استراتژی‌های معاملاتی تلاقی در بازار فارکس

۲۰۲۴.۰۵.۰۳ ۲۰۲۴.۰۵.۰۳ استراتژی‌های معاملاتی تلاقی در بازار فارکس

اولگ تکچنکو (Oleg Tkachenko)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/oleg-tkachenko/

در تئوری معاملات، تلاقی استفاده از دو یا چند ابزار مختلف است که سیگنال‌های یکدیگر را فیلتر و تأیید می‌کنند. رایج ترین ترکیب، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال با خطوط روند، سطوح کلیدی، سطوح فیبوناچی و الگوهای پرایس اکشن است.

یک سیستم معاملاتی که در آن ابزارها مکمل یکدیگر هستند، سیگنال‌های نادرست کمتری را ارائه می‌کند، به کاهش ریسک‌ها کمک کرده و معاملات را به طور مؤثرتری مدیریت می‌کند. اما زمانی که ابزارها هماهنگ نیستند، هرج و مرج در سیستم معاملاتی ایجاد می‌شود. در این مقاله، چگونگی عملکرد معاملات تلاقی، ترکیبی از ابزارها، و نحوه استفاده از آن‌ها در عمل را خواهید آموخت.

تلاقی چیست؟

معاملات تلاقی (Confluence trading)، چندین شاخص یا استراتژی را برای دستیابی به کارایی بیشتر ترکیب می‌کند. اگر از چندین اندیکاتور، اندیکاتور + سطوح، یا اندیکاتور + الگوهای پرایس اکشن استفاده می‌کنید، در واقع شما دارید از شیوه تلاقی استفاده می‌کنید.

تلاقی در سیستم معاملاتی:

• سیگنال‌های یکدیگر را تایید می‌کنند. هر یک از ابزارهای تحلیلی، فرمول محاسبه و اصول ساختاری خود را دارا هستند. از این رو در موقعیت‌های مختلف سیگنال‌های متفاوتی می‌دهند. اگر همه ابزارها به طور همزمان سیگنالی را نشان دهند (در نتیجه یکدیگر را تأیید می‌کنند)، شما یک ایده معاملاتی، به عنوان مثال، برای باز کردن یا بستن یک معامله، افزایش حجم، بستن جزئی یا معکوس کردن یک پوزیشن دریافت می‌کنید. اگر بین سیگنال‌های اندیکاتور ناهماهنگی وجود دارد، بهتر است به رویکرد "منتظر بمان و مشاهده کن" پایبند باشید.

• دقت سیگنال را بهبود می‌بخشد. اگر درصد سیگنال‌های موفق یک اندیکاتور 40، دومی 50، و سومی 60 درصد باشد، تلاقی چندین سیگنال معاملاتی باعث افزایش دقت آن‌ها می‌شود. اندیکاتورها به عنوان فیلتر برای یکدیگر عمل می‌‍کنند. اما هر چه ابزار بیشتر استفاده شود، تلاقی کمتر پدیدار می‌شود.

ایده تلاقی سیگنال‌ها یافتن ترکیبی بهینه از ابزارها و استراتژی‌ها برای نشان دادن حداکثر کارایی با کمترین ریسک و زمان صرف شده در یک سیستم معاملاتی است.

تلاقی در معاملات به چه معناست؟

در بسیاری از منابع، تلاقی به استفاده همزمان از ابزارهای تحلیل تکنیکال مختلف گفته می‌شود. به عنوان مثال، ترکیبی از اندیکاتورها و سطوح مقاومت، پشتیبانی، خطوط روند، و پرایس اکشن.

در زیر ترکیبات احتمالی ابزارهایی وجود دارد که می‌توانند با هم در سیستم‌های معاملاتی مورد استفاده قرار گیرند:

1. ترکیبی از چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکال:

• ترکیبی از یک اندیکاتور با تنظیمات مختلف. نمونه‌ای از یک استراتژی رایج، انجام معاملات فارکس با استفاده از چندین میانگین متحرک با دوره‌های مختلف زمانی است. دوره‌ها مسئول میانگین قیمت کوتاه-مدت، میان-مدت و بلند-مدت هستند. هنگامی که سیگنال‌های تمام میانگین‌های متحرک مطابقت داشته باشد، یک معامله باز می‌شود. برای نمونه، اندیکاتور تمساح بر اساس این ایده است. هنگامی که تمام میانگین‌های متحرک تمساح با هم تلاقی دارند، هیچ روندی وجود ندارد. واگرایی میانگین‌های متحرک، سیگنالی برای شروع یک روند است.

• ترکیبی از اندیکاتورها با انواع گوناگون عمل. یک مثال کلاسیک، اندیکاتورهای روند و اسیلاتورها یا اندیکاتورهای کانال و استراتژی‌های نوسان ساز است. اولین اندیکاتورها سیگنال اصلی را ارائه می‌دهند، در حالی که اسیلاتورها یک سیگنال تایید کننده ارائه می‌دهند. گزینه دیگر ترکیبی از اندیکاتورهای روند و ATR است. می‌توان از آن برای ارزیابی سطح نوسانات جاری و بررسی روند استفاده کرد.

