معاملات الگوریتمی در فارکس

۲۰۲۴.۰۹.۲۴ ۲۰۲۴.۰۹.۲۴ معاملات الگوریتمی در فارکس

اولگ تکچنکو (Oleg Tkachenko)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/oleg-tkachenko/

معاملات الگوریتمی فارکس به معنای استفاده از اکسپرد ادوایزر هایی (ربات ها) است که معامله را به طور خودکار برای تریدر باز و بسته می کنند. همچنین این توانایی را دارند که بدون نیاز به دخالت معامله گر و طبق الگوریتم داده شده، میزان ریسک را محاسبه کرده و حجم معاملاتی را طبق آن تنظیم کنند. ربات ها به بهبود عملکرد معاملاتی کمک می کنند، گذشته و حال بازار را به طور لحظه ای تحلیل می کنند و بازار فارکس را با استفاده از مدل های ریاضی و آماری، تجزیه و تحلیل می کنند. ربات های معاملاتی برای استراتژی هایی که در آنها از معاملات متعدد، معامله بر اساس حجم های افقی و عمودی، و گرید تریدینگ با سفارشات در حال انتظار (پندینگ) استفاده می شود، مناسب هستند.

در این مقاله به توضیح کامل معاملات الگوریتمی برای افراد مبتدی خواهیم پرداخت. بیایید این مقاله را آغاز کرده و اصول الگو تریدینگ در فارکس، قوائد معاملات اتوماتیک و ویژگی های ربات های معاملاتی را مطالعه کنیم. همچنین در این مقاله، یکسری نکات کاربردی در مورد انتخاب و بکارگیری اکسپرت ها (ربات ها) خواهید یافت.

معاملات الگوریتمی در فارکس به چه معناست؟

معاملات الگوریتمی روشی برای معامله در بازار های مالی با استفاده از برنامه یا الگوریتم های خاص است. ربات های معاملاتی می توانند وضعیت بازار رمز ارز، سهام، و فارکس را تحلیل کنند. این ربات ها پس از جستجوی قیمت و یافتن الگو ها، سفارشات را طبق مدیریت سرمایه از پیش تعیین شده تنظیم می کنند و با رسیدن قیمت به موقعیت مناسب معاملات را بدون نیاز به دخالت مستقیم تریدر باز می کنند.

هدف معاملات الگوریتمی، خودکار سازی فرایند های تحلیل و مدیریت سرمایه است. علاوه بر این، معامله با کمک ربات، احساسات را از معاملات شما حذف می کند و به توزیع بهینه حجم سفارش در سطوح مختلف قیمت کمک می کند.

مهم ترین کاربرد معاملات الگوریتمی خودکار سازی فعالیت های روتین است.

ادوایزر معاملاتی (ربات) یک نرم افزار است که بر مبنای الگوریتم یک استراتژی دستی، کد نویسی شده. در معاملات دستی، شما باید بطور مستقل به دنبال سیگنال بگردید و در مورد تک تک ورود و خروج ها تصمیم گیری کنید. با این حال، یک استراتژی معاملاتی رایج می تواند به کد تبدیل شود و نرم افزار تمام اقدامات را برای شما انجام دهد.

ربات هایی که در معاملات الگوریتمی فارکس استفاده می شوند به دو گروه تقسیم بندی می شوند:

• ادوایزر های استاندارد. کد این ربات ها، حاوی یک الگوریتم برای مدیریت تراکنش ها و قابلیت محاسبه حجم های معاملاتی بر مبنای ریسک است. ربات طبق شرایط مشخص شده در کد و تنظیمات (زمانی که تمام پارامتر های مشخص شده برآورده شوند)، واکنش ها بخصوصی را به بازار نشان می دهد. اگر ربات ضرر ده باشد، باید بهینه سازی شود، و الگوریتم معاملاتی موجود در کد تصحیح شود.
• شبکه های عصبی (Neural networks) که الگوریتم هایی مبتنی بر یادگیری ماشینی هستند و  بر اساس هوش مصنوعی کار می کنند. این الگوریتم، الگو هایی را در گذشته قیمت پیدا می کند و آنها را نست به وضعیت فعلی بازار تعمیم می‌دهد. این الگوریتم بازار فارکس را با استفاده از روش های ریاضی و آماری تحلیل می کند و نسبت به آن بهترین معامله (خرید یا فروش) را انتخاب می کند. این ربات های معاملاتی از قابلیت خود آموزی (یادگیری ماشینی) برخوردار هستند. سیستم های معاملات الگوریتمی این چنینی، با هزاران ابزار کار می کنند و بهترین ترکیب آنها را انتخاب می کنند.

نوع دوم از اکسپرت ها (ربات های مبتنی بر هوش مصنوعی) معمولا توسط سرمایه گذاران نهادی برای اسکلپ استفاده می شوند، جایی که سفارشات خرید و فروش در عرض چند لحظه باز و بسته می شوند. این نوع معامله فارکس با نام High-Frequency Trading نیز شناخته می شود. ادوایزر های استاندارد را می توان در هر شرایطی استفاده کرد و بسته به الگوریتم استفاده شده در آنها، محدود به استراتژی خاصی نمی شوند.

نکات کلیدی

تفاوت معاملات خودکار و معاملات الگوریتمی در چیست؟

معاملات الگوریتمی فارکس روشی برای اجرای یک سفارش بزرگ است که به چندین بخش کوچک تر تقسیم بندی شده. این سفارش های کوچک با استفاده از الگوریتم های معاملاتی خاص در بازه زمانی مشخص و با قیمت مشخص در بازار قرار می گیرند. هدف از معاملات الگوریتمی کاهش هزینه اجرای یک سفارش بزرگ، کاهش تاثیر آن بر قیمت و کاهش ریسک عدم تکمیل سفارش به دلیل عدم وجود پیشنهادات متقابل (نقدینگی) است.

