنابراین، مهم است که توجه داشته باشید کدام سیگنال ابتدا ظاهر شده است.

بیایید در مورد پرسش‌های متداول بحث کنیم

نتیجه گیری

تازه کارها اغلب تمایلی به استفاده از اندیکاتورهای داخلی (built-in) ندارند زیرا معتقدند ابزارهای موثر نمی‌توانند در دسترس همه باشند. سهمی سار یک مثال بارز برای نقض این رویکرد است. توانایی این اندیکاتور برای پیش‌بینی معکوس شدن روند و بروزرسانی سطوح پشتیبانی می‌تواند مکمل خوبی برای هر نوع استراتژی روند یا به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک باشد.

تنها پاشنه آشیل این اندیکاتور، حرکت خنثی بازار است. PSAR به تنهایی قادر به فیلتر کردن این موضوع نیست، بنابراین استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال اضافی که نشان دهنده عدم وجود روند است، ضروری است.

اگر به کارایی سهمی شک دارید، آن را در حساب آزمایشی LiteFinance امتحان کنید. برای شروع تجارت، حتی نیازی به ثبت نام ندارید. نتیجه‌ی زحمات و فرصت‌هایی که برای یادگیری و آزمودن هزینه می‌کنید، در آینده به صورت سود پایدار به شما باز خواهد گشت!

نمودار قیمت EURUSD در حالت زمان واقعی