• ترکیبی از شاخص‌های مختلف با یک نوع عمل مشابه. برای نمونه، ترکیبی از سه اسیلاتور، مناطق بیش از حد خرید و فروش بیش از حد را نشان می‌دهد. استوکاستیک به تنهایی سیگنال‌های نادرست زیادی می‌دهد. سایر اسیلاتورها نیز ایده آل نیستند. اما به دلیل تفاوت اصول محاسباتی، می‌توان آنها را با هم استفاده کرد. برای مثال، اگر  استوکاستیک، RSI، و CCI روی یک شمع مشابه سیگنال دهند، می‌توانید معامله را باز کنید.

2. ترکیبی از اندیکاتورها و تجزیه و تحلیل گرافیکی:

• ترکیبی از اندیکاتورها و سطوح. انواع گوناگونی از سطوح وجود دارد، یعنی مقاومت و پشتیبانی، خطوط روند، سطوح گرد و سطوح فیبوناچی. آن‌ها می‌توانند مناطق عرضه و تقاضا (ابزاری دیگر برای یافتن محدوده با سیگنال‌های تلاقی) را شکل دهند. در بیشتر موارد این ابزارها ماهیت روانی دارند. سطوح را می‌توان ترکیب کرد. برای نمونه، خطوط روند معاملاتی و سطوح مقاومت و پشتیبانی، نوعی از استراتژی تلاقی است. شکست خط روند در یک سطح کلیدی به عنوان سیگنالی برای معکوس شدن روند عمل می‌کند. سطوح در ترکیب با اندیکاتورها، سیگنال‌های تایید ارسال می‌کنند.

• ترکیبات با پرایس اکشن. شکل‌گیری یک الگوی معکوس در نزدیکی سطح کلیدی به عنوان سیگنالی برای معکوس شدن روند عمل می‌کند. اگر علاوه بر این توسط یک اندیکاتور یا یک اسیلاتور تأیید شود، می‌توانید معامله را باز کنید.

3. ترکیب اندیکاتورها در بازه‌های زمانی مختلف. یکی از روش‌های تحلیل بازار، خوانش اندیکاتورها در بالاترین و کمترین بازه زمانی و مقایسه آن‌ها نسبت به هم است. اگر H4 و H1 روند صعودی متفاوتی را نشان می‌دهند، پس از جستجوی سیگنال‌های تایید کننده در H1، می‌توانید یک معامله خرید باز کنید. استراتژی سه زمانه اِلدِر (Elder) بر اساس اصل مشابه استفاده از اسیلاتورهای پایه در فواصل زمانی مختلف است.

4. ترکیب‌ها با ابزارهای اضافی. برای نمونه، استفاده از احساسات بازار یا نقاط پیوت به عنوان یک ایده تجاری یا تاییدیه.

5. ترکیبی از تحلیل تکنیکال و بنیادی. انتشار آمارهای کلان اقتصادی و انتشار صورت‌های مالی می‌تواند آغازگر روند جدیدی باشد. تایید روند توسط تحلیل تکنیکال به عنوان سیگنالی برای باز کردن معامله عمل می‌کند.

اگرچه این یک فهرس‌ هنوز جای کار دارد، اما کافی است بفهمیم کدام گونه از ابزارها را می‌توان در استراتژی‌های مختلف ترکیب کرد. می‌توان آن را با اندیکاتورهای حجم اختصاص داده شده به گروه جداگانه‌ای از تجزیه و تحلیل اسپرد حجم، ابزارهای تحلیل طیف (ATCF)، و موارد دیگر تکمیل کرد.

تلاقی چگونه در معاملات رخ می‌دهد؟

هر شاخص دارای یک تفسیر و یک توضیح منطقی از خوانش‌های خود است. مثلا:

• استوکاستیک یا RSI در منطقه بیش از حد خرید قرار دارند. این موضوع ممکن است نشان دهد که سرمایه گذاران مایل به خرید دارایی بسیار گران نیستند، این موضوع به این معنی است که روند معکوس خواهد شد و سیگنال فروش پدیدار می‌شود.

• سطوح مقاومت، سطوح روانشناختی هستند که در آن خریداران می‌توانند سود را تعیین کنند و فروشندگان می‌توانند ضررهای اولیه را تعیین کنند.

• اندیکاتورهای کانال، انحراف استاندارد قیمت از مقدار متوسط آن برای دوره مشخص شده در تنظیمات را نشان می‌دهد.

همه ابزارها، فرمول‌ها و تفاسیر متفاوتی دارند. از این رو، هر یک از آن‌ها یک سیگنال را در یک زمان خاص نشان می‌دهد. هنگامی که چندین سیگنال معاملاتی در یک زمان رخ دهند، به آن تلاقی گفته می‌شود. این رویداد می‌تواند هم روی یک شمع و هم در یک منطقه رخ دهد. منطقه (zone)، فاصله زمانی‌ای است که در آن ابتدا سیگنال‌های اولیه و هشدار و سپس سیگنال‌های اصلی و تاییدی پدیدار می‌شوند.

عوامل تلاقی در تحلیل تکنیکال

عوامل تلاقی، سیگنال‌های جداگانه‌ای هستند که پیش از سیگنال اصلی قرار دارند. در زیر نمونه‌ای از چگونگی معامله بر اساس آن‌ها در فارکس آورده شده است.