همچنین، این مفهوم به معاملاتی اشاره دارد که در آن ها از الگوریتم های خاصی استفاده می شود تا معاملات فارکس به صورت اتوماتیک انجام شوند.

معامله خودکار فارکس، فرایندی است که در آن، تصمیمات معاملاتی بر اساس نرم افزار یا الگوریتم های خاصی که دارای یکسری قوانین (استراتژی ها) از پیش تعیین شده می باشند، گرفته و اجرا می شوند. هدف یک سیستم معاملاتی خودکار، کسب سود از بازار فارکس با استفاده از انواع اندیکاتور های تکنیکال، الگو های پرایس اکشن، مدل های آماری، هوش مصنوعی، و روش های دیگر است.

این تفاوت ریز معنایی به دلیل نوع پردازش معاملات به وجود آمده است. معامله خودکار به این معناست که به جای تریدر، یک ربات فرایند ورود و خروج به معامله را انجام می دهد. معامله الگوریتمی، به معنای استفاده از یک الگوریتم برای تقسیم بندی یک سفارش بزرگ به سفارشات کوچک تر و اجرای آنها می باشد.

در منابع بسیاری، معنی "معاملات خودکار" و "معاملات الگوریتمی" یکسان در نظر گرفته شده است و تفاوتی بین آنها قائل نیستند. البته ماهیت اصطلاح مدرن "الگو تریدینگ" اشاره به معامله بر اساس ربات های معاملاتی دارد.

استراتژی های معاملات الگوریتمی؟

اکسپرت ادوایزر (ربات) یک استراتژی دستی است که به کد تبدیل شده. بنابراین، یک استراتژی معاملات الگوریتمی فارکس همان سیستم معاملاتی است که به طور دستی استفاده میشد. برخی استراتژی ها می توانند برای معامله گران مبتدی پیچیده به نظر برسند، بنابراین برخی از آنها به ربات تبدیل شده اند. برخی از استراتژی هایی که ممکن است برای اجرای دستی پیچیده باشند و مدیریت آنها کمی سخت باشد، در پایین توضیح داده شده اند.

استراتژی های تعقیب روند

استراتژی تعقیب روند، یک سیستم معاملاتی است که بر اساس تمایل قیمت برای حرکت در یک جهت خاص و ایجاد کف و سقف های جدید در همان جهت و در یک بازه زمانی بلند مدت، طراحی شده است. هدف این استراتژی پیدا کردن نقطه شروع روند در زمانی است که روند قبلی برگشت انجام می دهد یا از سایدوی خارج می شود. این استراتژی بر مبنای احساسات بازار کار می کند.

ساده ترین الگوریتم یک ربات معاملاتی تعقیب روند در جفت ارز ها:

• با استفاده از اسیلاتور ها نواحی اشباع خرید و فروش را تعیین می کند. در نواحی احتمال برگشت قیمت و حرکت به سمت ناحیه مخالف زیاد است.
• سیگنال های ارسال شده توسط اندیکاتور های روند نما را تحلیل می کند. برای مثال، موقعیت میانگین های متحرک نسبت به قیمت یک ارز. 
• نواحی احتمالی ازدحام سفارشات را که ممکن است مانع حرکت روند شوند، شناسایی می کند.
• میانگین نوسانات بازار را طبق اندیکاتور های مربوطه محاسبه می کند. افزایش نوسانات بازار می تواند منجر به شروع یک روند جدید در بازار شود.

اگر ربات موقعیتی پیدا کند که تمام این فیلتر ها سیگنال یکسانی را ارائه کنند، در جهت روند وارد معامله می شود و یا از سفارشات در حال انتظار استفاده می کند.

پس از یک حرکت صعودی نرخ ارز ها کاهش پیدا کرده و از EMA عبور می کند. RSI از ناحیه اشباع خرید به سمت پایین حرکت کرده است. در اینجا شاهد دو سیگنال یکسان از دو اندیکاتور مختلف هستیم که ربات آن را سیگنالی برای ورود به معامله تلقی می کند.

دو نکته در مورد معاملات الگوریتمی: 

• مثالی که در بالا از معاملات الگوریتمی در بازار ارز زده شد، یکی از ساده ترین مثال های ممکن است. ربات ها طبق مدل های بسیار پیچیده تری در بازار ارز های خارجی فعالیت می کنند.
• در تنظیمات برخی ربات ها می توانید میزان شیفت سیگنال ها بر اساس تعداد کندل را مشخص کنید. برای نمونه، در مثال ما، دو سیگنال، در دو کندل متوالی ظاهر شدند.

معامله در روند یکی از محبوب ترین استراتژی های معاملات الگوریتمی در میان تریدر ها، سرمایه گذاران حقوقی و صندوق های سرمایه گذاری است، که فقط در تایم فریم، با یکدیگر تفاوت دارند. معامله گران کوچک بازار فارکس، معمولا به دنبال روند های کوتاه مدت و میان مدت بازار هستند – یعنی حرکات روزانه (اینتردی) و روند هایی که معمولا در عرض چند روز به پایان میرسند. سرمایه گذاران حقوقی و صندوق های سرمایه گذاری به روند هایی علاقه مند هستند که چند ماه تا چند سال به طول می انجامند.

فرصت های آربیتراژ

آربیتراژ یک استراتژی معاملاتی است که در آن شما از اختلاف قیمتی یک جفت ارز در بازار های مختلف (یا پلتفرم های معاملاتی مختلف) سود می برید. برای مثال، شما در یک صرافی رمز ارز بیت کوین خریداری می کنید و به همان اندازه در یک صرافی دیگر بیتکوین میفروشید، اختلاف قیمتی این دو صرافی، سود شما خواهد بود.