یک سطح پشتیبانی نسبتاً متمایز بر روی یک روند نزولی شکل می‌گیرد که از آن قیمت با یک شمع با بدنه‌ای بزرگ باز می‌گردد و از خط روند خارج می‌شود. اولین عامل تلاقی، شکست شمع 1 است، اما استوکاستیک روی آن در منطقه اشباع خرید است. واگرایی سیگنال‌ها دلیلی برای باز کردن معامله نمی‌دهد.

پس از شکسته شدن خط روند، قیمت سطح پشتیبانی دوم را آزمایش می‌کند. با این حال، حتی در اینجا، استوکاستیک سیگنال متمایز (2) نمی‌دهد. دومین عامل تلاقی، آزمایش مجدد سطح پشتیبانی است.

قیمت برای بار سوم پشتیبانی را آزمایش کرده و از آن گذر می‌کد، اما شکست نادرست است. در شمع 3، همه عوامل در یک سیگنال ادغام می‌شوند:

• خط روند نزولی شکسته شده است و قیمت برای دو بار نتوانست به آن بازگردد.

• سطح پشتیبانی دوم آزمایش و شکسته شده است.

• استوکاستیک در منطقه فروش بیش از حد قرار دارد، معکوس شده، و بالا می‌رود.

امکان باز کردن یک معامله خرید بر روی شمع 3 یا شمع بعد از آن وجود دارد.

چگونگی انتخاب ابزارهای تحلیل تکنیکال

اثربخشی استراتژی، به این بستگی دارد که شما با چه دقتی می‌توانید تعادلی بین تعداد اندیکاتورها، دقت، و فرکانس سیگنال‌ها پیدا کنید. به عنوان نمونه، اندیکاتورهای روند و کانال به ندرت با هم ترکیب می‌شوند. همچنین استفاده از برخی از اسیلاتورها با سطوح پشتیبانی و مقاومت و خطوط روند، عملی غیر رایج است.

قوانین انتخاب ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تشکیل یک سیستم معاملاتی:

• ترکیب انواع مختلف ابزارها را با هم. گزینه‌های مختلفی برای استفاده از سه اسیلاتور یا ابزارهای تحلیل گرافیکی مختلف وجود دارد. با این حال، بهتر است از انواع مختلف اندیکاتورها از جمله ترکیبی از اندیکاتورهای روند، اسیلاتورها، و تحلیل‌های گرافیکی از جمله پرایس اکشن استفاده کنید.

• اولویت‌بندی ابزارها. باید تعیین کنید که کدام ابزار اصلی و کدام کمکی است. این انتخاب به استراتژی بستگی دارد. اگر با یک روند کار می‌کنید، سیگنال اصلی را از یک اندیکاتور روند دریافت می‌کنید و تنها پس از آن به دنبال تأیید از ابزارهای دیگر هستید. درک اینکه کدام سیگنال ضروری است و گاهی اوقات می‌توان کدام سیگنال اندیکاتور را نادیده گرفت بسیار مهم است.

• زیاد بودن به معنای خوب بودن نیست. یک اندیکاتور در یک استراتژی کافی نیست، اما این بدان معنا نیست که با نصب پنج اندیکاتور بلافاصله صاحب یک سیستم معاملاتی ایده آل خواهید بود. نخست، هیچ استراتژی ایده آلی وجود ندارد، و همچنان امکان بروز سیگنال‌ها و ضررهای نادرست پابرجاست. اما انتظار برای رخداد همه عوامل به طور همزمان، زیاد خواهد بود. در نتیجه به ندرت سیگنالی دریافت می‌کنید، و بعید است که سود زیادی بدست آورید. دوم، بسیاری از شاخص‌ها نمودار را از نظر بصری بسیار شلوغ می‌کنند و خطر خطا را افزایش می‌دهند.

با استفاده از تستر استراتژی می‌توانید ترکیبی از ابزارها را انتخاب کنید. سیستم‌های معاملاتی بهینه سازی شده آماده را از اینترنت به عنوان پایه در نظر بگیرید و اندیکاتورها را همراه با تنظیمات، جهت آزمایش با استفاده از تجزیه و تحلیل گرافیکی، انتخاب کنید.

ترکیبی از تحلیل بنیادی و تکنیکال

تحلیل تکنیکال مبتنی بر الگوهای تاریخی و ریاضی است. از سوی دیگر، تحلیل بنیادی باعث ایجاد هرج و مرج در الگوها می‌شود. اخبار غیرمنتظره می‌تواند هر روند پایدار را معکوس کند، اما تحلیل بنیادی نیز می‌تواند به نفع فرد باشد.

نحوه ترکیب تحلیل تکنیکال و بنیادی:

• استفاده از تقویم اقتصادی. این تقویم زمان انتشار اخبار و داده‌های اصلی را نشان می‌دهد. همچنین یک تقویم درآمد مالی برای بازار مالی وجود دارد.

• مطالعه پیش‌بینی. اگر داده‌های واقعی با پیش‌بینی مطابقت داشته باشد، اخبار تاثیر چندانی بر قیمت دارایی نخواهند داشت و روند ادامه خواهد یافت.

• تعیین جهت روند با توجه به پیش‌بینی‌ها.

• تعیین جهت روند با استفاده از تحلیل تکنیکال.

• باز کردن معامله در صورت تطابق سیگنال‌ها.

به عنوان مثال، شما معاملات فروش EUR/USD را بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال باز کرده‌اید. فدرال رزرو بار دیگر نرخ را افزایش می‌دهد که باعث تقویت دلار آمریکا می‌شود. این بدان معنی است که عامل بنیادی جهت معامله باز شده را تأیید می‌کند.

معاملات بنیادی یک سیستم پر ریسک است. بنابراین بهتر است منتظر انتشار اخبار باشید، جهت قیمت را نگاه کنید و تنها پس از آن از اندیکاتورهای تکنیکال تاییدیه دریافت می‌کنید.

چگونه یک تلاقی در بازار پیدا کنیم؟

نقطه تلاقی معاملاتی در بازار، همزمانی سیگنال‌های چند ابزار است. با این حال، اگر فاصله زمانی کمی بین سیگنال‌ها وجود داشته باشد، آیا باید آن را تلاقی در نظر گرفت؟ چه فاصله‌ای قابل قبول است؟ تنها آزمایش استراتژی در یک حساب آزمایشی در پاسخ به این پرسش کمک می‌کند. بسیار به استراتژی تجاری خاص بستگی دارد:

• در برخی از استراتژی‌ها، همزمانی سیگنال‌های تمامی اندیکاتورها روی یک شمع مهم است. واگرایی حتی یک شمع می‌تواند باعث ورود دیرهنگام به بازار شود. در اسکالپینگ، جایی که هر دقیقه اهمیت دارد، ورود دیرهنگام منجر به ضرر می‌شود.

• برخی از استراتژی‌ها اجازه واگرایی دو یا سه شمع را می‌دهد. بیشتر اوقات، این موضوع در مورد سیستم‌های روند بلند-مدت صدق می‌کند. در یک استراتژی که هدف آن کسب سود در 10 شمع یا بیشتر است، مجاز است روی 2-3 شمع سیگنال ایجاد شود.

• برخی از استراتژی‌ها امکان تشکیل سیگنال‌های اولیه و تاییدی را فراهم می‌کنند که فاصله بین آن‌ها سه یا چند شمع است. به عنوان مثال، شکست یک سطح کلید و یک خط روند یک سیگنال اولیه است. آزمایش آن، و به دنبال آن یک بازگشت، به عنوان سیگنال تایید کننده اصلی عمل می‌کند.

دو گروه رایج از ابزارهای مورد استفاده در تلاقی، ترکیبی از اندیکاتورها و سطوح تحلیل تکنیکال با پرایس اکشن هستند.

پشتیبانی و مقاومت

اینها ابزارهای تحلیل تکنیکی و گرافیکی هستند که منطقه تلاقی معاملاتی را تعیین می‌کنند، یعنی منطقه‌ای که می‌توان در آن نقاط ورود و خروج را یافت.

این شامل:

• سطوح مقاومت و پشتیبانی افقی با دو یا سه اکسترمم که اغلب در آن جا قیمت معکوس می‌شود، کشیده می‌شود. شکست آن‌ها ممکن است به معنای ادامه حرکت روند باشد.

• خطوط روند، جهت روند و مرزهای بازگشت را نشان می‌دهند.

• سطوح گرد ماهیت روانی دارند. در چنین سطوحی، مردم تمایل دارند که معاملات را "تنها در صورت درستی" ببندند. به همین دلیل، ممکن است دستورات حد ضرر زیادی وجود داشته باشد. از این رو، در اینجا قیمت می‌تواند "با تأخیر"، حرکت به یک حالت خنثی، و تغییر جهت همراه باشد.

• کانال‌ها. اگرچه این ابزار متعلق به اندیکاتورها است، کانال‌ها اغلب به عنوان سطوح مقاومت و پشتیبانی انعطاف پذیر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

• سطوح اصلاحی فیبوناچی بر اساس اصل بخش طلایی ساخته شده است. آن‌ها مناطق احتمالی پایان اصلاح یا آغاز یک روند جدید را شکل می‌دهند.

سطوح یک منطقه تلاقی را نشان می‌دهند، در حالی که اندیکاتورهای روند نقطه باز کردن یک معامله خاص را همراه با جهت حرکت یا نقطه بسته شدن یک معامله را نشان می‌دهند.

مثال. یکی از استراتژی‌های ساده‌ای که اغلب در کتاب‌های درسی تجارت ارز برای مبتدیان استفاده می‌شود، معاملات متقاطع میانگین متحرک (MA) با تنظیمات مختلف است. اگر MA سریع از یک MA کند به سمت بالا گذر کند و قیمت بالاتر باشد، یک معامله خرید باز می‌شود. اگر MA سریع از MA آهسته از بالا به پایین گذر کند، قیمت زیر تقاطع است و سپس یک معامله فروش باز می‌شود. در این تفسیر، استراتژی سیگنال‌های نادرست زیادی ارسال می‌کند.

میانگین متحرک آبی سریع است و میانگین متحرک قرمز کند است. بر این اساس، سیگنال‌ها در نقاط 1-6 پدیدار می‌شوند که با پیکان‌های آبی نشان داده شده‌اند. همه نادرست هستند به جز  مورد ششم.

اکنون، سطوح مقاومت و پشتیبانی افقی را اضافه می‌کنم. شکست آن‌ها سیگنال اصلی خواهد بود و سیگنال‌های MA به عنوان تاییدیه اضافی عمل خواهند کرد. ورود به بازار فارکس را فقط در شمع بعدی پس از شکست (پیکان‌های قرمز) در نظر بگیرید:

• 1 - یک شکست وجود دارد، اما میانگین‌های متحرک در هم تنیده شده‌اند. از این رو سیگنالی وجود ندارد.