تریدری که از استراتژی آربیتراژ استفاده می کند، دارایی مورد نظر را در جایی که ارزان تر است خریداری می کند و بلافاصله دارایی خریداری شده را در جایی که گران تر است به فروش میرساند، و در یک بازه زمانی کوتاه از اختلاف قیمتی دو بازار درامد زایی می کند. استراتژی آربیتراژ می تواند مکانی (معامله گر از تفاوت قیمتی یک دارایی در بازار های مختلف سود می کند)، یا زمانی باشد. آربیتراژ زمانی به سود حاصل از تفاوت قیمت در طول زمان اشاره دارد.

فرصت های آربیتراژ به دلیل نا کارآمدی بازار های مالی ایجاد می شوند. زمانی این فرصت ها ایجاد می شوند که نماد ارائه شده قیمت واقعی را نمایش نمی دهد یا تاخیر زمانی در انتقال اطلاعات میان بازار های بورس باعث اختلاف قیمت میان آنها میشود. این بدان معناست که قیمت های جدیدی برای یک دارایی در یک پلتفرم معاملاتی ارائه شده اند، اما هنوز این خبر به پلتفرم های دیگر نرسیده است و این اختلاف، اسپرد را می پوشاند. آربیتراژ می تواند فرصت های معاملاتی سودآوری را فراهم کند.

موارد مورد نیاز برای یک آربیتراژ تریدر:

• نظارت مداوم بر پلتفرم های معاملاتی، بازار های بورس، بروکر ها – نظارت بر قیمت ها و تعرفه های آنها.
• اسپرد پایین نشان دهنده نقدینی بالای یک بازار است. در اینگونه بازار ها اختلاف قیمتی به دلیل مشکلات فنی پلتفرم معاملاتی یا تاخیر در قیمت گذاری بسیار نادر است. بنابراین، این بازار ها از اسپرد های بسیار پایینی برخوردار هستند؛ در حالت کلی اگر اختلاف قیمتی در یک بازار وجود نداشته باشد، آربیتراژ به یک استراتژی بی ثمر تبدیل می شود.
• اجرای فوری تراکنش ها. به محض پیدا کردن اختلاف قیمتی در میان پلتفرم ها، بلافاصله باید در دو جهت اقدام به معامله کنید تا زمانی که اختلاف قیمتی از بین برود.

یک معامله گر نمی تواند چنین فرایندی را به صورت دستی انجام دهد، حتی اگر صد ها کانال تلگرامی و منابع اطلاعاتی در اختیار داشته باشد که فرصت های مناسب آربیتراژ را به او گوش زد می کنند. آربیتراژ یکی از معدود استراتژی های الگوریتمی است که فقط ربات ها قادر به انجام آن هستند.

شاخص تعادل مجدد سرمایه (Index Fund Rebalancing)

این استراتژی برای سرمایه گذارای بلند مدت در بازار سهام مناسب است. در این استراتژی باید به طور مداوم سبد سرمایه گذاری خود را زیر نظر داشته و آن را اصلاح کنید. سهام زیان ده با کاهش قیمت فروخته می شود و سهام سودآور بازخرید می شود.

ویژگی های تعادل مجدد در بازار سهام:

• باید در زمان دراودان از بازار خارج شوید.
• شما باید سهم هر دارایی را در سبد سرمایه گذاری خود به درستی محاسبه کنید، و با توجه به میزان ریسک هر سهم، از قوانین مدیریت سرمایه پیروی کنید.
• شما باید وضعیت اشباع خرید و اشباع فروش دارایی های مورد نظر را مشخص کنید.

در معاملات سهام و ارز، معمولا  از تعادل مجدد دستی استفاده نمی شود و چند دلیل قانع کننده برای آن وجود دارد. اولا، شما باید زمان تعادل مجدد سبد خود را از پیش تعیین کنید. اگر ماهی یک بار این کار را انجام می دهید، این ریسک وجود خواهد داشت که سهم های خوب را در اصلاحات قیمتی بفروشید و دارایی هایی را خریداری کنید که قبلا پیشرفت خود را کرده و الان زمان اصلاح آنها است. تعادل حساب به صورت سالانه، می تواند باعث تاخیر در فروش سهام ضرر ده باشد. دوما، اگر درک خوبی از ابزار ریاضی و آماری نداشته باشید نمی توانید سطح ریسک را به درستی حساب کنید.

بنابراین، در این استراتژی بهتر است که از یک سیستم اتوماتیک استفاده کنید. الگوریتم های معاملاتی، سطح ریسک را به چند روش محاسبه می کنند: شارپ، آلفا، بتا و غیره. الگوریتم بر مبنای اینها، بهترین نسبت را در میان ریسک معامله و ریسک کلی سبد بر قرار می کند. سیستم طبق داده های تاریخی، عمق احتمالی دراودان را محاسبه می کند و پس از آن تصمیم به فروش دارایی های مورد نظر می کند. همچنین سیستم دارایی هایی که پتانسیل خوبی برای رشد دارند را پیدا می کند و آنها را خریداری می کند. ربات تمام این اقدامات را به طور مداوم و در بهترین قیمت های ممکن انجام می دهد، در حالی که انسان فقط می تواند در یک بازه مشخص چنین فعالیت هایی را انجام دهد.