• 2 - شکست وجود دارد، اما میانگین متحرک سریع به میانگین متحرک کند نرسیده است. بنابراین سیگنالی وجود ندارد.

• 3 - یک شکست وجود دارد. پس از گذر، میانگین‌های متحرک به سمت پایین حرکت می‌کنند، اما سیگنال نادرست است.

• 4 - کلیه شرایط برقرار است؛ یک پوزیشن فروش روی شمع دوم پس از شکست باز می‌شود. در لحظه پدیدار شدن شمع بازگشتی در برگیرنده (Absorption) بسته می‌شود.

نتیجه. افزودن سطوحی که منطقه تلاقی معاملاتی را شکل می‌دهند، به فیلتر کردن سیگنال‌های نادرست MA کمک کرد. اگرچه یک سیگنال (پیکان قرمز 3) نادرست بود، سیگنال دوم (4) به کسب حدود 30 واحد کمک کرد. اگر معامله با حجم 1 لات باز شود، این میزان معادل 300 دلار است.

 اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

مثالی که پیش‌تر توضیح داده شد نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به عنوان تاییدیه استفاده کرد. آن‌ها همچنین می‌توانند به عنوان اصلی ترین‌ها عمل کنند.

در زیر موفق ترین ترکیب اندیکاتورها آورده شده است:

• اندیکاتورها و اُسیلاتورهای روند.

• اندیکاتورهای روند، ATR، و اندیکاتورهای حجم.

• اندیکاتورهای کانال و میانگین‌های متحرک.

• اندیکاتورهایی که قدرت و جهت روند و اسیلاتورها را نشان می‌دهند.

ترکیبی از چندین اسیلاتور که سیگنال‌های یکدیگر را فیلتر می‌کنند امکان پذیر است. ترکیب چند اندیکاتور روند نامطلوب است.

قانون پنج پیپ

قانون پنج پیپ به این معنی است که همیشه نباید عجله کنید. سیگنال‌های اندیکاتورها همیشه روی یک شمع همگرا نمی‌شوند. ترکیب آن‌ها بر روی شمع‌های مختلف به اصطلاح منطقه تلاقی معاملاتی را شکل می‌دهد. به عنوان نمونه، یک حرکت اصلاحی معکوس، که دارای یک منطقه قابل مشاهده است، بر روی یک حرکت روند تشکیل می‌شود.

مثال. قیمت، از اندیکاتور روند و میانگین متحرک از بالا به پایین گذر می‌کند. در تئوری، این یک سیگنال فروش است. قانون پنج پیپ می‌گوید: اگر منطقه تلاقی را دیدید، دستورهای در حال انتظار خود را پنج پیپ در بالا یا پایین آن قرار دهید. این قانون بر این واقعیت استوار است که منطقه تلاقی معاملاتی یک منطقه کلیدی است که به احتمال زیاد اکثر معامله گران فارکس در آن تصمیم گیری می‌کنند.

در این حالت، می‌تواند شکست سطح حمایت، و در پی آن یک حرکت نزولی، یا بازگشت از پشتیبانی، و شکست مقاومت و ادامه روند صعودی باشد. دستورات در حال انتظار را 5 پیپ زیر پشتیبانی، 5 پیپ بالاتر از مقاومت تنظیم کنید و منتظر بمانید تا یکی از آن‌ها فعال شود. در این مورد، گزینه دوم، یعنی قرار دادن یک دستور در حال انتظارِ معاملاتی بالاتر از مقاومت عمل کرد.

با استفاده از همین اصل می‌توانید حد ضرر را تنظیم کنید. آیا مطمئن هستید که اکنون یک اصلاح قابل مشاهده است و این روند بزودی ادامه می‌یابد؟ یک معامله خرید باز کنید، حد ضرر را 5 پیپ زیر سطح پشتیبانی قرار دهید.

نمونه‌های معاملاتی تلاقی

ابزارهای تجزیه و تحلیل گرافیکی به خوبی با یکدیگر ترکیب می‌شوند، حتی بدون اندیکاتور. اندیکاتورها یک الگوریتم ریاضی بر اساس داده‌های تاریخی هستند. آن‌ها روانشناسی بازار، اقدامات بازارسازان، و عوامل اساسی را در نظر نمی‌گیرند. سطوح، واکنش بازار به عوامل کنونی است. اگر بتوانید آن‌ها را بخوانید، می‌توانید روانشناسی اکثریت را درک کنید. نمونه‌هایی از مدل‌های تلاقی در پرایس اکشن با سطوح در زیر فهرست شده است.

معاملات تلاقی سطوح پشتیبانی

یکی از رایج ترین الگوهای کارای نمودار تلاقی در تحلیل گرافیکی، ترکیب سطوح افقی و خط روند است.

مثال. استراتژی بلند-مدت مبتنی بر تجزیه و تحلیل یک بازه زمانی نسبتاً بزرگ برای یافتن سیگنال دقیقی است که به شما امکان می‌دهد از حرکت قیمت حداقل 10 شمع در بازه H1 سود ببرید. محدوده زمانی استراتژی: 26 آوریل تا 8 مه.