استراتژی های مبتنی بر مدل های ریاضی

معاملات الگوریتمی فارکس بر مبنای قوانین ریاضی و آماری کار می کنند. این استراتژی های فارکس از انحراف معیار (standard deviation)، واریانس، همبستگی، و غیره در محاسبات خود استفاده می کنند. برای مثال:

• در مدل رگرسیون، از رگرسیون آماری برای تحلیل رابطه بین قیمت سهام و سایر متغیرها استفاده می شود.
• مدل تحلیل طیفی (spectrum analysis)، بر مبنای شاخص های دیجیتال غیر استانداردی ایجاد شده که وظیفه دارد نویز های قیمتی در بازه های زمانی مختلف را دنبال کند.
• مدل Monte Carlo، به شما اجازه می دهد تا سناریو های تصادفی زیادی از شرایط بازار پیش بینی کنید، و همچنین احتمالات و پیامدهای مختلف را تخمین بزنید.
• مدل کوانتومی، ترکیبی از آربیتراژ، تحلیل کمی و معاملات لحظه ای است.

انجام این مدل ها به صورت دستی کاملا بی فایده است. فقط ربات قادر به انجام این کار است. ربات پس از انجام محاسبات مورد نیاز، بهترین گزینه های معاملاتی را در اختیار تریدر قرار می دهد.

محدوده معاملاتی (بازگشت به ارزش میانگین)

محدوده معاملاتی یا Trading range، یک استراتژی الگو تریدینگ در فارکس است که با استفاده از کانال های معاملاتی به عنوان اندیکاتور اصلی، نقاط ورود و خروج بازار را تعیین می کند. کانال، یک الگوی نموداری است که از دو خط موازی یا منحنی تشکیل می شود و حرکات قیمت در یک محدوده خاص را به ما نشان می دهد.

ایده استراتژی محدوده معاملاتی، این است که قیمت در یک محدوده حرکت می کند و در نهایت تمایل دارد که به ارزش میانگین خود باز گردد – یعنی میانه کانال. هرچه در یک بازه زمانی خاص، فاصله قیمت از ارزش میانگین خود بیشتر باشد، احتمال برگشت آن به جهت مخالف بیشتر می شود.

ساده ترین استراتژی های معاملات الگوریتمی بر مبنای سیستم محدوده معاملاتی (استراتژی mean reversion) طراحی شده اند و معمولا از آنها در جفت ارز ها استفاده می شود:

• ربات با استفاده از اندیکاتور های انحراف معیار، میانگین های متحرک، اندیکاتور های کانال (باند های بولینگر و کانال کلتنر) و فراکتال ها، سطوح حمایت و مقاومت قیمت را مشخص می کند.
• زمانی که قیمت از مرز کانال برگشت انجام دهد و یا پس از شکست مرز کانال برگشت انجام دهد و به کانال قیمتی بازگردد، سیگنالی برای ورود به معامله دریافت می کنیم. زمانی که قیمت به سمت محدوده حرکت می کند، ربات معامله باز می کند. در صورت گسترش کانال و تبدیل شدن شکست به یک روند جدید، از سفارشات پندینگ استفاده می شود.
• حجم معاملات بر اساس تنظیمات مشخص شده ، محاسبه می شود.
• با رسیدن قیمت به میانه محدوده قیمتی، معامله بسته می شود. یا می توان معامله را به صورت مقطعی بست: 50 درصد آن زمانی بسته می شود که قیمت به میانه کانال برسد و باقی آن تا زمان رسیدن قیمت به مرز رو به رویی قیمت باز می ماند.

نقاطی که با عدد 1 علامت گذاری شده اند، نشان دهنده نقاط ورود به معامله هستند و نقاط 2 نشان دهنده خروج از معامله. همانطور که مشاهده می کنید خروج ها زمانی انجام شده که قیمت به خط میانی کانال میرسد (البته می توانید معاملات را تا زمان رسیدن قیمت به مرز مخالف نیز باز نگه دارید).

ربات ها معمولا از تریلینگ استاپ استفاده می کنند – تریلینگ استاپ حد ضرری است که به دنبال قیمت حرکت می کند. اما برای بهره مندی از این قابلیت باید از یک سرور VPS استفاده کنید.

توزیع میانگین قیمت حجمی وزنی (VWAP)

این مدل معاملاتی بر مبنای تحلیل حجم های معاملات عمودی و افقی است:

• حجم عمودی نشان دهنده حجم معاملات در یک دوره زمانی بخصوص است. حجم عمودی به معنای حجم موجود در یک کندل مشخص است.
• حجم افقی نشان دهنده حجم های موجود در یک سطح قیمتی مشخص است. حجم افقی به معنای تعداد و حجم تراکنش ها در یک قیمت مشخص است.

اصلی ترین ابزار تحلیل حجم، اندیکاتور های حجم و عمق بازار (market depth) هستند. ربات می تواند:

• سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را مشخص کند.
• سفارشات پندینگ را مطابق با سفارشات مخالف جدید، مدیریت کند.
• با ارزیابی تغییرات حجم، روند های احتمالی را تشخیص دهد.

قیمت ها و حجم ها در عمق بازار، به طور پویا در حال تغییر هستند. در تایم فریم های پایین، تغییرات می توانند در عرض چند ثانیه رخ دهند. یک تریدر نمی تواند داده های بازار که با چنین سرعت بالایی در حال تغییر هستند، دنبال کند، بنابراین، ربات در این زمینه بهتر از انسان عمل می کند و می تواند گزینه مناسبی برای این نوع از تحلیل باشد.

درصد حجمی (POV)

درصد حجمی، نوعی معامله الگوریتمی است که به طور خودکار حجم معاملات تریدر را طوری تعیین می کند که تاثیر قابل توجهی بر روی قیمت نگذارد. قراردادن یک سفارش بزرگ در بازار و استفاده نکردن از سفارشات مخالف، می تواند به شدت بر روی قیمت تاثیر گذاشته و نوسانات بازار را افزایش دهد. در این روش، ربات سفارش را تقسیم بندی می کند و چندین سفارش کوچک خلاف جهت نیز در بازار قرار می دهد که جو بازار به هم نریزد و بتواند به تدریج کل معامله خود را انجام دهد.