الگوریتم استراتژی. داده‌های ورودی برای 1 مه (خط نقطه چین عمودی):

• سطح پشتیبانی (S1) در نمودار EUR/USD شکل گرفته است. بر روی نقاط با پیکان‌های قرمز (1-3) ساخته شده است. در نقطه 2 سایه تقریباً آن را لمس می‌کند.

• یک خط روند نزولی وجود دارد که با پیکان‌های آبی (1-3) مشخص شده است. علیرغم اینکه قیمت به خط روی پیکان‌ دوم نمی‌رسد، نمودار یک حرکت نزولی با دامنه نوسان زیاد را نشان می‌دهد.

• یک سطح مقاومت (R2) روی نقاط 3 و 4 (خطوط آبی) ساخته شده است. در نقطه 2، قیمت این سطح را شکست، اما حرکت نزولی نشان دهنده یک روند نزولی قوی بیشتر است.

تا پایان حرکت نزولی صبر کنید و نقطه ورود را در حرکت معکوس رو به بالا پیدا کنید. ترکیبی از سیگنال‌های سطح پشتیبانی S1 و خط روند به عنوان یک تلاقی معاملاتی عمل می‌کند.

• پس از یک شکست کوچک از سطح پشتیبانی S1، قیمت بالا می‌رود و از خط روند گذر می‌کند. در نقطه 1 (پیکان‌ قهوه‌ای)، می‌توانید یک معامله خرید باز کنید، زیرا دو سیگنال تلاقی وجود دارد، یعنی بازگشت از پشتیبانی و شکست خط روند.

• خطر جهش قیمت از سطح مقاومت R2 وجود دارد. از این رو، یک گزینه محافظه کارانه تر، باز کردن یک معامله خرید پس از شکست آن (پیکان‌ قهوه‌ای 2) است.

• سطح مقاومت R1 (سطحی که در آن معامله خرید بسته می‌شود) در نقطه ماکزیمم رسم می‌شود.

• قیمت سطح مقاومت (پیکان‌ سبز، نقطه 2) را مجدداً آزمایش می‌کند و پایین می‌آید. این سیگنال خوبی برای باز کردن یک معامله فروش با تارگتی در R2 است که به یک سطح پشتیبانی بالقوه تبدیل می‌شود.

قیمت از R2 گذر می‌کند و تقریباً به خط روند (پیکان‌ قهوه‌ای 3) می‌رسد. هیچ لمس آشکاری از خط روند وجود ندارد، اما یک سایه طولانی وجود دارد، از این رو بهتر است معامله‌ای باز نکنید.

قیمت دقیقاً به بالاتر از R2 افزایش می‌یابد و تأیید می‌کند که این یک سطح مقاومت قوی است. سپس، از تقاطع سطح پشتیبانی S1 و خط روند به سمت پایین رفته و به بالا باز می‌گردد. در این حالت، یک معامله خرید باز کنید و حد سود را در سطح R2 قرار دهید.

معاملات تلاقی سطح مقاومت

در اینجا ایده مشابه است. یک معامله فروش در محل تلاقی سیگنال‌ها در سطح مقاومت و خط روند باز می‌شود. نمودار USD/CAD H1 به عنوان مثال عمل می‌کند. اغلب روندهای طولانی را نشان می‌دهد، از این رو جستجوی نقاط معکوس در اینجا آسان‌تر از استفاده از نمودارهایی است که مربوط به جفت‌هایی با نوسان بالا می‌باشند.

در لحظه‌ای که ایمپالس صعودی به پایان می‌رسد، می‌توانید یک خط روند صعودی را در سه نقطه اکسترمم ایجاد کنید. نمودار همچنین سطح مقاومت را نشان می‌دهد که قیمت پیش از شکست ایمپالس نزدیک به آن بود. پایان ایمپالس ممکن است نشان دهنده این باشد که روند صعودی بزودی به پایان می‌رسد و شما باید به دنبال نقطه‌ای برای باز کردن یک معامله فروش باشید.

پس از یک حرکت کوچک به سمت پایین، یک اصلاح شروع می‌شود. در لحظه پایان، قیمت به طور همزمان از خط روند و سطح مقاومت بازمی‌گردد. این امر احتمال سود را در صورت باز کردن یک معامله فروش افزایش می‌دهد.

معاملات تلاقی خط روند

معاملات تلاقی خط روند همان ترکیب یک خط روند با سایر عناصر تجزیه و تحلیل نمودار، از جمله سطوح مقاومت و پشتیبانی، اصلاحات فیبوناچی، و الگوها است.

این نسخه از استراتژی تلاقی خط روند، دارای یک عامل تقویت کننده به شکل آزمایش مجدد پس از شکست است. برای استراتژی‌های پرطرفدار، آزمایش مجدد به عنوان یک سیگنال قوی عمل می‌کند که معکوس شدن را تأیید می‌کند. در ترکیب با بازگشت از سطح مقاومت، یک تلاقی سه گانه رخ می‌دهد، یعنی سه سیگنال منطبق و تأییدیه از الگوی بازگشت (معاملات تلاقی پرایس اکشن).

نمودار ساعتی NZD/USD CFD در بالا نشان می‌دهد:

• پس از آنکه بازار یک دوره کوتاه خنثی (فلت) را تجربه کرد، یک روند صعودی آغاز شد. در ساعت 14:00 روز 14 مارس (خط نقطه چین عمودی) سه نقطه 1-3 وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای ساخت خط روند استفاده کرد.