Implementation Shortfall

استراتژی معاملاتی Implementation Shortfall، روشی برای مدیریت سبد سرمایه گذاری است که تفاوت بین قیمت واقعی و قیمت پیش بینی شده برای سفارشات معاملاتی را به حداقل می رساند. هدف اصلی این الگوریتم کاهش هزینه های معامله است. همچنین می توان از آن برای هجینگ خودکار استفاده کرد. علاوه بر این، ربات میتواند حجم های معاملاتی را نسبت به اندازه اسپرد مدیریت کند.

اینگونه الگوریتم‌ ها به دنبال کاهش هزینه کلی معاملات هستند. بنابراین آن‌ها باید اثر بازار، ریسک زمانی و عواملی همچون روند قیمت را در نظر بگیرند. منظور اصلی از هزینه معاملات، تفاوت قیمت پیش بینی شده و قیمتی است که معامله در آن انجام می‌شود. در حقیقت، زمانی که مدیر پرتفوی تصمیم به خرید یا فروش می‌گیرد، ممکن است قیمت نهایی معامله با قیمت زمان تصمیم‌گیری متفاوت باشد. بنابراین این الگوریتم‌ها به دنبال بهترین عملکرد و کمترین ریسک قیمت هستند.

هدف چنین الگوریتم هایی، ایجاد تعادل در میان سرعت اجرا و تاثیر معامله بر قیمت است. هدف دیگر آن بهینه سازی حجم کلی معامله، نسبت به اسپرد فعلی، با در نظر گرفتن سطح ریسک است.

الگوریتم های معاملاتی غیر معمول

الگوریتم سفارشات مخالف. ایده این استراتژی، استفاده از ربات های معاملاتی فارکس در برابر یکدیگر است. این استراتژی بر مبنای تشخیص الگوریتم های معامله گران بزرگ و قرار دادن سفارشات مخالف، طراحی شده است. ربات مورد استفاده توسط یک سرمایه گذار حقوقی (مثلا یک صندوق سرمایه گذاری)، سفارشاتی را برای خرید یک دارایی در یک قیمت خاص تعیین می کند. فرض می کنیم که این ربات، سفارش خود را به قسمت های کوچک تری تقسیم بندی می کند تا تاثیر چشم گیری بر روی بازار نگذارد. ربات شما این سفارشات را شناسایی می کند، دارایی مورد نظر را ارزان تر خریداری می کند و آن را با قیمت بالا تر به ربات سرمایه گذار حقوقی می فروشد.

این استراتژی ترکیبی از معاملات حجمی و آربیتراژ است. از آنجایی که چنین معاملاتی باید در عرض چندین ثانیه انجام شوند، باید از ابزار اتوماتیک استفاده کنید.

الگو تریدینگ با فرکانس بالا

الگو تریدینگ با فرکانس بالا، نوعی از HFT (یعنی معاملات پر تعداد یا فرکانس بالا) می باشد که بر مبنای سیستم خودکاری فعالیت می کند که معاملات را در عرض چند ثانیه باز و بسته می کند. ماهیت معاملات الگوریتمی، کسب سود از کوچک ترین حرکات قیمتی است، که به معامله‌گران کوچک اجازه می دهد تا در معاملات متعدد بدون نگه داشتن آنها، کسب درآمد کنند. برای انجام این کار، چند شرط مهم باید رعایت شوند:

• اسپرد باید نزدیک به صفر باشد. اینگونه معاملات زمانی سود ده هستند که کمیسیون وجود نداشته باشد یا مبلغ آن نزدیک به صفر باشد. در نتیجه چنین ربات هایی بر روی حساب های ECN قابل استفاده هستند.
• سرعت اجرای سفارشات. سرعت متوسط بازار 200 – 300 میلی ثانیه است. سرعت ایده آل برای اجرای سفارشات در بازار سهام و فارکس حداکثر 30 – 50 میلی ثانیه می باشد.

استراتژی HFT نیازمند استفاده از قدرت محساباتی بالایی است. بنابراین، معاملات پر تعداد (معاملات فرکانس بالا) بیشتر توسط سرمایه گذاران حقوقی  که به سرور های قدرتمند دسترسی دارند، استفاده می شود. نقطه ضعف این استراتژی هزینه های مربوط به رگولاتور ها و پلتفرم معاملاتی است.

استراتژی Front Running

استراتژی Front Running به این معنی است که ربات سفارش خرید یا فروش را قبل از سفارش بزرگ مارکت میکر، در بازار قرار می دهد، با این هدف که سفارش بزرگ نقش حمایت/مقاومت را ایفا کند.

اول، سفارشات موجود در عمق بازار، به طور خودکار تحلیل می شوند. یک سفارش در صورتی اجرا می شود که در کنار قیمت Bid/Ask ظاهر شود و به طور قابل توجهی از میانگین حجم سفارشات در عمق بازار یا میانگین حجم معاملات برای مدت معینی فراتر رود. این استراتژی به گونه ای طراحی شده است که قبل از تکمیل شدن سفارشات بزرگ، قیمت چندین بار در جهت مخالف باز می گردد.

Front Running توسط اسکلپر ها نیز مورد استفاده قرار می گیرد. این معامله گران با انجام تعداد بالایی معامله کوتاه مدت، سعی می کنند از حرکات ریز قیمتی کسب سود کنند. این الگوریتم ها از عمق بازار استفاده می کنند، بنابراین شما به بروکری نیاز خواهید داشت که حداقل عمق بازار 20*20 را در اختیار شما قرار دهد.

تجهیزات و سیستم مورد نیاز برای معاملات الگوریتمی:

تجهیزات سخت افزاری:

• پردازش گر Intel CORE i5, i7 به بالا؛ AMD Ryzen 5, 7
• رم – حداقل 8 گیگا بایت. سیستم باید توانایی اجرای همزمان چندین ربات را داشته باشد.
• SSD – حداقل 50 گیگا بایت. این میزان حافظه برای نصب یک پلتفرم معاملاتی، ربات ها، ذخیره تاریخچه قیمتی و نصب دیگر نرم افزار های مورد نیاز برای معاملات الگوریتمی، مناسب می باشد. به یاد داشته باشید که هارد های SSD از HDD سریع تر هستند.

نرم افزار معاملاتی. سیستم عامل شما باید ویندوز 10 یا بالاتر باشد. پلتفرم های MT4/MT5 را نمی توان بر روی ویندوز 7 نصب کرد.

با کمک یک سرور VPS می توانید مطمئن باشید که ربات در دوره هایی که سیستم خاموش است یا اتصال به اینترنت قطع می شود، همچنان به کار خود ادامه می دهد.

در معاملات الگوریتمی شما به یک اینترنت با ثبات (مثل استارلینک یا optics) احتیاج خواهید داشت که حداقل سرعت آن 100 Mbit/s باشد. همچنین باید از یک بروکر قابل اطمینان استفاده کنید که اطلاعات و قیمت های عمق بازار را بدون تاخیر در اختیار شما قرار دهد.

اگر قصد دارید معاملات خودکار را به صورت حرفه در بازار فارکس انجام دهید، به تجهیزاتی مشابه تجهیزات سرور احتیاج خواهید داشت: پردازشگر شما حداقل باید Xeon Gold 5118 و ویندوز سرور شما 2012/2016/2019/2022 (x64) باشد.

برای معاملات الگوریتمی، باید از دانش کافی در حوزه معاملات سهام و تحلیل تکنیکال برخوردار باشید. دانش برنامه نویسی نیز می تواند برای شما مفید باشد، اگرچه امروزه دیگر یک دانش فنی کمیاب نمی باشد و به راحتی می توانید از برنامه نویسان این حوزه استفاده کنید. اما در حالت کلی بهتر است که یکسری اطلاعات سطحی در مورد چگونگی نوشته شدن کد ها داشته باشید که در صورت بروز مشکلات یا تغییرات جزئی بتوانید آنها را حل کنید. همچنین به یک تستر ربات احتیاج خواهید داشت. مثلا، برای ربات های موجود در زبان برنامه نویسی MQL، می توانید از تستر داخلی MT4/MT5 استفاده کنید. همچنین می توانید از یک برنامه جداگانه برای این کار استفاده کنید: Fx Blue  و  Forex Simulator.

چطور یک استراتژی الگو تریدینگ انتخاب کنیم؟

در این بخش توصیه هایی برای انتخاب استراتژی مناسب الگو تریدینگ ارائه شده است:

1. مطابقت کد و پلتفرم را در نظر بگیرید. کدی که به زبان C# نوشته شده باشد بر روی MT4 و MT5 اجرا نخواهد شد. برعکس، ربات هایی که بر پایه MQL نوشته شده اند برای پلتفرم cTrader مناسب نیستند.
2. هرچه انتظار شما از بازدهی بیشتر باشد، ریسک از دست رفتن سرمایه بیشتر می شود. برای مثال، ریسک زمانی افزایش می یابد که شما چندین ربات را به صورت همزمان استفاده کنید یا از یک ربات در چندین نماد معاملاتی استفاده کنید (در صورتی که این کار طبق پلن معاملاتی و بک تست های شما نباشد).
3. شما باید اندیکاتور ها، سیگنال ها، بازه های زمانی و بازار هایی که ربات بر روی آنها کار می کند را بشناسید و چگونگی مدیریت حد ضرر، حد سود، و پارامتر های دیگر توسط ربات را درک کنید. شما باید معنی و وظیفه تک تک پارامتر های موجود در تنظیمات را بدانید.
4. شما باید ربات خود را به درستی ارزیابی کرده و چگونگی عملکرد گذشته و حال ربات در شرایط مختلف بازار را بررسی کنید. شما باید واکنش ربات به افزایش نوسان، حرکات شارپ قیمتی، اخبار و عوامل دیگر را بررسی کنید. 

برای انتخاب درست یک ربات معاملاتی برای این مراحل را طی کنید: آن را بر روی یک تستر آزمایش کنید، ربات را بر روی دارایی ها و تایم فریم های مختلف آزمایش کنید، تنظیمات را تغییر داده و نتایج را مقایسه کنید. بهترین دوره هایی که ربات در آن ها عملکرد بهتری داشته را بررسی کنید.

نکات اضافی برای معامله در ارز ها و دیگر دارایی های معاملاتی:

• در خرید ربات های معاملاتی عجله نکنید. بسیاری از آنها همان نسخه های رایگانی هستند که چندین تغییر کوچک در آنها اعمال شده. اغلب ربات ها سود ده نیستند، نه به این خاطر که ربات درست کار نمی کند، به این دلیل که معامله گران بلد نیستند با آنها کار کنند – یعنی تنظیمات آن را درک نمی کنند، نمی دانند از آن در چه تایم فریمی استفاده کنند، بازاری که ربات بر روی آن عملکرد بهتری دارد را نمی شناسند.
• با این حال نباید از این نکته غافل شد که ربات های پولی نیز مزیت هایی دارند. کسی که ربات را میفروشد احتمالا یک تاریخچه کامل از عملکرد ربات بر روی حساب واقعی در اختیار شما قرار می دهد. همچنین فروشنده می تواند به شما در استفاده صحیح و بهینه سازی ربات کمک کند.