• قیمت از روند باز می‌گردد و در نقطه 3 بالا می‌رود. اما روند با هر شمع ضعیف‌تر می‌شود، دامنه و بدنه شمع‌ها نیز کاهش می‌یابد. امکان ایجاد مقاومت در نقطه 4 و اولین سقف در همان سطح وجود دارد.

• قیمت دوباره به خط روند باز می‌گردد، سه شمع در امتداد آن بالا می‌روند. در شمع چهارم، قیمت دوباره به مقاومت می‌رسد، اما نمی‌تواند از آن گذر کند.

• در نقطه 5، خط روند به سمت پایین شکسته شد، اما فروشندگان به اندازه کافی قوی نیستند که روند را معکوس کنند. از آنجایی که شکست هنوز تثبیت نشده است، در اینجا هنوز هیچ تلاقی‌ای رخ نداده است، شمع در سطح خط روند بسته شد.

• اولین شکست با آزمایش دوم، آزمایش مجدد (شمع 6)، یک بازگشت، شکل‌گیری یک پین بار (شمعی با بدنه کوچک و سایه بلند صعودی) و یک الگوی پوشا (شمعی با بدنه بزرگ نزولی، که پین بار قبلی را در بر می‌گیرد) دنبال می‌شود.

در اینجا 4 عامل تلاقی وجود دارد: یک بازگشت از مقاومت، یک آزمایش مجدد در خط روند، یک بازگشت نزولی، و شروع یک الگوی معکوس. همه این‌ها نشان دهنده شروع یک روند نزولی است. منتظر بمانید تا شمع دیگری پدیدار شود و یک معامله فروش در شمع 7 باز کنید.

معاملات تلاقی سطح فیبوناچی

بیایید نگاهی دقیق‌تر به این استراتژی معاملاتی بیندازیم. سطوح فیبوناچی بر اساس یک مدل ریاضی است، اگرچه باور بر این است که آن‌ها تحلیل ناخودآگاه روانشناسی انسان را در نظر می‌گیرند، از این رو سیگنال‌های نادرست زیادی ارائه می‌دهند. اما در ترکیب با سطوح افقی، سیگنال‌های نسبتا دقیقی می‌دهند. این ابزار برای یافتن لحظاتی که کورکشن به پایان می‌رسد استفاده می‌شود. اگر یکی از سطوح فیبوناچی با پشتیبانی همزمان باشد، این موضوع نشان دهنده تلاقی سیگنال‌ها است.

نمودار AUD/USD H4 به عنوان مثال استفاده شد.

لحظه کنونی با یک خط نقطه چین عمودی (15:00، 18 ژوئن) مشخص شده است. نمودار یک روند صعودی شکل گرفته شده با اصلاحات نسبتا عمیق مکرر را نشان می‌دهد:

• یک کاهش آغاز می‌شود، که ممکن است یک روند یا اصلاح جدید باشد.

• با استفاده از نقاط با پیکان‌های قرمز و آبی، می‌توان سطوحی ساخت که بتواند هم مقاومت و هم پشتیبانی را در زمان‌های مختلف انجام دهد.

• اولین سطح فیبوناچی 0.236 با یکی از سطوح منطبق است. قیمت آن را لمس می‌کند، متوقف می‌شود، اما از سطح بعدی گذر می‌کند.

• سطح دوم فیبوناچی ‎0.382، همزمان با سطح دوم، قوی‌تر است. قیمت از آن جهش کرد. در نتیجه، امکان باز کردن یک معامله خرید بر روی پیکان قهوه‌ای رنگ با تارگتی در سطح فیبوناچی 0 وجود دارد.

ایده این استراتژی تلاقی این است که سطوح افقی توسط اصلاحات فیبوناچی تایید می‌شود. اگرچه تلاقی، سیگنال‌های 100% دقیق ارائه نمی‌دهد اما امکان تصمیم گیری درست را افزایش می‌دهد.

مزایا و معایب معاملات تلاقی

مزایای معاملات تلاقی:

• بهبود دقت سیگنال. با انتخاب مناسب، اندیکاتورها سیگنال‌های یکدیگر را فیلتر می‌کنند. این موضوع باعث کاهش تعداد ورودی‌های نادرست و معاملات بی‌سود می‌شود.

• درک الگوریتم اقدامات. مطمئن نیستید چه زمانی یک معامله را ببندید؟ تلاقی سیگنال‌های اندیکاتور لحظه نسبتاً دقیق پایان روند را به شما می‌گوید.

• تنوع ریسک. هیچ شاخص و ابزار ایده آلی وجود ندارد. با اعمال ترکیب‌های مختلف برای دارایی‌های مختلف و در پوزیشن‌های مختلف بازار، اثربخشی هر یک از آن‌ها را آزمایش می‌کنید. از این رو، ریسک‌ها را متنوع کنید و بهترین گزینه تلاقی را انتخاب کنید. اثربخشی ترکیب‌ها توسط پارامترهای بَک-تِست تعیین می‌شود.

• به اعمال خود اطمینان داشته باشید. تمرکز بر داده‌های چند اندیکاتور اعتماد به نفس می‌دهد. به عنوان مثال، شما باید یک معامله را فوراً ببندید، اما همه اندیکاتورها خلاف این را می‌گویند. از استراتژی‌های تلاقی استفاده کنید. تجارت شهودی تنها زمانی خوب است که تجربه و دانش کافی داشته باشید.

معایب معاملات تلاقی:

• همه ابزارها با یکدیگر سازگار نیستند. به عنوان مثال، استفاده از دو اندیکاتور کانال مختلف می‌تواند باعث هرج و مرج در سیستم معاملاتی شود. این موضوع می‌تواند باعث ایجاد شک در شما شود، و شک در معاملات اولین قدم برای ضرر است.

• کاهش تعداد سیگنال‌ها. سیگنال‌های تجاری متعدد کمتر پدیدار می‌شوند زیرا باید منتظر همزمانی آن‌ها در ابزارهای مختلف باشید. این نقطه ضعف را می‌توان با استفاده از سیستم معاملاتی به طور همزمان در چندین نمودار قیمتی جفت‌ها هموار کرد.

• تفکر آرزومندانه. به عنوان نمونه، اندیکاتور اصلی یک معکوس روند مورد انتظار را نشان می‌دهد. در این راستا، شما بلافاصله شروع به جستجوی یک الگوی تایید یا ترسیم سطوح به گونه‌ای که دلتان می‌خواهد آن‌ها را ببینید می‌کنید. در واقع الگو و سطوح معکوس وجود ندارد و سیگنال معکوس به خودی خود یک اشتباه از آب در می‌آید.

در زیر جدولی برای مقایسه‌ی مزایا و معایب استراتژی تلاقی آورده شده است:

عامل اصلی موفقیت معاملات تلاقی، انتخاب تعداد بهینه ابزارهایی است که مکمل یکدیگر هستند. تعداد آن‌ها می‌تواند دو، سه، پنج باشد، یعنی هر تعداد که برای انجام کاری متعادل و هماهنگ نیاز است. نیازی به همپوشانی پنج اندیکاتور روی نمودار نیست، زیرا از نظر بصری با یکدیگر تداخل خواهند داشت. اما می‌توانید از اندیکاتورهای روند، اسیلاتورها، سطوح، و همچنین احساسات بازار و عوامل بنیادی استفاده کنید.

• اگر استراتژی معاملاتی شما با یک یا دو اندیکاتور، به میزان 90٪ یا بیشتر باعث موفقیت در معاملات شود، ابزارهای تلاقی اضافی تنها موجب بدتر شدن اوضاع می‌شوند.

• اگر استراتژی معاملاتی شما با پنج ابزار یا بیشتر به میزان 50 درصد برای شما موفقیت به همراه دارند، باید تعداد آن‌ها کاهش یابد یا ترکیب باید تغییر کند.

• اگر استراتژی معاملاتی شما بر اساس سه تا پنج ابزار باشد و سودآوری آن 90 درصد یا بیشتر باشد، در این صورت یک استراتژی تلاقی کاملا متعادل دارید.

* ارقام 50%، 90% به عنوان مثال در نظر گرفته شده است زیرا هر معامله گر برای سودآوری اهداف و شرایط متفاوتی دارد.

تستر استراتژی به شما در انتخاب ابزار برای یک سیستم معاملاتی متعادل کمک می‌کند. با استفاده از داده‌های تاریخی، تقریباً غیرممکن است که تأثیر عوامل بنیادی مانند گسترش اسپرد، تغییر ناگهانی روند، و اقدامات شرکت کنندگان در بازار را در نظر بگیریم. اما با استفاده از تستر می‌توان ترکیب بهینه اندیکاتورها و تنظیمات آن‌ها را با تحلیل گرافیکی انتخاب کرد که امکان انجام معاملات موفق را افزایش می‌دهد.

نتیجه‌گیری

• تلاقی در معاملات، به استفاده از چندین ابزار یا ترکیبی از چندین استراتژی برای افزایش احتمال یک معامله موفق گفته می‌شود.

• رایج ترین ترکیبات تلاقی شامل اندیکاتورهای روند و اسیلاتورها، اندیکاتورهای مشابه با تنظیمات مختلف، خطوط روند با سطوح مقاومت و پشتیبانی، الگوها و اندیکاتورها، تحلیل بنیادی و تکنیکال است.

• تلاقی به شما کمک می‌کند سیگنال‌های نادرست را فیلتر کنید، سیگنال اولیه و اصلی را برای باز کردن یا بستن معامله دریافت کنید، درآمد حاصل از هر معامله باز را افزایش دهید و زمانی که فرکانس سیگنال‌ها کاهش می‌یابد زمان را حفظ کنید.

• مشکلات تلاقی شامل ترکیب نادرست انتخاب شده از اندیکاتورها، که سیگنال‌های آن‌ها با یکدیگر در تضاد هستند، "بارگذاری بیش از حد" سیستم معاملاتی، کاهش اثربخشی استراتژی به دلیل تفسیر نادرست داده‌ها است.

• تستر نرم افزاری است که به شما امکان می‌دهد ترکیب بهینه اندیکاتورهای تکنیکال و تنظیمات آن‌ها را با مدل‌های گرافیکی انتخاب کنید.

اگر یک معامله گر تازه کار هستید، از نظر روانشناسی با ساده ترین ترکیب‌ها مانند اندیکاتورهای روند همراه با پرایس اکشن، مناطق عرضه و تقاضا شروع کنید.