بهترین گزینه، رباتی است که بر اساس یک استراتژی دستی موفق برنامه نویسی شده.

مزایای معاملات الگوریتمی چیست؟

در زمینه معاملات الگوریتمی (تقسیم یک سفارش بزرگ به سفارشات کوچکتر) در بازار سهام و ارز، مزیت اصلی جذب تدریجی سفارشات مخالف است.

مثال: شما می خواهید 1000 سهم یک شرکت را با قیمت 100 دلار به ازای هر سهم خریداری کنید. اما در زمان خرید متوجه می شوید که فقط 400 سهم توسط فروشندگان به فروش میرسد. زمانی که تقاضا برای یک دارایی افزایش یابد، مالکان آن دارایی، قیمت را افزایش می دهند و شما مجبور خواهید شد سهام مورد نظر را با قیمت 110، 115 یا 120 دلار خریداری کنید. الگوریتم وظیفه دارد سفارش بزرگ شما را به چندین سفارش کوچک تر تقسیم بندی کند. قبل از هر چیز، حجم موجود در بازار (یعنی 400 سهم موجود) خریداری می شود. این خرید تغییری در قیمت ایجاد نمی کند. پس از آن ربات منتظر می ماند تا فروشندگان جدیدی اقدام به فروش در همان قیمت (یعنی 100 دلار) کنند.

بنابراین، شما می توانید به صورت بخش بخش، 1000 سهم مورد نظر خود را با قیمت 100 دلار خریداری کنید. وظیفه ربات، نشان دادن واکنش به سفارشات جدید فروشندگان است.

در سیستم های معاملاتی اتوماتیک، ربات های معاملاتی می توانند این مزایا را برای شما فراهم کنند:

• سرعت بالای واکنش به بازار. از لحاظ سرعت عمل، انسان بسیار کند تر از ربات است. بنابراین، تقریبا تمام استراتژی های اسکلپ و معاملات پر تعداد (فرکانس بالا) توسط ربات ها انجام می شوند.
• عملکرد خودکار. می توان ربات های معاملاتی را به طور همزمان بر روی چندین بازار اجرا کرد. ربات ها می توانند به صورت همزمان 10 معامله را در 10 نمودار مختلف نظارت کنند، که یک معامله گر بدون داشتن تجهیزات و سرعت عمل بسیار بالا قادر به انجام آن نخواهد بود.
• ربات ها می توانند فشار کاری و روانی یک معامله گر را تا حد زیادی کاهش دهند. بجای نظارت ده ها بازار و نمودار، معامله گر فقط کافیست اخبار و عملکرد کلی حساب را زیر نظر داشته باشد. با استفاده از ربات، تریدر لازم نیست که بجز تحلیل فاندامنتال برای چیزی دیگری وقت صرف کند.
• تقسیم ریسک. می توان با اجرای چندین ربات مختلف بر روی چندین نمودار و بازه زمانی متفاوت، ریسک فشار بیش از حد بر روی سرمایه را از بین برد.
• از بین بردن تاثیر احساسات. انسان اگر تحت فشار احساسی قرار بگیرد، ممکن است دچار اشتباه شود (مثلا جابجایی حد ضرر با امید برگشت قیمت) و بجای منطق از FOMO (ترس از بقیه جا ماندن) پیروی کند. ربات دچار چنین اشتباهی نمی شود. 

اگرچه، این مزایا می توانند به راحتی تبدیل به معایب ربات ها شوند.

ریسک های استفاده از معاملات الگوریتمی در فارکس چیست؟

ریسک های استفاده از سیستم های معاملاتی الگوریتمی عبارتند از:

1. تاثیر عوامل فاندامنتال. ربات بدون در نظر گرفتن عوامل فاندامنتال معاملات را انجام می دهد. برای مثال، رباتی را فرض کنید که بر اساس چندین تاییدیه در ناحیه اشباع خرید، سیگنال دهی می کند و وارد معامله می شود. در عین حال اخبار مربوط به نرخ تورم منتشر می شود و معامله گران خرد تحت تاثیر خبر شروع به خرید دسته جمعی دارایی مربوطه می کنند. در این شرایط ربات وارد یک معامله ضرر ده می شود که احتمالا با حد ضرر بسته خواهد شد.
2. تاثیر بازیگران بزرگ بازار (همانند موسسات مالی و مارکت میکر ها). ورود حجم های بزرگ در کوتاه مدت باعث تغییر ناگهانی قیمت می شود که بازیگران بزرگ با استفاده از این روش قیمت را در جهت دلخواه خود حرکت می دهند و با جمع آوری نقدینگی با بهترین قیمت وارد بازار می شوند. الگوریتم ربات های معاملاتی نمی تواند واکنش درستی در مقابل چنین استراتژی داشته باشد. همین موضوع شامل حال spoofing نیز می باشد (در این روش، ربات ها در کمتر از یک ثانیه سفارشاتی در بازار قرار می دهند و سپس آنها را حذف می‌کنند تا با این کار در عمق بازار حجم ها و معاملات غیر واقعی ثبت کنند. آنها با این کار باعث گمراهی ربات های دیگر می‌شوند).
3. حساسیت به بازار های پر نوسان. نوسانات ناگهانی قیمتی همانند نوسانات بازار رمز ارز یا فارکس. معامله گری که در این بازار های فعالیت می کند، بسته به میزان ریسک پذیری خود، می تواند به صورت دستی حد ضرر خود را جابجا کند یا معامله را زود تر از زمان معین ببندد. ربات نمی تواند چنین کاری بکند و فقط از الگوریتم تعیین شده پیروی می کند.
4. عدم انعطاف پذیری. در روش دستی، تریدر می تواند به منظور مدیریت ریسک خود، حجم تراکنش، اندازه حد سود و حد ضرر را نسبت به شرایط بازار تغییر دهد. ربات حجم معامله را بر اساس الگوریتم از پیش تعیین شده مشخص می کند. بنابراین، زمانی که نیاز به کاهش حجم باشد، ربات به افزایش حجم ادامه می دهد و ریسک تریدر را افزایش می دهد. عمدتا این مشکل برای ربات هایی که از استراتژی مارتینگل استفاده می کنند اتفاق می افتد.
5. خطای کد. کد های یک ربات همیشه بی نقص عمل نمی کنند. حتی اگر شرایط مورد نظر براورده شوند، ربات ممکن است با خطا مواجه شود: در صورت وجود مشکل در کد ها، ربات ممکن است حجم های معاملاتی را اشتباه محاسبه کند، معامله را زود تر یا دیر تر از موعد ببندد و غیره.
6. مشکلات فنی، مثل قطعی برق یا اینترنت – تنها راهکار این مشکل استفاده از اپلیکیشن های موبایل و سرور های VPS است.

اگر همانند معامله گران موفق این حوزه، سیستم های الگوریتمی را با معاملات دستی ترکیب کنید، می توانید بسیاری از این ریسک ها را حذف یا به حداقل برسانید:

• ربات مورد نظر باید در یک حساب دمو و بر روی تاریخچه قیمت تست شود. فرایند بک تست باید کاملا مشابه سرمایه و وضعیتی باشد که می خواهید در حساب واقعی استفاده کنید.
• نباید کنترل کامل را به دست ربات دهید. استفاده از ربات به این معنی نیست که تریدر فقط باید روزی یک بار وضعیت سرمایه خود را چک کند و از رشد  100 درصدی حساب خود لذت ببرد. شما باید حرکات قیمت و فرایند باز و بسته شدن معاملات را زیر نظر داشته باشید و تمام فعالیت های ربات را بررسی کنید. اگر نتایج بدست آمده از حساب واقعی با نتایج بک تست همخوانی نداشت، شما باید معاملات را متوقف کرده و ربات خود را باز بینی و اصلاح کنید.

توصیه می کنم که برای کسب اطلاعات بیشتر به مقاله "اشتباهات رایج معامله گران در استفاده از سیستم های معاملاتی خودکار" مراجعه کنید.

مزایا و معایب معاملات الگوریتمی فارکس

در جدول زیر مزایا و معایب الگو تریدینگ نام برده شده اند.

جمعبندی

الگو تریدینگ: خلاصه

• سیستم های معاملات الگوریتمی شامل معامله با ربات ها و اکسپرت ادوایزر ها می باشند. اگرچه اینگونه معاملات ممکن است برای معامله گران تازه کار پیچیده به نظر بیاید اما می تواند فرصت مناسبی برای آنها فراهم کند تا در حساب دمو مهارت های غیر معاملاتی جدیدی را بیاموزند که ممکن است در آینده برای آنها مفید باشد. می توان از ربات ها در بازار سهام، کالا، رمز ارز، و فارکس استفاده کرد.
• اکسپرت ادوایزر، نرم افزاری است که بر اساس الگوریتم یک استراتژی دستی ایجاد شده است. این نرم افزار (ربات) بر روی یک حساب دمو یا واقعی اجرا می شود و بدون دخالت مستقیم تریدر، اقدام به معامله می کند. ربات ها می توانند وظایف مختلفی از جمله باز و بسته کردن معاملات، تنظیم سفارشات پندینگ، محاسبه حجم های معاملاتی و غیره را بر عهده بگیرند.
• با تبدیل سیستم های معاملاتی پیچیده به الگوریتم و ربات، می توان به طور همزمان بر روی چندین بازار و پلتفرم فعالیت کرد. آربیتراژ و HFT استراتژی هایی هستند که فقط با استفاده از ربات های معاملاتی قابل اجرا می باشند.
• ربات ها به شما کمک می کنند که استراتژی های مبتنی بر مدل های ریاضی، کوانتومی و آماری را بر روی بازار سرمایه پیاده سازی کنید.
• ربات ها می توانند به یک معامله گر موفق در خودکار سازی فعالیت های دستی، بهبود عملکرد، کاهش فشار کاری و از بین بردن معاملات احساسی کمک کنند.
• بزرگترین عیب ربات این است که ربات بر اساس یک الگوریتم از پیش تعیین شده عمل می کند و انعطاف پذیری ندارد. ربات ها از غریزه، شهود و ریسک پذیری برخوردار نیستند و در صورت وجود خطا در کد، ممکن است سرمایه را نابود کنند.
• قبل از شروع به کار با ربات در حساب واقعی، باید آن را در یک حساب دمو و با استفاده از یک تستر استراتژی، بر روی حداقل 200 تا 300 معامله آزمایش کرد.

ربات ها فقط حکم دستیار یک معامله گر را دارند. تصور نکنید که فقط با کلیک بر روی یک دکمه می توانید پول در بیاورید. معاملات الگوریتمی با استفاده از ربات، نیازمند کنترل مداوم است. شما باید به طور پیوسته وضعیت معاملات را بررسی کرده و آن را با بک تست خود مقایسه کنید. همچنین باید عملکرد سیستم را در زمان انتظار اخبار زیر نظر داشته باشید. اگر بتوانید روش درست کار کردن با سیستم های معاملات الگوریتمی را بیاموزید، می توانید عملکرد و بازدهی خود در بازار فارکس را تا حد زیادی بالا ببرید.